有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/22-2023/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国債券インデックス・マザー・ファンド	27,914,213	70,664,830
合 計		27,914,213	70,664,830

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		404,762,831	331,423,291
金銭信託		434,636	58,881
コール・ローン		104,085,365	27,379,779
国債証券		112,815,109,040	98,967,020,992
派生商品評価勘定		150,640	―
未収利息		745,402,426	693,324,926
前払費用		18,948,737	43,024,725
流動資産合計		114,088,893,675	100,062,232,594
資産合計		114,088,893,675	100,062,232,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		581,280	98,765
未払金		605,654,872	―
未払解約金		224,535,783	55,948,622
未払利息		281	73
その他未払費用		87	18
流動負債合計		830,772,303	56,047,478
負債合計		830,772,303	56,047,478
純資産の部
元本等
元本	1	44,829,220,968	39,505,032,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,428,900,404	60,501,152,432
元本等合計		113,258,121,372	100,006,185,116
純資産合計		113,258,121,372	100,006,185,116
負債純資産合計		114,088,893,675	100,062,232,594

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
1	期首元本額	56,125,021,105円	44,829,220,968円
	期中追加設定元本額	7,492,685,110円	6,861,120,999円
	期中一部解約元本額	18,788,485,247円	12,185,309,283円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	6,525,734,988円	6,573,053,611円
	ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	27,752,805円	27,914,213円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	864,844,189円	858,207,630円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	2,727,903,184円	3,522,109,524円
	外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	945,432,342円	731,180,349円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,477,413円	3,965,865円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	131,144,952円	77,880,401円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	81,946円	79,545円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	5,901,645円	4,841,917円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,039,197円	1,950,052円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	6,334,376,233円	5,649,737,183円
	外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	78,290,488円	73,245,212円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,522,649円	1,234,781円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,140,003,570円	1,770,620,355円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,128,658,937円	999,215,937円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	25,724,700円	25,180,532円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	696,774,062円	547,267,577円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,408,874,554円	3,057,943,620円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	796,702,791円	657,500,727円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,375,871,421円	2,036,207,903円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	74,144,512円	66,481,698円
	外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	159,210,423円	―円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	93,357,417円	74,087,159円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	56,178,677円	53,201,916円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	40,736,429円	30,342,970円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	560,225,202円	483,144,559円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	2,022,530円	1,653,331円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,874,506円	1,825,877円
	外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	916,323,583円	505,687,107円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	838,619,218円	762,368,435円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,464,119,127円	1,261,385,716円
	外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	600,045,110円	410,575,814円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	29,466,570円	27,738,807円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	193,067,286円	188,469,837円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	565,394,934円	―円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	278,379,509円	214,783,410円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	127,780,936円	126,400,166円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	103,024,464円	200,353,653円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	5,435,093,427円	5,805,670,470円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定>	3,896,322,199円	1,746,137,311円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	19,489,997円	13,481,149円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	85,830,664円	13,639,600円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	984,013円	949,115円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	990,434,150円	834,530,442円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	63,125,976円	52,778,605円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	12,858,043円	10,008,603円
	計	44,829,220,968円	39,505,032,684円
2	受益権の総数	44,829,220,968口	39,505,032,684口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種 類	(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	△6,563,134,191	△13,481,187,186
合計	△6,563,134,191	△13,481,187,186

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		(単位:円)
		(2022年2月21日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	333,795,800	―	333,662,110	△133,690
	イギリス・ポンド	46,983,000	―	46,965,510	△17,490
	ユーロ	287,108,800	―	286,803,440	△305,360
	売建
	アメリカ・ドル	103,428,000	―	103,552,740	△124,740
	ユーロ	104,440,000	―	104,289,360	150,640
	合 計	875,755,600	―	875,273,160	△430,640

		(単位:円)
		(2023年2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	46,949,635	―	47,048,400	△98,765
	合 計	46,949,635	―	47,048,400	△98,765

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2022年2月21日現在)	(2023年2月20日現在)
1口当たり純資産額	2.5264円	2.5315円
(1万口当たり純資産額)	(25,264円)	(25,315円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 0.25% 25/08/31	4,000,000.00	3,605,625.00
		US TREASURY N/B 0.38% 27/07/31	3,500,000.00	2,976,230.46
		US TREASURY N/B 0.38% 27/09/30	3,200,000.00	2,707,624.99
		US TREASURY N/B 0.5% 25/03/31	7,500,000.00	6,896,484.37
		US TREASURY N/B 0.5% 27/06/30	2,000,000.00	1,714,843.76
		US TREASURY N/B 0.5% 27/10/31	2,000,000.00	1,697,890.62
