（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)

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個別

2021年7月5日: 677万
2022年1月4日 -34.14%: 445万

個別

2021年7月5日: 1億428万
2022年1月4日 -8.35%: 9557万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/03/28 9:02

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/03/28 9:02

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/03/28 9:02

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年7月3日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年7月5日としており、2022年1月3日が休日のため、当特定期間末日を2022年1月4日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在1.※1期首元本額529,873,254円477,839,168円期中追加設定元本額9,221,603円4,417,537円期中一部解約元本額61,255,689円208,242,826円2.特定期間末日における受益権の総数477,839,168口274,013,879口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は102,597,596円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,447,874円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年1月5日至 2021年7月5日	当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年1月5日至2021年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,803,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,668,053円)及び分配準備積立金(6,698,783円)より分配対象額は26,169,837円(1万口当たり515.66円)であり、うち1,522,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年7月6日至2021年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,549,138円)及び分配準備積立金(6,695,751円)より分配対象額は24,670,384円(1万口当たり521.36円)であり、うち1,419,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

			(自2021年2月4日至2021年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,579,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,259,306円)及び分配準備積立金(6,805,408円)より分配対象額は25,644,028円(1万口当たり517.53円)であり、うち1,486,528円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年8月4日至2021年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,514,596円)及び分配準備積立金(6,671,427円)より分配対象額は24,888,410円(1万口当たり527.44円)であり、うち1,415,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

			(自2021年3月4日至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,496,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,277,803円)及び分配準備積立金(6,883,680円)より分配対象額は25,658,335円(1万口当たり517.76円)であり、うち1,486,683円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年9月4日至2021年10月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,522,090円)及び分配準備積立金(6,944,410円)より分配対象額は25,039,517円(1万口当たり530.79円)であり、うち1,415,234円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

			(自2021年4月6日至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,655,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,064,666円)及び分配準備積立金(6,784,978円)より分配対象額は25,505,217円(1万口当たり521.66円)であり、うち1,466,770円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年10月5日至2021年11月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,522,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,506,833円)及び分配準備積立金(7,074,145円)より分配対象額は25,103,193円(1万口当たり533.11円)であり、うち1,412,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

			(自2021年5月7日至2021年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,444,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,730,688円)及び分配準備積立金(6,816,645円)より分配対象額は24,992,074円(1万口当たり521.83円)であり、うち1,436,803円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年11月5日至2021年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,347円)及び分配準備積立金(4,170,722円)より分配対象額は14,681,233円(1万口当たり535.88円)であり、うち821,889円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

			(自2021年6月4日至2021年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,405,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,702,313円)及び分配準備積立金(6,799,094円)より分配対象額は24,906,729円(1万口当たり521.24円)であり、うち1,433,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年12月4日至2022年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,036,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,616,474円)及び分配準備積立金(4,245,448円)より分配対象額は14,898,058円(1万口当たり543.70円)であり、うち822,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年1月5日至 2021年7月5日当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日※1分配金の計算過程(自2021年1月5日至2021年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,803,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,668,053円)及び分配準備積立金(6,698,783円)より分配対象額は26,169,837円(1万口当たり515.66円)であり、うち1,522,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年7月6日至2021年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,549,138円)及び分配準備積立金(6,695,751円)より分配対象額は24,670,384円(1万口当たり521.36円)であり、うち1,419,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年2月4日至2021年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,579,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,259,306円)及び分配準備積立金(6,805,408円)より分配対象額は25,644,028円(1万口当たり517.53円)であり、うち1,486,528円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年8月4日至2021年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,514,596円)及び分配準備積立金(6,671,427円)より分配対象額は24,888,410円(1万口当たり527.44円)であり、うち1,415,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年3月4日至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,496,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,277,803円)及び分配準備積立金(6,883,680円)より分配対象額は25,658,335円(1万口当たり517.76円)であり、うち1,486,683円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年9月4日至2021年10月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,522,090円)及び分配準備積立金(6,944,410円)より分配対象額は25,039,517円(1万口当たり530.79円)であり、うち1,415,234円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年4月6日至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,655,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,064,666円)及び分配準備積立金(6,784,978円)より分配対象額は25,505,217円(1万口当たり521.66円)であり、うち1,466,770円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年10月5日至2021年11月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,522,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,506,833円)及び分配準備積立金(7,074,145円)より分配対象額は25,103,193円(1万口当たり533.11円)であり、うち1,412,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年5月7日至2021年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,444,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,730,688円)及び分配準備積立金(6,816,645円)より分配対象額は24,992,074円(1万口当たり521.83円)であり、うち1,436,803円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年11月5日至2021年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,347円)及び分配準備積立金(4,170,722円)より分配対象額は14,681,233円(1万口当たり535.88円)であり、うち821,889円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年6月4日至2021年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,405,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,702,313円)及び分配準備積立金(6,799,094円)より分配対象額は24,906,729円(1万口当たり521.24円)であり、うち1,433,517円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年12月4日至2022年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,036,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,616,474円)及び分配準備積立金(4,245,448円)より分配対象額は14,898,058円(1万口当たり543.70円)であり、うち822,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2022年1月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△5,205,369△1,948,452親投資信託受益証券00合計△5,205,369△1,948,452e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年7月6日至 2022年1月4日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年7月5日現在当期 2022年1月4日現在1口当たり純資産額0.7853円0.6298円(1万口当たり純資産額)(7,853円)(6,298円)

