有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	133,692,787
コール・ローン	141,217,663
投資証券	49,174,586,408
派生商品評価勘定	1,335,805
未収入金	102,264,381
未収配当金	168,322,041
差入委託証拠金	72,959,147
流動資産合計	49,794,378,232
資産合計	49,794,378,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,887,818
未払金	126,797,940
未払解約金	103,182,570
未払利息	176
その他未払費用	453,600
流動負債合計	252,322,104
負債合計	252,322,104
純資産の部
元本等
元本	32,401,099,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,140,957,033
元本等合計	49,542,056,128
純資産合計	49,542,056,128
負債純資産合計	49,794,378,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5290円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,290円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 2月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 2月19日現在
期首	平成29年 2月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,125,934,552円
同期中における追加設定元本額	5,798,669,236円
同期中における一部解約元本額	11,523,504,693円
期末元本額	32,401,099,095円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	14,709,190,980円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,630,127,400円
のむラップ・ファンド(普通型)	5,220,725,393円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,092,757,735円
マイ・ロード	1,154,566,069円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	897,875,313円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	167,611,794円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	148,096,754円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,380,147,657円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	190	89,775,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	651	49,931,700
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	583	79,171,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	623	76,629,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	528	141,715,200
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	133	41,363,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	272	125,392,000
		GLP投資法人 投資証券	1,111	127,653,900
		GLP投資法人 投資証券 (権利落ち)	141	15,849,105
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	219	51,399,300
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	799	191,280,600
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	82	46,412,000
		Oneリート投資法人 投資証券	73	18,337,600
		イオンリート投資法人 投資証券	586	67,624,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	389	62,667,900
		日本リート投資法人 投資証券	151	49,301,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	306	36,567,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	373	54,681,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	94	10,293,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	200	48,760,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	65	6,753,500
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	110	10,439,000
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	26	4,102,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,624	237,428,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 (権利落ち)	35	5,011,300
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	12,220,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	424	48,124,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	155	16,306,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	88	31,416,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	8,072,400
		さくら総合リート投資法人 投資証券	129	12,758,100
		投資法人みらい 投資証券	109	20,415,700
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	19,084,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	85	22,984,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	551	310,213,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	512	277,504,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,036	215,798,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,042	171,409,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	359	127,445,000
		プレミア投資法人 投資証券	523	58,628,300
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	388	54,824,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	89	35,911,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,187	198,585,100
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	370	59,163,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,632	79,478,400
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	194	86,330,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	402	40,923,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	362	75,694,200
		福岡リート投資法人 投資証券	296	51,681,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	158	108,230,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	426	51,546,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	610	48,739,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	119	72,947,000
		阪急リート投資法人 投資証券	240	31,080,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	91	14,696,500
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	594	156,934,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,563	123,477,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	633	53,108,700
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	514	71,291,800
	小計	銘柄数:59	24,568	4,415,561,705
		組入時価比率:8.9%		9.0%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	32,800	756,368.00
		AGREE REALTY CORP	11,200	521,472.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	27,300	641,004.00
ALEXANDERS INC		1,500	529,695.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		39,500	4,845,070.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		15,900	517,227.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		53,000	1,948,810.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		97,800	1,925,682.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		61,400	2,436,966.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		81,500	1,497,155.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		17,000	230,350.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC		13,000	117,520.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		33,000	196,680.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		53,910	8,764,148.70
