有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2023年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	156,986,432
株式	3,415,613,860
派生商品評価勘定	253,350
未収入金	95,332,037
未収配当金	52,839,920
前払金	245,000
差入委託証拠金	4,575,000
流動資産合計	3,725,845,599
資産合計	3,725,845,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	501,100
未払金	95,201,217
未払解約金	92,659,112
未払利息	27
流動負債合計	188,361,456
負債合計	188,361,456
純資産の部
元本等
元本	1,250,695,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,286,788,265
元本等合計	3,537,484,143
純資産合計	3,537,484,143
負債純資産合計	3,725,845,599

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 4月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,250,695,878口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8284円
		(1万口当たり純資産額)	(28,284円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 4月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 4月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月12日
期首元本額	1,362,287,099円
期中追加設定元本額	8,669,150円
期中一部解約元本額	120,260,371円
期末元本額	1,250,695,878円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	650,766,008円
3資産バランスオープン	499,464,592円
3資産バランスオープンアルファ	100,465,278円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 4月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	181,327,126
合計	181,327,126

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 4月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	99,120,000	-	98,875,000	△245,000
合計		99,120,000	-	98,875,000	△245,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	4,900	1,445.00	7,080,500
コムシスホールディングス	5,100	2,447.00	12,479,700
西松建設	1,200	3,440.00	4,128,000
東鉄工業	13,600	2,631.00	35,781,600
大和ハウス工業	14,300	3,109.00	44,458,700
エクシオグループ	6,900	2,380.00	16,422,000
信越化学工業	20,200	3,964.00	80,072,800
花王	8,500	5,210.00	44,285,000
富士フイルムホールディングス	6,500	6,605.00	42,932,500
デクセリアルズ	4,600	2,545.00	11,707,000
武田薬品工業	20,600	4,428.00	91,216,800
アステラス製薬	27,000	1,918.50	51,799,500
第一三共	19,300	4,635.00	89,455,500
大塚ホールディングス	6,200	4,286.00	26,573,200
ENEOSホールディングス	30,900	463.00	14,306,700
TOYO TIRE	5,900	1,498.00	8,838,200
AGC	6,300	4,860.00	30,618,000
日本製鉄	20,500	2,960.50	60,690,250
住友電気工業	23,000	1,647.00	37,881,000
ディスコ	3,800	14,170.00	53,846,000
小松製作所	10,500	3,092.00	32,466,000
日立製作所	12,100	7,300.00	88,330,000
三菱電機	14,900	1,532.00	22,826,800
富士電機	4,900	5,010.00	24,549,000
IDEC	4,900	3,270.00	16,023,000
日本電気	5,900	5,100.00	30,090,000
富士通	2,300	17,095.00	39,318,500
TDK	11,900	4,510.00	53,669,000
アズビル	6,100	3,480.00	21,228,000
アドバンテスト	4,000	11,090.00	44,360,000
ローム	2,400	10,400.00	24,960,000
村田製作所	9,500	7,710.00	73,245,000
キヤノン	12,500	2,920.50	36,506,250
東京エレクトロン	5,500	15,325.00	84,287,500
デンソー	6,100	7,366.00	44,932,600
トヨタ自動車	74,300	1,827.50	135,783,250
アイシン	5,600	3,600.00	20,160,000
本田技研工業	18,200	3,490.00	63,518,000
SUBARU	12,300	2,056.50	25,294,950
ピジョン	1,000	2,023.00	2,023,000
任天堂	12,100	5,406.00	65,412,600
オカムラ	13,900	1,331.00	18,500,900
中部電力	22,100	1,410.00	31,161,000
大阪瓦斯	20,500	2,147.00	44,013,500
西日本旅客鉄道	9,800	5,621.00	55,085,800
NECネッツエスアイ	11,500	1,596.00	18,354,000
コーエーテクモホールディングス	15,400	2,306.00	35,512,400
Zホールディングス	44,500	382.00	16,999,000
トレンドマイクロ	1,200	6,480.00	7,776,000
伊藤忠テクノソリューションズ	10,700	3,280.00	35,096,000
ネットワンシステムズ	8,900	3,110.00	27,679,000
日本電信電話	29,100	3,928.00	114,304,800
KDDI	16,700	4,011.00	66,983,700
ソフトバンク	28,800	1,498.50	43,156,800
光通信	1,500	17,770.00	26,655,000
伊藤忠商事	25,000	4,124.00	103,100,000
三井物産	24,900	3,953.00	98,429,700
三菱商事	21,600	4,754.00	102,686,400
エービーシー・マート	5,200	7,020.00	36,504,000
DCMホールディングス	25,000	1,135.00	28,375,000
J.フロント リテイリング	19,900	1,322.00	26,307,800
セブン&アイ・ホールディングス	13,100	5,709.00	74,787,900
丸井グループ	14,600	2,039.00	29,769,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,600	851.60	106,109,360
三井住友フィナンシャルグループ	16,100	5,377.00	86,569,700
みずほフィナンシャルグループ	33,800	1,932.50	65,318,500
大和証券グループ本社	11,500	614.00	7,061,000
SOMPOホールディングス	6,100	5,271.00	32,153,100
第一生命ホールディングス	19,600	2,477.50	48,559,000
東京海上ホールディングス	31,700	2,588.00	82,039,600
T&Dホールディングス	18,700	1,668.00	31,191,600
オリックス	22,200	2,174.00	48,262,800
野村不動産ホールディングス	9,700	2,963.00	28,741,100
三井不動産	12,400	2,430.00	30,132,000
東京建物	18,300	1,600.00	29,280,000
テクノプロ・ホールディングス	14,000	3,465.00	48,510,000
ベルシステム24ホールディングス	12,100	1,396.00	16,891,600
合 計	1,221,000		3,415,613,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。