有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成27年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,729,339,932
株式	1,488,467,300
国債証券	4,000,081,000
未収入金	63,066,668
未収配当金	4,139,800
未収利息	2,737
流動資産合計	7,285,097,437
資産合計	7,285,097,437
負債の部
流動負債
未払金	325,970,218
未払解約金	941,443
流動負債合計	326,911,661
負債合計	326,911,661
純資産の部
元本等
元本	4,957,155,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,001,030,475
元本等合計	6,958,185,776
純資産合計	6,958,185,776
負債純資産合計	7,285,097,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,957,155,301口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4037円
		(1万口当たり純資産額)	(14,037円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月26日
期首元本額	33,000,603,251円
期中追加設定元本額	4,293,105,832円
期中一部解約元本額	32,336,553,782円
期末元本額	4,957,155,301円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	1,437,888,964円
ART テクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)	48,750,581円
ART テクニカル運用日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,470,515,756円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	27,534,528
国債証券	85,000
合計	27,619,528

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	20,000	3,496.00	69,920,000
日清製粉グループ本社	36,500	1,945.00	70,992,500
東レ	57,000	1,134.00	64,638,000
王子ホールディングス	40,000	562.00	22,480,000
昭和電工	416,000	160.00	66,560,000
日本曹達	27,000	753.00	20,331,000
住友大阪セメント	126,000	498.00	62,748,000
TOTO	15,000	4,345.00	65,175,000
SUMCO	46,800	1,377.00	64,443,600
東洋製罐グループホールディングス	11,100	2,423.00	26,895,300
日立造船	96,000	687.00	65,952,000
日清紡ホールディングス	16,000	1,540.00	24,640,000
富士電機	120,000	557.00	66,840,000
安川電機	42,200	1,634.00	68,954,800
アルプス電気	16,000	4,000.00	64,000,000
アドバンテスト	36,300	1,134.00	41,164,200
カシオ計算機	25,900	2,647.00	68,557,300
SCREENホールディングス	81,000	889.00	72,009,000
マツダ	26,000	2,551.00	66,326,000
ニコン	54,700	1,650.00	90,255,000
シチズンホールディングス	71,000	925.00	65,675,000
東武鉄道	110,000	597.00	65,670,000
京王電鉄	64,000	1,016.00	65,024,000
東日本旅客鉄道	5,400	12,015.00	64,881,000
伊藤忠商事	41,400	1,554.00	64,335,600
合 計	1,601,300		1,488,467,300

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第555回国庫短期証券	2,500,000,000	2,500,000,000
	第563回国庫短期証券	1,500,000,000	1,500,081,000
合計		4,000,000,000	4,000,081,000

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。