有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年10月10日現在	平成26年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,600,598	24,361,739
株式	1,018,025,700	809,379,200
投資証券	76,973,800	49,634,400
未収入金	14,319,603	12,688,243
未収配当金	14,506,867	16,686,775
未収利息	37	37
流動資産合計	1,147,426,605	912,750,394
資産合計	1,147,426,605	912,750,394
負債の部
流動負債
未払金	2,259,283	10,599,669
未払解約金	16,588,056	1,220,314
流動負債合計	18,847,339	11,819,983
負債合計	18,847,339	11,819,983
純資産の部
元本等
元本	809,685,439	635,909,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	318,893,827	265,021,128
元本等合計	1,128,579,266	900,930,411
純資産合計	1,128,579,266	900,930,411
負債純資産合計	1,147,426,605	912,750,394

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年10月10日現在	平成26年 4月10日現在
1.	期首	平成25年 4月11日	平成25年10月11日
	期首元本額	1,185,535,223円	809,685,439円
	期首からの追加設定元本額	109,030,009円	95,366,555円
	期首からの一部解約元本額	484,879,793円	269,142,711円
	元本の内訳 ※
	原点回帰・日本株ファンド	789,095,833円	556,731,774円
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	20,589,606円	79,177,509円
	計	809,685,439円	635,909,283円
2.	受益権の総数	809,685,439口	635,909,283口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 4月11日 至 平成25年10月10日	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年10月10日現在	平成26年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△13,670,801
投資証券	△1,563,483
合計	△15,234,284

(平成26年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△22,124,020
投資証券	△3,296,235
合計	△25,420,255

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年10月10日現在		平成26年 4月10日現在
1口当たり純資産額	1.3938円	1口当たり純資産額	1.4168円
(1万口当たり純資産額)	(13,938円)	(1万口当たり純資産額)	(14,168円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	2,100	9,707.00	20,384,700
積水ハウス	15,500	1,241.00	19,235,500
日本たばこ産業	5,600	3,193.00	17,880,800
オンワードホールディングス	28,000	658.00	18,424,000
クラレ	16,600	1,125.00	18,675,000
電気化学工業	14,000	354.00	4,956,000
太陽ホールディングス	7,100	2,987.00	21,207,700
日本バルカー工業	69,000	273.00	18,837,000
武田薬品工業	2,100	4,492.00	9,433,200
科研製薬	9,000	1,585.00	14,265,000
エーザイ	4,600	3,864.00	17,774,400
東燃ゼネラル石油	21,000	896.00	18,816,000
JXホールディングス	40,300	483.00	19,464,900
丸一鋼管	6,300	2,508.00	15,800,400
アサヒホールディングス	12,500	1,594.00	19,925,000
小松製作所	8,500	2,153.00	18,300,500
平和	8,400	1,703.00	14,305,200
マックス	17,000	1,108.00	18,836,000
アズビル	7,400	2,349.00	17,382,600
スター精密	15,900	1,147.00	18,237,300
キヤノン	6,200	3,155.00	19,561,000
リコー	17,000	1,116.00	18,972,000
日産自動車	20,600	917.00	18,890,200
トヨタ自動車	3,400	5,321.00	18,091,400
ダイハツ工業	10,300	1,750.00	18,025,000
HOYA	6,200	2,983.00	18,494,600
大日本印刷	6,000	923.00	5,538,000
NECネッツエスアイ	9,200	2,036.00	18,731,200
コーエーテクモホールディングス	13,600	1,241.00	16,877,600
ティーガイア	15,200	873.00	13,269,600
伊藤忠テクノソリューションズ	4,400	4,255.00	18,722,000
日本電信電話	3,700	5,192.00	19,210,400
NTTドコモ	12,500	1,563.00	19,537,500
伊藤忠商事	6,800	1,151.00	7,826,800
丸紅	17,000	683.00	11,611,000
三井物産	13,900	1,444.00	20,071,600
稲畑産業	17,600	982.00	17,283,200
オートバックスセブン	12,500	1,530.00	19,125,000
因幡電機産業	6,400	3,075.00	19,680,000
ローソン	3,000	6,960.00	20,880,000
DCMホールディングス	28,200	674.00	19,006,800
あおぞら銀行	72,000	296.00	21,312,000
りそなホールディングス	33,900	481.00	16,305,900
三井住友フィナンシャルグループ	4,300	4,094.00	17,604,200
みずほフィナンシャルグループ	94,100	200.00	18,820,000
アコーディア・ゴルフ	15,200	1,123.00	17,069,600
トランス・コスモス	8,700	1,922.00	16,721,400
合 計	772,800		809,379,200

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	73	15,987,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	154	19,265,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	306	14,382,000
合計		533	49,634,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。