剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成30年3月8日至平成30年9月7日	当 期自平成30年9月8日至平成31年3月7日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,416	△2,568,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△288,600,795	△274,158,235
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,538,546	37,333,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,538,546	37,333,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,827,074	18,374,474
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,827,074	18,374,474
分配金		※134,956,372	※124,839,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△274,158,235	△308,454,336

2019/05/31 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,960	14,334	41,004
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△13,261	△13,261	△13,261
	当期純利益	-	-	-	11,533	11,533	11,533
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△13,261
	当期純利益	-	-	11,533

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/05/31 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月23日定時株主総会	普通株式	13,261	5,084	平成28年3月31日	平成28年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日平成28年6月23日

2019/05/31 9:06

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年9月7日現在当 期 平成31年3月7日現在1.※1期首元本額1,072,650,125円897,953,633円期中追加設定元本額56,550,088円47,334,800円期中一部解約元本額231,246,580円105,537,820円2.特定期間末日における受益権の総数897,953,633口839,750,613口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は274,158,235円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は308,454,336円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日	当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成30年3月8日 至平成30年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,304,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,336,801円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,641,455円(1万口当たり451.60円)であり、うち6,196,810円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年9月8日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,046,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,181,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は29,227,693円(1万口当たり329.41円)であり、うち5,323,605円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月10日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,023,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,826,847円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,850,299円(1万口当たり431.18円)であり、うち6,101,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年10月10日 至平成30年11月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,390,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,763,022円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,153,931円(1万口当たり307.88円)であり、うち5,291,704円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月8日 至平成30年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,584,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,352,484円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,937,404円(1万口当たり416.76円)であり、うち6,037,614円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年11月8日 至平成30年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,034,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,754,083円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,788,167円(1万口当たり282.48円)であり、うち5,265,025円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年6月8日 至平成30年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,648,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,801,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,450,134円(1万口当たり395.47円)であり、うち5,681,914円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年12月8日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,197,265円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,990,144円(1万口当たり254.86円)であり、うち3,019,854円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成30年7月10日 至平成30年8月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,811,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,095,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,906,565円(1万口当たり377.34円)であり、うち5,550,404円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成31年1月8日 至平成31年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,044,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,848,889円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,893,689円(1万口当たり255.43円)であり、うち2,999,901円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成30年8月8日 至平成30年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,384,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,497,064円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,881,560円(1万口当たり355.05円)であり、うち5,387,721円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成31年2月8日 至平成31年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,706,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,468,510円)及び分配準備積立金(43,874円)より分配対象額は21,218,927円(1万口当たり252.68円)であり、うち2,939,127円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日※1分配金の計算過程(自平成30年3月8日 至平成30年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,304,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,336,801円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,641,455円(1万口当たり451.60円)であり、うち6,196,810円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年9月8日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,046,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,181,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は29,227,693円(1万口当たり329.41円)であり、うち5,323,605円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年4月10日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,023,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,826,847円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,850,299円(1万口当たり431.18円)であり、うち6,101,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年10月10日 至平成30年11月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,390,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,763,022円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,153,931円(1万口当たり307.88円)であり、うち5,291,704円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年5月8日 至平成30年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,584,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,352,484円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,937,404円(1万口当たり416.76円)であり、うち6,037,614円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年11月8日 至平成30年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,034,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,754,083円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,788,167円(1万口当たり282.48円)であり、うち5,265,025円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年6月8日 至平成30年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,648,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,801,675円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,450,134円(1万口当たり395.47円)であり、うち5,681,914円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年12月8日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,792,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,197,265円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,990,144円(1万口当たり254.86円)であり、うち3,019,854円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自平成30年7月10日 至平成30年8月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,811,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,095,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,906,565円(1万口当たり377.34円)であり、うち5,550,404円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成31年1月8日 至平成31年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,044,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,848,889円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,893,689円(1万口当たり255.43円)であり、うち2,999,901円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自平成30年8月8日 至平成30年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,384,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,497,064円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,881,560円(1万口当たり355.05円)であり、うち5,387,721円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成31年2月8日 至平成31年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,706,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,468,510円)及び分配準備積立金(43,874円)より分配対象額は21,218,927円(1万口当たり252.68円)であり、うち2,939,127円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年9月7日現在当 期 平成31年3月7日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△4,794,975△3,579,654親投資信託受益証券00合計△4,794,975△3,579,654e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 平成30年9月7日現在当 期 平成31年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年9月7日現在当 期 平成31年3月7日現在1口当たり純資産額0.6947円0.6327円(1万口当たり純資産額)(6,947円)(6,327円)

