有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年10月11日現在	平成29年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,514,163	30,977,737
株式	512,584,180	1,271,156,650
投資証券	23,878,200	53,495,700
未収入金	26,969,674	10,004,091
未収配当金	7,490,750	16,690,100
流動資産合計	580,436,967	1,382,324,278
資産合計	580,436,967	1,382,324,278
負債の部
流動負債
未払金	8,130,252	2,827,564
未払解約金	14,809,628	21,881,495
未払利息	6	27
流動負債合計	22,939,886	24,709,086
負債合計	22,939,886	24,709,086
純資産の部
元本等
元本	277,591,019	586,681,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,906,062	770,933,417
元本等合計	557,497,081	1,357,615,192
純資産合計	557,497,081	1,357,615,192
負債純資産合計	580,436,967	1,382,324,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月11日現在	平成29年 4月10日現在
1.	期首	平成28年 4月12日	平成28年10月12日
	期首元本額	334,479,500円	277,591,019円
	期首からの追加設定元本額	6,565,370円	371,210,711円
	期首からの一部解約元本額	63,453,851円	62,119,955円
	元本の内訳 ※
	原点回帰・日本株ファンド	263,786,557円	222,097,205円
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	13,235,235円	55,024,793円
	日本ハイインカム株式ファンド・年2回決算型(適格機関投資家向け)	569,227円	309,559,777円
	計	277,591,019円	586,681,775円
2.	受益権の総数	277,591,019口	586,681,775口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月11日現在	平成29年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年10月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,210,137
投資証券	△2,623,800
合計	13,586,337

(平成29年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	69,961,030
投資証券	△4,101,422
合計	65,859,608

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年10月11日現在		平成29年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.0083円	1口当たり純資産額	2.3141円
(1万口当たり純資産額)	(20,083円)	(1万口当たり純資産額)	(23,141円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	1,600	15,500.00	24,800,000
積水ハウス	15,800	1,800.00	28,440,000
協和エクシオ	19,600	1,600.00	31,360,000
日本たばこ産業	8,600	3,701.00	31,828,600
デンカ	23,000	564.00	12,972,000
太陽ホールディングス	5,500	4,715.00	25,932,500
ポーラ・オルビスホールディングス	7,800	2,613.00	20,381,400
アステラス製薬	15,000	1,513.50	22,702,500
JXTGホールディングス	56,100	542.70	30,445,470
ブリヂストン	7,700	4,480.00	34,496,000
アサヒホールディングス	14,900	1,979.00	29,487,100
椿本チエイン	30,000	954.00	28,620,000
アマノ	13,300	2,100.00	27,930,000
日本精工	17,800	1,517.00	27,002,600
スター精密	17,100	1,684.00	28,796,400
セイコーエプソン	8,900	2,331.00	20,745,900
カシオ計算機	18,200	1,532.00	27,882,400
キヤノン	4,100	3,474.00	14,243,400
日産自動車	7,400	1,018.00	7,533,200
SUBARU	4,300	4,026.00	17,311,800
リンテック	12,300	2,374.00	29,200,200
センコーグループホールディングス	39,700	702.00	27,869,400
NECネッツエスアイ	15,400	2,158.00	33,233,200
コーエーテクモホールディングス	6,500	2,209.00	14,358,500
ネットワンシステムズ	35,500	898.00	31,879,000
日本ユニシス	20,500	1,489.00	30,524,500
日本電信電話	6,200	4,895.00	30,349,000
NTTドコモ	12,500	2,622.00	32,775,000
伊藤忠商事	19,900	1,574.00	31,322,600
三菱商事	11,700	2,491.50	29,150,550
阪和興業	24,000	775.00	18,600,000
稲畑産業	20,800	1,346.00	27,996,800
サンゲツ	5,900	1,928.00	11,375,200
因幡電機産業	7,300	3,985.00	29,090,500
ローソン	3,400	7,850.00	26,690,000
DCMホールディングス	18,800	1,022.00	19,213,600
VTホールディングス	50,700	538.00	27,276,600
AOKIホールディングス	9,300	1,292.00	12,015,600
青山商事	7,200	3,830.00	27,576,000
ケーズホールディングス	14,900	2,030.00	30,247,000
あおぞら銀行	61,000	392.00	23,912,000
りそなホールディングス	51,000	569.70	29,054,700
三井住友フィナンシャルグループ	7,200	3,935.00	28,332,000
みずほフィナンシャルグループ	139,100	196.30	27,305,330
東京海上ホールディングス	6,700	4,585.00	30,719,500
イオンフィナンシャルサービス	12,400	2,168.00	26,883,200
オリックス	18,200	1,703.00	30,994,600
パーク24	9,400	2,902.00	27,278,800
テクノプロ・ホールディングス	7,900	4,180.00	33,022,000
合 計	952,100		1,271,156,650

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	155	27,016,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	354	26,479,200
合計		509	53,495,700

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。