有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	159,733,796
コール・ローン	106,193,184
投資証券	67,719,514,755
派生商品評価勘定	37,254,874
未収入金	34,469,680
未収配当金	181,030,989
差入委託証拠金	152,824,582
流動資産合計	68,391,021,860
資産合計	68,391,021,860
負債の部
流動負債
未払解約金	56,343,250
未払利息	66
その他未払費用	370,700
流動負債合計	56,714,016
負債合計	56,714,016
純資産の部
元本等
元本	32,694,147,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,640,160,234
元本等合計	68,334,307,844
純資産合計	68,334,307,844
負債純資産合計	68,391,021,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0901円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,901円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2020年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 2月18日現在
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,789,148,242円
同期中における追加設定元本額	6,096,003,837円
同期中における一部解約元本額	4,191,004,469円
期末元本額	32,694,147,610円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,676,777,117円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,470,108,567円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,257,375,004円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,264,452,490円
マイ・ロード	907,432,682円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,111,124,173円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	216,291,478円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	212,104,624円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,578,481,475円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	121	15,996,200
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	132	18,123,600
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	190	137,750,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	700	88,620,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	627	117,750,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	705	127,182,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	542	185,906,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	359	76,826,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	275	158,400,000
		GLP投資法人 投資証券	1,521	227,237,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	230	80,845,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	931	291,868,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	89	46,992,000
		Oneリート投資法人 投資証券	90	34,200,000
		イオンリート投資法人 投資証券	591	86,522,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	462	96,419,400
		日本リート投資法人 投資証券	178	89,712,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,517	85,181,740
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,599	150,945,600
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	133	18,393,900
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	213	57,829,500
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	121	16,395,500
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	208	22,942,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,789	356,726,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	11,570,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	538	96,947,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	203	22,593,900
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	63	8,089,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	155	79,980,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	8,239,800
		さくら総合リート投資法人 投資証券	129	12,048,600
		投資法人みらい 投資証券	673	40,783,800
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	18,993,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	123	50,799,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	126	18,068,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	81	11,396,700
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	184	23,791,200
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	185	23,698,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	559	499,746,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	548	442,236,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,027	242,782,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,083	258,187,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	362	182,448,000
		プレミア投資法人 投資証券	519	84,960,300
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	368	77,280,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	388	56,104,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,237	235,153,700
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	384	77,491,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,391	121,462,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	192	85,344,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	357	53,514,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	357	103,458,600
		福岡リート投資法人 投資証券	293	55,025,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	168	150,528,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	612	72,093,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	120	108,120,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	282	51,098,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	83	17,197,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	731	217,107,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,750	123,200,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	650	70,525,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	490	98,294,000
	小計	銘柄数:62	33,057	6,499,124,740
		組入時価比率:9.5%		9.6%
米ドル	ACADIA REALTY TRUST	34,000	868,360.00
	AGREE REALTY CORP	16,900	1,309,581.00
	ALEXANDERS INC	790	252,168.00
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,400	8,466,612.00
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	877,396.00
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54,500	2,613,820.00
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	42,000	563,220.00
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	100,900	2,978,568.00
	AMERICOLD REALTY TRUST	76,000	2,892,560.00
