有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	519,598,889	10,205,858
第2期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	22,353,568	12,710,588
第3期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	30,553,693	16,588,186
第4期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	99,842,873	84,210,337
第5期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	10,603,131	14,183,249
第6期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	12,030,656	5,489,149
第7期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	36,572,139	15,030,408
第8期特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	93,333,704	15,378,786

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	308,410,411	49.69
	フランス	302,118,157	48.67
	小計	610,528,568	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,171,739	1.64
合計(純資産総額)		620,700,307	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	616,080,550	△99.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,480,000	12,285.17	181,820,601	12,289.00	181,877,279	0.75	2017/1/15	29.30
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	710,000	18,805.70	133,520,509	18,617.99	132,187,758	8.5	2019/10/25	21.30
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25%	790,000	13,812.19	109,116,376	13,792.98	108,964,600	0.25	2016/11/25	17.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	580,000	12,388.43	71,852,895	12,405.71	71,953,151	1.5	2018/8/31	11.59
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	350,000	14,914.84	52,201,947	14,523.05	50,830,677	1.75	2024/11/25	8.19
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	170,000	17,852.82	30,349,806	17,692.11	30,076,589	6.25	2030/5/15	4.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	200,000	12,280.87	24,561,748	12,251.69	24,503,392	1.75	2020/10/31	3.95
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	50,000	21,399.64	10,699,824	20,270.24	10,135,122	5.5	2029/4/25	1.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	2,519,509.47	310,682,473	308,341,593	△49.67
	ユーロ	売建	2,242,744.61	302,438,580	307,738,957	△49.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。