有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国債券インデックス・マザー・ファンド	20,853,801	50,774,834
合計		20,853,801	50,774,834

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年 2月20日現在)	(2020年 2月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		260,140,815	697,986,436
金銭信託		785,872	584,006
コール・ローン		98,736,930	238,292,886
国債証券		144,429,871,714	176,496,966,424
派生商品評価勘定		12,000	―
未収利息		1,205,972,511	1,265,355,099
前払費用		59,399,221	61,335,996
流動資産合計		146,054,919,063	178,760,520,847
資産合計		146,054,919,063	178,760,520,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		33,000	―
未払解約金		60,374,892	205,554,722
未払利息		251	657
その他未払費用		210	39
流動負債合計		60,408,353	205,555,418
負債合計		60,408,353	205,555,418
純資産の部
元本等
元本	1	64,007,469,031	73,334,845,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		81,987,041,679	105,220,119,554
元本等合計		145,994,510,710	178,554,965,429
純資産合計		145,994,510,710	178,554,965,429
負債純資産合計		146,054,919,063	178,760,520,847

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2019年 2月20日現在)	(2020年 2月20日現在)
1	期首元本額	77,182,711,057円	64,007,469,031円
	期中追加設定元本額	17,652,006,111円	30,359,812,025円
	期中一部解約元本額	30,827,248,137円	21,032,435,181円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	6,151,926,579円	6,291,104,333円
	ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	16,224,013円	20,853,801円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	819,834,527円	763,843,839円
	外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	1,546,466,428円	5,417,830,174円
	外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,772,355,475円	1,882,203,113円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	4,992,225円	2,943,162円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	377,645,298円	222,084,839円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	84,219円	82,574円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	7,628,195円	7,586,051円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,251,183円	3,234,093円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	8,259,856,676円	7,581,001,007円
	外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	106,604,554円	98,318,990円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	3,165,556円	2,756,436円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,396,546,005円	2,916,006,429円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,492,658,471円	1,360,263,266円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	36,624,722円	37,193,740円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	269,254,164円	968,304,960円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,260,005,070円	3,940,399,378円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	533,211,369円	1,090,922,090円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	3,590,404,794円	3,081,102,256円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	107,507,805円	93,891,388円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	187,022,504円	― 円
	外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	148,688,336円	148,430,810円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	100,878,655円	100,195,272円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	58,728,277円	57,189,023円
	外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	3,894,205,578円	5,387,130,583円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	37,363,302円	49,611,848円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	668,782,969円	585,825,671円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	3,809,488円	2,792,788円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,356,085円	2,279,440円
	外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	13,787,084,927円	17,394,564,903円
	外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定>	618,524,266円	106,385,803円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	1,136,987,195円	1,026,672,004円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,927,690,179円	1,699,795,288円
	外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	1,094,196,514円	795,004,028円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	33,525,745円	32,704,740円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	136,849,852円	97,375,498円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	534,530,098円	394,501,692円
	フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	393,259,414円	143,565,053円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	120,956,525円	83,959,379円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	133,205,198円	63,005,172円
	ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,618,286,122円	4,477,268,418円
	世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定>	3,834,415,948円	4,211,046,152円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	4,182,372円	2,260,911円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	664,153,566円	586,796,983円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	93,605,621円	87,955,166円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	16,932,967円	16,603,331円
	計	64,007,469,031円	73,334,845,875円
2	受益権の総数	64,007,469,031口	73,334,845,875口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2019年 2月20日現在)	(2020年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2019年 2月20日現在)	(2020年 2月20日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	958,577,648	8,381,760,440
合計	958,577,648	8,381,760,440

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		(単位:円)
		(2019年 2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	166,125,000	―	166,095,000	△30,000
	イギリス・ポンド	28,933,000	―	28,930,000	△3,000
	ユーロ	150,852,000	―	150,864,000	12,000
	合 計	345,910,000	―	345,889,000	△21,000

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2020年2月20日現在)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 2月20日現在)		(2020年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	2.2809	円	2.4348	円
(1万口当たり純資産額)	(22,809	円)	(24,348	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15	1,500,000	1,966,289.07
		US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30	4,000,000	4,029,218.76
		US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30	11,300,000	11,480,976.50
		US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31	5,500,000	5,539,960.91
		US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30	4,500,000	4,619,707.02
		US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15	7,600,000	7,845,515.64
		US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15	3,600,000	4,792,218.76
		US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15	2,900,000	3,176,632.79
		US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15	1,200,000	1,661,765.62
		US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15	900,000	1,298,074.22
		US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31	3,400,000	3,395,085.94
		US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15	7,500,000	7,653,808.57
