有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・バランス・セレクション

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	15,757,539	0
特定2期	0	967,430
特定3期	0	3,202,338
特定4期	2,789,448	4,370,299
特定5期	1,159,826	1,117,020
特定6期	0	864,742
特定7期	4,836,076	1,887,426
特定8期	1,035,531	2,274,922
特定9期	0	469,462

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高金利債券マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	韓国	75,191,302	21.29
	香港	39,378,649	11.15
	インドネシア	31,344,821	8.87
	タイ	27,770,084	7.86
	フィリピン	20,680,586	5.85
	マレーシア	20,487,853	5.80
	シンガポール	12,542,162	3.55
	中国	8,718,444	2.47
	小計	236,113,901	66.85
特殊債券	国際機関	102,047,309	28.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,059,484	4.26
合計(純資産総額)		353,220,694	100.00

アジア株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	79,394,078	17.36
	ケイマン諸島	78,627,634	17.20
	韓国	73,692,997	16.12
	インド	57,759,006	12.63
	香港	55,842,127	12.21
	中国	31,655,290	6.92
	シンガポール	19,831,712	4.34
	フィリピン	18,690,479	4.09
	マレーシア	10,964,336	2.40
	バミューダ	7,589,353	1.66
	インドネシア	2,918,850	0.64
	小計	436,965,862	95.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,253,029	4.43
合計(純資産総額)		457,218,891	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,034,000	0.44

A株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,717,363,403	88.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,591,446	11.20
合計(純資産総額)		1,933,954,849	100.00

アセアンマザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	357,870,101	32.41
	マレーシア	244,272,135	22.12
	インドネシア	185,004,412	16.75
	タイ	148,321,282	13.43
	フィリピン	121,294,969	10.98
	小計	1,056,762,899	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,463,487	4.30
合計(純資産総額)		1,104,226,386	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高金利債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.875	660,000	12,072.35	79,677,513	12,137.22	80,105,661	1.875	2022/2/18	22.68
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3	410,000,000	10.82	44,398,544	10.83	44,422,542	3.000	2024/9/10	12.58
香港	国債証券	HK GOV'T-10Y2006 2.53	2,200,000	1,664.53	36,619,730	1,638.63	36,049,893	2.530	2020/6/22	10.21
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	260,000,000	11.40	29,645,425	11.40	29,659,417	5.000	2020/6/10	8.40
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 6.3	13,000,000	168.02	21,843,558	168.78	21,941,648	6.300	2024/11/25	6.21
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	2,300,000,000	0.86	19,812,902	0.86	19,915,953	8.375	2024/3/15	5.64
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.625	6,500,000	237.44	15,433,994	240.41	15,627,025	3.625	2025/9/9	4.42
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.492	500,000	2,899.09	14,495,490	2,906.35	14,531,765	3.492	2020/3/31	4.11
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	3,800,000	375.54	14,270,814	378.04	14,365,835	3.850	2025/12/12	4.07
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	3,700,000	361.03	13,358,251	362.27	13,404,249	3.875	2019/6/13	3.79
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9	1,300,000,000	0.88	11,509,508	0.87	11,428,868	9.000	2029/3/15	3.24
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	100,000	8,903.02	8,903,021	8,979.26	8,979,260	3.125	2022/9/1	2.54
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.1	500,000	1,758.12	8,790,611	1,743.68	8,718,444	3.100	2022/6/29	2.47
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.392	200,000	2,903.66	5,807,331	2,978.04	5,956,088	4.392	2026/4/15	1.69
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	40,000	8,839.48	3,535,795	8,907.25	3,562,902	3.000	2024/9/1	1.01
香港	国債証券	HK GOV'T-15Y2508 2.39	200,000	1,692.14	3,384,282	1,664.37	3,328,756	2.390	2025/8/20	0.94
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	1,000,000	253.19	2,531,976	255.15	2,551,563	3.875	2019/11/22	0.72
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 4.125	1,000,000	249.82	2,498,233	250.19	2,501,998	4.125	2024/8/20	0.71
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5.75	10,000,000	11.10	1,110,092	11.09	1,109,343	5.750	2018/9/10	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	66.85
特殊債券	28.89
合計	95.74