2019/05/31 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				12,231					13,370
				利益剰余金合計					12,606					13,744

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

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#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:437.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額CROCI Buy-Write Index* - トータル・リターン・スワップ8,938,285102.29%\89,179,907,486ストラクチャード商品計 (簿価 \89,677,904,378)89,179,907,486投資資産計 (簿価 \89,677,904,378)102.29%\89,179,907,486*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してCROCI Buy-Write Indexと同様のエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:356.65pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDDeutsche Bank A.G.43,599,2732018/3/29USD(34,185,318)\(21,931,606)(0.03)%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLDeutsche Bank A.G.2,266,591,1502018/3/29USD(698,243,245)\(292,758,823)(0.34)%日本円・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYDeutsche Bank A.G.778,115,7402018/3/30USD(7,289,291)\2,277,7700.00%通貨セレクト・クラス為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合CNYDeutsche Bank A.G.3,301,7672018/3/30USD(522,591)\(215,616)(0.00)%IDRDeutsche Bank A.G.7,496,885,8092018/3/29USD(549,390)(625,619)(0.00)%INRDeutsche Bank A.G.37,492,4752018/3/28USD(576,190)(356,884)(0.00)%MXNDeutsche Bank A.G.10,299,6032018/3/28USD(549,390)(575,906)(0.00)%RUBDeutsche Bank A.G.30,833,7472018/3/30USD(549,390)(362,724)(0.00)%TRYDeutsche Bank A.G.2,303,9972018/3/30USD(602,989)(258,959)(0.00)%合計\(2,395,708)(0.00)%e border="0" style="width:176.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルCNY人民元IDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーJPY日本円MXNメキシコ・ペソRUBロシア・ルーブルTRYトルコ・リラUSD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	87,498,081,898	77,635,863,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,598,402,121	1,385,937,534

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月7日現在平成31年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託2,134,548,511-コール・ローン86,212,312,58180,021,838,881国債証券-350,004,550現先取引勘定999,998,465999,998,465流動資産合計89,346,859,55781,371,841,896資産合計89,346,859,55781,371,841,896負債の部流動負債未払金-350,004,550未払解約金250,000,0002,000,000,000その他未払費用375,53835,959流動負債合計250,375,5382,350,040,509負債合計250,375,5382,350,040,509純資産の部元本等元本※187,498,081,89877,635,863,853剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,598,402,1211,385,937,534元本等合計89,096,484,01979,021,801,387純資産合計89,096,484,01979,021,801,387負債純資産合計89,346,859,55781,371,841,896e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月7日現在平成31年3月7日現在1.※1期首平成30年3月8日平成30年9月8日期首元本額44,339,396,095円87,498,081,898円期中追加設定元本額158,614,891,561円79,209,175,024円期中一部解約元本額115,456,205,758円89,071,393,069円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)-円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)-円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード1,233,429円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-213,656,268円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)-円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)-円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)-円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円337,885円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ3,889,940,880円3,984,798,482円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円317,088,630円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円13,743,005,794円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ40,782,334,524円20,633,634,615円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ25,820,683,778円35,857,525,401円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,602,213,554円2,975,861,155円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)4,090,590円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ87,735,614円90,117,877円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)3,022,685円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ1,747,902円980,367円DCスマート・アロケーション・Dガード87,401円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計87,498,081,898円77,635,863,853円2.期末日における受益権の総数87,498,081,898口77,635,863,853口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年9月7日現在平成31年3月7日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券-0合計-0(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年9月7日まで、及び平成30年12月11日から平成31年3月7日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年9月7日現在平成31年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月7日現在平成31年3月7日現在1口当たり純資産額1.0183円1.0179円(1万口当たり純資産額)(10,183円)(10,179円)附属明細表

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