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	58,900	3,227,720.00
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	82,000	1,247,220.00
	ARA US HOSPITARITY TRUST	190,000	162,450.00
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,000	88,200.00
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,130	12,543,728.90
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	81,130.00
	BOSTON PROPERTIES	56,800	8,362,664.00
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	89,760.00
	BRANDYWINE REALTY TRUST	69,000	1,116,420.00
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,900	2,412,816.00
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	24,300	446,148.00
	BRT APARTMENTS CORP	4,000	68,840.00
	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,100	4,529,709.00
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	37,600	873,448.00
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	71,000	48,727.30
	CEDAR REALTY TRUST INC	36,000	101,160.00
	CHATHAM LODGING TRUST	18,000	311,400.00
	CITY OFFICE REIT INC	21,000	294,210.00
	CLIPPER REALTY INC	6,000	66,540.00
	COLONY CAPITAL INC	191,000	947,360.00
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	45,800	1,025,462.00
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	380,608.00
	CORECIVIC INC	46,600	785,210.00
	COREPOINT LODGING INC	14,000	136,220.00
	CORESITE REALTY CORP	14,900	1,715,735.00
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	44,600	1,346,920.00
	COUSINS PROPERTIES INC	57,600	2,455,488.00
	CUBESMART	75,900	2,504,700.00
	CYRUSONE INC	44,800	3,033,856.00
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	78,000	810,420.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	82,400	10,835,600.00
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	723,800.00
	DOUGLAS EMMETT INC	65,300	2,959,396.00
	DUKE REALTY CORP	145,300	5,591,144.00
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	127,200.00
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,300	739,532.00
	EASTGROUP PROPERTIES	15,100	2,142,690.00
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,000	808,300.00
	EPR PROPERTIES	30,800	2,160,928.00
	EQUINIX INC	33,650	21,827,072.50
	EQUITY COMMONWEALTH	48,400	1,611,236.00
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,000	5,417,280.00
	EQUITY RESIDENTIAL	137,800	11,914,188.00
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34,600	940,428.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,100	8,460,837.00
	EXTRA SPACE STORAGE INC	51,200	5,910,016.00
	FARMLAND PARTNERS INC	11,300	76,727.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,800	3,536,994.00
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	50,000	2,300,500.00
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	864,540.00
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	41,000	328,000.00
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	19,000	214,890.00
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,700	3,999,492.00
	GEO GROUP INC/THE	48,000	828,000.00
	GETTY REALTY CORP	13,600	446,080.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,700	275,717.00
GLADSTONE LAND CORP	8,000	112,000.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	16,000	251,040.00
GLOBAL NET LEASE INC	35,200	762,784.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	53,100	1,950,363.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	82,200	2,754,522.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	195,500	7,294,105.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,000	182,520.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,900	2,147,659.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,000	4,802,440.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,100	2,364,570.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,000	591,840.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	25,800	614,556.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,800	672,928.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,700	397,996.00
INVITATION HOMES INC	212,700	6,923,385.00
IRON MOUNTAIN INC	113,600	3,764,704.00
JBG SMITH PROPERTIES	46,800	1,974,492.00
KILROY REALTY CORP	38,600	3,407,608.00
KIMCO REALTY CORP	167,100	3,218,346.00
KITE REALTY GROUP TRUST	33,100	593,152.00
LEXINGTON REALTY TRUST	97,000	1,120,350.00
LIFE STORAGE INC	18,400	2,155,560.00
LTC PROPERTIES INC	15,700	771,655.00
MACERICH CO /THE	42,900	979,836.00
MACK-CALI REALTY CORP	35,600	787,116.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	609,999	640,498.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	204,800	4,931,584.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,100	6,562,501.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	38,000	570,380.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	67,900	3,873,016.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,400	885,924.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,500	1,550,850.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	32,000	263,360.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	468,000.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	19,000	654,930.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	86,500	3,833,680.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	157,304.00
PARAMOUNT GROUP INC	80,000	1,187,200.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	94,000	2,221,220.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,000	1,308,320.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	24,000	87,840.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	73,700	1,528,538.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,000	1,198,050.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,400	91,652.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	19,000	229,900.00
