有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・G20α債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,019,064,772	48,355
特定2期	31,874,054	16,055,726
特定3期	55,300,459	9,074,651
特定4期	29,871,927	31,742,410
特定5期	19,906,249	61,384,672
特定6期	8,330,132	1,018,035,562
特定7期	7,619,660	4,964,924
特定8期	10,284,580	5,207,737
特定9期	15,525,908	16,558,467
特定10期	2,085,637	1,610,628

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,887,482,326	29.78
	イタリア	1,854,910,793	11.30
	メキシコ	1,542,245,252	9.40
	ドイツ	893,379,367	5.44
	イギリス	853,969,318	5.20
	フランス	750,092,944	4.57
	ブラジル	552,832,500	3.37
	ポーランド	545,236,480	3.32
	インドネシア	519,628,925	3.17
	マレーシア	423,715,888	2.58
	トルコ	412,884,092	2.52
	スペイン	332,295,832	2.02
	タイ	286,567,360	1.75
	カナダ	179,460,890	1.09
	オーストラリア	145,147,537	0.88
	スウェーデン	107,358,607	0.65
	シンガポール	26,692,524	0.16
	小計	14,313,900,635	87.22
投資信託受益証券	日本	365,692,817	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,732,392,497	10.55
合計(純資産総額)		16,411,985,949	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,959,627,000	△11.94

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	14,100,000	14,850.65	2,093,943,003	14,910.73	2,102,413,369	6.250	2023/8/15	12.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	7,800,000	16,086.83	1,254,772,788	16,170.46	1,261,295,907	6.125	2027/11/15	7.69
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,070,000	21,680.01	882,376,492	21,950.35	893,379,367	5.500	2031/1/4	5.44
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	114,000,000	771.91	879,981,114	780.65	889,948,154	8.500	2029/5/31	5.42
イタリア	国債証券	BTPS 1.5	6,600,000	13,064.15	862,234,103	13,185.66	870,253,790	1.500	2025/6/1	5.30
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	4,460,000	15,902.10	709,233,898	16,064.40	716,472,445	4.500	2023/5/1	4.37
イギリス	国債証券	TREASURY 6	2,800,000	24,271.80	679,610,624	24,264.52	679,406,605	6.000	2028/12/7	4.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	5,780,000	11,365.59	656,931,183	11,335.78	655,208,320	5.125	2016/5/15	3.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,370,000	11,957.45	642,115,431	12,031.23	646,077,103	3.125	2019/5/15	3.94
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	20,000,000	2,703.49	540,699,375	2,764.16	552,832,500	10.000	2021/1/1	3.37
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	3,415.18	546,430,080	3,407.72	545,236,480	5.250	2020/10/25	3.32
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	69,000,000	717.40	495,009,850	722.45	498,491,724	8.000	2020/6/11	3.04
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	2,100,000	20,045.61	420,957,943	20,391.77	428,227,265	5.500	2029/4/25	2.61
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	15,000,000	2,813.87	422,081,408	2,824.77	423,715,888	3.418	2022/8/15	2.58
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 8.5	11,000,000	3,684.95	405,345,324	3,753.49	412,884,092	8.500	2022/9/14	2.52
日本	投資信託受益証券	中国人民元建て債券ファンド<適格機関投資家限定>	259,117,705	1.4073	364,656,346	1.4113	365,692,817	―	―	2.23
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	16,496.28	329,925,720	16,614.79	332,295,832	5.850	2022/1/31	2.02
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	2,100,000	15,342.51	322,192,846	15,326.93	321,865,679	3.750	2021/4/25	1.96
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,800,000	14,902.59	268,246,620	14,899.14	268,184,558	4.500	2020/2/1	1.63
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.87	235,680,435	0.87	236,866,950	8.375	2024/3/15	1.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	15,038.38	221,064,186	15,135.21	222,487,627	4.375	2038/2/15	1.36
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	21,200,000,000	0.94	200,169,583	0.95	201,932,840	10.000	2024/9/15	1.23
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000	8,942.66	178,853,360	8,973.04	179,460,890	1.500	2023/6/1	1.09
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	750,000	23,331.05	174,982,896	23,275.02	174,562,713	4.500	2042/12/7	1.06
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	50,000,000	344.40	172,201,120	344.96	172,480,480	3.875	2019/6/13	1.05
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.25	23,000,000	669.12	153,898,492	668.71	153,805,374	7.250	2016/12/15	0.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,400,000	10,347.41	144,863,774	10,367.68	145,147,537	5.750	2022/7/15	0.88
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	30,000,000	376.85	113,057,664	380.28	114,086,880	3.850	2025/12/12	0.70
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	6,800,000	1,580.13	107,449,020	1,578.80	107,358,607	4.250	2019/3/12	0.65
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9	9,000,000,000	0.89	80,373,195	0.89	80,829,135	9.000	2029/3/15	0.49

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	87.22
投資信託受益証券	2.23
合計	89.44

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	11,100,000.00	1,256,631,000	1,250,304,000	△7.61
	ユーロ	売建	2,700,000.00	335,907,000	344,763,000	△2.10
	中国元(オフショア)	売建	21,000,000.00	364,140,000	364,560,000	△2.22

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。