		US TREASURY N/B 0.63% 27/11/30	6,500,000.00	5,539,472.64
		US TREASURY N/B 0.63% 27/12/31	2,950,000.00	2,507,845.71
		US TREASURY N/B 0.63% 30/05/15	2,800,000.00	2,231,140.63
		US TREASURY N/B 0.63% 30/08/15	4,000,000.00	3,169,687.52
		US TREASURY N/B 0.75% 26/03/31	3,200,000.00	2,876,249.98
		US TREASURY N/B 0.88% 26/06/30	4,000,000.00	3,581,562.48
		US TREASURY N/B 0.88% 26/09/30	2,200,000.00	1,955,250.00
		US TREASURY N/B 0.88% 30/11/15	4,000,000.00	3,219,687.52
		US TREASURY N/B 1.13% 27/02/28	2,100,000.00	1,868,835.94
		US TREASURY N/B 1.13% 31/02/15	4,200,000.00	3,441,046.89
		US TREASURY N/B 1.13% 40/05/15	1,000,000.00	640,742.19
		US TREASURY N/B 1.13% 40/08/15	2,500,000.00	1,591,894.52
		US TREASURY N/B 1.25% 26/11/30	3,000,000.00	2,693,437.50
		US TREASURY N/B 1.25% 28/03/31	1,400,000.00	1,220,898.43
		US TREASURY N/B 1.25% 28/05/31	4,200,000.00	3,649,242.19
		US TREASURY N/B 1.25% 28/06/30	4,000,000.00	3,468,906.24
		US TREASURY N/B 1.25% 28/09/30	600,000.00	517,242.18
		US TREASURY N/B 1.25% 31/08/15	4,100,000.00	3,346,464.85
		US TREASURY N/B 1.25% 50/05/15	1,500,000.00	834,316.41
		US TREASURY N/B 1.38% 26/08/31	3,500,000.00	3,176,386.71
		US TREASURY N/B 1.38% 28/10/31	2,500,000.00	2,166,503.90
		US TREASURY N/B 1.38% 28/12/31	4,000,000.00	3,458,750.00
		US TREASURY N/B 1.38% 31/11/15	4,000,000.00	3,277,656.24
		US TREASURY N/B 1.38% 40/11/15	3,000,000.00	1,992,421.86
		US TREASURY N/B 1.38% 50/08/15	2,700,000.00	1,551,339.83
		US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15	3,500,000.00	3,193,066.41
		US TREASURY N/B 1.5% 27/01/31	4,800,000.00	4,336,687.48
		US TREASURY N/B 1.5% 28/11/30	4,900,000.00	4,270,273.46
		US TREASURY N/B 1.5% 30/02/15	1,500,000.00	1,284,082.03
		US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15	3,000,000.00	2,775,703.14
		US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15	4,000,000.00	3,682,500.00
		US TREASURY N/B 1.63% 26/09/30	4,000,000.00	3,657,656.24
		US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15	6,000,000.00	5,223,750.00
		US TREASURY N/B 1.63% 31/05/15	4,400,000.00	3,724,187.50
		US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15	800,000.00	491,406.24
		US TREASURY N/B 1.75% 29/01/31	4,100,000.00	3,615,207.02
		US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15	3,000,000.00	2,629,687.50
		US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31	3,800,000.00	3,632,562.50
		US TREASURY N/B 1.88% 32/02/15	4,000,000.00	3,410,156.24
		US TREASURY N/B 1.88% 41/02/15	1,400,000.00	1,011,937.50
		US TREASURY N/B 1.88% 51/02/15	4,850,000.00	3,173,529.30
		US TREASURY N/B 1.88% 51/11/15	2,500,000.00	1,627,734.37
		US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30	6,500,000.00	6,275,039.03
		US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31	6,000,000.00	5,779,921.86
		US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30	4,000,000.00	3,844,687.52
		US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15	5,000,000.00	4,753,906.25
		US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15	4,500,000.00	4,244,414.04
		US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15	4,550,000.00	4,205,906.25
		US TREASURY N/B 2.0% 41/11/15	3,000,000.00	2,188,710.93
		US TREASURY N/B 2.0% 50/02/15	2,200,000.00	1,494,109.36
		US TREASURY N/B 2.0% 51/08/15	1,600,000.00	1,076,500.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29	6,500,000.00	6,311,347.64
		US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31	6,200,000.00	6,007,460.92
		US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31	3,000,000.00	2,884,570.32
		US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30	5,300,000.00	5,082,203.12
		US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15	5,200,000.00	4,936,343.77
		US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31	3,300,000.00	3,214,792.97
		US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15	7,700,000.00	7,383,878.88
		US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31	2,500,000.00	2,392,382.80
		US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15	4,000,000.00	3,782,343.76
		US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31	2,300,000.00	2,165,863.28
		US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15	3,500,000.00	3,256,914.08
		US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15	2,000,000.00	1,850,000.00
		US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15	2,800,000.00	2,582,125.00
		US TREASURY N/B 2.25% 41/05/15	2,050,000.00	1,573,535.14
		US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15	1,200,000.00	872,765.62
		US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15	1,000,000.00	721,093.75
		US TREASURY N/B 2.25% 52/02/15	2,100,000.00	1,499,613.27
		US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15	8,300,000.00	8,001,718.75
		US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15	4,200,000.00	3,913,710.94
		US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15	2,500,000.00	2,277,734.37
		US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15	2,500,000.00	1,851,953.12
		US TREASURY N/B 2.38% 51/05/15	4,000,000.00	2,943,750.00
		US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15	6,000,000.00	5,821,640.64
		US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31	2,500,000.00	2,401,562.50
		US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28	3,000,000.00	2,847,421.86
		US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15	1,000,000.00	771,132.81
		US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15	1,000,000.00	765,976.56
		US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31	5,000,000.00	4,807,226.55
		US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31	3,000,000.00	2,865,351.56
		US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31	2,300,000.00	2,194,164.07
		US TREASURY N/B 2.63% 27/05/31	1,800,000.00	1,694,179.69
		US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15	5,000,000.00	4,633,398.45
		US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15	4,000,000.00	3,910,781.24
