有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	519,598,889	10,205,858
第2特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	22,353,568	12,710,588
第3特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	30,553,693	16,588,186
第4特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	99,842,873	84,210,337
第5特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	10,603,131	14,183,249
第6特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	12,030,656	5,489,149

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	269,227,200	49.28
	アメリカ	131,714,151	24.11
	フランス	129,114,376	23.63
	小計	530,055,727	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,232,260	2.97
合計(純資産総額)		546,287,987	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	264,039,200	△48.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第328回利付国債2年	170,000,000	100.02	170,040,800	100.03	170,057,800	0.1	2015/5/15	31.13
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,200,000	11,018.14	132,217,784	10,976.17	131,714,151	3.5	2018/2/15	24.11
3	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	68,000,000	100.84	68,575,960	101.54	69,050,600	1.5	2034/3/20	12.64
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	300,000	19,522.45	58,567,370	19,533.52	58,600,564	8.5	2019/10/25	10.73
5	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	180,000	21,847.03	39,324,658	22,082.29	39,748,136	8.5	2023/4/25	7.28
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5%	200,000	15,398.05	30,796,104	15,382.83	30,765,676	5	2016/10/25	5.63
7	日本	国債 証券	第42回利付国債30年	30,000,000	100.19	30,059,400	100.39	30,118,800	1.7	2044/3/20	5.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.03
合計	97.03

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	1,310,000.00	133,553,714	132,663,700	△24.28
	ユーロ	売建	950,000.00	132,053,325	131,375,500	△24.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。