有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国債券インデックス・マザー・ファンド	15,429,335	34,467,591
合計		15,429,335	34,467,591

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年 2月20日現在)	(平成30年 2月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		810,820,120	299,740,364
金銭信託		189,731	―
コール・ローン		357,522,660	609,876,791
国債証券		166,196,492,124	170,414,230,356
派生商品評価勘定		1,479,000	3,366,020
未収入金		―	2,134,152,277
未収利息		1,407,875,936	1,550,204,681
前払費用		114,620,888	69,433,004
流動資産合計		168,889,000,459	175,081,003,493
資産合計		168,889,000,459	175,081,003,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		160,000	5,636,780
未払金		359,178,529	―
未払解約金		275,044,855	2,656,367,475
未払利息		1,036	1,494
その他未払費用		62	27
流動負債合計		634,384,482	2,662,005,776
負債合計		634,384,482	2,662,005,776
純資産の部
元本等
元本	1	77,564,966,368	77,182,711,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,689,649,609	95,236,286,660
元本等合計		168,254,615,977	172,418,997,717
純資産合計		168,254,615,977	172,418,997,717
負債純資産合計		168,889,000,459	175,081,003,493

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成29年 2月20日現在)	(平成30年 2月20日現在)
1	期首元本額	70,807,053,573円	77,564,966,368円
	期中追加設定元本額	26,060,597,551円	25,053,106,381円
	期中一部解約元本額	19,302,684,756円	25,435,361,692円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	5,878,291,541円	6,076,236,717円
	ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	14,499,165円	15,429,335円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	664,054,017円	833,067,117円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	1,305,802,680円	1,596,144,047円
	外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	7,116,435,899円	4,518,555,346円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	10,410,691円	6,749,287円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	1,737,907,628円	583,058,359円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	331,129円	126,173円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	19,308,146円	13,651,893円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	5,834,988円	4,926,406円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	11,011,569,950円	9,871,594,017円
	外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	210,855,597円	162,712,156円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	11,224,347円	5,467,273円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	4,722,521,382円	3,995,096,333円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,902,422,106円	1,687,498,029円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	54,230,192円	48,699,879円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	458,960,051円	388,121,001円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,811,668,610円	1,770,606,375円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	815,782,815円	770,992,381円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,785,529,105円	4,305,192,661円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	473,014,020円	259,153,691円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,114,952,021円	1,022,999,665円
	外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	304,834,719円	148,486,341円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	118,602,764円	115,433,041円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	69,820,210円	64,486,625円
	外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,529,271,172円	2,756,934,395円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	47,044,686円	44,825,337円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	855,372,415円	739,755,576円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	5,052,152円	4,873,913円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	9,660,644円	2,356,085円
	外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	18,690,170,623円	21,064,756,713円
	外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定>	254,311,657円	342,097,231円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	1,378,196,767円	1,246,040,914円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,388,112,501円	2,154,852,285円
	外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	2,070,520,583円	2,339,976,199円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	38,810,880円	38,350,078円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付きVA4<適格機関投資家限定>	12,089,099円	― 円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	543,759,096円	462,045,560円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	837,572,751円	818,036,666円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	568,264,203円	256,221,567円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	117,634,028円	135,817,547円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	74,905,189円	99,659,339円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	419,336,054円	2,509,364,978円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド(年金)/為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆	213,706,336円	201,979,430円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆	1,711,033,111円	2,666,123,350円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	183,473,284円	144,902,678円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	833,561,516円	756,530,244円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	136,085,959円	114,788,447円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	28,157,889円	17,938,377円
	計	77,564,966,368円	77,182,711,057円
2	受益権の総数	77,564,966,368口	77,182,711,057口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成29年 2月20日現在)	(平成30年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成29年 2月20日現在)	(平成30年 2月20日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	△5,419,853,070	△3,768,215,864
合計	△5,419,853,070	△3,768,215,864

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		(単位:円)
		(平成29年 2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ユーロ	479,400,000	―	479,240,000	△160,000
	売建
	ノルウェー・クローネ	41,055,000	―	40,500,000	555,000
	ユーロ	84,791,000	―	83,867,000	924,000
	合 計	605,246,000	―	603,607,000	1,319,000

		(単位:円)
		(平成30年 2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	1,041,098,100	―	1,046,542,000	△5,443,900
	カナダ・ドル	85,106,500	―	85,020,000	86,500
	オーストラリア・ドル	42,192,450	―	42,300,000	△107,550
	イギリス・ポンド	149,850,200	―	149,440,000	410,200
	シンガポール・ドル	34,902,240	―	34,963,300	△61,060
	メキシコ・ペソ	1,722,210	―	1,725,000	△2,790
	ポーランド・ズロチ	9,590,520	―	9,612,000	△21,480
	南アフリカ・ランド	2,742,570	―	2,742,000	570
	ユーロ	996,918,750	―	994,050,000	2,868,750
	合 計	2,364,123,540	―	2,366,394,300	△2,270,760

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年 2月20日現在)		(平成30年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	2.1692	円	2.2339	円