2022/03/28 9:02

#5 附属明細表（連結）

(支払)満期日取引相手ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額iTraxx Europe Crossover Series 34Sell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.291EUR1,440,000$165,102$52,010$217,112NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.107.6USD830,00063,08014,38077,460NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025Merrill Lynch International104USD1,365,00054,60072,789127,389$282,782$139,179$421,961e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCトータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本参照指数金利満期日支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額USDGoldman Sachs Group, Inc.895,000iBoxx USD Liquid Investment Grade0.31%2021/6/20$-$17,902$17,902$-$17,902$17,902e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の先物取引建玉 (純資産の0.0%):ポジション銘柄限月枚数評価損益LongUS 10-Year Note March 20212021年3月23$719ShortUS 5-Year Note March 20212021年3月(2)(469)ShortUS Ultra Bond March 20212021年3月(1)3,523$3,773e border="0" style="width:403.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYCanadian Imperial Bank1,790,0002021/1/19USD263,926$10,464EURRoyal Bank Of Canada90,0002021/1/4USD105,3305,375EURHSBC Bank Plc111,0002021/3/29USD135,826974INRBNP Paribas SA19,009,0002021/2/9USD253,2685,756JPYStandard Chartered Bank50,000,0002021/1/4USD483,1741,111JPYStandard Chartered Bank32,000,0002021/1/4USD309,231711KRWBNP Paribas SA121,770,0002021/1/4USD104,1947,902KRWHSBC Bank Plc121,770,0002021/1/4USD111,921175KRWHSBC Bank Plc150,000,0002021/3/29USD136,3141,617SEKBNP Paribas SA987,0002021/1/4USD109,53711,043SEKRoyal Bank Of Canada1,124,0002021/3/29USD136,0901,351SGDNational Australia Bank Ltd.142,0002021/1/4USD103,5723,784SGDNational Australia Bank Ltd.181,0002021/3/29USD136,117737USDBNP Paribas SA111,9212021/1/4KRW121,770,000(175)USDHSBC Bank Plc109,9222021/1/4EUR90,000(783)USDHSBC Bank Plc110,6502021/1/4KRW121,770,000(1,446)USDNational Australia Bank Ltd.106,7752021/1/4SGD142,000(581)USDRoyal Bank Of Canada119,3892021/1/4SEK987,000(1,191)$46,8242020年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYStandard Chartered Bank408,682,1092021/1/28USD3,936,415$23,0862020年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益(損)BRLStandard Chartered Bank116,694,7142021/1/28USD22,609,889$(80,674)2020年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYStandard Chartered Bank31,206,8542021/1/28USD4,768,695$2,382IDRStandard Chartered Bank67,715,267,5702021/1/28USD4,766,71142,383INRStandard Chartered Bank353,057,7622021/1/28USD4,764,82539,732$84,497e border="0" style="width:242.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンSEK-スウェーデン・クローネSGD-シンガポール・ドルUSD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年1月4日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン91,756,601,98093,150,840,715流動資産合計91,756,601,98093,150,840,715資産合計91,756,601,98093,150,840,715負債の部流動負債未払解約金-57,201,000流動負債合計-57,201,000負債合計-57,201,000純資産の部元本等元本※191,547,136,90492,898,507,737剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)209,465,076195,131,978元本等合計91,756,601,98093,093,639,715純資産合計91,756,601,98093,093,639,715負債純資産合計91,756,601,98093,150,840,715e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年7月6日至 2022年1月4日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年7月5日現在2022年1月4日現在1.※1期首2021年1月5日2021年7月6日期首元本額71,925,804,679円91,547,136,904円期中追加設定元本額80,197,911,444円21,236,089,574円期中一部解約元本額60,576,579,219円19,884,718,741円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)2,499,663,471円736,974,235円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)10,822,559,996円9,377,158,826円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)606,615,971円1,065,586,282円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円290円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円907,909,838円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,494,538,499円8,871,272,012円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)62,681,453,052円66,013,931,447円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)652,840,720円678,845,270円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,392,789,690円1,259,200,373円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計91,547,136,904円92,898,507,737円2.期末日における受益権の総数91,547,136,904口92,898,507,737口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年7月6日至 2022年1月4日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年7月6日至 2022年1月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年1月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年7月5日現在2022年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年7月5日現在2022年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月5日現在2022年1月4日現在1口当たり純資産額1.0023円1.0021円(1万口当たり純資産額)(10,023円)(10,021円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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