流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/03/28 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/03/28 9:03

#3 附属明細表（連結）

･ｸﾚｼﾞｯﾄ
･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額CDX.NA.HY.37Sell5.000%12/20/2026Goldman Sachs Group, Inc.292.30USD1,095,000$105,887$(3,726)$102,161iTraxx Europe Crossover Series 36Sell5.000%12/20/2026Merrill Lynch International251.80EUR1,450,000203,212(5,355)197,857$309,099$(9,081)$300,018e border="0" style="width:125.02%;border-collapse:collapse">2021年12月30日現在の OTC トータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0. 0%)通貨取引相手想定元本参照指数金利満期日支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額USDJP Morgan Chase N.A.1,470,000iBoxx USD Liquid Lev LoansUSD 3-Month LIBOR6/20/2022$-$2,855$2,855$-$2,855$2,855e border="0" style="width:408.0pt;border-collapse:collapse">2021年12月30日現在の先物取引建玉(純資産の0. 1%)ポジション銘柄限月枚数評価損益LongUS 10 Year Note March 202203/202223$34,680ShortUS 10 Year Ultra Note March 202203/2022(6)(12,844)ShortUS 5 Year Note March 202203/2022(4)(1,563)LongUS Treasury Long Bond March 202203/202234,500ShortUS Ultra Long Bond March 202203/2022(1)(2,281)$22,492e border="0" style="width:502.0pt;border-collapse:collapse">2021年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価損益JPYStandard Chartered Bank38,000,00001/04/2022USD332,407$(2,414)2021年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価損益JPYStandard Chartered Bank168,127,78901/27/2022USD1,480,418$(20,126)JPYStandard Chartered Bank4,572,28001/27/2022USD40,348(635)USDStandard Chartered Bank16,73301/27/2022JPY1,900,293228USDStandard Chartered Bank16,26501/27/2022JPY1,854,939153$(20,380)2021年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価損益BRLStandard Chartered Bank79,334,41901/27/2022USD14,060,610$62,756BRLStandard Chartered Bank1,283,49001/27/2022USD224,8783,613BRLStandard Chartered Bank1,105,41001/27/2022USD192,1314,657USDStandard Chartered Bank363,70001/27/2022BRL2,105,236(11,080)USDStandard Chartered Bank329,40501/27/2022BRL1,896,663(8,245)$51,7012021年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価損益CNYStandard Chartered Bank17,563,89501/27/2022USD2,749,649$(1,377)CNYStandard Chartered Bank101,85401/27/2022USD15,9371IDRStandard Chartered Bank39,209,017,66801/27/2022USD2,728,97015,870IDRStandard Chartered Bank509,619,10501/27/2022USD35,501175INRStandard Chartered Bank204,456,71901/27/2022USD2,688,39052,498INRStandard Chartered Bank5,741,45801/27/2022USD75,4601,509USDStandard Chartered Bank60,57801/27/2022CNY388,517(214)USDStandard Chartered Bank34,13001/27/2022CNY218,613(78)USDStandard Chartered Bank28,85101/27/2022CNY184,834(71)USDStandard Chartered Bank28,14301/27/2022IDR405,447,770(241)USDStandard Chartered Bank60,49301/27/2022IDR871,965,885(549)USDStandard Chartered Bank33,54001/27/2022IDR480,238,244(80)USDStandard Chartered Bank28,98501/27/2022INR2,219,987(775)USDStandard Chartered Bank60,38001/27/2022INR4,613,326(1,465)USDStandard Chartered Bank34,12201/27/2022INR2,595,092(667)$64,536e border="0" style="width:216.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		45,701,662,537	48,986,614,672

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月4日現在2023年1月4日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン45,701,662,53748,986,614,672流動資産合計45,701,662,53748,986,614,672資産合計45,701,662,53748,986,614,672負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※145,611,471,83148,903,421,777剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)90,190,70683,192,895元本等合計45,701,662,53748,986,614,672純資産合計45,701,662,53748,986,614,672負債純資産合計45,701,662,53748,986,614,672e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月5日 至 2023年1月4日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月4日現在2023年1月4日現在1.※1期首2022年1月5日2022年7月5日期首元本額92,898,507,737円45,611,471,831円期中追加設定元本額46,858,412,213円57,246,361,543円期中一部解約元本額94,145,448,119円53,954,411,597円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)113,277,933円3,974,859,681円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)8,387,183,777円11,319,635,473円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,754,209,036円3,032,003,845円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,518,511円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)9,980,330円9,980,330円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,203,013円-円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ1,506,712,234円1,486,750,161円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,364,886,518円8,265,056,229円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)4,504,108,163円-円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)15,383,978,267円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)5,578,348,775円20,807,552,273円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計45,611,471,831円48,903,421,777円2.期末日における受益権の総数45,611,471,831口48,903,421,777口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月5日 至 2023年1月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月4日現在2023年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月4日現在2023年1月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月4日現在2023年1月4日現在1口当たり純資産額1.0020円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,020円)(10,017円)附属明細表

2023/03/28 9:03