有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,977,737	63,316,185
株式	1,271,156,650	1,662,283,780
投資証券	53,495,700	60,906,400
未収入金	10,004,091	16,681,476
未収配当金	16,690,100	20,428,795
流動資産合計	1,382,324,278	1,823,616,636
資産合計	1,382,324,278	1,823,616,636
負債の部
流動負債
未払金	2,827,564	24,152,262
未払解約金	21,881,495	23,143,469
未払利息	27	58
流動負債合計	24,709,086	47,295,789
負債合計	24,709,086	47,295,789
純資産の部
元本等
元本	586,681,775	679,825,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	770,933,417	1,096,495,788
元本等合計	1,357,615,192	1,776,320,847
純資産合計	1,357,615,192	1,776,320,847
負債純資産合計	1,382,324,278	1,823,616,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
1.	期首	平成28年10月12日	平成29年 4月11日
	期首元本額	277,591,019円	586,681,775円
	期首からの追加設定元本額	371,210,711円	142,743,362円
	期首からの一部解約元本額	62,119,955円	49,600,078円
	元本の内訳 ※
	原点回帰・日本株ファンド	222,097,205円	211,434,484円
	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	55,024,793円	163,885,665円
	日本ハイインカム株式ファンド・年2回決算型(適格機関投資家向け)	309,559,777円	304,504,910円
	計	586,681,775円	679,825,059円
2.	受益権の総数	586,681,775口	679,825,059口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	69,961,030
投資証券	△4,101,422
合計	65,859,608

(平成29年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	136,973,618
投資証券	△4,147,941
合計	132,825,677

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 4月10日現在		平成29年10月10日現在
1口当たり純資産額	2.3141円	1口当たり純資産額	2.6129円
(1万口当たり純資産額)	(23,141円)	(1万口当たり純資産額)	(26,129円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東急建設	44,800	913.00	40,902,400
大東建託	1,600	20,655.00	33,048,000
積水ハウス	18,200	1,952.00	35,526,400
協和エクシオ	16,200	2,314.00	37,486,800
日本たばこ産業	8,600	3,685.00	31,691,000
帝人	16,300	2,265.00	36,919,500
デンカ	4,400	3,760.00	16,544,000
アイカ工業	10,100	3,735.00	37,723,500
太陽ホールディングス	7,600	5,300.00	40,280,000
DIC	5,400	4,145.00	22,383,000
アステラス製薬	23,900	1,480.00	35,372,000
JXTGホールディングス	59,200	564.70	33,430,240
ブリヂストン	8,000	5,249.00	41,992,000
日本軽金属ホールディングス	102,600	349.00	35,807,400
三和ホールディングス	30,400	1,298.00	39,459,200
アマダホールディングス	31,600	1,267.00	40,037,200
アマノ	12,200	2,668.00	32,549,600
日本精工	20,400	1,526.00	31,130,400
スター精密	17,900	1,909.00	34,171,100
キヤノン	10,700	3,942.00	42,179,400
SUBARU	6,900	3,972.00	27,406,800
リンテック	11,600	2,980.00	34,568,000
センコーグループホールディングス	48,500	807.00	39,139,500
NECネッツエスアイ	15,300	2,600.00	39,780,000
ネットワンシステムズ	35,100	1,185.00	41,593,500
日本ユニシス	21,900	1,722.00	37,711,800
日本電信電話	7,800	5,144.00	40,123,200
NTTドコモ	16,000	2,582.50	41,320,000
伊藤忠商事	21,100	1,834.00	38,697,400
三菱商事	14,800	2,569.00	38,021,200
阪和興業	8,300	4,075.00	33,822,500
稲畑産業	23,300	1,543.00	35,951,900
因幡電機産業	8,100	4,745.00	38,434,500
ローソン	2,500	7,520.00	18,800,000
DCMホールディングス	33,800	1,008.00	34,070,400
VTホールディングス	53,000	649.00	34,397,000
青山商事	8,600	4,035.00	34,701,000
ケーズホールディングス	14,100	2,552.00	35,983,200
あおぞら銀行	8,700	4,295.00	37,366,500
りそなホールディングス	71,300	577.80	41,197,140
三井住友フィナンシャルグループ	8,600	4,321.00	37,160,600
みずほフィナンシャルグループ	173,800	198.00	34,412,400
東京海上ホールディングス	8,200	4,379.00	35,907,800
イオンフィナンシャルサービス	13,800	2,410.00	33,258,000
オリックス	16,700	1,834.00	30,627,800
パーク24	12,700	2,705.00	34,353,500
テクノプロ・ホールディングス	6,900	5,050.00	34,845,000
合 計	1,121,500		1,662,283,780

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	197	31,283,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	412	29,622,800
合計		609	60,906,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。