流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/28 9:37

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:456.9pt;border-collapse:collapse">2019年12月30日現在の金利スワップ契約(純資産の0.1%)変動金利 受取/支払変動金利固定金利 受取/(支払)満期日取引相手通貨想定元本評価益(損)Pay7-Day Chinese Repurchase Rate3.23%2024/4/26UBS AGCNY34,500,000$65,426e border="0" style="width:495.7pt;border-collapse:collapse">2019年12月30日現在のクレジット・デフォルト・スワップ契約(純資産の-0.5%)参照法人ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ 買い/売り受取/
(支払)満期日取引相手ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ ･ｸﾚｼﾞｯﾄ ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本評価額ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価益(損)NA HY Series 24 5YRReceive5.00%2020/6/20JP Morgan Chase N.A.104.58USD1,830,000$24,040$83,814$(59,774)NA HY Series 24 5YRReceive5.00%2020/6/20JP Morgan Chase N.A.104.49USD2,104,50027,64694,492(66,846)NA HY Series 24 5YRReceive5.00%2020/6/20JP Morgan Chase N.A.103.42USD2,104,50027,64671,974(44,328)NA HY Series 25 5YRReceive5.00%2020/12/20JP Morgan Chase N.A.105.48USD2,976,00070,014162,936(92,922)NA HY Series 24 5YRReceive5.00%2020/6/20Merrill Lynch International104.2USD2,287,50030,05096,075(66,025)NA HY Series 25 5YRReceive5.00%2020/12/20Merrill Lynch International105.2USD2,325,00054,699120,900(66,201)$234,095$630,191$(396,096)e border="0" style="width:428.45pt;border-collapse:collapse">2019年12月30日現在の先物取引 (純資産の0.0%):ポジション明細限月枚数評価益(損)LongSouth Korea 10-Year Bond March 20202020年3月21$(363)LongUS 10-Year Note March 20202020年3月36(37,688)ShortUS 5-Year Note March 20202020年3月(1)352ShortUS 10-Year Ultra March 20202020年3月(7)10,389$(27,310)e border="0" style="width:425.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2019年12月30日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYStandard Chartered Bank50,000,0002020/1/7USD458,072$844JPYStandard Chartered Bank20,000,0002020/1/7USD183,229337$1,1812019年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益(損)JPYStandard Chartered Bank460,408,9752020/1/30USD4,246,139$(16,051)2019年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約(純資産の1.8%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益BRLStandard Chartered Bank143,337,1952020/1/30USD34,211,078$1,394,3042019年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYStandard Chartered Bank47,499,9072020/1/30USD6,748,378$42,822IDRStandard Chartered Bank94,804,044,7972020/1/30USD6,732,80160,613INRStandard Chartered Bank481,559,9392020/1/30USD6,729,8306,164$109,599e border="0" style="width:159.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		72,099,418,691	91,756,601,980

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年1月4日現在2021年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,099,418,69191,756,601,980流動資産合計72,099,418,69191,756,601,980資産合計72,099,418,69191,756,601,980負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※171,925,804,67991,547,136,904剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)173,614,012209,465,076元本等合計72,099,418,69191,756,601,980純資産合計72,099,418,69191,756,601,980負債純資産合計72,099,418,69191,756,601,980e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年1月5日 至 2021年7月5日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年1月4日現在2021年7月5日現在1.※1期首2020年7月4日2021年1月5日期首元本額71,824,823,290円71,925,804,679円期中追加設定元本額19,767,067,406円80,197,911,444円期中一部解約元本額19,666,086,017円60,576,579,219円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)7,165,012,965円2,499,663,471円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,435,934,047円10,822,559,996円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,215,141,541円606,615,971円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円61,421円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ209,466,367円409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)6,417,784,873円8,494,538,499円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)9,837,126,024円62,681,453,052円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)29,412,815,332円652,840,720円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,582,648,295円1,392,789,690円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)698,325円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)4,643,113,632円-円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計71,925,804,679円91,547,136,904円2.期末日における受益権の総数71,925,804,679口91,547,136,904口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年1月5日 至 2021年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年1月4日現在2021年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年1月4日現在2021年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年1月4日現在2021年7月5日現在1口当たり純資産額1.0024円1.0023円(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,023円)附属明細表

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