		US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28	8,500,000	8,541,835.98
		US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31	9,000,000	9,072,773.46
		US TREASURY N/B 2.38% 21/04/15	6,800,000	6,867,203.10
		US TREASURY N/B 1.38% 21/04/30	7,500,000	7,488,867.15
		US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15	7,500,000	7,647,656.25
		US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31	8,100,000	8,149,992.22
		US TREASURY N/B 2.63% 21/06/15	8,650,000	8,775,357.44
		US TREASURY N/B 1.13% 21/06/30	11,000,000	10,945,429.66
		US TREASURY N/B 1.13% 21/07/31	11,000,000	10,941,992.16
		US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15	8,000,000	8,074,687.52
		US TREASURY N/B 2.75% 21/09/15	5,400,000	5,505,679.67
		US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30	7,200,000	7,273,687.53
		US TREASURY N/B 1.25% 21/10/31	7,700,000	7,672,628.88
		US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15	8,000,000	8,074,687.52
		US TREASURY N/B 2.63% 21/12/15	5,500,000	5,614,511.70
		US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31	5,000,000	5,050,000.00
		US TREASURY N/B 1.5% 22/01/31	5,600,000	5,605,906.26
		US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15	5,700,000	5,763,234.37
		US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28	5,650,000	5,685,312.50
		US TREASURY N/B 2.38% 22/03/15	8,000,000	8,154,687.52
		US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31	5,500,000	5,536,523.40
		US TREASURY N/B 1.88% 22/04/30	5,500,000	5,552,636.70
		US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15	5,600,000	5,641,343.73
		US TREASURY N/B 1.75% 22/05/31	7,500,000	7,555,078.12
		US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30	4,300,000	4,371,050.79
		US TREASURY N/B 1.75% 22/07/15	4,500,000	4,535,507.79
		US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31	4,500,000	4,549,570.29
		US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15	5,000,000	5,027,539.05
		US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31	6,900,000	6,935,847.63
		US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30	8,000,000	8,070,624.96
		US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31	3,500,000	3,542,792.96
		US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15	8,000,000	8,046,249.99
		US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31	6,000,000	6,120,937.50
		US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31	2,900,000	2,929,000.00
		US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15	5,000,000	5,087,500.00
		US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28	5,500,000	5,697,871.08
		US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31	4,000,000	4,012,656.24
		US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15	5,800,000	5,863,437.50
		US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30	2,500,000	2,498,046.87
		US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31	4,000,000	4,180,937.52
		US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15	5,500,000	5,706,250.00
		US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31	4,500,000	4,708,125.00
		US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30	6,000,000	5,995,078.14
		US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30	3,500,000	3,680,742.17
		US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31	5,500,000	5,545,546.87
		US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15	6,600,000	6,922,781.25
		US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31	5,000,000	5,159,375.00
		US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31	5,000,000	5,162,304.70
		US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15	5,000,000	5,260,156.25
		US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29	4,000,000	4,111,562.48
		US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31	8,500,000	8,741,718.75
		US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30	5,500,000	5,632,343.75
		US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15	8,500,000	8,879,179.72
		US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31	11,000,000	11,266,835.91
		US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30	6,000,000	6,150,000.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31	5,000,000	5,153,125.00
		US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15	6,500,000	6,771,425.76
		US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31	4,500,000	4,590,000.00
		US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30	5,800,000	5,983,515.58
		US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15	9,200,000	9,551,109.35
		US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31	4,600,000	4,779,507.82
		US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31	4,500,000	4,732,382.79
		US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15	6,000,000	6,167,343.72
		US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28	4,200,000	4,470,703.10
		US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31	4,000,000	4,236,406.24
		US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15	6,000,000	6,209,531.28
		US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31	3,600,000	3,870,421.88
		US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15	6,500,000	6,690,937.50
		US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30	3,500,000	3,792,304.67
		US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15	5,900,000	6,157,433.57
		US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30	3,800,000	4,098,359.35
		US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31	4,500,000	4,794,960.96
		US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31	4,000,000	4,264,843.76
		US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15	7,200,000	7,266,375.00
		US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28	5,200,000	5,510,375.00
		US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31	6,700,000	7,006,472.66
		US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15	7,200,000	7,264,406.23
		US TREASURY N/B 1.88% 26/07/31	7,500,000	7,681,933.56
		US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15	6,000,000	6,005,859.36
		US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15	6,000,000	6,300,000.00
		US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15	5,000,000	5,300,390.60
		US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15	5,500,000	5,789,394.54
		US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15	4,500,000	4,741,347.64
		US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15	5,800,000	6,335,367.20
		US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15	5,800,000	6,401,523.45
