（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年1月5日

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#5 附属明細表（連結）

(支払)満期日取引相手ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ ･ｸﾚｼﾞｯﾄ ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額iTraxx Europe Crossover Series 34Sell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.291EUR1,440,000$165,102$52,010$217,112NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.107.6USD830,00063,08014,38077,460NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025Merrill Lynch International104USD1,365,00054,60072,789127,389$282,782$139,179$421,961e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCトータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本参照指数金利満期日支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額USDGoldman Sachs Group, Inc.895,000iBoxx USD Liquid Investment Grade0.31%2021/6/20$-$17,902$17,902$-$17,902$17,902e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の先物取引建玉 (純資産の0.0%):ポジション銘柄限月枚数評価損益LongUS 10-Year Note March 20212021年3月23$719ShortUS 5-Year Note March 20212021年3月(2)(469)ShortUS Ultra Bond March 20212021年3月(1)3,523$3,773e border="0" style="width:403.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYCanadian Imperial Bank1,790,0002021/1/19USD263,926$10,464EURRoyal Bank Of Canada90,0002021/1/4USD105,3305,375EURHSBC Bank Plc111,0002021/3/29USD135,826974INRBNP Paribas SA19,009,0002021/2/9USD253,2685,756JPYStandard Chartered Bank50,000,0002021/1/4USD483,1741,111JPYStandard Chartered Bank32,000,0002021/1/4USD309,231711KRWBNP Paribas SA121,770,0002021/1/4USD104,1947,902KRWHSBC Bank Plc121,770,0002021/1/4USD111,921175KRWHSBC Bank Plc150,000,0002021/3/29USD136,3141,617SEKBNP Paribas SA987,0002021/1/4USD109,53711,043SEKRoyal Bank Of Canada1,124,0002021/3/29USD136,0901,351SGDNational Australia Bank Ltd.142,0002021/1/4USD103,5723,784SGDNational Australia Bank Ltd.181,0002021/3/29USD136,117737USDBNP Paribas SA111,9212021/1/4KRW121,770,000(175)USDHSBC Bank Plc109,9222021/1/4EUR90,000(783)USDHSBC Bank Plc110,6502021/1/4KRW121,770,000(1,446)USDNational Australia Bank Ltd.106,7752021/1/4SGD142,000(581)USDRoyal Bank Of Canada119,3892021/1/4SEK987,000(1,191)$46,8242020年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYStandard Chartered Bank408,682,1092021/1/28USD3,936,415$23,0862020年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益(損)BRLStandard Chartered Bank116,694,7142021/1/28USD22,609,889$(80,674)2020年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYStandard Chartered Bank31,206,8542021/1/28USD4,768,695$2,382IDRStandard Chartered Bank67,715,267,5702021/1/28USD4,766,71142,383INRStandard Chartered Bank353,057,7622021/1/28USD4,764,82539,732$84,497e border="0" style="width:242.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンSEK-スウェーデン・クローネSGD-シンガポール・ドルUSD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月4日現在2022年7月4日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン93,150,840,71545,701,662,537流動資産合計93,150,840,71545,701,662,537資産合計93,150,840,71545,701,662,537負債の部流動負債未払解約金57,201,000-流動負債合計57,201,000-負債合計57,201,000-純資産の部元本等元本※192,898,507,73745,611,471,831剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)195,131,97890,190,706元本等合計93,093,639,71545,701,662,537純資産合計93,093,639,71545,701,662,537負債純資産合計93,150,840,71545,701,662,537e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年1月5日 至 2022年7月4日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月4日現在2022年7月4日現在1.※1期首2021年7月6日2022年1月5日期首元本額91,547,136,904円92,898,507,737円期中追加設定元本額21,236,089,574円46,858,412,213円期中一部解約元本額19,884,718,741円94,145,448,119円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)736,974,235円113,277,933円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,377,158,826円8,387,183,777円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,065,586,282円1,754,209,036円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)21,505円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)290円9,980,330円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円1,203,013円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ907,909,838円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,364,886,518円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)66,013,931,447円4,504,108,163円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)678,845,270円15,383,978,267円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,259,200,373円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円5,578,348,775円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計92,898,507,737円45,611,471,831円2.期末日における受益権の総数92,898,507,737口45,611,471,831口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年1月5日 至 2022年7月4日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年1月5日 至 2022年7月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年1月4日現在2022年7月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月4日現在2022年7月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月4日現在2022年7月4日現在1口当たり純資産額1.0021円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,021円)(10,020円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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