有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	519,598,889	10,205,858
第2期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	22,353,568	12,710,588
第3期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	30,553,693	16,588,186
第4期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	99,842,873	84,210,337
第5期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	10,603,131	14,183,249
第6期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	12,030,656	5,489,149
第7期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	36,572,139	15,030,408
第8期特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	93,333,704	15,378,786
第9期特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月24日	20,775,028	44,100,935

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	296,423,530	48.36
	アメリカ	152,412,970	24.87
	フランス	145,973,488	23.82
	小計	594,809,988	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,118,968	2.96
合計(純資産総額)		612,928,956	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	300,082,530	△48.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第355回 利付国債 2年	185,000,000	100.18	185,333,000	100.25	185,475,450	0.1	2017/8/15	30.26
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	660,000	12,099.59	79,857,329	12,052.51	79,546,630	0.75	2017/1/15	12.98
3	日本	国債 証券	第153回 利付国債 20年	72,000,000	102.45	73,765,440	106.09	76,388,400	1.3	2035/6/20	12.46
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	320,000	18,066.17	57,811,769	17,446.34	55,828,314	8.5	2019/10/25	9.11
5	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.25%	370,000	13,262.65	49,071,806	13,240.24	48,988,923	0.25	2016/11/25	7.99
6	日本	国債 証券	第47回利 付国債 30年	32,000,000	104.20	33,345,600	107.99	34,559,680	1.6	2045/6/20	5.64
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	220,000	14,309.02	31,479,853	14,220.61	31,285,360	1.75	2024/11/25	5.10
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	230,000	12,198.79	28,057,232	12,126.95	27,892,003	1.5	2018/8/31	4.55
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	200,000	12,096.33	24,192,670	12,022.36	24,044,733	1.75	2020/10/31	3.92
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	120,000	17,591.45	21,109,748	17,441.33	20,929,604	6.25	2030/5/15	3.41
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	50,000	20,548.21	10,274,107	19,741.78	9,870,891	5.5	2029/4/25	1.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.04
合計	97.04

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	1,268,000.00	153,205,085	152,895,440	△24.94
	ユーロ	売建	1,117,000.00	148,156,646	147,187,090	△24.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。