有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	2021年10月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,831,537
株式	3,669,900,450
未収配当金	42,597,600
前払金	3,110,000
差入委託証拠金	8,920,000
流動資産合計	3,855,359,587
資産合計	3,855,359,587
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,114,400
未払解約金	13,420,085
未払利息	110
流動負債合計	16,534,595
負債合計	16,534,595
純資産の部
元本等
元本	1,504,883,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,333,941,988
元本等合計	3,838,824,992
純資産合計	3,838,824,992
負債純資産合計	3,855,359,587

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年10月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年10月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,504,883,004口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5509円
		(1万口当たり純資産額)	(25,509円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年10月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月13日
期首元本額	1,632,129,725円
期中追加設定元本額	18,059,877円
期中一部解約元本額	145,306,598円
期末元本額	1,504,883,004円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	755,211,043円
3資産バランスオープン	626,879,153円
3資産バランスオープンアルファ	122,792,808円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年10月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	130,172,475
合計	130,172,475

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年10月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	162,710,000	-	159,600,000	△3,110,000
合計		162,710,000	-	159,600,000	△3,110,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	5,700	965.00	5,500,500
コムシスホールディングス	5,900	2,919.00	17,222,100
西松建設	1,100	3,500.00	3,850,000
大和ハウス工業	18,800	3,732.00	70,161,600
エクシオグループ	7,800	2,717.00	21,192,600
信越化学工業	5,100	19,145.00	97,639,500
花王	5,200	6,660.00	34,632,000
富士フイルムホールディングス	8,800	9,001.00	79,208,800
ポーラ・オルビスホールディングス	10,000	2,571.00	25,710,000
デクセリアルズ	19,000	2,053.00	39,007,000
武田薬品工業	18,300	3,245.00	59,383,500
アステラス製薬	30,300	1,957.50	59,312,250
第一三共	20,600	2,951.50	60,800,900
ENEOSホールディングス	63,100	457.30	28,855,630
TOYO TIRE	16,900	1,946.00	32,887,400
AGC	12,000	5,870.00	70,440,000
日本製鉄	28,100	1,935.50	54,387,550
住友電気工業	25,100	1,522.50	38,214,750
ソディック	1,300	854.00	1,110,200
ディスコ	1,200	29,430.00	35,316,000
小松製作所	12,000	2,677.50	32,130,000
スター精密	900	1,505.00	1,354,500
日立製作所	14,300	6,588.00	94,208,400
三菱電機	33,600	1,526.50	51,290,400
富士電機	11,100	4,820.00	53,502,000
IDEC	5,700	2,072.00	11,810,400
日本電気	9,400	6,070.00	57,058,000
富士通	3,600	19,980.00	71,928,000
TDK	11,100	3,705.00	41,125,500
アズビル	6,900	4,520.00	31,188,000
アドバンテスト	4,500	9,040.00	40,680,000
村田製作所	8,800	8,669.00	76,287,200
東京エレクトロン	1,800	46,810.00	84,258,000
デンソー	6,800	7,527.00	51,183,600
トヨタ自動車	96,500	1,987.00	191,745,500
アイシン	5,800	4,120.00	23,896,000
本田技研工業	14,400	3,433.00	49,435,200
SUBARU	11,000	2,154.50	23,699,500
ピジョン	1,000	2,664.00	2,664,000
任天堂	1,200	51,150.00	61,380,000
オカムラ	23,100	1,568.00	36,220,800
大阪瓦斯	13,300	2,008.00	26,706,400
西日本旅客鉄道	8,300	5,553.00	46,089,900
NECネッツエスアイ	19,200	2,071.00	39,763,200
コーエーテクモホールディングス	6,300	5,090.00	32,067,000
Zホールディングス	101,300	712.30	72,155,990
トレンドマイクロ	9,000	6,120.00	55,080,000
伊藤忠テクノソリューションズ	12,200	3,565.00	43,493,000
ネットワンシステムズ	7,100	3,625.00	25,737,500
日本電信電話	26,300	3,120.00	82,056,000
KDDI	15,900	3,682.00	58,543,800
ソフトバンク	18,700	1,522.00	28,461,400
光通信	1,800	18,250.00	32,850,000
伊藤忠商事	34,500	3,296.00	113,712,000
三井物産	23,900	2,581.00	61,685,900
三菱商事	35,500	3,619.00	128,474,500
DCMホールディングス	21,500	1,119.00	24,058,500
セブン&アイ・ホールディングス	12,200	4,766.00	58,145,200
丸井グループ	8,900	2,196.00	19,544,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,700	663.80	123,267,660
三井住友フィナンシャルグループ	25,600	3,949.00	101,094,400
みずほフィナンシャルグループ	53,800	1,590.00	85,542,000
大和証券グループ本社	13,100	669.20	8,766,520
第一生命ホールディングス	28,200	2,556.50	72,093,300
東京海上ホールディングス	8,500	6,130.00	52,105,000
T&Dホールディングス	35,200	1,584.00	55,756,800
オリックス	21,300	2,162.00	46,050,600
野村不動産ホールディングス	13,700	2,840.00	38,908,000
パーク24	7,100	1,864.00	13,234,400
三井不動産	17,400	2,582.50	44,935,500
東京建物	19,200	1,679.00	32,236,800
電通グループ	8,600	4,220.00	36,292,000
りらいあコミュニケーションズ	13,500	1,207.00	16,294,500
テクノプロ・ホールディングス	15,800	3,570.00	56,406,000
ベルシステム24ホールディングス	9,800	1,675.00	16,415,000
合 計	1,440,200		3,669,900,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。