有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	519,598,889	10,205,858
第2期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	22,353,568	12,710,588
第3期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	30,553,693	16,588,186
第4期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	99,842,873	84,210,337
第5期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	10,603,131	14,183,249
第6期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	12,030,656	5,489,149
第7期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	36,572,139	15,030,408

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田円戦略債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,120,621	49.51
	フランス	277,511,956	48.19
	小計	562,632,577	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,268,730	2.30
合計(純資産総額)		575,901,307	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	564,803,871	△98.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	920,000	20,634.20	189,834,672	20,530.25	188,878,337	8.5	2019/10/25	32.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	1,000,000	11,987.49	119,874,920	11,963.64	119,636,458	1.75	2020/10/31	20.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	730,000	12,124.69	88,510,258	12,089.84	88,255,878	1.5	2018/8/31	15.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	430,000	17,621.96	75,774,434	17,960.06	77,228,285	6.25	2030/5/15	13.41
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	250,000	21,852.77	54,631,943	22,736.12	56,840,301	5.5	2029/4/25	9.87
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	200,000	15,437.69	30,875,391	15,896.65	31,793,318	1.75	2024/11/25	5.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	2,369,753.61	281,579,811	285,626,402	△49.59
	ユーロ	売建	1,905,258.10	281,963,909	279,177,469	△48.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。