有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	平成28年10月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	273,625,902
株式	17,841,661,310
派生商品評価勘定	2,320,960
未収入金	250,012,708
未収配当金	189,484,146
差入委託証拠金	16,330,000
流動資産合計	18,573,435,026
資産合計	18,573,435,026
負債の部
流動負債
前受金	2,335,000
未払金	253,797,111
未払解約金	29,804,130
未払利息	405
その他未払費用	203
流動負債合計	285,936,849
負債合計	285,936,849
純資産の部
元本等
元本	12,254,040,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,033,457,957
元本等合計	18,287,498,177
純資産合計	18,287,498,177
負債純資産合計	18,573,435,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年10月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,254,040,220口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4924円
		(1万口当たり純資産額)	(14,924円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年10月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 4月12日
期首元本額	12,490,933,869円
期中追加設定元本額	244,788,025円
期中一部解約元本額	481,681,674円
期末元本額	12,254,040,220円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	1,998,480,020円
3資産バランスオープン	1,698,837,132円
3資産バランスオープンアルファ	300,706,355円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,613,930,600円
日本株配当オープン(SMA専用)	377,069,333円
FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	3,022,948,960円
FOFs用 日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	242,067,820円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年10月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	557,708,676
合計	557,708,676

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年10月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	349,589,040	-	351,910,000	2,320,960
合計		349,589,040	-	351,910,000	2,320,960

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
西松建設	824,000	463.00	381,512,000
大東建託	41,400	15,685.00	649,359,000
日本たばこ産業	55,600	4,185.00	232,686,000
太陽ホールディングス	79,200	3,740.00	296,208,000
ファンケル	167,100	1,705.00	284,905,500
ポーラ・オルビスホールディングス	60,600	8,900.00	539,340,000
アステラス製薬	391,900	1,568.50	614,695,150
大塚ホールディングス	124,500	4,626.00	575,937,000
クボタ	167,500	1,558.50	261,048,750
アイチ コーポレーション	331,400	757.00	250,869,800
三菱電機	576,000	1,337.50	770,400,000
アズビル	136,100	3,080.00	419,188,000
カシオ計算機	304,800	1,446.00	440,740,800
ファナック	14,400	18,975.00	273,240,000
日産自動車	342,100	992.40	339,500,040
トヨタ自動車	140,700	6,015.00	846,310,500
富士重工業	188,200	3,913.00	736,426,600
HOYA	139,300	4,192.00	583,945,600
バンダイナムコホールディングス	138,900	3,105.00	431,284,500
ニッコンホールディングス	147,300	2,244.00	330,541,200
住友倉庫	474,000	552.00	261,648,000
コーエーテクモホールディングス	181,700	1,989.00	361,401,300
トレンドマイクロ	73,200	3,585.00	262,422,000
日本電信電話	83,300	4,622.00	385,012,600
KDDI	151,700	3,127.00	474,365,900
伊藤忠商事	97,000	1,279.50	124,111,500
三井物産	401,600	1,407.00	565,051,200
三菱商事	375,700	2,355.50	884,961,350
DCMホールディングス	606,500	899.00	545,243,500
すかいらーく	351,200	1,407.00	494,138,400
ヤマダ電機	590,100	507.00	299,180,700
あおぞら銀行	346,000	348.00	120,408,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,526,100	523.00	798,150,300
三井住友フィナンシャルグループ	148,000	3,460.00	512,080,000
みずほフィナンシャルグループ	1,485,800	172.40	256,151,920
SOMPOホールディングス	115,400	3,329.00	384,166,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	112,600	1,405.00	158,203,000
第一生命ホールディングス	198,600	1,471.50	292,239,900
オリックス	195,800	1,455.50	284,986,900
パーク24	174,900	3,260.00	570,174,000
ユー・エス・エス	152,800	1,736.00	265,260,800
メイテック	80,500	3,530.00	284,165,000
合 計	12,293,500		17,841,661,310

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。