有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	2019年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	241,789,606
株式	464,698,190
未収入金	71,241,205
未収配当金	4,986,020
流動資産合計	782,715,021
資産合計	782,715,021
負債の部
流動負債
未払金	17,101,844
未払解約金	1,155,287
未払利息	244
その他未払費用	15
流動負債合計	18,257,390
負債合計	18,257,390
純資産の部
元本等
元本	609,533,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,923,996
元本等合計	764,457,631
純資産合計	764,457,631
負債純資産合計	782,715,021

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		609,533,635口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2542円
		(1万口当たり純資産額)	(12,542円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月27日
期首元本額	4,014,631,677円
期中追加設定元本額	38,275,829円
期中一部解約元本額	3,443,373,871円
期末元本額	609,533,635円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	609,533,635円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,611,412
合計	10,611,412

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
マルハニチロ	3,500	2,897.00	10,139,500
国際石油開発帝石	3,300	1,058.00	3,491,400
大成建設	800	4,355.00	3,484,000
長谷工コーポレーション	2,400	1,405.00	3,372,000
明治ホールディングス	400	7,540.00	3,016,000
日本ハム	700	4,695.00	3,286,500
キリンホールディングス	1,400	2,497.50	3,496,500
日本たばこ産業	2,900	2,480.00	7,192,000
東洋紡	2,100	1,620.00	3,402,000
帝人	1,600	2,069.00	3,310,400
日本製紙	1,800	1,896.00	3,412,800
クラレ	2,400	1,317.00	3,160,800
昭和電工	1,200	3,085.00	3,702,000
東ソー	2,300	1,611.00	3,705,300
DIC	1,100	2,993.00	3,292,300
日東電工	600	6,190.00	3,714,000
協和キリン	3,000	2,300.00	6,900,000
大日本住友製薬	5,500	2,018.00	11,099,000
塩野義製薬	1,100	6,541.00	7,195,100
中外製薬	400	9,432.00	3,772,800
エーザイ	1,200	7,944.00	9,532,800
横浜ゴム	1,400	2,269.00	3,176,600
太平洋セメント	3,300	3,240.00	10,692,000
東海カーボン	3,100	1,081.00	3,351,100
TOTO	1,500	4,735.00	7,102,500
日本碍子	3,800	1,830.00	6,954,000
神戸製鋼所	11,200	567.00	6,350,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,400	1,342.00	9,930,800
日本軽金属ホールディングス	15,000	225.00	3,375,000
三井金属鉱業	1,100	2,772.00	3,049,200
東邦亜鉛	3,000	2,099.00	6,297,000
DOWAホールディングス	2,600	3,950.00	10,270,000
住友電気工業	6,800	1,548.00	10,526,400
SUMCO	1,900	1,691.00	3,212,900
東洋製罐グループホールディングス	1,800	1,921.00	3,457,800
日本製鋼所	2,900	2,331.00	6,759,900
小松製作所	1,300	2,609.00	3,391,700
日立建機	3,600	2,793.00	10,054,800
日本精工	3,400	1,065.00	3,621,000
ジェイテクト	2,600	1,382.00	3,593,200
日立造船	17,200	417.00	7,172,400
日清紡ホールディングス	3,900	980.00	3,822,000
ミネベアミツミ	6,500	2,122.00	13,793,000
オムロン	500	6,550.00	3,275,000
富士通	700	9,795.00	6,856,500
パナソニック	10,100	967.70	9,773,770
ソニー	500	6,713.00	3,356,500
TDK	300	11,240.00	3,372,000
アルプスアルパイン	3,000	2,428.00	7,284,000
カシオ計算機	2,000	2,061.00	4,122,000
京セラ	1,000	7,276.00	7,276,000
リコー	6,500	1,125.00	7,312,500
日産自動車	14,600	674.40	9,846,240
いすゞ自動車	8,100	1,303.00	10,554,300
日野自動車	3,400	1,063.00	3,614,200
三菱自動車工業	6,800	483.00	3,284,400
スズキ	1,400	4,852.00	6,792,800
ヤマハ発動機	4,700	2,278.00	10,706,600
テルモ	900	3,813.00	3,431,700
オリンパス	2,000	1,696.50	3,393,000
ヤマハ	600	6,040.00	3,624,000
中部電力	2,000	1,530.50	3,061,000
日本通運	1,000	6,830.00	6,830,000
ヤマトホールディングス	3,600	1,843.00	6,634,800
日本郵船	3,400	1,898.00	6,453,200
ANAホールディングス	900	3,745.00	3,370,500
Zホールディングス	8,200	392.00	3,214,400
KDDI	2,200	3,156.00	6,943,200
ソフトバンクグループ	800	4,248.00	3,398,400
伊藤忠商事	3,000	2,426.00	7,278,000
丸紅	8,500	805.20	6,844,200
三越伊勢丹ホールディングス	3,400	998.00	3,393,200
イオン	3,200	2,266.00	7,251,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,900	577.20	3,405,480
三井住友フィナンシャルグループ	900	4,002.00	3,601,800
千葉銀行	5,600	628.00	3,516,800
ふくおかフィナンシャルグループ	1,700	2,066.00	3,512,200
みずほフィナンシャルグループ	20,000	169.70	3,394,000
SOMPOホールディングス	800	4,319.00	3,455,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900	3,536.00	6,718,400
東京海上ホールディングス	1,200	5,943.00	7,131,600
クレディセゾン	2,000	1,834.00	3,668,000
東急不動産ホールディングス	4,600	717.00	3,298,200
住友不動産	800	3,865.00	3,092,000
電通	900	4,140.00	3,726,000
合 計	298,600		464,698,190

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。