(1万口当たり純資産額)	(21,692	円)	(22,339	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨		銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15	500,000	609,845.00
			US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30	9,500,000	9,284,065.00
			US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30	8,000,000	7,777,840.00
			US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31	4,000,000	3,794,520.00
			US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30	4,500,000	4,357,620.00
			US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15	6,500,000	6,052,345.00
			US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15	3,200,000	3,553,376.00
			US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15	4,500,000	3,960,000.00
			US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15	1,500,000	1,815,525.00
			US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15	900,000	1,206,954.00
			US TREASURY N/B 1.38% 18/12/31	9,500,000	9,446,895.00
			US TREASURY N/B 1.38% 19/02/28	5,000,000	4,964,450.00
			US TREASURY N/B 1.5% 19/03/31	9,000,000	8,941,320.00
			US TREASURY N/B 1.25% 19/04/30	8,900,000	8,810,288.00
			US TREASURY N/B 3.13% 19/05/15	9,000,000	9,108,270.00
			US TREASURY N/B 1.0% 19/06/30	8,800,000	8,666,328.00
			US TREASURY N/B 3.63% 19/08/15	8,000,000	8,167,840.00
			US TREASURY N/B 1.0% 19/09/30	8,200,000	8,048,792.00
			US TREASURY N/B 1.25% 19/10/31	10,700,000	10,534,043.00
			US TREASURY N/B 1.0% 19/11/30	11,000,000	10,770,100.00
			US TREASURY N/B 1.13% 19/12/31	12,000,000	11,764,200.00
			US TREASURY N/B 1.38% 20/01/31	11,500,000	11,313,125.00
			US TREASURY N/B 3.63% 20/02/15	8,800,000	9,034,784.00
			US TREASURY N/B 1.25% 20/02/29	10,000,000	9,802,300.00
			US TREASURY N/B 1.13% 20/03/31	9,000,000	8,789,760.00
			US TREASURY N/B 1.13% 20/04/30	6,500,000	6,338,995.00
			US TREASURY N/B 3.5% 20/05/15	7,000,000	7,184,590.00
			US TREASURY N/B 1.38% 20/05/31	4,800,000	4,701,168.00
			US TREASURY N/B 1.63% 20/06/30	3,800,000	3,740,340.00
			US TREASURY N/B 2.0% 20/07/31	5,000,000	4,961,700.00
			US TREASURY N/B 2.63% 20/08/15	6,900,000	6,948,783.00
			US TREASURY N/B 1.38% 20/08/31	7,200,000	7,031,520.00
			US TREASURY N/B 2.0% 20/09/30	9,500,000	9,416,875.00
			US TREASURY N/B 2.63% 20/11/15	7,500,000	7,551,000.00
			US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30	6,400,000	6,336,768.00
			US TREASURY N/B 2.38% 20/12/31	9,000,000	8,998,290.00
			US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31	11,500,000	11,166,270.00
			US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15	7,500,000	7,761,600.00
			US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28	8,500,000	8,400,720.00
			US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31	5,500,000	5,471,620.00
			US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15	7,500,000	7,655,850.00
			US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31	8,000,000	7,887,840.00
			US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15	9,500,000	9,384,955.00
			US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30	8,000,000	7,893,760.00
			US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15	9,000,000	8,835,840.00
			US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31	5,000,000	4,901,000.00
			US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15	8,500,000	8,327,365.00
			US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28	6,500,000	6,302,985.00
			US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31	6,500,000	6,296,615.00
			US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15	8,300,000	8,029,918.00
			US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30	5,500,000	5,396,655.00
			US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31	6,500,000	6,303,765.00
			US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15	6,000,000	5,754,840.00
			US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31	3,900,000	3,738,384.00
			US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30	7,000,000	6,739,390.00
			US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15	7,000,000	6,692,910.00
			US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31	3,300,000	3,164,898.00
			US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15	7,000,000	6,791,120.00
			US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31	6,500,000	6,143,540.00
			US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15	7,000,000	6,685,560.00
			US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15	5,500,000	5,446,705.00
			US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30	2,200,000	2,048,156.00
			US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31	3,500,000	3,300,675.00
			US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15	7,400,000	7,415,614.00
		US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31	4,500,000	4,382,775.00
		US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15	5,500,000	5,503,245.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29	4,000,000	3,861,880.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31	4,000,000	3,858,280.00
		US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15	7,800,000	7,682,064.00
		US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30	4,000,000	3,819,240.00
		US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15	7,000,000	6,829,620.00
		US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31	6,500,000	6,149,585.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30	6,200,000	5,950,326.00
		US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15	5,500,000	5,312,230.00
		US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31	2,000,000	1,931,180.00
		US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15	5,400,000	5,120,712.00
		US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15	3,500,000	3,340,575.00
		US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15	7,800,000	7,360,938.00
		US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15	8,400,000	8,050,560.00
		US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15	5,000,000	4,542,400.00
		US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15	7,300,000	6,540,946.00
		US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15	6,700,000	6,356,357.00
		US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15	7,000,000	6,703,060.00