		US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15	1,100,000	1,447,703.12
		US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15	5,800,000	6,414,437.50
		US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15	7,000,000	7,899,335.92
		US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15	6,200,000	6,755,335.92
		US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15	5,600,000	5,990,031.26
		US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15	6,500,000	6,532,500.00
		US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15	5,600,000	5,688,156.25
		US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15	1,000,000	1,419,843.75
		US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15	1,300,000	1,647,292.97
		US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15	900,000	1,251,562.50
		US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15	1,150,000	1,627,474.60
		US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15	1,900,000	2,698,445.32
		US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15	1,900,000	2,537,316.41
		US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15	1,500,000	2,102,695.32
		US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15	1,700,000	2,537,382.80
		US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15	1,500,000	2,141,718.75
		US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15	1,600,000	2,109,250.00
		US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15	1,200,000	1,449,656.25
		US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15	1,300,000	1,572,136.72
		US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15	1,200,000	1,423,218.74
		US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15	2,000,000	2,278,671.88
		US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15	2,300,000	2,619,484.37
		US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15	2,500,000	3,021,679.70
		US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15	3,400,000	3,953,828.10
		US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15	3,000,000	3,918,164.07
		US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15	3,300,000	4,319,261.72
		US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15	3,800,000	4,794,531.25
		US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15	3,700,000	4,492,320.29
		US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15	3,500,000	4,166,640.62
		US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15	3,400,000	3,713,570.30
		US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15	3,300,000	3,934,992.20
		US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15	3,600,000	4,207,359.38
		US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15	3,400,000	4,065,523.44
		US TREASURY N/B 2.5% 46/02/15	3,500,000	3,831,132.83
		US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15	3,000,000	3,134,531.25
		US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15	3,200,000	3,763,249.98
		US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15	3,400,000	4,096,734.39
		US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15	3,100,000	3,736,105.46
		US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15	3,200,000	3,690,375.00
		US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15	3,000,000	3,461,601.57
		US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15	3,950,000	4,775,333.97
		US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15	3,800,000	4,703,242.17
		US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15	4,000,000	4,849,375.00
		US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15	4,500,000	5,838,925.77
		US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15	4,500,000	5,471,718.75
		US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15	4,350,000	5,174,630.84
		US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15	3,600,000	3,785,062.50
		US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15	3,700,000	3,997,300.76
		US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15	1,000,000	1,398,007.81
		US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15	500,000	740,664.06
		US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15	2,000,000	2,523,203.12
		US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15	1,000,000	1,323,515.62
		US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15	1,200,000	1,656,703.12
		US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15	300,000	401,871.09
		US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15	3,000,000	3,492,421.86
		US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15	7,200,000	7,999,593.76
	アメリカ・ドル 小計		730,950,000	777,537,116.47 (86,524,330,320)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01	5,700,000	5,820,555.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01	1,850,000	2,548,985.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 21/05/01	2,100,000	2,104,326.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01	5,900,000	6,067,265.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01	4,100,000	4,108,856.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01	1,100,000	1,136,454.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01	2,600,000	2,719,626.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01	1,750,000	1,829,047.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01	1,000,000	1,008,040.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01	1,030,000	1,080,727.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01	600,000	594,060.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01	1,380,000	1,977,374.40
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01	1,270,000	1,651,000.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01	850,000	968,685.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01	400,000	571,984.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01	1,040,000	1,584,960.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01	1,180,000	1,723,177.60
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01	1,050,000	1,618,018.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01	1,000,000	1,454,460.00
	カナダ・ドル 小計		35,900,000	40,567,602.50 (3,416,603,482)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21	2,600,000	2,659,039.13
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15	2,450,000	2,741,820.16
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21	2,000,000	2,298,629.28
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21	2,400,000	2,596,815.36
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21	2,100,000	2,360,790.64
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21	2,600,000	3,131,284.54
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21	2,400,000	3,040,971.38