PRIME US REIT	110,000	117,700.00
PROLOGIS INC	291,312	28,417,485.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,000	1,365,360.00
PUBLIC STORAGE	59,300	13,806,226.00
QTS REALTY TRUST INC CL A	23,100	1,398,243.00
REALTY INCOME CORP	128,700	10,328,175.00
REGENCY CENTERS CORP	65,900	4,218,918.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,000	785,680.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	84,000	1,066,800.00
RETAIL VALUE INC	5,736	198,236.16
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	43,700	2,309,982.00
RLJ LODGING TRUST	66,700	1,091,212.00
RPT REALTY	32,000	470,400.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,500	1,963,380.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,900	1,714,101.00
SAFEHOLD INC	4,800	254,400.00
SAUL CENTERS INC	4,500	221,715.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	13,300	501,676.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	65,400	1,477,386.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	121,100	16,823,212.00
SITE CENTERS CORP	58,000	753,420.00
SL GREEN REALTY CORP	32,300	3,069,792.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,300	2,113,161.00
STAG INDUSTRIAL INC	58,200	1,914,198.00
STORE CAPITAL CORP	84,600	3,282,480.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,000	482,580.00
SUN COMMUNITIES INC	36,600	6,148,434.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,000	1,188,880.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,000	481,370.00
TAUBMAN CENTERS INC	24,100	1,283,325.00
TERRENO REALTY CORP	26,600	1,642,816.00
UDR INC	115,800	5,827,056.00
UMH PROPERTIES INC	13,700	224,954.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,000	651,500.00
URBAN EDGE PROPERTIES	45,000	834,750.00
URSTADT BIDDLE-CL A	12,100	285,076.00
VENTAS INC	147,200	8,795,200.00
VEREIT INC	422,000	4,232,660.00
VICI PROPERTIES INC	182,400	5,127,264.00
VORNADO REALTY TRUST	62,300	4,229,547.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	72,000	192,240.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	31,500	992,250.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	48,100	1,472,822.00
WELLTOWER INC	160,200	14,309,064.00
WHITESTONE REIT	16,000	216,160.00
WP CAREY INC	68,100	5,845,023.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	44,000	858,880.00
小計	銘柄数:157	9,929,617	414,902,607.41
			(45,581,200,450)
	組入時価比率:66.7%		67.2%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,100	1,364,517.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	344,400.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,900	447,225.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,700	1,922,106.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,969	878,048.41
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	33,000	504,900.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,000	274,040.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,000	353,430.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,000	368,160.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,900	408,051.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,000	938,690.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,800	799,632.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	56,000	1,202,880.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,000	381,920.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,000	394,740.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	212,216.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	143,065.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	12,800	411,520.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,000	344,500.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	61,300	1,696,171.00
	SLATE OFFICE REIT	13,000	76,310.00
	SLATE RETAIL REIT	8,500	114,750.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	29,000	911,760.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	27,000	374,490.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	156,600.00
小計	銘柄数:25	623,269	15,024,121.41
			(1,246,701,594)
	組入時価比率:1.8%		1.8%
ユーロ	AEDIFICA	9,700	1,303,680.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,400	1,178,736.00
	ALTAREA	1,390	282,865.00
	BEFIMMO S.C.A.	9,400	526,400.00
	COFINIMMO	9,776	1,525,056.00
	COVIVIO	17,815	1,973,902.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	17,100	401,166.00
	GECINA SA	21,550	3,889,775.00
	HAMBORNER REIT AG	27,000	286,686.00
	HIBERNIA REIT PLC	260,000	352,560.00
	ICADE	11,100	1,144,410.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,563	130,163.79
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97,000	1,261,000.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	8,500	238,425.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	168,570	264,317.76
	KLEPIERRE	82,600	2,581,250.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23,000	167,440.00
	MERCIALYS	9,300	109,275.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	146,000	1,941,800.00
	MONTEA	4,354	427,127.40
	NSI NV	6,300	321,300.00
	RETAIL ESTATES	4,216	346,133.60
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,200	6,924,050.00
	VASTNED RETAIL NV	8,270	223,703.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	51,030	1,444,914.45
	WERELDHAVE NV	16,000	259,840.00
小計	銘柄数:26	1,147,134	29,505,976.50
			(3,509,735,904)
	組入時価比率:5.1%		5.2%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	50,000	47,700.00
	ASSURA PLC	940,000	775,500.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	62,000	748,340.00
	BRITISH LAND	367,000	2,130,802.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	22,000	45,166.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	260,000	256,100.00
	DERWENT LONDON PLC	41,200	1,741,112.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	223,670.70