		US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15	8,500,000	8,040,830.00
		US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15	2,000,000	2,468,120.00
		US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15	1,000,000	1,221,910.00
		US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15	1,500,000	1,604,235.00
		US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15	1,800,000	2,135,034.00
		US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15	1,000,000	1,207,310.00
		US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15	1,500,000	1,692,945.00
		US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15	2,500,000	2,976,575.00
		US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15	2,300,000	2,929,533.00
		US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15	2,500,000	3,032,125.00
		US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15	2,400,000	2,662,416.00
		US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15	1,700,000	1,706,715.00
		US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15	2,000,000	2,008,360.00
		US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15	1,500,000	1,473,465.00
		US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15	2,000,000	1,876,100.00
		US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15	2,000,000	1,873,820.00
		US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15	2,000,000	2,002,660.00
		US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15	2,600,000	2,487,680.00
		US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15	2,300,000	2,502,515.00
		US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15	3,800,000	4,137,706.00
		US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15	4,500,000	4,699,170.00
		US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15	5,500,000	5,496,370.00
		US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15	4,500,000	4,393,665.00
		US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15	8,000,000	7,072,480.00
		US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15	7,800,000	7,604,376.00
		US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15	5,600,000	4,662,000.00
		US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15	7,600,000	7,217,036.00
		US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15	7,200,000	7,009,056.00
		US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15	2,400,000	2,334,552.00
		US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15	2,000,000	1,849,140.00
		US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15	700,000	841,092.00
		US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15	500,000	644,785.00
		US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15	1,000,000	1,226,910.00
		US TREASURY N/B 8.13% 19/08/15	6,000,000	6,525,000.00
		US TREASURY N/B 8.88% 19/02/15	650,000	693,517.50
		US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15	1,000,000	1,281,600.00
		US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15	1,500,000	1,895,340.00
		US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15	2,500,000	3,187,100.00
		US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15	3,000,000	3,547,620.00
		US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15	7,200,000	8,607,384.00
アメリカ・ドル 小計			678,350,000	671,847,384.50 (71,753,300,664)
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/06/01		4,300,000	4,410,639.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01		5,000,000	5,200,850.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01		1,450,000	1,933,183.50
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/01		5,000,000	5,180,400.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 18/11/01		4,400,000	4,369,992.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 20/09/01		1,300,000	1,263,704.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01		3,600,000	3,702,420.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01		2,200,000	2,131,052.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01		1,700,000	1,729,801.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01		1,450,000	1,450,841.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01		1,300,000	1,222,858.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01		1,600,000	1,924,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01		1,000,000	1,061,000.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01		620,000	674,721.20
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01		1,200,000	1,707,468.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01		1,250,000	1,583,162.50
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01		1,300,000	1,801,956.00
	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01		1,400,000	2,060,786.00
カナダ・ドル 小計			40,070,000	43,409,714.20 (3,691,127,998)
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 19/10/21		1,350,000	1,368,069.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/15		3,200,000	3,365,980.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 20/11/21		2,000,000	1,980,402.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21		1,900,000	1,880,462.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15		2,450,000	2,798,514.95
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21		2,500,000	2,867,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21		2,800,000	2,824,385.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21		2,200,000	2,277,391.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21		3,000,000	3,321,390.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21		3,300,000	3,807,573.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21		3,800,000	3,762,813.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21		1,000,000	943,767.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21		3,160,000	3,258,095.88
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21		1,450,000	1,694,461.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21		750,000	702,615.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21		650,000	640,149.25
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21		1,250,000	1,137,868.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21		1,100,000	1,173,579.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 19/03/15		2,700,000	2,796,722.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15		2,100,000	2,332,850.10
オーストラリア・ドル 小計			42,660,000	44,934,391.93 (3,801,898,901)