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21	2,500,000	2,838,519.77
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21	2,300,000	2,533,628.27
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21	1,580,000	1,812,630.68
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21	5,400,000	6,457,535.13
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21	4,400,000	5,024,688.90
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21	1,250,000	1,766,472.56
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21	850,000	1,028,355.95
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21	1,100,000	1,437,816.31
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21	1,050,000	1,364,800.90
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21	750,000	1,027,846.62
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15	1,500,000	1,591,050.19
	オーストラリア・ドル 小計		39,230,000	45,712,695.77 (3,397,367,549)
	イギリス・ポンド	UK GILT BOND 4.25% 49/12/07	1,550,000	2,800,850.00
		UK GILT BOND 4.5% 42/12/07	1,650,000	2,799,093.00
		UK GILT BOND 8.0% 21/06/07	1,750,000	1,918,434.00
		UK GILT BOND 3.75% 21/09/07	1,470,000	1,543,030.70
		UK GILT BOND 4.5% 34/09/07	1,100,000	1,651,566.40
		UK GILT BOND 4.25% 39/09/07	1,100,000	1,735,399.60
		UK GILT BOND 4.0% 60/01/22	1,350,000	2,693,709.00
		UK GILT BOND 5.0% 25/03/07	1,700,000	2,083,707.00
		UK GILT BOND 2.25% 23/09/07	3,000,000	3,188,526.00
		UK GILT BOND 2.0% 25/09/07	1,200,000	1,303,987.20
		UK GILT BOND 1.5% 26/07/22	1,650,000	1,759,480.80
		UK GILT BOND 4.25% 40/12/07	1,430,000	2,288,835.12
		UK GILT BOND 3.5% 45/01/22	1,850,000	2,821,192.31
		UK GILT BOND 3.75% 52/07/22	1,450,000	2,527,474.70
		UK GILT BOND 4.25% 36/03/07	1,700,000	2,547,358.20
		UK GILT BOND 4.75% 30/12/07	1,350,000	1,930,918.50
		UK GILT BOND 6.0% 28/12/07	1,500,000	2,204,850.00
		UK GILT BOND 0.88% 29/10/22	1,200,000	1,230,710.40
		UK GILT BOND 1.25% 27/07/22	1,150,000	1,214,183.80
		UK GILT BOND 1.63% 28/10/22	1,750,000	1,911,350.00
		UK GILT BOND 1.63% 71/10/22	720,000	921,965.30
		UK GILT BOND 1.0% 24/04/22	2,430,000	2,483,362.80
		UK GILT BOND 1.75% 22/09/07	2,150,000	2,220,166.94
		UK GILT BOND 1.75% 49/01/22	2,200,000	2,559,497.60
		UK GILT BOND 1.75% 57/07/22	1,700,000	2,098,956.00
		UK GILT BOND 2.5% 65/07/22	1,210,000	1,888,495.40
		UK GILT BOND 2.75% 24/09/07	1,200,000	1,323,235.20
		UK GILT BOND 3.5% 68/07/22	1,700,000	3,358,945.00
		UK GILT BOND 3.25% 44/01/22	1,800,000	2,618,136.00
		UK GILT BOND 4.0% 22/03/07	1,850,000	1,982,489.60
		UK GILT BOND 4.25% 46/12/07	1,600,000	2,773,764.41
		UK GILT BOND 4.25% 32/06/07	1,500,000	2,120,685.00
		UK GILT BOND 4.25% 27/12/07	1,300,000	1,673,599.20
		UK GILT BOND 4.25% 55/12/07	1,600,000	3,150,086.40
		UK GILT BOND 4.75% 38/12/07	1,500,000	2,476,236.00
		UK GILT BOND 1.75% 37/09/07	2,200,000	2,471,260.00
	イギリス・ポンド 小計		57,560,000	78,275,537.58 (11,257,587,814)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01	1,200,000	1,252,200.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01	800,000	892,400.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01	460,000	549,539.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01	250,000	273,195.96
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01	500,000	575,250.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01	540,000	623,359.80
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01	3,200,000	3,329,600.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01	1,200,000	1,352,400.00
	シンガポール・ドル 小計		8,150,000	8,847,944.76 (706,154,471)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31	3,900,000	4,060,708.82
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15	6,000,000	6,108,279.36
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15	4,000,000	4,092,944.88
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15	5,000,000	5,298,111.10
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30	2,000,000	2,128,385.92
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15	2,800,000	3,161,898.57
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15	1,750,000	1,933,606.62
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30	1,400,000	1,709,777.90
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15	1,600,000	1,889,127.24
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06	1,600,000	1,963,951.00
	マレーシア・リンギット 小計		30,050,000	32,346,791.41 (863,335,862)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12	5,500,000	5,969,150.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01	11,500,000	12,527,985.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13	9,400,000	10,054,700.88
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12	4,200,000	4,518,482.97
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12	1,800,000	1,941,318.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30	5,100,000	8,081,076.77
	スウェーデン・クローナ 小計		37,500,000	43,092,713.62 (490,826,008)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19	3,500,000	3,532,340.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25	5,500,000	5,662,776.22
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14	4,500,000	4,796,775.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13	3,500,000	3,571,045.13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17	4,200,000	4,310,040.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06	3,600,000	3,711,582.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24	8,500,000	8,682,707.50
	ノルウェー・クローネ 小計		33,300,000	34,267,265.85 (411,549,862)
	デンマーク・クローネ	DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15	6,700,000	7,131,218.70
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15	7,000,000	7,569,254.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15	5,600,000	6,363,248.64
		DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15	8,000,000	8,634,240.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15	1,000,000	1,089,230.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15	11,800,000	22,786,272.00
	デンマーク・クローネ 小計		40,100,000	53,573,463.34 (862,532,759)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29	12,500,000	13,661,625.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10	51,000,000	50,928,600.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07	38,000,000	39,947,500.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05	35,000,000	40,100,200.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03	42,000,000	44,432,220.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31	20,000,000	22,729,200.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23	8,000,000	8,858,080.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20	8,500,000	11,353,025.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18	9,000,000	10,683,630.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13	17,500,000	19,462,625.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07	11,000,000	12,672,184.36
