有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・バランス・セレクション

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	15,757,539	0
特定2期	0	967,430
特定3期	0	3,202,338
特定4期	2,789,448	4,370,299
特定5期	1,159,826	1,117,020
特定6期	0	864,742
特定7期	4,836,076	1,887,426
特定8期	1,035,531	2,274,922
特定9期	0	469,462
特定10期	103,253	1,087,099

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高金利債券マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	韓国	56,807,257	16.56
	インドネシア	44,372,000	12.94
	シンガポール	42,972,281	12.53
	香港	34,856,823	10.16
	マレーシア	26,304,911	7.67
	フィリピン	19,564,271	5.70
	タイ	17,904,651	5.22
	中国	7,800,402	2.27
	小計	250,582,596	73.06
特殊債券	国際機関	57,189,906	16.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,189,832	10.26
合計(純資産総額)		342,962,334	100.00

アジア株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	73,199,368	16.14
	ケイマン諸島	67,686,302	14.92
	韓国	60,372,091	13.31
	香港	58,762,836	12.95
	インド	58,628,294	12.92
	中国	37,171,136	8.19
	フィリピン	21,203,441	4.67
	インドネシア	19,938,800	4.40
	シンガポール	15,023,672	3.31
	マレーシア	7,820,376	1.72
	タイ	6,123,520	1.35
	バミューダ	4,381,230	0.97
	小計	430,311,066	94.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,305,564	5.14
合計(純資産総額)		453,616,630	100.00

A株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,793,880,838	90.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,066,625	9.58
合計(純資産総額)		1,983,947,463	100.00

アセアンマザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	328,404,270	29.26
	インドネシア	256,424,400	22.85
	マレーシア	192,687,930	17.17
	タイ	179,218,656	15.97
	フィリピン	142,358,360	12.68
	小計	1,099,093,616	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,320,977	2.08
合計(純資産総額)		1,122,414,593	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	20,297,265	1.80

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高金利債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3	410,000,000	10.49	43,030,779	10.49	43,020,664	3.000	2024/9/10	12.54
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.375	450,000	8,150.58	36,677,619	8,088.71	36,399,231	2.375	2025/6/1	10.61
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 6.3	21,000,000	153.44	32,222,965	153.50	32,236,364	6.300	2024/11/25	9.40
香港	国債証券	HK GOV'T-10Y2006 2.53	2,200,000	1,443.98	31,767,754	1,445.46	31,800,327	2.530	2020/6/22	9.27
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	3,000,000,000	0.86	25,858,800	0.86	26,076,000	8.375	2024/3/15	7.60
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.85	1,500,000	1,526.84	22,902,749	1,527.86	22,918,018	2.850	2020/10/21	6.68
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.492	800,000	2,625.25	21,002,019	2,607.67	20,861,431	3.492	2020/3/31	6.08
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9	2,000,000,000	0.91	18,224,000	0.91	18,296,000	9.000	2029/3/15	5.33
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.625	6,500,000	229.28	14,903,314	229.42	14,912,924	3.625	2025/9/9	4.35
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	3,800,000	349.57	13,283,916	345.46	13,127,552	3.850	2025/12/12	3.83
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	120,000,000	10.64	12,779,975	10.63	12,767,663	5.000	2020/6/10	3.72
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.1	500,000	1,556.11	7,780,592	1,560.08	7,800,402	3.100	2022/6/29	2.27
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	80,000	8,231.77	6,585,423	8,216.31	6,573,050	4.000	2018/9/1	1.92
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.392	200,000	2,738.24	5,476,497	2,721.74	5,443,480	4.392	2026/4/15	1.59
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	1,500,000	319.80	4,797,066	318.47	4,777,099	3.875	2019/6/13	1.39
香港	国債証券	HK GOV'T-15Y2508 2.39	200,000	1,523.26	3,046,535	1,528.24	3,056,496	2.390	2025/8/20	0.89
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 4.125	1,000,000	235.01	2,350,112	235.24	2,352,496	4.125	2024/8/20	0.69
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	1,000,000	229.98	2,299,865	229.88	2,298,851	3.875	2019/11/22	0.67
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7.75	1,300,000	156.69	2,036,984	156.57	2,035,524	7.750	2016/12/3	0.59
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5.75	10,000,000	10.20	1,020,425	10.18	1,018,930	5.750	2018/9/10	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.06
特殊債券	16.68
合計	89.74

