有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	14,868,264
コール・ローン	42,545,827	82,771,202
株式	2,462,442,520	3,149,873,360
投資証券	107,388,300	148,395,900
未収入金	39,069,634	27,852,876
未収配当金	32,145,250	33,356,440
流動資産合計	2,683,591,531	3,457,118,042
資産合計	2,683,591,531	3,457,118,042
負債の部
流動負債
未払金	9,155,226	14,909,114
未払解約金	28,822,540	38,128,002
未払利息	50	100
流動負債合計	37,977,816	53,037,216
負債合計	37,977,816	53,037,216
純資産の部
元本等
元本	916,169,887	1,283,464,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,729,443,828	2,120,616,450
元本等合計	2,645,613,715	3,404,080,826
純資産合計	2,645,613,715	3,404,080,826
負債純資産合計	2,683,591,531	3,457,118,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
1.	期首	2018年 4月11日	2018年10月11日
	期首元本額	1,001,945,452円	916,169,887円
	期首からの追加設定元本額	78,294,514円	490,250,139円
	期首からの一部解約元本額	164,070,079円	122,955,650円
	元本の内訳 ※
	原点回帰・日本株ファンド	184,796,635円	188,684,307円
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	436,040,852円	353,247,146円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	-円	193,405,273円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	-円	257,365,024円
	日本ハイインカム株式ファンド・年2回決算型(適格機関投資家向け)	295,332,400円	290,762,626円
	計	916,169,887円	1,283,464,376円
2.	受益権の総数	916,169,887口	1,283,464,376口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月11日 至 2018年10月10日	自 2018年10月11日 至 2019年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年10月10日現在	2019年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△7,150,349
投資証券	7,347,860
合計	197,511

(2019年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△203,955,139
投資証券	12,135,429
合計	△191,819,710

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年10月10日現在		2019年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.8877円	1口当たり純資産額	2.6523円
(1万口当たり純資産額)	(28,877円)	(1万口当たり純資産額)	(26,523円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	26,900	3,130.00	84,197,000
積水ハウス	18,800	1,809.50	34,018,600
協和エクシオ	28,500	3,060.00	87,210,000
高砂熱学工業	37,700	1,776.00	66,955,200
帝人	18,200	1,908.00	34,725,600
デンカ	18,600	3,240.00	60,264,000
JSR	29,200	1,838.00	53,669,600
アイカ工業	18,200	3,840.00	69,888,000
太陽ホールディングス	17,100	3,815.00	65,236,500
DIC	8,100	3,435.00	27,823,500
アステラス製薬	47,200	1,616.50	76,298,800
JXTGホールディングス	127,400	541.00	68,923,400
フジミインコーポレーテッド	14,000	2,462.00	34,468,000
日本軽金属ホールディングス	271,100	248.00	67,232,800
三和ホールディングス	58,000	1,331.00	77,198,000
アマダホールディングス	35,100	1,196.00	41,979,600
サトーホールディングス	29,200	2,622.00	76,562,400
アマノ	23,800	2,589.00	61,618,200
スター精密	36,800	1,740.00	64,032,000
EIZO	4,200	4,485.00	18,837,000
キヤノン	21,400	3,237.00	69,271,800
東京エレクトロン	700	17,415.00	12,190,500
武蔵精密工業	40,300	1,664.00	67,059,200
本田技研工業	25,400	3,111.00	79,019,400
センコーグループホールディングス	94,800	895.00	84,846,000
NECネッツエスアイ	31,700	2,737.00	86,762,900
ヤフー	250,800	279.00	69,973,200
トレンドマイクロ	12,400	5,530.00	68,572,000
伊藤忠テクノソリューションズ	15,900	2,586.00	41,117,400
日本電信電話	18,800	4,562.00	85,765,600
NTTドコモ	32,900	2,272.50	74,765,250
コメダホールディングス	39,100	2,069.00	80,897,900
伊藤忠商事	41,000	2,004.50	82,184,500
三菱商事	27,500	3,067.00	84,342,500
阪和興業	20,400	3,210.00	65,484,000
稲畑産業	32,800	1,584.00	51,955,200
因幡電機産業	17,800	4,450.00	79,210,000
DCMホールディングス	78,600	1,036.00	81,429,600
VTホールディングス	43,900	445.00	19,535,500
島忠	27,500	2,820.00	77,550,000
ケーズホールディングス	75,100	981.00	73,673,100
りそなホールディングス	139,900	474.90	66,438,510
三井住友フィナンシャルグループ	16,300	3,955.00	64,466,500
東京海上ホールディングス	15,700	5,477.00	85,988,900
オリックス	48,800	1,606.00	78,372,800
野村不動産ホールディングス	34,500	2,087.00	72,001,500
パーク24	30,500	2,358.00	71,919,000
りらいあコミュニケーションズ	72,300	968.00	69,986,400
テクノプロ・ホールディングス	5,200	6,530.00	33,956,000
合 計	2,180,100		3,149,873,360

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	394	75,175,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	833	73,220,700
合計		1,227	148,395,900

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。