	メキシコ・ペソ 小計		252,500,000	274,828,889.36 (1,648,973,336)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25	10,000,000	10,711,572.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25	5,300,000	5,738,310.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25	3,300,000	3,529,294.62
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25	3,300,000	3,400,172.28
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25	6,500,000	8,558,722.08
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23	3,300,000	3,647,484.39
	ポーランド・ズロチ 小計		31,700,000	35,585,555.37 (1,002,800,950)
	南アフリカ・ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	15,043,500.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,000,000	26,015,300.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,000,000	17,970,749.99
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	31,000,000	22,238,125.90
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,600,000	10,561,874.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,900,000	12,476,300.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000	27,980,800.00
	南アフリカ・ランド 小計		151,500,000	132,286,649.89 (982,889,808)
	ユーロ	ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01	2,300,000	2,852,676.20
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28	1,700,000	1,832,957.17
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28	1,450,000	1,635,235.18
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22	1,690,000	1,851,580.90
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22	2,250,000	2,559,237.75
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22	1,400,000	1,495,156.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28	1,300,000	1,696,474.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22	900,000	980,322.30
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22	1,200,000	1,299,840.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22	1,250,000	1,362,521.25
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22	1,150,000	1,268,904.53
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22	1,150,000	1,289,473.15
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28	600,000	894,864.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22	700,000	812,868.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22	500,000	708,765.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22	400,000	480,440.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22	650,000	836,039.10
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28	1,460,000	2,604,318.80
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22	770,000	1,371,528.62
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22	950,000	1,206,015.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22	500,000	650,335.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22	410,000	618,280.41
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22	450,000	693,315.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28	450,000	494,070.75
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28	1,500,000	2,214,655.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28	1,800,000	3,111,732.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30	4,400,000	4,712,567.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31	3,200,000	3,594,307.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.4% 22/04/30	2,150,000	2,190,366.25
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31	1,700,000	1,740,055.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31	2,300,000	2,693,760.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31	2,100,000	2,466,828.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31	2,200,000	2,642,791.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30	2,000,000	2,341,544.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31	2,200,000	2,508,490.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30	2,000,000	2,183,999.86
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30	2,200,000	2,774,303.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31	2,700,000	2,940,688.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30	1,400,000	1,548,604.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31	1,900,000	2,102,344.30
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30	1,900,000	2,100,913.60
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30	1,900,000	2,103,091.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30	2,100,000	2,341,193.92
		SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31	500,000	518,245.50
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30	2,350,000	2,754,580.05
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30	1,600,000	1,988,582.76
		SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30	1,100,000	1,299,333.74
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30	1,700,000	2,978,214.70
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31	1,150,000	2,208,256.45
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31	1,100,000	1,533,469.33
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01	2,300,000	3,164,551.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01	4,400,000	4,734,641.46
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01	3,200,000	4,751,072.48
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01	1,500,000	2,160,258.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15	2,200,000	2,327,720.84
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15	1,900,000	2,073,153.65
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15	1,500,000	1,588,557.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15	2,200,000	2,377,709.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04	1,150,000	2,006,311.85
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15	2,350,000	3,879,932.25
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04	4,500,000	4,740,922.52
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04	3,400,000	3,552,000.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04	2,900,000	3,046,513.30
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04	4,400,000	4,653,223.24
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04	2,400,000	2,533,646.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15	1,600,000	1,705,005.36
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15	2,150,000	2,302,973.89
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15	2,300,000	2,517,015.71
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15	2,900,000	3,169,552.81
