有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/28-2024/11/25)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	2024年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,114,585
株式	142,138,420
国債証券	299,829,900
未収入金	2,356,345
未収配当金	883,850
未収利息	687
流動資産合計	561,323,787
資産合計	561,323,787
負債の部
流動負債
未払金	14,161,380
未払解約金	7,437,209
流動負債合計	21,598,589
負債合計	21,598,589
純資産の部
元本等
元本	403,996,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,728,640
元本等合計	539,725,198
純資産合計	539,725,198
負債純資産合計	561,323,787

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		403,996,558口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3360円
		(1万口当たり純資産額)	(13,360円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月28日
期首元本額	466,588,807円
期中追加設定元本額	25,028,169円
期中一部解約元本額	87,620,418円
期末元本額	403,996,558円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	403,996,558円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,827,007
国債証券	30,200
合計	2,857,207

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
清水建設	2,000	1,154.00	2,308,000
日清製粉グループ本社	1,400	1,811.00	2,535,400
旭化成	2,200	1,100.00	2,420,000
東海カーボン	5,100	925.10	4,718,010
日本碍子	1,200	2,023.50	2,428,200
古河電気工業	400	6,408.00	2,563,200
フジクラ	500	5,640.00	2,820,000
日本製鋼所	700	6,544.00	4,580,800
荏原製作所	3,300	2,268.50	7,486,050
IHI	600	8,313.00	4,987,800
コニカミノルタ	7,500	685.00	5,137,500
日立製作所	1,200	3,814.00	4,576,800
三菱電機	900	2,626.00	2,363,400
富士電機	300	8,733.00	2,619,900
セイコーエプソン	1,800	2,726.50	4,907,700
パナソニック ホールディングス	3,700	1,536.00	5,683,200
アドバンテスト	600	9,232.00	5,539,200
日産自動車	6,000	406.90	2,441,400
ニコン	2,700	1,862.00	5,027,400
大日本印刷	1,800	2,330.00	4,194,000
東京瓦斯	500	4,466.00	2,233,000
東武鉄道	2,800	2,605.50	7,295,400
京王電鉄	600	4,070.00	2,442,000
京成電鉄	1,100	4,370.00	4,807,000
西日本旅客鉄道	1,700	2,802.00	4,763,400
ヤマトホールディングス	4,400	1,777.50	7,821,000
商船三井	900	5,430.00	4,887,000
日本電信電話	16,700	154.80	2,585,160
しずおかフィナンシャルグループ	1,900	1,369.50	2,602,050
SOMPOホールディングス	1,400	3,949.00	5,528,600
東京建物	1,900	2,670.50	5,073,950
ディー・エヌ・エー	1,100	2,445.50	2,690,050
電通グループ	2,000	3,786.00	7,572,000
日本郵政	1,700	1,470.50	2,499,850
合 計	82,600		142,138,420

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第1220回国庫短期証券	300,000,000	299,829,900
合計		300,000,000	299,829,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。