イギリス・ポンド		UK GILT BOND 4.25% 49/12/07	1,850,000	2,856,015.20
		UK GILT BOND 4.5% 42/12/07	1,800,000	2,677,575.60
		UK GILT BOND 3.75% 19/09/07	3,700,000	3,875,550.20
		UK GILT BOND 8.0% 21/06/07	1,400,000	1,722,481.60
		UK GILT BOND 3.75% 21/09/07	2,000,000	2,197,842.00
		UK GILT BOND 4.5% 34/09/07	2,000,000	2,736,802.00
		UK GILT BOND 4.25% 39/09/07	1,280,000	1,788,326.40
		UK GILT BOND 4.0% 60/01/22	2,200,000	3,616,536.00
		UK GILT BOND 5.0% 25/03/07	1,500,000	1,867,453.50
		UK GILT BOND 2.25% 23/09/07	3,300,000	3,486,516.00
		UK GILT BOND 2.0% 25/09/07	2,000,000	2,088,048.00
		UK GILT BOND 1.5% 26/07/22	2,000,000	2,000,984.00
		UK GILT BOND 4.25% 40/12/07	1,500,000	2,118,840.00
		UK GILT BOND 3.5% 45/01/22	2,220,000	2,904,423.78
		UK GILT BOND 3.75% 52/07/22	1,510,000	2,210,954.08
		UK GILT BOND 4.25% 36/03/07	2,800,000	3,789,780.40
		UK GILT BOND 4.75% 30/12/07	1,250,000	1,672,405.00
		UK GILT BOND 6.0% 28/12/07	1,000,000	1,429,309.00
		UK GILT BOND 1.25% 27/07/22	2,000,000	1,935,452.00
		UK GILT BOND 1.75% 22/09/07	3,550,000	3,658,062.00
		UK GILT BOND 2.75% 24/09/07	1,000,000	1,090,858.00
		UK GILT BOND 3.5% 68/07/22	2,300,000	3,622,431.00
		UK GILT BOND 3.25% 44/01/22	1,700,000	2,123,828.70
		UK GILT BOND 4.0% 22/03/07	2,600,000	2,912,691.60
		UK GILT BOND 3.75% 20/09/07	3,600,000	3,867,120.00
		UK GILT BOND 4.25% 46/12/07	3,000,000	4,475,316.00
		UK GILT BOND 4.25% 32/06/07	1,350,000	1,757,729.70
		UK GILT BOND 4.25% 27/12/07	1,450,000	1,797,034.30
		UK GILT BOND 4.25% 55/12/07	1,750,000	2,888,824.75
		UK GILT BOND 4.75% 38/12/07	1,500,000	2,213,028.00
		UK GILT BOND 4.75% 20/03/07	3,900,000	4,220,256.30
イギリス・ポンド 小計			65,010,000	81,602,475.11 (12,195,489,905)
スイス・フラン		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 19/05/12	1,150,000	1,206,401.75
		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/02/11	450,000	549,450.00
		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 28/04/08	610,000	845,643.00
スイス・フラン 小計			2,210,000	2,601,494.75 (299,041,821)
シンガポール・ドル		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.63% 19/10/01	1,100,000	1,101,210.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01	400,000	404,440.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01	580,000	604,070.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01	330,000	362,719.50
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01	500,000	501,250.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01	520,000	516,477.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01	1,400,000	1,475,180.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/01	2,100,000	2,181,690.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01	980,000	1,076,187.00
シンガポール・ドル 小計			7,910,000	8,223,223.50 (668,712,535)
マレーシア・リンギット		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31	3,500,000	3,294,207.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.58% 18/09/28	2,100,000	2,105,460.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.38% 19/11/29	3,500,000	3,561,950.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.16% 21/07/15	1,300,000	1,327,462.50
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15	6,075,000	5,986,912.50
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15	3,200,000	3,148,800.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15	2,000,000	1,996,700.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30	2,000,000	1,972,320.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15	2,200,000	2,204,122.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15	1,750,000	1,671,019.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30	1,400,000	1,426,044.20
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15	1,500,000	1,467,126.00
マレーシア・リンギット 小計			30,525,000	30,162,124.00 (827,648,682)
スウェーデン・クローナ		SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12	5,600,000	5,722,108.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/03/12	12,800,000	13,483,776.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01	9,500,000	10,916,450.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13	4,900,000	5,227,481.70
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12	3,500,000	3,440,465.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30	7,000,000	9,381,694.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/01	12,000,000	13,793,244.00
スウェーデン・クローナ 小計			55,300,000	61,965,218.70 (827,855,321)
ノルウェー・クローネ		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19	3,200,000	3,131,174.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/05/22	7,600,000	7,967,627.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25	7,400,000	8,027,608.80
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14	4,200,000	4,548,604.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13	4,700,000	4,714,386.70
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17	2,300,000	2,272,280.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24	8,500,000	8,742,624.00
ノルウェー・クローネ 小計			37,900,000	39,404,305.70 (540,627,074)
デンマーク・クローネ		DANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 19/11/15	700,000	755,605.20
		DANISH GOVERNMENT BOND 7.0% 24/11/10	3,000,000	4,321,062.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15	15,000,000	16,743,075.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15	8,000,000	8,549,904.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15	5,000,000	5,453,165.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15	3,000,000	2,913,237.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15	11,500,000	18,556,262.00
デンマーク・クローネ 小計			46,200,000	57,292,310.20 (1,019,230,198)
メキシコ・ペソ		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29	10,000,000	9,970,650.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 18/12/13	9,000,000	9,056,115.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/11	38,000,000	38,314,070.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10	36,500,000	35,317,400.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07	15,000,000	15,251,100.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05	40,000,000	44,990,800.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03	21,000,000	20,730,465.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31	11,000,000	11,625,295.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20	12,500,000	15,137,000.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18	9,500,000	10,124,482.50