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15	3,400,000	3,656,526.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15	2,100,000	2,242,807.43
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15	2,000,000	2,131,907.49
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15	4,000,000	4,270,432.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15	600,000	626,283.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04	2,200,000	3,546,813.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15	1,500,000	2,000,107.03
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15	380,000	369,008.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01	1,700,000	2,258,161.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01	3,600,000	3,807,948.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01	2,000,000	3,134,718.74
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01	3,700,000	5,196,588.95
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01	1,800,000	2,777,221.78
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01	3,000,000	4,572,817.68
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01	2,600,000	3,731,008.58
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01	2,700,000	2,813,054.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15	3,200,000	3,336,428.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01	3,000,000	3,315,210.15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01	2,200,000	2,253,618.90
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01	3,700,000	4,221,451.06
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01	3,500,000	4,023,460.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15	1,500,000	1,543,417.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01	3,600,000	4,181,479.66
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15	2,620,000	2,675,992.02
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01	2,300,000	2,700,402.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15	4,300,000	4,601,455.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01	3,100,000	3,589,068.89
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01	3,600,000	4,441,672.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01	2,400,000	2,544,089.18
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01	2,600,000	2,835,081.36
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01	1,900,000	2,032,663.70
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01	1,900,000	1,989,247.84
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01	1,200,000	1,333,392.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01	1,600,000	1,762,377.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01	400,000	440,418.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01	2,550,000	3,390,327.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01	2,400,000	2,808,088.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01	2,200,000	2,742,000.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01	2,000,000	2,125,233.17
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01	1,400,000	1,611,962.82
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01	1,300,000	1,458,371.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01	1,000,000	1,221,579.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01	2,430,000	3,827,199.25
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01	1,450,000	2,294,423.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01	1,450,000	1,879,010.68
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01	1,400,000	1,655,640.23
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01	1,400,000	1,880,785.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01	1,100,000	1,577,218.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01	400,000	446,642.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01	900,000	1,077,020.02
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04	1,400,000	2,031,948.50
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04	2,000,000	2,992,286.36
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04	2,000,000	3,438,953.18
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04	1,150,000	2,139,765.90
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04	1,750,000	3,046,828.75
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04	1,400,000	2,805,027.48
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04	1,400,000	2,321,547.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04	2,500,000	3,177,319.37
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04	950,000	1,594,077.04
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04	1,000,000	1,531,150.25
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15	2,000,000	2,078,746.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15	720,000	754,478.64
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15	1,100,000	1,174,141.10
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15	900,000	997,830.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15	600,000	635,451.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15	400,000	426,255.60
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04	550,000	693,532.40
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15	50,000	53,477.50
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15	220,000	235,688.20
		FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15	500,000	550,539.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15	300,000	347,559.90
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04	420,000	645,265.81
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15	290,000	373,919.90
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04	780,000	972,281.70
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25	2,950,000	5,465,636.10
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25	1,110,000	2,403,374.22
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25	5,700,000	6,154,162.66
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25	4,550,000	4,903,183.13
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25	2,500,000	2,546,941.94
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25	3,000,000	3,232,650.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25	5,000,000	5,608,100.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25	4,100,000	4,320,071.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25	3,500,000	4,363,807.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25	3,000,000	3,174,998.11
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25	3,600,000	3,959,856.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25	3,200,000	3,974,400.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25	3,000,000	3,263,550.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25	2,800,000	3,053,024.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25	3,900,000	4,165,718.70
