有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年10月13日現在	平成28年 4月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	20,968,749
コール・ローン	19,999,717	12,684,174
株式	674,484,990	578,802,030
投資証券	32,153,200	29,427,300
未収入金	10,412,364	8,833,098
未収配当金	7,738,425	9,634,575
未収利息	34	-
流動資産合計	744,788,730	660,349,926
資産合計	744,788,730	660,349,926
負債の部
流動負債
未払金	-	2,632,354
未払解約金	15,283,825	22,392,087
流動負債合計	15,283,825	25,024,441
負債合計	15,283,825	25,024,441
純資産の部
元本等
元本	355,949,944	334,479,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	373,554,961	300,845,985
元本等合計	729,504,905	635,325,485
純資産合計	729,504,905	635,325,485
負債純資産合計	744,788,730	660,349,926

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月13日現在	平成28年 4月11日現在
1.	期首	平成27年 4月11日	平成27年10月14日
	期首元本額	396,111,686円	355,949,944円
	期首からの追加設定元本額	15,909,065円	12,509,403円
	期首からの一部解約元本額	56,070,807円	33,979,847円
	元本の内訳 ※
	原点回帰・日本株ファンド	338,962,692円	319,089,934円
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	16,414,753円	14,818,649円
	日本ハイインカム株式ファンド・年2回決算型(適格機関投資家向け)	572,499円	570,917円
	計	355,949,944円	334,479,500円
2.	受益権の総数	355,949,944口	334,479,500口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日	自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月13日現在	平成28年 4月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年10月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△20,208,692
投資証券	△2,788,357
合計	△22,997,049

(平成28年 4月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△95,085,605
投資証券	2,042,874
合計	△93,042,731

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年10月13日現在		平成28年 4月11日現在
1口当たり純資産額	2.0495円	1口当たり純資産額	1.8994円
(1万口当たり純資産額)	(20,495円)	(1万口当たり純資産額)	(18,994円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	1,100	16,190.00	17,809,000
積水ハウス	9,600	1,829.00	17,558,400
日本たばこ産業	3,400	4,655.00	15,827,000
デンカ	28,000	456.00	12,768,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,300	9,180.00	11,934,000
デクセリアルズ	11,400	976.00	11,126,400
大塚ホールディングス	3,200	3,875.00	12,400,000
東燃ゼネラル石油	9,000	961.00	8,649,000
JXホールディングス	14,400	436.70	6,288,480
ブリヂストン	4,000	3,905.00	15,620,000
アサヒホールディングス	8,400	1,360.00	11,424,000
小松製作所	7,800	1,824.00	14,227,200
椿本チエイン	4,000	667.00	2,668,000
平和	5,800	2,296.00	13,316,800
アマノ	7,300	1,747.00	12,753,100
セイコーエプソン	7,900	1,719.00	13,580,100
スター精密	10,000	1,212.00	12,120,000
キヤノン	4,200	3,140.00	13,188,000
日産自動車	15,100	952.00	14,375,200
トヨタ自動車	2,200	5,278.00	11,611,600
日野自動車	10,800	1,085.00	11,718,000
富士重工業	3,800	3,358.00	12,760,400
NECネッツエスアイ	7,700	1,672.00	12,874,400
コーエーテクモホールディングス	7,900	1,671.00	13,200,900
ネットワンシステムズ	22,000	567.00	12,474,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	5,700	1,408.00	8,025,600
日本電信電話	1,800	4,752.00	8,553,600
KDDI	1,100	3,024.00	3,326,400
NTTドコモ	7,200	2,615.50	18,831,600
伊藤忠商事	11,100	1,317.50	14,624,250
三井物産	7,700	1,268.00	9,763,600
阪和興業	34,000	451.00	15,334,000
稲畑産業	12,300	1,028.00	12,644,400
サンゲツ	2,100	1,953.00	4,101,300
PALTAC	1,600	1,964.00	3,142,400
因幡電機産業	4,100	3,405.00	13,960,500
ローソン	1,800	9,070.00	16,326,000
VTホールディングス	21,200	554.00	11,744,800
AOKIホールディングス	6,700	1,260.00	8,442,000
青山商事	3,900	4,055.00	15,814,500
あおぞら銀行	35,000	359.00	12,565,000
りそなホールディングス	34,100	369.50	12,599,950
三井住友フィナンシャルグループ	3,800	3,135.00	11,913,000
みずほフィナンシャルグループ	82,900	154.00	12,766,600
オリックス	9,500	1,531.50	14,549,250
アコーディア・ゴルフ	10,300	1,046.00	10,773,800
テクノプロ・ホールディングス	4,100	3,125.00	12,812,500
ベルシステム24ホールディングス	12,100	1,150.00	13,915,000
合 計	524,400		578,802,030

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	84	14,506,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	147	14,920,500
合計		231	29,427,300

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。