		US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28	3,900,000.00	3,762,281.25
		US TREASURY N/B 2.75% 25/06/30	2,900,000.00	2,788,191.39
		US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15	2,300,000.00	2,166,132.82
		US TREASURY N/B 2.75% 32/08/15	4,800,000.00	4,389,000.00
		US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15	1,200,000.00	987,609.37
		US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15	1,000,000.00	820,781.25
		US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15	500,000.00	400,058.59
		US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15	1,000,000.00	800,585.94
		US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31	4,600,000.00	4,434,328.14
		US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30	2,300,000.00	2,211,773.42
		US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15	3,400,000.00	3,213,664.05
		US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15	4,000,000.00	3,773,437.52
		US TREASURY N/B 2.88% 32/05/15	4,900,000.00	4,535,179.71
		US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15	1,750,000.00	1,462,275.38
		US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15	1,100,000.00	905,695.31
		US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15	800,000.00	656,875.00
		US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15	2,000,000.00	1,645,546.88
		US TREASURY N/B 2.88% 52/05/15	2,500,000.00	2,051,562.50
		US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30	2,500,000.00	2,412,304.70
		US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15	1,200,000.00	1,031,484.37
		US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15	1,100,000.00	926,664.06
		US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15	1,000,000.00	841,562.50
		US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15	900,000.00	755,050.77
		US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15	1,000,000.00	838,632.81
		US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15	550,000.00	461,462.89
		US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15	1,500,000.00	1,259,531.25
		US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15	1,700,000.00	1,432,117.19
		US TREASURY N/B 3.0% 52/08/15	1,800,000.00	1,516,218.75
		US TREASURY N/B 3.13% 27/08/31	3,200,000.00	3,073,375.00
		US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15	3,200,000.00	3,053,124.99
		US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15	950,000.00	838,115.23
		US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15	1,400,000.00	1,230,796.86
		US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15	700,000.00	609,847.65
		US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15	1,000,000.00	863,398.44
		US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15	1,700,000.00	1,460,339.84
		US TREASURY N/B 3.25% 29/06/30	2,800,000.00	2,682,750.00
		US TREASURY N/B 3.38% 42/08/15	3,300,000.00	3,001,968.75
		US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15	2,050,000.00	1,846,681.63
		US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15	600,000.00	571,992.18
		US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15	1,100,000.00	1,034,000.00
		US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15	1,300,000.00	1,218,089.84
		US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15	800,000.00	775,218.75
		US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15	1,050,000.00	1,004,062.50
		US TREASURY N/B 3.88% 26/01/15	1,000,000.00	987,500.00
		US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15	900,000.00	892,371.09
		US TREASURY N/B 4.0% 42/11/15	300,000.00	298,593.75
		US TREASURY N/B 4.0% 52/11/15	2,350,000.00	2,398,101.54
		US TREASURY N/B 4.13% 32/11/15	700,000.00	715,640.62
		US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15	500,000.00	521,035.15
		US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15	1,000,000.00	1,039,257.81
		US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15	400,000.00	423,656.24
		US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15	750,000.00	793,242.18
		US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15	500,000.00	527,343.75
		US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15	500,000.00	538,730.47
		US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15	300,000.00	321,843.75
		US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15	1,800,000.00	1,990,757.80
		US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15	200,000.00	225,835.93
		US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15	500,000.00	550,234.37
		US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15	2,000,000.00	2,092,890.62
		US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15	300,000.00	326,074.21
		US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15	900,000.00	1,030,464.84
		アメリカ・ドル小計	413,050,000.00	368,815,284.75 (49,587,215,035)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01	1,050,000.00	951,041.70
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01	1,780,000.00	1,546,907.22
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/09/01	2,290,000.00	2,197,575.60
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01	1,100,000.00	1,029,374.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 31/06/01	2,000,000.00	1,741,808.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 53/12/01	720,000.00	509,924.88
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01	550,000.00	515,653.60
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 32/06/01	1,900,000.00	1,705,115.10
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01	1,520,000.00	1,158,896.64
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01	800,000.00	782,066.40
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01	2,500,000.00	2,412,135.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01	2,400,000.00	2,344,111.20
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01	650,000.00	588,885.70
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01	430,000.00	380,125.16
