訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	世界新興国ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	日本	投資信託 受益証券	2,356,973,839	0.3185	750,872,940	0.3193	752,581,746	74.18
2	JM・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	440,160,108	0.64	281,702,469	0.65	290,329,607	28.62

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.79
合計	102.79

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	667,511,885	1.2301	821,106,370	1.2460	831,719,808	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	109,030,000	909.41	991,535,530	930.67	1,014,711,681	7.21
2	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	3,412.04	745,531,036	3,550.27	775,734,073	5.51
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	21,375,000	3,360.74	718,359,500	3,164.88	676,494,682	4.81
4	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	20,970,000	3,147.60	660,052,512	3,074.79	644,785,459	4.58
5	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	316,335,000	186.10	588,702,124	192.28	608,278,199	4.32
6	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	19,671,913	3,088.80	607,627,229	2,989.40	588,074,134	4.18
7	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	318,795,000	174.57	556,533,183	182.32	581,254,460	4.13
8	ルーマニア	国債 証券	3.25% ROMANIA GOVT 01/18	3.25	2018/1/17	20,000,000	2,765.05	553,010,102	2,760.85	552,170,320	3.92
9	メキシコ	国債 証券	8.5% MEXICAN BONOS 12/18	8.5	2018/12/13	89,000,000	560.62	498,958,112	564.16	502,105,265	3.57
10	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	11,290,000	3,976.87	448,988,640	4,006.37	452,319,444	3.21
11	メキシコ	国債 証券	4.5%MEXICAN UDIBON 12/25	4.5	2025/12/4	11,430,000	621.39	385,898,935	609.02	390,570,581	2.77
12	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	12,460,000	3,103.21	386,660,982	2,947.27	367,230,106	2.61
13	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	485.68	359,526,797	465.05	344,259,006	2.45
14	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	714,520,000	46.94	335,409,978	47.59	340,101,516	2.42
15	ハンガリー	国債 証券	5.5% HUNGARY GOV 06/25	5.5	2025/6/24	684,420,000	46.48	318,178,934	45.96	314,566,413	2.23
16	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	12,096,000	2,622.94	317,271,064	2,587.75	313,015,292	2.22
17	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	8,770,000	3,481.10	305,292,524	3,492.47	306,290,238	2.18
18	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	170.23	247,126,428	176.81	256,679,322	1.82
19	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	3.73	230,373,654	4.15	256,322,278	1.82
20	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	642,500,000	38.67	248,475,505	39.34	252,779,289	1.80
21	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,670,000	3,329.33	222,066,044	3,518.47	234,681,794	1.67
22	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	8,930,000	2,736.18	244,341,681	2,528.90	225,831,439	1.60
23	ペルー	国債 証券	7.84% PERUGB 08/20	7.84	2020/8/12	5,800,000	3,755.31	217,808,287	3,791.91	219,930,912	1.56
24	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	452,140,000	47.86	216,432,845	47.80	216,151,676	1.54
25	南アフリカ	国債 証券	8% REP SOUTH AFRIC 12/18	8	2018/12/21	25,000,000	844.76	211,192,385	844.12	211,031,351	1.50
26	インドネシア	国債 証券	8.375INDONESIA GOV'T 9/26	8.375	2026/9/15	22,860,000,000	0.93	214,665,800	0.89	204,219,810	1.45
27	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,840,000	3,205.27	219,240,618	2,984.89	204,166,613	1.45
28	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	6,941,000	3,070.32	213,111,272	2,894.24	200,889,802	1.43
29	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,625.45	197,949,912	3,607.98	196,996,004	1.40
30	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	528.63	200,353,916	480.94	182,277,052	1.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.99
特殊債券	3.60
社債券	3.24
合計	97.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	207,600	112.39	23,331,937	142.89	29,664,947	5.84
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	8,000	2,740.67	21,925,395	3,553.48	28,427,816	5.60
3	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	20,947	1,085.79	22,744,021	1,279.29	26,797,326	5.28
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	505,200	47.28	23,884,119	51.99	26,264,552	5.17
5	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	114,600	267.68	30,675,826	211.45	24,232,046	4.77
6	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	29,778	726.24	21,626,084	787.59	23,452,868	4.62
7	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	6,200	3,634.50	22,533,886	3,587.66	22,243,467	4.38
8	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	5,130	3,809.59	19,543,191	4,014.38	20,593,749	4.05
9	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,635	2,356.08	20,344,720	2,360.97	20,386,968	4.01
10	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	16,100	1,630.94	26,258,162	1,192.04	19,191,793	3.78
11	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	36,300	441.31	16,019,383	514.45	18,674,601	3.68
12	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-SPON ADR	電気通信サービス	6,900	2,445.38	16,873,120	2,431.27	16,775,738	3.30
13	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	54,100	273.34	14,787,872	290.78	15,731,344	3.10
14	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	39,800	94.69	3,768,851	364.21	14,495,665	2.85
15	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	不動産	63,535	249.24	15,835,644	218.41	13,876,388	2.73
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	情報技術	45,000	300.88	13,539,745	303.30	13,648,499	2.69
17	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	3,300	2,104.93	6,946,285	3,932.96	12,978,762	2.56
18	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	57,582	218.43	12,577,418	210.41	12,115,819	2.39
19	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	103,900	137.91	14,328,826	114.99	11,947,600	2.35
20	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,268	2,768.25	11,814,894	2,170.87	9,265,294	1.82
21	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	31,100	265.00	8,241,583	277.45	8,628,635	1.70
22	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	13,800	736.47	10,163,330	615.22	8,490,064	1.67
23	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,200	6,414.79	7,697,752	6,470.09	7,764,102	1.53
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	108,400	67.58	7,325,232	70.20	7,609,578	1.50
25	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,000	4,276.63	8,553,253	3,361.31	6,722,615	1.32
26	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	一般消費財・サービス	8,626	734.99	6,340,056	681.64	5,879,858	1.16
27	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	20,195	337.52	6,816,153	267.06	5,393,345	1.06
28	ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	9,400	590.73	5,552,867	565.78	5,318,298	1.05
29	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	生活必需品	24,900	242.29	6,033,055	205.52	5,117,348	1.01
30	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	30,070	148.12	4,454,048	168.72	5,073,436	1.00

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	23.43
		電気通信サービス	22.51
		資本財・サービス	12.33
		情報技術	11.05
		一般消費財・サービス	10.84
		不動産	7.38
		生活必需品	7.23
		エネルギー	2.58
		素材	1.59
		ヘルスケア	0.56
		公益事業	0.49
合計			100.00