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	1,961.12	25,494,586	2,543.94	33,071,220	7.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	498.78	24,440,220	575.39	28,194,110	6.22
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	111,161.40	16,674,210	140,301.70	21,045,255	4.64
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	146.71	18,485,964	148.06	18,655,560	4.11
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	559.93	11,198,720	660.21	13,204,260	2.91
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	19.20	11,522,940	21.83	13,100,880	2.89
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	5,000	2,311.08	11,555,410	2,585.66	12,928,330	2.85
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	19,271.70	15,417,360	15,920.10	12,736,080	2.81
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	3,677.31	11,031,930	4,086.03	12,258,090	2.70
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	30,000	332.69	9,980,880	396.70	11,901,240	2.62
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	337.50	9,281,415	424.32	11,668,800	2.57
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	539.07	10,781,460	578.78	11,575,600	2.55
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	8,394.50	8,394,500	11,410.00	11,410,000	2.52
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	267.04	10,384,900	262.20	10,196,464	2.25
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	469.08	9,381,620	496.67	9,933,480	2.19
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	36,000	233.96	8,422,694	266.50	9,594,288	2.12
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	718.76	7,187,640	950.94	9,509,490	2.10
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	7,603	1,338.23	10,174,563	1,173.60	8,922,881	1.97
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	227.30	8,410,109	239.61	8,865,570	1.95
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	60,000	144.03	8,642,002	147.25	8,835,144	1.95
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	1,760.69	7,042,776	2,187.35	8,749,416	1.93
台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	5,000	1,581.24	7,906,233	1,643.04	8,215,200	1.81
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	38,431	176.79	6,794,600	210.83	8,102,561	1.79
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	70,000	107.20	7,504,000	115.40	8,078,000	1.78
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	100,000	66.89	6,689,045	76.55	7,655,670	1.69
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	11,400	530.16	6,043,892	665.49	7,586,654	1.67
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,147	235.50	6,864,248	259.17	7,554,028	1.67
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,000	1,177.73	7,066,415	1,228.00	7,368,002	1.62
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	800	9,542.75	7,634,200	9,188.97	7,351,176	1.62
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	35,000	197.10	6,898,657	205.66	7,198,408	1.59

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.05
		資本財	3.71
		運輸	3.53
		自動車・自動車部品	3.74
		耐久消費財・アパレル	9.16
		食品・生活必需品小売り	3.11
		食品・飲料・タバコ	7.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.43
		銀行	13.55
		各種金融	2.85
		保険	5.10
		不動産	2.25
		ソフトウェア・サービス	9.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.29
		電気通信サービス	1.95
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	13.19
合計			94.86

A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	250.72	115,569,384	255.57	117,808,541	5.94
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	491.72	113,477,252	508.49	117,346,617	5.91
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	339,881	262.82	89,330,539	245.70	83,510,665	4.21
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	260,000	224.23	58,301,802	283.62	73,743,020	3.72
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	98,288	416.35	40,922,396	732.72	72,018,488	3.63
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	240.84	67,437,412	242.25	67,832,296	3.42
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	513,600	138.02	70,890,453	131.62	67,604,141	3.41
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	130,000	340.97	44,327,296	501.44	65,187,200	3.29
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,000	411.33	42,779,100	612.69	63,720,488	3.21
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	86.65	56,845,745	88.06	57,770,902	2.91
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	295,815	107.05	31,669,197	183.02	54,141,718	2.73
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	113.76	30,716,334	141.65	38,247,336	1.93
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	302.27	36,272,916	313.40	37,608,000	1.90
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	306.34	32,166,592	356.02	37,382,352	1.88
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,096.90	35,100,800	1,105.98	35,391,635	1.78
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	244,552	154.81	37,861,442	142.59	34,872,381	1.76
中国	株式	AVIC AVIATION ENGINE CORP PLC-A	資本財	60,000	593.86	35,631,807	563.64	33,818,994	1.70
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	199,776	134.44	26,859,604	167.98	33,558,852	1.69
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,564	3,563.98	23,393,996	4,952.50	32,508,233	1.64
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP-A	資本財	300,000	109.02	32,708,165	107.18	32,154,840	1.62
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	107.18	31,083,012	106.71	30,946,683	1.56
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,500	392.71	28,079,073	432.17	30,900,770	1.56
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	206.68	24,802,476	244.45	29,334,240	1.48
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	303.52	33,388,069	258.55	28,441,050	1.43
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	312.61	28,135,485	314.96	28,347,030	1.43
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	69.10	29,023,974	67.22	28,234,206	1.42
中国	株式	YINTAI RESOURCES CO LTD-A	素材	120,000	186.43	22,371,928	235.05	28,206,000	1.42
中国	株式	WESTERN METAL MATERIALS-A	素材	62,000	274.69	17,031,097	444.87	27,582,021	1.39
中国	株式	ALPHA GROUP-A	耐久消費財・アパレル	60,000	542.02	32,521,518	451.76	27,105,966	1.37
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	211.54	23,269,950	242.25	26,648,402	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.26
		素材	10.58
		資本財	17.30
		商業・専門サービス	0.93
		耐久消費財・アパレル	3.06
		消費者サービス	3.46
		食品・飲料・タバコ	4.92
		ヘルスケア機器・サービス	2.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.21
		銀行	15.37
		各種金融	8.71
		保険	5.91
		不動産	2.96
		ソフトウェア・サービス	1.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.04
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	1.48
合計			90.42

アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	32.56	48,840,000	34.72	52,080,000	4.64
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	70.86	53,147,250	68.17	51,129,000	4.56
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	679.73	47,581,149	680.50	47,635,280	4.24
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,000	1,221.04	46,399,546	1,228.00	46,664,015	4.16
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	150,000	298.49	44,774,070	305.45	45,818,025	4.08
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	68.43	39,693,489	76.55	44,402,886	3.96
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	207,207	203.11	42,087,390	210.83	43,686,280	3.89
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	497.61	41,799,929	503.27	42,275,419	3.77
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	29,000	1,420.55	41,196,011	1,446.07	41,936,059	3.74
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	110,000	364.85	40,133,654	368.45	40,529,896	3.61
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	115,000	327.10	37,617,178	331.74	38,150,755	3.40
インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	ヘルスケア機器・サービス	2,710,000	12.85	34,831,109	13.68	37,072,800	3.30
インドネシア	株式	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	資本財	843,000	43.32	36,523,507	43.80	36,923,400	3.29
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	445.09	36,942,802	442.00	36,686,000	3.27
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	307,000	109.37	33,578,479	115.40	35,427,800	3.16
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	576.00	36,576,000	550.40	34,950,400	3.11
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	1,600,000	21.52	34,440,640	21.83	34,935,680	3.11
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	90.80	28,329,600	91.20	28,454,400	2.54
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	923.91	25,869,480	998.66	27,962,480	2.49
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	306,000	89.26	27,314,415	88.40	27,050,400	2.41
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	73,000	341.17	24,906,125	340.66	24,868,559	2.22
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	221.16	26,539,656	206.47	24,776,532	2.21
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	15,800	1,429.22	22,581,676	1,530.88	24,187,904	2.15
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	141.51	22,755,612	146.66	23,583,089	2.10
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	170.58	22,688,457	169.81	22,585,794	2.01
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	42,000	506.80	21,285,810	527.73	22,164,870	1.97
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	38,000	533.71	20,281,170	583.05	22,155,900	1.97
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	100,000	218.07	21,807,060	218.07	21,807,060	1.94
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	300,000	58.00	17,400,000	59.40	17,820,000	1.59
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	70,000	234.30	16,401,693	245.90	17,213,658	1.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.49
		素材	8.51
		資本財	3.29
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.59
		消費者サービス	1.12
		小売	1.29
		食品・生活必需品小売り	4.70
		食品・飲料・タバコ	6.38
		ヘルスケア機器・サービス	7.86
		銀行	31.74
		不動産	3.94
		電気通信サービス	18.40
		公益事業	3.61
		半導体・半導体製造装置	1.06
合計			97.92

②投資不動産物件
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド

平成28年 7月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	フィリピンペソ	買建	4,810,135.64	10,713,134	10,630,399	0.94
	インドネシアルピア	買建	1,208,358,372.00	9,669,283	9,666,866	0.86

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。