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01	600,000.00	616,128.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01	450,000.00	533,907.45
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01	750,000.00	853,432.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01	700,000.00	846,083.70
		カナダ・ドル小計	22,190,000.00	20,713,172.35 (2,064,067,625)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/21	1,700,000.00	1,384,660.52
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 31/11/21	910,000.00	721,861.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/21	2,400,000.00	1,925,423.41
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21	900,000.00	539,080.38
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21	700,000.00	655,597.39
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21	1,900,000.00	1,754,330.76
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21	400,000.00	395,961.49
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21	650,000.00	626,929.14
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21	900,000.00	859,978.62
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21	400,000.00	353,278.59
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21	500,000.00	409,230.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21	570,000.00	465,160.99
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21	1,100,000.00	1,094,579.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21	450,000.00	440,262.36
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21	350,000.00	313,796.72
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21	350,000.00	339,192.39
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21	1,450,000.00	1,482,551.15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21	1,600,000.00	1,691,143.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21	1,500,000.00	1,569,459.81
		オーストラリア・ドル小計	18,730,000.00	17,022,479.12 (1,571,685,496)
	イギリス・ポンド	UK GILT BOND 0.25% 31/07/31	1,150,000.00	875,101.70
		UK GILT BOND 0.38% 30/10/22	1,000,000.00	791,608.20
		UK GILT BOND 0.88% 29/10/22	1,400,000.00	1,186,618.16
		UK GILT BOND 1.0% 24/04/22	150,000.00	145,280.40
		UK GILT BOND 1.13% 39/01/31	650,000.00	433,927.00
		UK GILT BOND 1.25% 27/07/22	1,300,000.00	1,184,214.20
		UK GILT BOND 1.5% 26/07/22	1,150,000.00	1,078,816.38
		UK GILT BOND 1.63% 28/10/22	600,000.00	544,506.60
		UK GILT BOND 1.63% 71/10/22	870,000.00	469,478.10
		UK GILT BOND 1.75% 37/09/07	1,300,000.00	991,364.40
		UK GILT BOND 1.75% 49/01/22	900,000.00	577,035.00
		UK GILT BOND 1.75% 57/07/22	1,030,000.00	621,553.50
		UK GILT BOND 2.0% 25/09/07	800,000.00	772,246.96
		UK GILT BOND 2.5% 65/07/22	970,000.00	711,349.11
		UK GILT BOND 2.75% 24/09/07	1,100,000.00	1,083,562.92
		UK GILT BOND 3.25% 44/01/22	300,000.00	267,718.20
		UK GILT BOND 3.5% 45/01/22	1,000,000.00	924,180.80
		UK GILT BOND 3.5% 68/07/22	650,000.00	613,008.50
		UK GILT BOND 3.75% 52/07/22	850,000.00	819,074.87
		UK GILT BOND 4.0% 60/01/22	870,000.00	900,001.08
		UK GILT BOND 4.25% 27/12/07	1,050,000.00	1,087,002.00
		UK GILT BOND 4.25% 32/06/07	1,300,000.00	1,373,333.00
		UK GILT BOND 4.25% 36/03/07	850,000.00	887,748.50
		UK GILT BOND 4.25% 39/09/07	430,000.00	444,764.82
		UK GILT BOND 4.25% 40/12/07	1,280,000.00	1,323,776.00
		UK GILT BOND 4.25% 46/12/07	900,000.00	929,790.00
		UK GILT BOND 4.25% 49/12/07	650,000.00	676,286.00
		UK GILT BOND 4.25% 55/12/07	850,000.00	902,038.70
		UK GILT BOND 4.5% 34/09/07	1,000,000.00	1,074,838.40
		UK GILT BOND 4.5% 42/12/07	1,220,000.00	1,306,010.48
		UK GILT BOND 4.75% 30/12/07	800,000.00	869,392.96
		UK GILT BOND 4.75% 38/12/07	600,000.00	657,756.00
		UK GILT BOND 5.0% 25/03/07	1,720,000.00	1,769,304.14
		UK GILT BOND 6.0% 28/12/07	1,050,000.00	1,185,970.80
		イギリス・ポンド小計	31,740,000.00	29,478,657.88 (4,764,045,900)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01	300,000.00	246,243.63
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 51/10/01	190,000.00	158,476.15
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.0% 24/02/01	60,000.00	59,191.41
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01	1,280,000.00	1,255,523.23
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01	240,000.00	213,941.36
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01	350,000.00	334,752.25
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01	200,000.00	192,526.66
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01	800,000.00	780,551.54
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 72/08/01	10,000.00	10,682.09
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01	350,000.00	354,150.47
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01	840,000.00	850,247.89
		シンガポール・ドル小計	4,620,000.00	4,456,286.68 (448,079,626)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 24/06/14	1,900,000.00	1,906,308.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31	1,000,000.00	993,150.44
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.76% 40/05/22	200,000.00	187,231.88
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30	2,500,000.00	2,530,005.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15	5,000,000.00	5,053,502.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/15	2,750,000.00	2,595,900.36
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15	900,000.00	940,398.53
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15	1,550,000.00	1,632,441.27
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06	450,000.00	482,103.15
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30	1,500,000.00	1,614,644.64
		マレーシア・リンギット小計	17,750,000.00	17,935,686.87 (544,760,616)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	850,000.00	817,570.10
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	800,000.00	649,474.15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	800,000.00	659,620.58
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	290,000.00	188,856.07
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	170,000.00	123,669.74