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		9,000	71,100.00
BOSTON PROPERTIES		60,300	7,214,292.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		68,500	1,131,620.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		118,500	1,878,225.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		36,200	3,017,632.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		29,500	448,105.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		66,000	314,820.00
CEDAR REALTY TRUST INC		29,700	122,661.00
CHATHAM LODGING TRUST		17,700	374,001.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST		23,600	629,176.00
CITY OFFICE REIT INC		14,000	149,380.00
CLIPPER REALTY INC		6,000	49,560.00
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		212,000	1,780,800.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		47,100	1,023,483.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		6,400	152,256.00
CORECIVIC INC		46,500	990,915.00
CORESITE REALTY CORP		13,300	1,280,258.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		39,100	1,013,472.00
COUSINS PROPERTIES INC		163,000	1,411,580.00
CUBESMART		70,300	1,837,642.00
CYRUSONE INC		35,400	1,843,632.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC		36,200	2,030,820.00
DDR CORP		119,000	919,870.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		79,000	896,650.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		80,200	8,196,440.00
DOUGLAS EMMETT INC		61,800	2,257,554.00
DUKE REALTY CORP		139,000	3,597,320.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		16,700	328,489.00
EASTGROUP PROPERTIES		13,400	1,100,274.00
EDUCATION REALTY TRUST INC		29,800	954,196.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		50,200	922,676.00
EPR PROPERTIES		24,900	1,432,746.00
EQUITY COMMONWEALTH		48,300	1,430,646.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34,400	2,941,200.00
EQUITY RESIDENTIAL		143,500	8,318,695.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		25,800	5,925,486.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		49,100	4,036,020.00
FARMLAND PARTNERS INC		13,300	99,218.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		28,300	3,238,935.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		46,600	1,349,536.00
FOREST CITY REALTY TRUST- A		103,500	2,338,065.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		24,100	538,394.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		41,000	357,930.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		78,100	2,637,437.00
GEO GROUP INC/THE		48,600	977,346.00
GETTY REALTY CORP		12,900	318,888.00
GGP INC		243,900	5,365,800.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		10,200	180,030.00
GLADSTONE LAND CORP		4,000	50,040.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC		7,000	53,060.00
GLOBAL NET LEASE INC	25,700	426,363.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	38,400	618,240.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST	62,500	1,433,750.00
HCP INC	183,000	4,150,440.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48,700	1,362,626.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	79,500	2,117,085.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15,700	283,228.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,100	1,751,568.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	63,900	1,742,553.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	289,100	5,747,308.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	60,300	1,854,225.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,000	298,520.00
INFRAREIT INC	16,400	314,388.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	46,000	232,300.00
INVITATION HOMES INC	111,600	2,401,632.00
IRON MOUNTAIN INC	109,800	3,642,066.00
ISTAR INC	26,000	270,920.00
JBG SMITH PROPERTIES	36,300	1,191,366.00
KILROY REALTY CORP	38,200	2,614,026.00
KIMCO REALTY CORP	166,600	2,532,320.00
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	512,388.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	44,200	1,265,888.00
LEXINGTON REALTY TRUST	85,000	712,300.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	57,300	2,306,325.00
LIFE STORAGE INC	18,100	1,426,823.00
LTC PROPERTIES INC	15,600	595,608.00
MACERICH CO /THE	42,300	2,565,918.00
MACK-CALI REALTY CORP	35,300	666,111.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	373,932	342,147.78
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	128,270.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	143,000	1,830,400.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,200	3,922,750.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	28,800	403,488.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	59,000	2,261,470.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,600	465,892.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,200	1,064,826.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	31,000	219,790.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,100	169,193.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	21,000	219,660.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	76,900	2,056,306.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,900	137,116.00
PARAMOUNT GROUP INC	81,200	1,161,160.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	62,600	1,701,468.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	27,000	991,440.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	28,000	294,280.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	69,900	1,076,460.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,400	1,050,732.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	13,600	196,112.00
PROLOGIS INC	207,700	12,873,246.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,800	891,930.00
PUBLIC STORAGE	58,310	11,006,012.50
QTS REALTY TRUST INC CL A	19,800	887,436.00
QUALITY CARE PROPERTIES	36,000	465,840.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	30,500	369,965.00
