純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額に対して、0.0081%(税抜0.0075%)およびTDnet 利用料。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は平成28年4月28日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	302,317
単位型株式投資信託	28	104,497
単位型公社債投資信託	1	299
合計	67	407,113

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3024%(税抜0.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#4 投資リスク（連結）

当ファンドは、主として指数連動有価証券に投資します。投資する指数連動有価証券の発行体または保証人の財務状況又は信用状況の悪化等により、指数連動有価証券の価格が下落し、ファンドが損失を被ることがあります。当該発行体について債務不履行や支払遅延が生じた場合には、一時的に基準価額の算出が困難となったり、算出ができたとしてもその価格が大きく下落したりすることがあります(指数連動有価証券の価格がゼロになることもあります)。
ファンドは、指数連動有価証券に投資するにあたり一つの発行体が発行する指数連動有価証券へ集中して投資することがあります。その際、その投資比率が純資産総額に対しほぼ100%となることがあります。日経平均株価を構成する銘柄は225を数え、そのうちの一つの銘柄の株価が下落しても日経平均株価全体に対する影響は限定的です。すなわち、株価変動リスクに関しては個別企業の株価リスクは分散されております。これとは対照的に、指数連動有価証券の発行体の信用リスクにつきましては、そのリスクが一の発行体に集中することがあることに、十分ご留意ください。
⑥ 金利変動リスク

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#5 投資制限（連結）

2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

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#6 投資方針（連結）

b.投資を行なう指数連動有価証券が公社債の場合、原則としてA以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
c.投資を行なう指数連動有価証券の選定にあたっては、発行条件を重視することにより、一つの発行体の公社債に投資することとなり、その結果、その投資比率がほぼ100%になることがあります。また、ファンドの純資産額、発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資することもあります。
② 次に掲げる場合には、上記①の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整することがあります。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	149,807,097	33.28
合計(純資産総額)		450,097,797	100.00

その他の資産の投資状況

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②流動性リスク

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#9 注記表（連結）

前期(平成27年10月25日現在)		当期(平成28年 4月25日現在)
1口当たりの純資産額	16,366円	1口当たりの純資産額	15,035円

2016/07/25 9:11

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	464,082,391	円
Ⅱ 負債総額	13,984,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,097,797	円
Ⅳ 発行済口数	30,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,846	円

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用体制（連結）

<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は平成28年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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