		ニュージーランド・ドル小計	2,910,000.00	2,439,190.64 (204,257,823)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12	4,200,000.00	3,851,925.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12	3,000,000.00	2,695,982.43
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12	3,000,000.00	2,833,212.75
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 2.5% 25/05/12	2,850,000.00	2,828,389.78
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30	2,800,000.00	3,207,249.77
		スウェーデン・クローナ小計	15,850,000.00	15,416,759.73 (197,951,195)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/19	2,200,000.00	1,931,979.28
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19	3,200,000.00	3,037,942.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17	3,500,000.00	3,308,270.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06	3,200,000.00	2,924,800.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.13% 32/05/18	1,300,000.00	1,185,128.10
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14	2,400,000.00	2,388,200.01
		ノルウェー・クローネ小計	15,800,000.00	14,776,319.79 (192,683,209)
	デンマーク・クローネ	DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/15	2,530,000.00	1,369,333.15
		DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15	4,000,000.00	3,622,036.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15	3,900,000.00	3,393,648.96
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15	3,500,000.00	3,401,365.45
		DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15	4,100,000.00	5,119,281.32
		デンマーク・クローネ小計	18,030,000.00	16,905,664.88 (325,941,219)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05	18,000,000.00	17,852,641.92
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20	7,200,000.00	7,785,792.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03	22,000,000.00	20,521,600.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29	13,000,000.00	12,069,980.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23	7,500,000.00	6,843,525.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13	8,500,000.00	7,436,565.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07	15,000,000.00	14,610,357.75
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07	9,100,000.00	8,169,616.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 53/07/31	2,500,000.00	2,243,733.60
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31	12,000,000.00	11,676,720.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18	9,000,000.00	8,552,250.00
		メキシコ・ペソ小計	123,800,000.00	117,762,781.27 (861,788,032)
	イスラエル・シェケル	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	786,960.00
		ISRAEL FIXED BOND	1,800,000.00	1,721,430.00
		ISRAEL FIXED BOND	1,800,000.00	1,710,810.00
		ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,595,450.00
		ISRAEL FIXED BOND	680,000.00	573,614.00
		ISRAEL FIXED BOND	890,000.00	1,104,178.50
		ISRAEL FIXED BOND	1,180,000.00	1,219,589.00
		イスラエル・シェケル小計	8,850,000.00	8,712,031.50 (330,566,710)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/25	2,900,000.00	2,017,849.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 32/04/25	1,000,000.00	684,200.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 24/04/25	3,000,000.00	2,879,850.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25	3,000,000.00	2,641,521.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25	2,900,000.00	2,699,987.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25	3,400,000.00	3,300,210.00
		ポーランド・ズロチ小計	16,200,000.00	14,223,617.00 (428,954,418)
	中国・ 人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	23,919,211.44
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,747,737.56
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,901,858.19
		CHINA GOVERNMENT BOND	39,100,000.00	39,211,536.66
		CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	20,776,872.06
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,905,854.84
		CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	40,312,000.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,700,000.00	20,965,548.29
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,800,000.00	20,821,985.60
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	6,789,677.96
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,700,000.00	8,006,028.56
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,100,000.00	7,173,046.42
		中国・人民元小計	223,400,000.00	224,531,357.58 (4,392,462,041)
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20	950,000.00	776,010.35
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/20	550,000.00	435,569.75
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 40/10/20	250,000.00	144,117.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20	500,000.00	434,947.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20	800,000.00	742,936.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20	750,000.00	678,090.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20	390,000.00	225,259.71
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30	130,000.00	53,095.64
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20	750,000.00	719,665.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20	405,000.00	297,932.17
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02	150,000.00	90,407.85
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21	550,000.00	538,720.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20	210,000.00	153,271.23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23	300,000.00	280,927.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20	290,000.00	292,603.91
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26	220,000.00	255,883.98
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15	800,000.00	891,548.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15	450,000.00	477,694.46
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15	700,000.00	797,226.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22	400,000.00	328,225.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 32/06/22	200,000.00	157,011.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22	280,000.00	173,470.36