REALTY INCOME CORP	110,100	5,500,596.00
REGENCY CENTERS CORP	57,800	3,354,712.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,000	757,660.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	89,000	1,094,700.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	30,700	857,758.00
RLJ LODGING TRUST	68,000	1,484,440.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,900	1,387,627.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	69,800	1,186,600.00
SAUL CENTERS INC	4,500	231,525.00
SELECT INCOME REIT	25,500	518,670.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	92,400	1,510,740.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,800	411,796.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	121,290	18,932,156.10
SL GREEN REALTY CORP	36,100	3,472,820.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	177,000	1,377,060.00
STAG INDUSTRIAL INC	37,000	889,110.00
STORE CAPITAL CORP	64,300	1,531,626.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,100	593,073.00
SUN COMMUNITIES INC	31,000	2,704,440.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	87,700	1,366,366.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,000	834,350.00
TAUBMAN CENTERS INC	23,600	1,433,464.00
TERRENO REALTY CORP	21,100	714,446.00
TIER REIT INC	18,300	352,275.00
UDR INC	104,400	3,613,284.00
UMH PROPERTIES INC	12,300	149,568.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,900	291,550.00
URBAN EDGE PROPERTIES	41,300	910,665.00
URSTADT BIDDLE-CL A	11,000	199,430.00
VENTAS INC	139,100	7,148,349.00
VEREIT INC	381,000	2,667,000.00
VORNADO REALTY TRUST	67,200	4,546,752.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	71,000	439,490.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	30,700	816,620.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	46,500	1,307,580.00
WELLTOWER INC	144,600	8,067,234.00
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,762	20,803.86
WHITESTONE REIT	14,300	176,605.00
WP CAREY INC	41,500	2,564,285.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,700	844,425.00
小計	銘柄数:158	9,095,014	291,941,845.64
			(31,033,418,191)
	組入時価比率:62.6%		63.0%
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	55,872.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,800	745,820.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	27,000	375,300.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,200	348,172.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,500	938,910.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,000	689,220.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	186,830.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	508,680.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	223,550.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,000	175,630.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	33,800	418,782.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	136,484.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,800	319,088.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,100	450,905.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	56,500	1,154,860.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,000	147,680.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	17,000	234,260.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	96,773.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	9,100	121,121.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	10,500	250,530.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	184,280.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	58,000	468,640.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	63,600	1,543,572.00
	SLATE OFFICE REIT	13,000	102,440.00
	SLATE RETAIL REIT	8,500	105,145.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,000	785,200.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	9,000	72,270.00
小計	銘柄数:27	562,950	10,840,014.00
			(919,883,588)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	6,700	499,820.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,500	678,765.00
	ALTAREA	1,450	295,075.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	26,000	403,000.00
	BEFIMMO S.C.A.	9,200	495,880.00
	BENI STABILI SPA	420,000	283,500.00
	COFINIMMO	7,800	817,440.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	18,300	609,024.00
	FONCIERE DES REGIONS	20,800	1,843,920.00
	GECINA SA	18,770	2,853,040.00
	GREEN REIT PLC	281,000	425,996.00
	HAMBORNER REIT AG	31,000	289,230.00
	HIBERNIA REIT PLC	267,000	388,752.00
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	42,100	690,019.00
	ICADE	17,300	1,415,140.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	129,430	108,850.63
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	125,000	1,094,375.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,380	144,188.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	137,570	195,899.68
	KLEPIERRE	80,700	2,744,607.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	36,705	321,902.85
	MERCIALYS	20,400	336,396.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	128,900	1,448,836.00
	NSI NV	7,100	246,370.00
	RETAIL ESTATES	2,430	177,633.00
	UNIBAIL RODAMCO-NA	38,750	7,317,937.50
	VASTNED RETAIL NV	6,170	237,236.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,300	619,290.00
	WERELDHAVE NV	16,100	490,406.00
小計	銘柄数:29	1,964,855	27,472,529.16
			(3,628,571,651)
	組入時価比率:7.3%		7.4%
英ポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	20,000	19,440.00
	ASSURA PLC	950,000	564,300.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	57,000	477,090.00
	BRITISH LAND	397,000	2,576,530.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	118,800.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73,000	79,935.00
	DERWENT LONDON PLC	42,800	1,254,896.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	186,392.25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	129,000	821,730.00
	HAMMERSON PLC	306,000	1,415,862.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	222,274.00
