有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	107,562,134
コール・ローン	160,773,123
投資証券	18,508,726,800
派生商品評価勘定	15,580,320
未収入金	25,045,600
未収配当金	121,508,324
未収利息	4
差入委託証拠金	2,142,000
流動資産合計	18,941,338,305
資産合計	18,941,338,305
負債の部
流動負債
未払金	12,632,100
未払解約金	41,405,486
流動負債合計	54,037,586
負債合計	54,037,586
純資産の部
元本等
元本	9,858,123,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,029,176,773
元本等合計	18,887,300,719
純資産合計	18,887,300,719
負債純資産合計	18,941,338,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9159円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,159円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 2月18日 至 平成28年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月17日現在
期首	平成27年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,427,201,678円
同期中における追加設定元本額	3,896,424,085円
同期中における一部解約元本額	2,465,501,817円
期末元本額	9,858,123,946円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	980,553,910円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,650,954,794円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	887,925,906円
野村資産設計ファンド2015	34,103,518円
野村資産設計ファンド2020	26,379,576円
野村資産設計ファンド2025	22,106,455円
野村資産設計ファンド2030	28,469,982円
野村資産設計ファンド2035	18,477,595円
野村資産設計ファンド2040	35,166,058円
野村資産設計ファンド2045	3,190,916円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,511,885,208円
ネクストコア	101,202,407円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	199,372,579円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	262,512,745円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	405,211,887円
野村資産設計ファンド2050	850,467円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	481,497,215円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	83,657,577円
野村DC運用戦略ファンド	122,038,434円
野村DC運用戦略ファンドM	470,162円
野村DC運用戦略ファンドA	2,096,555円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	816	344,352,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	448	146,048,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,936	471,521,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	594	323,730,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	591	277,474,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,191	597,704,800
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	588	180,516,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,010	563,580,000
		GLP投資法人 投資証券	4,371	529,328,100
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	862	196,536,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,917	683,161,400
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	131	166,239,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	127	54,229,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,189	287,853,500
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,316	228,720,800
		日本リート投資法人 投資証券	660	183,084,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	914	90,303,200
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	126	21,029,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,338	169,524,600
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	271	30,162,300
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	599	157,596,900
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	203	20,503,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	275	23,677,500
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	143	19,333,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,272	930,137,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	233	28,775,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,379	1,508,286,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,206	1,433,900,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,301	1,110,948,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,911	641,404,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,471	632,530,000
		プレミア投資法人 投資証券	2,219	288,691,900
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,647	256,932,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	327	146,659,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,636	779,311,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,224	434,792,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,382	373,510,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	836	428,868,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,710	152,019,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,483	355,326,800
		福岡リート投資法人 投資証券	1,259	245,756,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	682	426,250,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,716	195,280,800
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,387	196,211,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	816	551,616,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,007	130,507,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	293	47,759,000
		トップリート投資法人 投資証券	297	124,740,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,260	301,644,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,585	494,272,500
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,764	229,964,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,131	296,422,100
	小計	銘柄数:52	87,050	18,508,726,800
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			18,508,726,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	361,557,000	-	377,160,000	15,580,320
合計	361,557,000	-	377,160,000	15,580,320

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。