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	2,050.42	26,655,486	2,196.21	28,550,808	6.24
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	523.80	25,666,200	504.00	24,696,000	5.40
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	171.54	21,614,116	176.81	22,278,564	4.87
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	12,320	1,369.80	16,875,936	1,544.40	19,027,008	4.16
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	142,568.00	21,385,200	114,958.00	17,243,700	3.77
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	15,913.40	12,730,720	21,335.00	17,068,000	3.73
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	782.21	15,644,388	655.29	13,105,950	2.87
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	5,000	3,094.57	15,472,880	2,515.72	12,578,610	2.75
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	4,711.30	14,133,912	4,149.53	12,448,608	2.72
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,147	312.71	15,369,234	239.03	11,748,098	2.57
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	25.48	15,293,850	19.32	11,597,520	2.54
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	699.50	13,990,020	572.31	11,446,380	2.50
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	592.38	16,290,560	415.09	11,415,140	2.50
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	602.26	12,045,260	567.01	11,340,380	2.48
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	301.20	11,713,229	280.42	10,905,004	2.39
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	649.86	12,997,380	529.66	10,593,330	2.32
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	342.41	16,435,811	206.59	9,916,474	2.17
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	8,684.60	8,684,600	9,507.88	9,507,880	2.08
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	267.90	9,912,344	246.96	9,137,520	2.00
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	6,000	1,691.32	10,147,931	1,465.69	8,794,170	1.92
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	2,435.66	9,742,652	2,042.99	8,171,980	1.79
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	9,972.00	9,972,000	8,136.00	8,136,000	1.78
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	42,000	199.77	8,390,439	190.46	7,999,437	1.75
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	70,000	124.67	8,727,569	111.51	7,806,183	1.71
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	800	10,993.80	8,795,040	9,668.52	7,734,816	1.69
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	40,000	332.06	13,282,528	192.29	7,691,668	1.68
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	26,000	329.19	8,559,135	291.89	7,589,353	1.66
インド	株式	DR.REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	7,677.16	10,748,028	5,359.93	7,503,910	1.64
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	38,431	230.38	8,853,802	184.56	7,092,959	1.55
韓国	株式	BGF RETAIL CO LTD	食品・生活必需品小売り	330	20,166.17	6,654,838	21,385.20	7,057,116	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.71
		素材	6.27
		資本財	4.89
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	12.62
		消費者サービス	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	5.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.64
		銀行	11.42
		各種金融	4.67
		保険	5.18
		不動産	3.54
		ソフトウェア・サービス	8.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.97
		電気通信サービス	3.68
		公益事業	1.66
		半導体・半導体製造装置	10.25
合計			95.57

A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	609.81	140,728,847	538.82	124,347,262	6.43
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	460.30	212,176,069	251.94	116,133,126	6.00
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	308,983	266.83	82,448,683	304.90	94,210,832	4.87
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	280,000	437.54	122,511,210	301.22	84,343,896	4.36
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	270.51	75,744,732	262.24	73,427,592	3.80
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	399,776	180.95	72,342,506	182.42	72,930,656	3.77
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	428,000	165.51	70,838,280	164.77	70,523,443	3.65
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	112.54	73,830,701	95.99	62,973,245	3.26
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	381.59	61,054,800	372.58	59,613,024	3.08
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	691.46	44,945,159	793.16	51,555,445	2.67
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	163,288	442.09	72,188,906	302.33	49,367,122	2.55
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	284,552	174.88	49,764,986	153.92	43,799,467	2.26
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	423.15	50,778,205	345.36	41,443,704	2.14
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	509.50	53,498,191	383.24	40,240,998	2.08
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,549.35	49,579,217	1,210.06	38,721,984	2.00
中国	株式	FUSHUN SPECIAL STEEL CO-A	素材	300,000	193.29	57,988,549	123.94	37,184,580	1.92
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,564	3,202.43	30,628,085	3,616.20	34,585,429	1.79
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	174.52	47,120,697	126.52	34,161,264	1.77
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	460.72	50,679,883	303.98	33,438,537	1.73
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	175.25	50,824,443	114.93	33,331,875	1.72
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	118,326	334.51	39,581,716	280.44	33,184,231	1.72
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	60,000	412.48	24,749,262	544.16	32,649,606	1.69
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	806.76	44,372,312	572.48	31,486,439	1.63
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	83.12	34,911,576	74.47	31,281,390	1.62
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	814.52	73,307,167	340.76	30,669,003	1.59
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	75,000	642.17	48,163,411	399.24	29,943,518	1.55
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	410.83	49,299,912	226.38	27,165,708	1.40
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	110,000	496.53	54,618,300	233.18	25,650,372	1.33
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	359,000	102.15	36,672,016	71.35	25,615,799	1.32
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	221,000	285.96	63,198,154	110.34	24,385,140	1.26