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25	3,550,000	4,529,430.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25	2,050,000	2,393,206.90
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25	2,650,000	3,104,194.78
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25	1,700,000	2,167,041.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25	2,250,000	3,104,212.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25	5,900,000	6,285,742.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25	5,300,000	5,573,119.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25	2,600,000	4,430,322.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25	3,200,000	4,914,263.09
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25	2,700,000	4,697,829.90
		FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25	2,700,000	3,707,313.30
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25	3,650,000	3,960,447.49
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25	3,500,000	4,133,246.30
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25	2,100,000	3,493,375.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25	2,200,000	3,711,968.10
		FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25	1,200,000	1,552,729.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25	2,700,000	5,551,365.53
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25	4,500,000	5,312,137.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25	3,900,000	4,330,150.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25	2,600,000	2,713,490.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25	1,100,000	1,538,350.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15	370,000	380,156.22
		IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13	1,000,000	1,296,041.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15	550,000	678,931.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20	680,000	772,946.48
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15	1,100,000	1,191,221.90
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15	850,000	948,215.37
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15	450,000	520,536.15
		IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15	330,000	406,056.25
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18	740,000	998,382.10
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15	1,080,000	1,356,448.13
		IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15	700,000	765,353.05
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18	850,000	984,983.82
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31	2,350,000	2,654,024.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31	1,500,000	2,144,670.42
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15	1,350,000	2,452,522.05
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15	1,200,000	2,030,660.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15	1,800,000	1,926,295.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15	2,000,000	2,164,619.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15	1,900,000	2,119,950.08
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15	1,350,000	1,409,189.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15	1,400,000	1,491,169.05
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15	1,100,000	1,199,059.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15	1,000,000	1,098,456.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15	1,120,000	1,182,433.28
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15	1,150,000	1,555,066.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15	490,000	535,272.57
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15	1,250,000	2,138,278.28
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15	750,000	790,933.88
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15	1,350,000	1,524,388.27
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15	1,150,000	1,698,494.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15	800,000	991,767.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02	230,000	331,758.67
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20	430,000	815,930.16
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20	1,400,000	1,530,603.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22	1,560,000	1,734,715.32
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20	1,500,000	1,630,297.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21	1,170,000	1,291,407.39
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20	950,000	1,041,650.30
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15	900,000	1,194,200.10
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20	1,100,000	1,186,309.30
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20	750,000	815,677.87
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20	900,000	962,616.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23	550,000	737,867.90
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20	550,000	926,451.90
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20	570,000	741,094.05
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26	380,000	859,101.72
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15	200,000	213,007.80
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15	1,080,000	1,825,622.28
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15	1,350,000	2,023,852.83
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31	1,800,000	2,825,526.09
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30	1,420,000	2,513,331.84
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30	2,000,000	2,765,700.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31	1,900,000	2,721,672.10
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30	970,000	1,666,983.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31	2,910,000	4,421,416.17
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30	2,100,000	3,476,076.69
	ユーロ 小計		435,980,000	539,795,612.30 (64,932,014,203)
国債証券 小計				176,496,966,424 (176,496,966,424)
合計				176,496,966,424 (176,496,966,424)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	153銘柄	100.0%	49.0%
カナダ・ドル	国債証券	19銘柄	100.0%	1.9%
オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	100.0%	1.9%
イギリス・ポンド	国債証券	36銘柄	100.0%	6.4%
シンガポール・ドル	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	10銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.9%
ポーランド・ズロチ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.6%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	国債証券	235銘柄	100.0%	36.8%

(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。