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	101,000	967,580.00
	HAMMERSON PLC	305,000	716,445.00
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	41,221.75
	LAND SECURITIES GROUP PLC	299,000	2,936,180.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	333,000	785,214.00
	LXI REIT PLC	197,399	269,647.03
	NEWRIVER REIT PLC	121,000	230,384.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	210,000	213,780.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	489,000	791,202.00
	RDI REIT PLC	104,128	134,325.12
	REGIONAL REIT LTD	155,000	187,550.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	82,000	702,330.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,400.00
	SEGRO PLC	435,000	3,943,710.00
	SHAFTESBURY PLC	87,000	798,660.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	130,000	128,700.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	672,869	996,518.98
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	350,000	303,800.00
	UNITE GROUP PLC	142,000	1,897,120.00
	WORKSPACE GROUP PLC	52,000	672,360.00
小計	銘柄数:28	6,761,881	22,793,518.58
			(3,255,370,323)
	組入時価比率:4.8%		4.8%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	134,520	528,663.60
	APN INDUSTRIA REIT	41,425	128,417.50
	ARENA REIT	107,550	353,839.50
	BWP TRUST	200,000	806,000.00
	CENTURIA OFFICE REIT	158,000	508,760.00
	CHARTER HALL GROUP	182,000	2,366,000.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	171,317	985,072.75
	CHARTER HALL RETAIL REIT	148,000	735,560.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	95,000	357,200.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	709,230	861,714.45
	DEXUS	428,000	5,696,680.00
	GDI PROPERTY GROUP	192,730	294,876.90
	GOODMAN GROUP	635,000	10,515,600.00
	GPT GROUP	758,000	4,767,820.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	104,609	455,049.15
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	206,190.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,225	500,094.00
	MIRVAC GROUP	1,572,000	5,187,600.00
	NATIONAL STORAGE REIT	328,378	788,107.20
	RURAL FUNDS GROUP	127,000	262,890.00
	SCENTRE GROUP	2,099,000	7,934,220.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	376,000	1,184,400.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	957,000	4,823,280.00
	VICINITY CENTRES	1,255,000	3,162,600.00
	VIVA ENERGY REIT	175,000	505,750.00
小計	銘柄数:25	11,113,234	53,916,385.05
			(3,965,550,120)
	組入時価比率:5.8%		5.9%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	320,000	457,600.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	450,000	1,039,500.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	610,000	945,500.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	410,000	766,700.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	152,000	437,760.00
小計	銘柄数:5	1,942,000	3,647,060.00
			(257,518,906)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	820,000	3,862,200.00
	FORTUNE REIT	530,000	4,727,600.00
	LINK REIT	830,000	65,611,500.00
	PROSPERITY REIT	470,000	1,405,300.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	1,934,400.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600,000	3,060,000.00
小計	銘柄数:6	3,640,000	80,601,000.00
			(1,139,698,140)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	170,000	248,200.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,195,040	3,919,731.20
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	724,144	905,180.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	340,612	240,131.46
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,120,040	2,318,482.80
	CAPITALAND MALL TRUST	1,111,000	2,799,720.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	291,750	440,542.50
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	340,040	503,259.20
	ESR REIT	890,037	471,719.61
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	229,416.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	226,959.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	283,975	832,046.75
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	260,000	444,600.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	310,000	217,000.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	640,000	825,600.00
	KEPPEL DC REIT	468,883	1,167,518.67
	KEPPEL REIT	770,000	977,900.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	740,000	166,500.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	845,024	1,977,356.16
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	603,000	1,766,790.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,180,000	2,348,200.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	860,000	1,023,400.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	944,067	490,914.84
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	148,000	535,760.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	310,038	144,167.67
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	150,100.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	330,400	166,852.00
	SPH REIT	316,100	335,066.00
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	366,600.00
	SUNTEC REIT	920,000	1,656,000.00
小計	銘柄数:30	17,397,850	27,895,714.36
			(2,204,877,263)
	組入時価比率:3.2%		3.3%
ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	81,730,000.00
小計	銘柄数:1	11,000	81,730,000.00
			(7,568,198)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
新シェケル	REIT 1 LTD	70,000	1,624,700.00
小計	銘柄数:1	70,000	1,624,700.00
			(52,169,117)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			67,719,514,755
				(61,220,390,015)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 2月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	492,871,393	-	530,128,467	37,254,874
合計	492,871,393	-	530,128,467	37,254,874

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。