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.26
		素材	7.16
		資本財	12.88
		商業・専門サービス	1.02
		耐久消費財・アパレル	5.46
		消費者サービス	3.87
		食品・飲料・タバコ	4.87
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		銀行	17.19
		各種金融	8.93
		保険	6.43
		不動産	3.81
		ソフトウェア・サービス	1.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.92
		電気通信サービス	1.32
		公益事業	1.40
合計			88.80

アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	153,000	378.11	57,851,598	377.84	57,809,581	5.24
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	69.42	52,066,500	74.47	55,857,750	5.06
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	856.41	59,949,267	646.33	45,243,611	4.10
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	546.15	45,877,137	529.32	44,463,283	4.03
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,000	1,748.41	66,439,747	1,146.97	43,584,989	3.95
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	29,000	1,927.99	55,911,988	1,488.35	43,162,286	3.91
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	25.01	37,518,750	28.36	42,543,000	3.85
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	150,000	333.75	50,063,610	279.54	41,931,450	3.80
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	70.73	41,025,053	70.73	41,025,053	3.72
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	160,000	284.62	45,540,096	251.58	40,254,192	3.65
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	468.05	38,848,150	473.11	39,268,130	3.56
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	256.67	38,500,695	240.57	36,086,460	3.27
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	58.07	37,456,763	54.37	35,071,875	3.18
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	90,000	363.91	32,751,972	383.06	34,475,760	3.12
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	400.20	25,412,700	504.60	32,042,100	2.90
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	1,600,000	25.30	40,480,000	19.32	30,926,720	2.80
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	91.13	28,433,340	97.87	30,537,000	2.77
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,000	365.75	36,575,149	294.79	29,479,080	2.67
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	150,207	227.69	34,202,133	184.56	27,722,729	2.51
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	179.92	23,929,892	203.43	27,056,217	2.45
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	183.11	29,445,085	162.22	26,085,265	2.36
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	150,000	182.11	27,317,341	163.96	24,594,450	2.23
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	152,100	279.31	42,483,356	153.69	23,377,390	2.12
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	279.54	33,545,160	192.29	23,075,004	2.09
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	42,000	815.54	34,252,680	540.88	22,717,170	2.06
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,149.17	32,176,760	791.95	22,174,600	2.01
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	122,500	183.13	22,434,037	174.00	21,315,000	1.93
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	630.19	20,166,080	554.36	17,739,680	1.61
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	69.06	24,242,728	49.33	17,316,234	1.57
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	48,000	326.98	15,695,069	292.24	14,027,976	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.58
		素材	8.36
		資本財	0.86
		運輸	6.66
		自動車・自動車部品	3.18
		消費者サービス	1.13
		食品・生活必需品小売り	4.38
		食品・飲料・タバコ	6.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		銀行	30.22
		不動産	3.65
		電気通信サービス	16.83
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	2.23
合計			95.70

②投資不動産物件
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	新台湾ドル	買建	565,000.00	2,000,043	2,034,000	0.44

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。