有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/26-2022/11/25)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	454,890,532
株式	149,309,990
未収入金	5,214,409
未収配当金	1,387,800
流動資産合計	610,802,731
資産合計	610,802,731
負債の部
流動負債
未払金	33,193,805
未払解約金	49,018
未払利息	1,174
流動負債合計	33,243,997
負債合計	33,243,997
純資産の部
元本等
元本	488,658,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,900,670
元本等合計	577,558,734
純資産合計	577,558,734
負債純資産合計	610,802,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		488,658,064口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1819円
		(1万口当たり純資産額)	(11,819円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月26日
期首元本額	527,009,273円
期中追加設定元本額	27,681,940円
期中一部解約元本額	66,033,149円
期末元本額	488,658,064円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	488,658,064円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,484,061
合計	3,484,061

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	1,700	1,564.00	2,658,800
鹿島建設	3,200	1,587.00	5,078,400
サッポロホールディングス	700	3,590.00	2,513,000
味の素	1,200	4,310.00	5,172,000
ニチレイ	900	2,843.00	2,558,700
日本たばこ産業	1,800	2,831.50	5,096,700
日本製紙	5,400	976.00	5,270,400
信越化学工業	300	17,800.00	5,340,000
三菱ケミカルグループ	7,100	736.10	5,226,310
資生堂	500	5,796.00	2,898,000
住友ファーマ	7,400	1,096.00	8,110,400
中外製薬	700	3,631.00	2,541,700
エーザイ	300	9,468.00	2,840,400
住友大阪セメント	800	3,315.00	2,652,000
東邦亜鉛	1,200	2,188.00	2,625,600
住友金属鉱山	600	4,643.00	2,785,800
DOWAホールディングス	500	4,530.00	2,265,000
コニカミノルタ	4,600	569.00	2,617,400
パナソニック ホールディングス	6,100	1,286.00	7,844,600
ソニーグループ	400	11,600.00	4,640,000
太陽誘電	1,200	4,530.00	5,436,000
SCREENホールディングス	600	9,190.00	5,514,000
川崎重工業	900	2,888.00	2,599,200
ヤマハ発動機	700	3,360.00	2,352,000
任天堂	400	5,959.00	2,383,600
Zホールディングス	6,600	374.80	2,473,680
エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	2,129.00	2,554,800
ソフトバンクグループ	400	6,079.00	2,431,600
伊藤忠商事	600	4,360.00	2,616,000
豊田通商	500	5,190.00	2,595,000
三井物産	700	4,053.00	2,837,100
住友商事	1,400	2,303.50	3,224,900
しずおかフィナンシャルグループ	2,700	991.00	2,675,700
三井住友フィナンシャルグループ	600	4,784.00	2,870,400
大和証券グループ本社	8,500	623.00	5,295,500
住友不動産	1,400	3,776.00	5,286,400
ディー・エヌ・エー	2,700	1,907.00	5,148,900
楽天グループ	11,600	661.00	7,667,600
日本郵政	2,400	1,088.50	2,612,400
合 計	90,500		149,309,990

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。