資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

h.格付の取得に要する費用
i.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
j.受益権の上場に係る費用

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※ 日経平均カバードコール・インデックスについて
日経平均カバードコール・インデックスは、日経平均株価(日経平均)を原資産として、1ヵ月ごとに新しく期近のコール・オプション(大阪証券取引所オプション市場)を売り建てる「カバードコール戦略」を行なった場合の収益を表すようにモデル化されています。具体的には、各限月の取引最終日翌日(SQ日)にコール・オプションを清算するとともに、原資産である日経平均より5%高いところの権利行使価格で、新たに直近限月となったコール・オプションを売り、そのプレミアムを理論上再投資した形となっています。
正 称:日経平均カバードコール・インデックス

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
・平成26年4月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託の総ファンド数は67本であり、当該ファンドの純資産総額の合計は336,153百万円です。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	43	275,082
単位型株式投資信託	16	57,036
単位型公社債投資信託	8	4,035
合計	67	336,153

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#5 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記により計算した額とします。
信託財産の純資産総額に年10,000分の30.24(消費税込)以内の率を乗じて得た額

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#6 投資リスク（連結）

当ファンドは、主として指数連動有価証券に投資します。投資する指数連動有価証券の発行体または保証人の財務状況又は信用状況の悪化等により、指数連動有価証券の価格が下落し、ファンドが損失を被ることがあります。当該発行体について債務不履行や支払遅延が生じた場合には、一時的に基準価額の算出が困難となったり、算出ができたとしてもその価格が大きく下落したりすることがあります(指数連動有価証券の価格がゼロになることもあります)。
ファンドは、指数連動有価証券に投資するにあたり一つの発行体が発行する指数連動有価証券へ集中して投資することがあります。その際、その投資比率が純資産総額に対しほぼ100%となることがあります。日経平均株価を構成する銘柄は225を数え、そのうちの一つの銘柄の株価が下落しても日経平均株価全体に対する影響は限定的です。すなわち、株価変動リスクに関しては個別企業の株価リスクは分散されております。これとは対照的に、指数連動有価証券の発行体の信用リスクにつきましては、そのリスクが一の発行体に集中することがあることに、十分ご留意ください。
④ 金利変動リスク

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#7 投資制限（連結）

な投資制限
a.外貨建資産への投資は行ないません。
b.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
c.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。2014/07/25 9:13

#8 投資対象（連結）

資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#9 投資方針（連結）

b.投資を行なう指数連動有価証券が公社債の場合、原則としてA以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
c.投資を行なう指数連動有価証券の選定にあたっては、発行条件を重視することにより、一つの発行体の公社債に投資することとなり、その結果、その投資比率がほぼ100%になることがあります。また、ファンドの純資産額、発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資することもあります。
② 次に掲げる場合には、上記①の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整することがあります。

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	309,957,840	81.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	71,015,519	18.64
合計(純資産総額)		380,973,359	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	369,720,000	97.05

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#12 注記表（連結）

前期(平成25年10月25日現在)		当期(平成26年 4月25日現在)
1口当たりの純資産額	12,289円	1口当たりの純資産額	12,757円

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	398,647,830	円
Ⅱ 負債総額	17,674,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,973,359	円
Ⅳ 発行済口数	30,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,566	円

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法等

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#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#17 附属明細表（連結）

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