有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	2021年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	421,882,778
株式	209,123,750
未収入金	14,401,518
未収配当金	5,297,402
流動資産合計	650,705,448
資産合計	650,705,448
負債の部
流動負債
未払金	5,464,002
未払解約金	448,675
未払利息	741
流動負債合計	5,913,418
負債合計	5,913,418
純資産の部
元本等
元本	527,009,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,782,757
元本等合計	644,792,030
純資産合計	644,792,030
負債純資産合計	650,705,448

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		527,009,273口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2235円
		(1万口当たり純資産額)	(12,235円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月26日
期首元本額	564,594,160円
期中追加設定元本額	24,437,589円
期中一部解約元本額	62,022,476円
期末元本額	527,009,273円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	527,009,273円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	987,150
合計	987,150

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	3,400	974.00	3,311,600
大成建設	800	3,560.00	2,848,000
大林組	3,000	895.00	2,685,000
日揮ホールディングス	8,200	1,060.00	8,692,000
味の素	800	3,436.00	2,748,800
日本たばこ産業	1,200	2,296.50	2,755,800
日産化学	800	7,120.00	5,696,000
トクヤマ	1,400	1,902.00	2,662,800
デンカ	800	3,510.00	2,808,000
花王	400	6,177.00	2,470,800
エーザイ	300	7,194.00	2,158,200
第一三共	1,900	3,035.00	5,766,500
出光興産	1,000	3,020.00	3,020,000
AGC	1,000	5,720.00	5,720,000
日本碍子	3,000	1,962.00	5,886,000
神戸製鋼所	4,300	598.00	2,571,400
大平洋金属	1,400	2,245.00	3,143,000
日本軽金属ホールディングス	1,600	1,763.00	2,820,800
三井金属鉱業	900	3,100.00	2,790,000
三菱マテリアル	1,300	2,084.00	2,709,200
住友金属鉱山	1,300	4,495.00	5,843,500
オークマ	1,000	5,250.00	5,250,000
小松製作所	2,000	2,842.00	5,684,000
富士電機	1,000	6,100.00	6,100,000
オムロン	500	11,115.00	5,557,500
ソニーグループ	600	14,260.00	8,556,000
TDK	1,300	4,725.00	6,142,500
横河電機	1,300	2,241.00	2,913,300
キーエンス	100	72,130.00	7,213,000
京セラ	1,200	7,085.00	8,502,000
太陽誘電	400	6,730.00	2,692,000
村田製作所	300	8,750.00	2,625,000
SCREENホールディングス	500	11,670.00	5,835,000
キヤノン	1,000	2,645.00	2,645,000
東京エレクトロン	100	62,280.00	6,228,000
日産自動車	9,000	639.30	5,753,700
三菱自動車工業	7,800	422.00	3,291,600
マツダ	5,400	1,050.00	5,670,000
ヤマハ発動機	1,800	3,080.00	5,544,000
ネクソン	4,400	2,450.00	10,780,000
ソフトバンクグループ	1,300	6,683.00	8,687,900
伊藤忠商事	900	3,446.00	3,101,400
J.フロント リテイリング	5,400	1,018.00	5,497,200
セブン&アイ・ホールディングス	600	4,817.00	2,890,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500	634.90	2,857,050
合 計	91,200		209,123,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。