	INTU PROPERTIES PLC	345,000	722,430.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	292,000	2,755,896.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	270,000	477,900.00
	LXI REIT PLC	80,000	82,800.00
	NEWRIVER REIT PLC	121,000	364,815.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	232,000	266,800.00
	RDI REIT PLC	520,640	177,017.60
	REGIONAL REIT LTD	135,000	136,350.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	79,000	410,800.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	139,480.00
	SEGRO PLC	387,000	2,287,944.00
	SHAFTESBURY PLC	97,000	952,540.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	538,000	769,340.00
	UNITE GROUP PLC	92,000	716,680.00
	WORKSPACE GROUP PLC	46,000	446,430.00
小計	銘柄数:26	6,034,725	18,444,471.85
			(2,753,390,757)
	組入時価比率:5.6%		5.6%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	430,168.00
	ARENA REIT	95,550	209,254.50
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	0.00
	BWP TRUST	180,000	516,600.00
	CHARTER HALL GROUP	186,000	1,069,500.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	64,918	240,845.78
	CHARTER HALL RETAIL REIT	136,000	500,480.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	446,500.00
	DEXUS	393,000	3,662,760.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	78,000	205,140.00
	GDI PROPERTY GROUP	212,730	265,912.50
	GOODMAN GROUP	624,000	5,048,160.00
	GPT GROUP	700,000	3,311,000.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	277,680.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	173,010.00
	INDUSTRIA REIT	41,425	101,905.50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	197,443.20
	INVESTA OFFICE FUND	188,000	799,000.00
	MIRVAC GROUP	1,446,000	2,993,220.00
	NATIONAL STORAGE REIT	230,000	342,700.00
	PROPERTYLINK GROUP	150,000	142,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	90,000	183,600.00
	SCENTRE GROUP	2,080,000	7,841,600.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	277,000	601,090.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	953,000	3,764,350.00
	VICINITY CENTRES	1,253,000	3,170,090.00
	VIVA ENERGY REIT	175,000	343,000.00
	WESTFIELD CORP	749,000	6,381,480.00
小計	銘柄数:28	11,146,583	43,218,989.48
			(3,641,632,053)
	組入時価比率:7.4%		7.4%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	320,000	331,200.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	400,000	528,000.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	95,190	134,217.90
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	530,000	696,950.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	370,000	471,750.00
	STRIDE STAPLED GROUP	141,080	239,836.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	141,000	294,690.00
小計	銘柄数:7	1,997,270	2,696,643.90
			(212,198,908)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	820,000	4,477,200.00
	FORTUNE REIT	540,000	4,989,600.00
	LINK REIT	854,000	55,253,800.00
	PROSPERITY REIT	500,000	1,685,000.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	338,000	1,128,920.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	2,117,700.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	410,000	2,132,000.00
小計	銘柄数:7	3,852,000	71,784,220.00
			(975,547,549)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	230,000	303,600.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	269,000	231,340.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	927,000	2,382,390.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	500,000	575,000.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	400,612	340,520.20
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,000,040	1,740,069.60
	CAPITALAND MALL TRUST	1,064,000	2,074,800.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	220,000	349,800.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	280,040	470,467.20
	ESR REIT	411,400	232,441.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	248,534.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	303,373.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	225,000	477,000.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	227,400	316,086.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	450,000	486,000.00
	KEPPEL DC REIT	300,030	417,041.70
	KEPPEL REIT	680,000	809,200.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	680,000	268,600.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	720,014	1,101,621.42
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	690,000	814,200.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	450,000	882,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	810,000	1,020,600.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	409,999	342,349.16
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	161,000	455,630.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	357,638	139,478.82
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	290,000	187,050.00
	SPH REIT	246,100	243,639.00
	STARHILL GLOBAL REIT	540,000	394,200.00
	SUNTEC REIT	876,000	1,699,440.00
小計	銘柄数:29	13,990,973	19,306,471.10
			(1,565,754,806)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
新シェケル	REIT 1 LTD	64,000	954,240.00
小計	銘柄数:1	64,000	954,240.00
			(28,627,200)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			49,174,586,408
				(44,759,024,703)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 2月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	341,973,454	-	321,037,552	△20,938,062
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	108,613,971	-	108,788,000	174,029
米ドル	68,760,055	-	69,082,000	321,945
ユーロ	14,602,720	-	14,528,800	△73,920
英ポンド	8,970,480	-	8,956,200	△14,280
豪ドル	10,116,720	-	10,110,000	△6,720
香港ドル	6,163,996	-	6,111,000	△52,996
売建	85,106,020	-	84,894,000	212,020
米ドル	58,599,750	-	58,459,500	140,250
ユーロ	9,292,710	-	9,245,600	47,110
英ポンド	10,451,000	-	10,448,900	2,100
豪ドル	6,762,560	-	6,740,000	22,560
合計	-	-	-	△20,552,013

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。