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13	17,500,000	17,268,825.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07	8,000,000	8,100,368.00
メキシコ・ペソ 小計			228,000,000	235,886,570.50 (1,358,706,646)
ポーランド・ズロチ		POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/25	4,800,000	5,224,416.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25	4,300,000	4,824,600.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25	3,900,000	4,131,075.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25	3,800,000	3,815,390.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25	2,600,000	2,451,410.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25	3,000,000	3,674,940.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/25	8,200,000	8,738,904.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23	3,000,000	3,410,700.00
ポーランド・ズロチ 小計			33,600,000	36,271,435.00 (1,162,499,491)
南アフリカ・ランド		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75% 21/03/31	18,000,000	17,875,170.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5% 26/12/21	22,000,000	25,304,400.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0% 31/02/28	23,000,000	20,110,188.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25% 36/03/31	15,000,000	11,423,295.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0% 40/01/31	11,000,000	10,904,190.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 41/02/28	20,000,000	15,079,700.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 48/02/28	23,500,000	22,719,800.00
南アフリカ・ランド 小計			132,500,000	123,416,743.00 (1,129,263,198)
ユーロ		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01	700,000	844,061.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28	1,600,000	1,854,481.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28	2,100,000	2,506,707.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22	1,800,000	1,997,568.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22	1,900,000	2,159,000.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22	1,700,000	1,725,105.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28	2,100,000	2,740,815.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22	150,000	153,054.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22	1,650,000	1,637,658.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22	900,000	875,160.90
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28	600,000	818,547.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22	580,000	617,104.92
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28	1,550,000	2,360,448.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22	920,000	1,338,066.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22	700,000	674,025.10
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22	580,000	607,591.18
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 20/09/28	2,600,000	2,878,067.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28	1,700,000	1,984,241.70
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28	2,000,000	2,894,710.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28	2,450,000	3,819,062.45
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.3% 19/10/31	5,500,000	5,927,075.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/31	3,700,000	4,191,522.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30	4,000,000	4,696,192.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.75% 21/07/30	900,000	921,420.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31	4,000,000	4,887,636.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31	2,300,000	2,856,163.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31	2,000,000	2,422,752.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31	1,900,000	2,355,097.50
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30	2,200,000	2,602,129.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31	1,700,000	1,909,037.10
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30	500,000	521,596.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30	3,000,000	3,778,935.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31	2,400,000	2,394,840.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30	1,650,000	1,661,825.55
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31	1,700,000	1,691,678.50
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30	2,100,000	2,134,736.10
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30	800,000	829,341.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30	1,500,000	2,115,651.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31	1,300,000	1,954,891.90
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01	2,700,000	3,192,890.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/01	3,900,000	4,250,688.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01	4,300,000	4,957,912.90
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01	2,500,000	3,284,562.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01	2,400,000	3,436,711.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15	1,800,000	1,815,944.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15	2,000,000	2,083,806.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15	3,200,000	3,097,558.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.5% 19/07/04	4,300,000	4,545,822.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/04	3,750,000	4,063,826.25
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04	1,800,000	2,533,858.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15	2,350,000	2,979,762.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/04	4,000,000	4,333,436.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 20/09/04	3,200,000	3,421,660.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04	3,600,000	4,031,845.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04	3,200,000	3,483,827.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04	2,400,000	2,603,366.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04	3,000,000	3,243,186.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04	4,000,000	4,283,348.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15	700,000	751,095.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15	1,800,000	1,932,420.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15	1,800,000	1,982,773.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15	2,300,000	2,475,641.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15	2,200,000	2,298,727.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15	1,500,000	1,500,406.50