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 71/06/22	280,000.00	114,866.92
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22	1,200,000.00	1,144,892.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22	300,000.00	276,017.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22	550,000.00	497,021.80
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22	750,000.00	668,007.75
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22	900,000.00	773,413.65
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22	450,000.00	380,482.30
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22	300,000.00	239,140.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22	550,000.00	392,579.55
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22	450,000.00	320,031.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22	300,000.00	251,046.90
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22	200,000.00	152,006.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22	470,000.00	370,937.16
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22	620,000.00	616,380.44
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22	450,000.00	443,472.30
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22	440,000.00	467,800.96
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28	1,250,000.00	1,347,027.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28	640,000.00	720,531.20
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28	1,000,000.00	1,050,401.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28	900,000.00	1,062,683.10
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28	850,000.00	958,627.45
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15	470,000.00	449,900.92
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/09/15	200,000.00	160,890.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 31/09/15	230,000.00	181,723.46
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15	280,000.00	191,049.34
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 52/04/15	215,000.00	99,787.73
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.25% 40/09/15	150,000.00	92,419.50
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15	480,000.00	448,628.16
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15	120,000.00	108,325.24
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15	150,000.00	131,836.95
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15	220,000.00	189,165.68
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15	180,000.00	151,815.38
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15	300,000.00	245,524.80
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15	230,000.00	168,683.80
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04	235,000.00	220,833.02
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04	200,000.00	199,340.64
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04	450,000.00	463,491.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25	900,000.00	871,492.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/25	1,400,000.00	1,163,281.93
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/25	1,800,000.00	1,452,669.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/11/25	1,600,000.00	1,251,340.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 32/05/25	2,100,000.00	1,614,091.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25	2,400,000.00	2,183,973.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25	3,500,000.00	3,317,720.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25	2,800,000.00	2,599,749.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25	2,200,000.00	1,915,465.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/25	1,100,000.00	710,528.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 72/05/25	150,000.00	57,490.86
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25	2,500,000.00	2,253,787.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25	2,300,000.00	2,053,449.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 53/05/25	380,000.00	202,567.93
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25	1,750,000.00	1,665,687.62
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25	1,250,000.00	1,161,580.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25	1,500,000.00	1,249,101.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25	1,800,000.00	1,438,837.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25	2,200,000.00	1,994,282.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/25	1,700,000.00	1,183,735.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25	2,800,000.00	2,742,642.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25	1,200,000.00	992,212.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25	850,000.00	583,429.15
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25	1,200,000.00	953,474.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25	2,400,000.00	2,377,428.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25	2,100,000.00	2,063,533.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25	2,600,000.00	2,596,528.35
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25	1,500,000.00	1,510,578.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25	2,100,000.00	2,142,489.30
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25	900,000.00	990,292.83
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25	1,200,000.00	1,382,193.48
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25	1,150,000.00	1,349,497.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25	1,400,000.00	1,644,648.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25	1,200,000.00	1,400,451.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25	1,700,000.00	1,957,369.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25	1,600,000.00	1,982,195.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25	1,650,000.00	1,781,265.75
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 25/10/10	400,000.00	373,739.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15	2,200,000.00	2,013,182.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15	1,550,000.00	1,326,889.90
