有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・G20α債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,019,064,772	48,355
特定2期	31,874,054	16,055,726
特定3期	55,300,459	9,074,651
特定4期	29,871,927	31,742,410
特定5期	19,906,249	61,384,672
特定6期	8,330,132	1,018,035,562
特定7期	7,619,660	4,964,924
特定8期	10,284,580	5,207,737
特定9期	15,525,908	16,558,467

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,990,869,677	23.02
	ドイツ	1,458,025,720	8.41
	イタリア	1,244,426,747	7.18
	オーストラリア	1,221,509,484	7.05
	フィリピン	1,078,359,424	6.22
	イギリス	872,641,388	5.03
	スペイン	777,050,634	4.48
	メキシコ	769,636,747	4.44
	韓国	744,304,693	4.29
	フランス	692,237,510	3.99
	ポーランド	554,934,931	3.20
	南アフリカ	445,881,147	2.57
	インドネシア	336,330,453	1.94
	シンガポール	182,385,323	1.05
	カナダ	177,754,902	1.03
	スウェーデン	99,171,930	0.57
	ノルウェー	97,946,136	0.56
	小計	14,743,466,846	85.03
特殊債券	国際機関	170,987,697	0.99
投資信託受益証券	日本	397,331,088	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,026,751,531	11.69
合計(純資産総額)		17,338,537,162	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	79,812,891	0.46
	売建	―	2,656,887,026	△15.32

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	6,570,000	21,912.15	1,439,628,892	22,192.17	1,458,025,720	5.500	2031/1/4	8.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	8,500,000	15,769.27	1,340,388,522	15,879.70	1,349,774,925	6.250	2023/8/15	7.78
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	7,560,000	16,349.07	1,235,990,204	16,460.67	1,244,426,747	4.500	2023/5/1	7.18
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	12,000,000	10,159.74	1,219,169,254	10,179.24	1,221,509,484	5.750	2022/7/15	7.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	8,580,000	12,383.05	1,062,465,789	12,364.31	1,060,858,205	5.125	2016/5/15	6.12
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	4,500,000	17,188.42	773,479,327	17,267.79	777,050,634	5.850	2022/1/31	4.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,400,000	16,835.63	740,767,994	17,035.25	749,551,316	6.125	2027/11/15	4.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,300,000	16,091.12	691,918,306	16,098.54	692,237,510	3.750	2021/4/25	3.99
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	260,000,000	255.21	663,552,614	255.03	663,082,035	1.625	2016/4/25	3.82
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	11.47	562,330,177	11.52	564,512,423	5.000	2020/6/10	3.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	3,070,000	15,203.99	466,762,580	15,468.27	474,876,187	4.375	2038/2/15	2.74
イギリス	国債証券	TREASURY 6	1,600,000	26,698.86	427,181,865	26,866.17	429,858,844	6.000	2028/12/7	2.48
日本	投資信託受益証券	中国人民元建て債券ファンド<適格機関投資家限定>	259,117,705	1.532	396,968,324	1.5334	397,331,088	―	―	2.29
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	44,000,000	834.74	367,287,967	833.01	366,528,598	8.500	2029/5/31	2.11
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	140,000,000	261.44	366,018,509	261.32	365,851,853	3.875	2019/11/22	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,770,000	12,790.73	354,303,360	12,845.09	355,809,044	3.125	2019/5/15	2.05
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	45,000,000	786.08	353,736,605	789.60	355,323,489	8.000	2020/6/11	2.05
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	8,900,000	3,621.20	322,287,476	3,632.04	323,251,560	5.250	2020/10/25	1.86
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	950,000	25,567.69	242,893,126	25,655.35	243,725,863	4.500	2042/12/7	1.41
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7	34,000,000	725.92	246,814,840	713.88	242,721,240	7.000	2031/2/28	1.40
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	6,800,000	3,410.29	231,900,019	3,407.10	231,683,371	5.250	2017/10/25	1.34
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	24,300,000	836.52	203,274,846	836.04	203,159,907	7.250	2020/1/15	1.17
イギリス	国債証券	TREASURY 8	800,000	24,820.25	198,562,022	24,882.08	199,056,681	8.000	2021/6/7	1.15
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	1,180,000	15,034.04	177,401,741	15,063.97	177,754,902	9.000	2025/6/1	1.03
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	21,200,000,000	0.85	181,920,256	0.83	176,716,182	10.000	2024/9/15	1.02
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 6.3	100,000,000	170.58	170,582,169	170.98	170,987,697	6.300	2024/11/25	0.99
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 4	1,250,000,000	10.18	127,319,738	10.17	127,142,556	4.000	2016/3/10	0.73
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	6,000,000	1,658.14	99,488,532	1,652.86	99,171,930	4.250	2019/3/12	0.57
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	6,000,000	1,620.04	97,202,736	1,632.43	97,946,136	3.750	2021/5/25	0.56
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	1,020,000	9,056.49	92,376,228	9,010.24	91,904,483	4.000	2018/9/1	0.53

ロ 種類別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.03
特殊債券	0.99
投資信託受益証券	2.29
合計	88.31

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	665,384.68	79,694,034	79,812,891	0.46
	米ドル	売建	15,624,943.95	1,877,339,508	1,874,061,026	△10.80
	ユーロ	売建	5,800,000.00	782,942,000	782,826,000	△4.51

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。