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04	1,400,000	1,758,790.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15	300,000	289,443.90
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01	1,700,000	2,439,245.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01	3,600,000	4,018,060.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/02/01	2,200,000	2,296,470.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01	2,150,000	2,863,109.85
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01	3,600,000	4,685,774.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01	2,350,000	3,276,358.25
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01	4,500,000	6,305,890.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01	2,800,000	3,900,142.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/03/01	2,000,000	2,099,640.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.05% 19/12/01	3,000,000	3,064,650.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/01	3,900,000	4,244,682.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/01	4,100,000	4,507,589.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01	4,500,000	4,981,414.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15	300,000	318,912.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01	4,600,000	5,412,258.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01	3,700,000	4,486,235.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01	3,500,000	4,258,446.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15	2,900,000	2,904,947.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01	3,600,000	4,313,044.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01	2,500,000	2,970,715.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15	2,300,000	2,374,218.70
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01	2,700,000	3,097,259.10
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01	6,100,000	7,514,315.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01	500,000	491,174.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01	3,300,000	3,125,614.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01	1,000,000	1,016,466.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01	1,600,000	1,983,884.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01	1,500,000	1,357,537.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01	1,300,000	1,275,207.70
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01	1,800,000	1,675,526.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01	500,000	504,694.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01	2,000,000	2,651,340.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01	1,500,000	1,953,489.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01	1,800,000	1,865,824.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01	1,000,000	929,529.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01	860,000	908,951.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01	350,000	310,883.30
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04	1,100,000	1,538,906.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04	1,300,000	1,908,303.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 20/01/04	4,800,000	5,147,188.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/01/04	1,100,000	1,142,967.10
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04	2,250,000	3,337,614.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04	1,200,000	1,883,953.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04	1,900,000	2,950,244.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04	1,550,000	2,613,281.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04	1,500,000	2,337,597.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04	2,000,000	2,705,610.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04	1,350,000	2,177,045.10
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04	2,200,000	3,369,069.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15	2,400,000	2,288,436.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.38% 19/07/04	520,000	555,373.52
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.38% 20/04/15	1,500,000	1,622,599.50
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15	650,000	726,067.55
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15	1,200,000	1,280,727.60
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15	600,000	659,389.80
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15	450,000	444,301.65
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15	250,000	242,183.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04	420,000	498,267.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15	350,000	335,031.90
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04	600,000	758,886.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04	850,000	1,061,709.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25	2,850,000	4,458,403.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25	1,100,000	1,768,778.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 19/10/25	4,200,000	4,503,634.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/25	1,600,000	1,614,177.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/25	5,000,000	5,428,760.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25	7,400,000	8,335,108.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25	1,000,000	1,100,908.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25	4,200,000	4,541,955.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25	3,800,000	4,239,409.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25	3,200,000	3,189,632.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25	4,400,000	5,403,552.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25	3,800,000	3,846,930.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25	3,400,000	3,986,078.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25	3,200,000	3,693,897.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25	2,300,000	2,215,516.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25	300,000	309,358.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/04/25	2,800,000	2,959,894.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25	5,000,000	5,620,890.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25	5,400,000	6,085,438.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25	2,500,000	3,800,420.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25	3,500,000	5,155,822.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25	2,700,000	4,333,626.90
		FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25	2,500,000	3,522,970.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25	3,100,000	3,187,159.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25	3,200,000	3,305,712.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25	2,500,000	3,324,750.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25	2,550,000	3,679,662.75
		FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25	1,200,000	1,716,042.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 19/10/25	4,450,000	5,128,656.15
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25	2,360,000	3,703,835.92
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/25	6,800,000	7,315,807.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25	3,800,000	4,657,147.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25	3,300,000	3,581,737.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25	4,200,000	4,009,828.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25	1,000,000	936,743.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15	950,000	979,659.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13	1,500,000	1,989,136.50
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15	480,000	483,111.36
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.4% 19/06/18	800,000	852,498.40
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20	400,000	473,858.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15	800,000	808,477.60
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18	810,000	838,845.72
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15	680,000	765,293.08
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15	300,000	292,681.20
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18	950,000	1,117,820.35
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/09/01	3,600,000	3,847,118.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31	3,000,000	3,226,512.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31	1,400,000	1,480,385.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15	1,500,000	2,252,817.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15	1,350,000	1,993,419.45
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15	2,400,000	2,642,364.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15	1,100,000	1,193,229.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15	1,800,000	1,986,906.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15	1,000,000	979,880.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15	1,100,000	1,086,345.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15	1,000,000	996,824.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15	1,200,000	1,429,912.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15	1,310,000	1,730,470.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15	2,050,000	2,294,964.75
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.5% 20/07/15	1,100,000	1,205,133.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15	800,000	944,220.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 19/07/15	3,000,000	3,195,171.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15	1,800,000	2,608,358.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15	800,000	1,090,880.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02	100,000	86,474.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20	190,000	198,986.24
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.95% 19/06/18	800,000	826,507.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20	1,550,000	1,786,461.80
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22	1,150,000	1,331,154.90
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20	1,400,000	1,516,543.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21	700,000	755,692.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20	1,000,000	1,045,705.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15	1,400,000	1,871,678.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20	400,000	400,106.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23	500,000	582,332.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20	670,000	914,160.73
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20	400,000	392,833.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26	600,000	992,534.40
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15	1,600,000	1,808,800.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.9% 20/07/15	1,820,000	2,006,837.56
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15	1,100,000	1,625,608.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15	1,700,000	2,545,906.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31	1,600,000	2,089,400.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30	1,750,000	2,513,778.75
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30	2,900,000	3,977,187.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31	1,900,000	2,560,244.30
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30	730,000	832,136.49
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/30	2,800,000	3,055,052.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.6% 19/07/30	2,400,000	2,570,868.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31	2,100,000	3,021,053.70
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30	1,900,000	2,825,106.20
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/18	2,000,000	2,213,530.00
ユーロ 小計			456,230,000	536,734,781.37 (71,138,827,922)
国債証券 小計					170,414,230,356 (170,414,230,356)
合計					170,414,230,356 (170,414,230,356)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	有価証券の合計額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	123銘柄	100.0%	42.0%
カナダ・ドル	国債証券	18銘柄	100.0%	2.2%
オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	100.0%	2.2%
イギリス・ポンド	国債証券	31銘柄	100.0%	7.2%
スイス・フラン	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
シンガポール・ドル	国債証券	9銘柄	100.0%	0.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	12銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.6%
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	100.0%	0.8%
ポーランド・ズロチ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.7%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	219銘柄	100.0%	41.7%

(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。