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/15	1,000,000.00	846,303.50
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/15	900,000.00	754,889.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/15	900,000.00	744,630.45
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/08/15	1,200,000.00	981,141.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/15	1,200,000.00	884,716.39
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15	1,700,000.00	900,575.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 52/08/15	700,000.00	354,218.90
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15	1,900,000.00	1,737,650.70
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15	1,800,000.00	1,598,373.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15	1,800,000.00	1,582,844.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15	2,400,000.00	2,294,542.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15	2,000,000.00	1,878,470.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15	2,050,000.00	1,878,490.85
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15	3,150,000.00	3,064,203.45
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15	3,250,000.00	3,114,744.75
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15	1,150,000.00	905,262.75
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15	750,000.00	737,300.45
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.7% 32/08/15	1,850,000.00	1,737,980.65
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.8% 53/08/15	250,000.00	217,434.25
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04	1,100,000.00	1,108,478.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15	1,150,000.00	1,167,860.65
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04	950,000.00	1,058,383.74
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04	1,380,000.00	1,617,546.99
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04	700,000.00	862,734.95
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04	1,400,000.00	1,558,933.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04	1,200,000.00	1,469,976.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04	850,000.00	1,114,765.65
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04	1,100,000.00	1,339,085.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04	1,300,000.00	1,484,693.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04	850,000.00	1,053,312.77
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04	1,200,000.00	1,393,912.80
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/10/18	100,000.00	78,073.70
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.35% 32/10/18	100,000.00	78,695.10
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15	300,000.00	219,180.60
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.55% 41/04/22	70,000.00	44,503.76
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15	520,000.00	473,597.80
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15	800,000.00	757,986.80
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15	500,000.00	451,872.50
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15	190,000.00	161,667.39
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18	500,000.00	447,110.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15	480,000.00	333,950.40
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15	240,000.00	200,251.44
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18	320,000.00	258,087.68
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15	400,000.00	389,787.20
		IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13	450,000.00	472,869.49
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/01	1,850,000.00	1,746,021.67
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.6% 31/08/01	1,430,000.00	1,084,629.26
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 31/04/01	2,000,000.00	1,578,499.07
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01	2,700,000.00	2,485,080.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/01	1,000,000.00	844,155.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01	2,350,000.00	2,255,130.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01	2,600,000.00	2,449,249.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/01	1,000,000.00	846,495.18
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01	2,250,000.00	1,846,710.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01	720,000.00	421,607.22
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01	1,070,000.00	732,094.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15	2,250,000.00	2,210,604.75
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01	2,000,000.00	1,924,900.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01	2,500,000.00	2,316,505.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01	1,000,000.00	937,100.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01	1,200,000.00	1,135,680.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01	1,200,000.00	951,970.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01	1,000,000.00	849,010.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01	800,000.00	561,652.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01	500,000.00	379,803.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01	1,300,000.00	1,239,437.62
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01	600,000.00	418,166.10
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01	900,000.00	760,005.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 29/08/01	1,500,000.00	1,433,365.30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01	700,000.00	587,269.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01	700,000.00	634,865.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01	800,000.00	691,520.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01	1,100,000.00	1,077,560.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01	1,800,000.00	1,810,168.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01	750,000.00	687,012.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01	1,350,000.00	1,309,203.06
