有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,222,357,521	1,795,002,943
特定2期	422,367,096	1,734,922,965
特定3期	324,202,787	2,138,157,052
特定4期	81,088,965	335,696,453
特定5期	58,389,128	199,514,908
特定6期	53,514,287	200,099,698
特定7期	169,738,457	140,386,654
特定8期	58,614,240	181,166,578

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,633,451,882	239,990,580
特定2期	29,011,696	412,843,308
特定3期	29,145,067	624,175,291
特定4期	1,435,040	74,160,455
特定5期	1,341,432	66,633,325
特定6期	1,306,426	88,393,159
特定7期	711,363	49,611,913
特定8期	2,994,927	15,990,453

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,485,521,783	644,588,600
特定2期	72,083,627	847,456,087
特定3期	58,652,916	710,431,520
特定4期	10,796,201	150,307,242
特定5期	17,772,480	21,389,461
特定6期	19,066,258	117,414,219
特定7期	97,735,976	91,736,457
特定8期	67,555,877	103,917,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	183,458,820,000	48.27
地方債証券	日本	2,029,721,000	0.53
特殊債券	日本	29,182,658,630	7.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,380,801,076	43.52
合計(純資産総額)		380,052,000,706	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)」、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)」および「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス)」は、それぞれ「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。

平成28年1月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB	1,408	319,762.55	110,422,500	6.000	2024/8/15	21.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB	1,225	347,370.47	104,365,343	6.000	2018/8/15	20.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY23 SERIES NTNB	1,310	317,952.89	102,155,414	6.000	2023/5/15	19.59
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB	952	285,119.03	66,571,827	6.000	2050/8/15	12.76
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB	828	282,745.03	57,418,605	6.000	2045/5/15	11.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY55 SERIES NTNB	325	280,299.95	22,342,600	6.000	2055/5/15	4.28
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY19 SERIES NTNB	252	340,022.90	21,015,321	6.000	2019/5/15	4.03
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY17 SERIES NTNB	218	346,045.98	18,501,955	6.000	2017/5/15	3.55
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB	194	348,316.40	16,573,071	6.000	2016/8/15	3.18
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB	29	306,622.29	2,180,866	6.000	2030/8/15	0.42

(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.29	30,089,100,000	0.400	2016/9/20	7.92
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.23	30,070,200,000	0.300	2016/9/20	7.91
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.01	23,004,370,000	0.100	2016/3/15	6.05
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,700,000	―	2016/4/7	5.26
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.78	15,117,900,000	2.000	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.74	15,112,200,000	1.900	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.08	15,012,900,000	0.600	2016/3/20	3.95
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.26	10,026,500,000	2.000	2016/3/20	2.64
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.14	10,014,000,000	0.300	2016/6/20	2.63
日本	国債証券	第567回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,000,000	―	2016/2/8	2.63
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,099,000,000	102.04	6,223,761,020	101.81	6,209,635,860	1.800	2017/2/28	1.63
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.71	5,035,750,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.17	5,008,950,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	99.98	3,099,442,000	0.100	2017/1/20	0.82
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,923,000,000	101.51	2,967,246,090	101.41	2,964,477,370	1.700	2016/12/21	0.78
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,839,000,000	101.86	1,873,279,710	101.68	1,869,950,370	1.800	2017/1/31	0.49
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.67	1,248,519,880	1.800	2017/1/25	0.33
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.56	1,015,620,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,001,000,000	101.54	1,016,425,410	101.44	1,015,454,440	1.700	2016/12/28	0.27
日本	特殊債券	第197回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.04	900,423,000	99.99	899,955,000	0.100	2016/8/8	0.24
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	838,000,000	101.86	853,652,360	101.65	851,877,280	1.800	2017/1/24	0.22
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	823,000,000	101.91	838,789,330	101.78	837,674,090	1.800	2017/2/20	0.22
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.24	801,928,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	700,000,000	101.56	710,962,000	101.52	710,654,000	1.790	2016/12/20	0.19
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	500,000,000	101.86	509,326,000	101.66	508,305,000	1.800	2017/1/25	0.13
日本	特殊債券	第156回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.28	501,445,000	100.18	500,910,000	0.300	2017/1/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.65	484,164,980	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	472,000,000	101.87	480,859,480	101.65	479,797,440	1.800	2017/1/23	0.13
日本	特殊債券	第4回政府保証西日本高速道路債券	426,000,000	101.54	432,585,960	101.40	431,989,560	1.700	2016/12/19	0.11
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.07	300,228,000	99.96	299,907,000	0.093	2017/2/24	0.08

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	48.27
地方債証券	0.53
特殊債券	7.68
合計	56.48

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。