純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成26年7月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、107本であり、その純資産総額は1,293,476百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。

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#2 信託報酬等（連結）

① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます。

支 払 先	報 酬 額
委託会社	信託財産の純資産総額の年率0.2700%(税抜0.25%)相当額
販売会社	信託財産の純資産総額の年率0.3780%(税抜0.35%)相当額
受託会社	信託財産の純資産総額の年率0.0432%(税抜0.04%)相当額
合 計	信託財産の純資産総額の年率0.6912%(税抜0.64%)相当額

② 信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます。
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 分配方針（連結）

配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いについて保証するものではありません。
<収益分配金に関する留意事項>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2014/10/10 10:18

#4 投資制限（連結）

2) 米国社債の実質投資割合には制限を設けません。
3) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
④ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(平成26年7月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△2,222,393	△1.55
純資産総額			142,982,626	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産 1,271,158円07銭1株当たり当期純利益 70,138円45銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。	1株当たり純資産 1,387,638円26銭1株当たり当期純利益 116,480円19銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

注) 1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期(平成26年 1月10日現在)	当期(平成26年 7月10日現在)
2	受益権の総数	159,158,819口	144,390,788口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,415,771円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は418,364円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日	当期自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
1 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.11%の額	同左
2 分配金の計算過程	(平成25年7月11日から平成25年8月12日までの計算期間)計算期間末における費用控除後の配当等収益(493,351円)、収益調整金(8,172,425円)及び分配準備積立金(123,177円)より分配対象収益は8,788,953円(1万口当たり623円)であり、うち352,320円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(平成26年1月11日から平成26年2月10日までの計算期間)計算期間末における費用控除後の配当等収益(452,668円)、収益調整金(8,391,736円)及び分配準備積立金(412,918円)より分配対象収益は9,257,322円(1万口当たり663円)であり、うち348,754円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2014/10/10 10:18

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成26年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	146,180,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,982,626	円
Ⅳ 発行済口数	143,588,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)

2014/10/10 10:18

#12 資産の評価（連結）

1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款第24条に定める借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2014/10/10 10:18

#13 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
負債合計		20,246,838	43,127,333
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

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