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01	300,000.00	303,508.12
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01	1,500,000.00	1,543,222.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01	2,100,000.00	2,209,966.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01	650,000.00	679,462.86
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01	1,200,000.00	1,237,680.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01	1,000,000.00	1,060,347.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01	1,000,000.00	1,070,084.46
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01	1,050,000.00	1,127,205.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01	1,800,000.00	1,962,640.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01	800,000.00	897,885.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01	800,000.00	916,201.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01	900,000.00	1,017,513.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15	500,000.00	411,437.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 31/07/15	900,000.00	720,568.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 38/01/15	400,000.00	264,987.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15	600,000.00	293,087.76
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15	900,000.00	847,105.92
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15	450,000.00	387,214.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15	1,250,000.00	1,160,537.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15	470,000.00	328,502.74
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15	700,000.00	644,955.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15	800,000.00	724,009.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15	600,000.00	591,971.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 54/01/15	170,000.00	148,049.13
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15	900,000.00	881,820.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15	730,000.00	742,845.81
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15	750,000.00	858,186.22
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15	600,000.00	682,375.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15	700,000.00	789,446.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.1% 31/04/30	1,500,000.00	1,161,808.50
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/30	1,150,000.00	953,072.85
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31	1,000,000.00	847,044.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.7% 32/04/30	2,200,000.00	1,742,758.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 42/07/30	380,000.00	236,664.38
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31	820,000.00	436,607.36
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31	1,000,000.00	940,342.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30	800,000.00	734,348.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30	1,000,000.00	914,659.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31	1,500,000.00	1,392,942.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30	1,000,000.00	904,620.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 71/10/31	250,000.00	119,711.25
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30	1,700,000.00	1,596,922.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30	1,350,000.00	1,309,196.25
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30	950,000.00	785,170.25
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.9% 52/10/31	500,000.00	328,337.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30	1,200,000.00	1,099,002.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31	1,550,000.00	1,515,762.05
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30	1,200,000.00	1,084,334.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31	720,000.00	594,431.93
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31	2,100,000.00	2,091,112.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31	750,000.00	652,167.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30	500,000.00	454,702.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30	1,000,000.00	1,009,060.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31	1,100,000.00	1,163,003.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30	1,600,000.00	1,659,140.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30	900,000.00	1,012,414.41
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31	600,000.00	609,771.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30	900,000.00	1,031,614.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31	1,100,000.00	1,211,763.30
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31	550,000.00	662,796.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30	900,000.00	1,075,808.70
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30	1,800,000.00	1,964,431.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31	1,100,000.00	1,268,128.40
		ユーロ小計	246,225,000.00	230,283,299.99 (33,052,562,048)
	国債証券合計			98,967,020,992 (98,967,020,992)
合 計				98,967,020,992 (98,967,020,992)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

通 貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	151銘柄	100.0%	50.1%
カナダ・ドル	国債証券	18銘柄	100.0%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	100.0%	1.6%
イギリス・ポンド	国債証券	34銘柄	100.0%	4.8%
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	100.0%	0.5%
マレーシア・リンギット	国債証券	10銘柄	100.0%	0.6%
ニュージーランド・ドル	国債証券	5銘柄	100.0%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.2%
デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.3%
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.9%
イスラエル・シェケル	国債証券	7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランド・ズロチ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.4%
中国・人民元	国債証券	12銘柄	100.0%	4.4%
ユーロ	国債証券	238銘柄	100.0%	33.4%

(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。