有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	380,941,887
投資証券	29,211,429,540
派生商品評価勘定	15,309,208
未収入金	217,167,065
未収配当金	236,162,549
差入委託証拠金	21,109,000
流動資産合計	30,082,119,249
資産合計	30,082,119,249
負債の部
流動負債
未払金	22,483,905
未払解約金	132,066,814
未払利息	477
流動負債合計	154,551,196
負債合計	154,551,196
純資産の部
元本等
元本	15,468,104,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,459,463,086
元本等合計	29,927,568,053
純資産合計	29,927,568,053
負債純資産合計	30,082,119,249

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9348円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,348円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 2月18日 至 平成30年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 2月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 2月19日現在
期首	平成29年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,851,562,969円
同期中における追加設定元本額	10,825,900,231円
同期中における一部解約元本額	7,209,358,233円
期末元本額	15,468,104,967円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,138,811,466円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,001,256,566円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	861,364,215円
野村資産設計ファンド2015	23,772,982円
野村資産設計ファンド2020	21,213,511円
野村資産設計ファンド2025	22,222,374円
野村資産設計ファンド2030	25,972,248円
野村資産設計ファンド2035	19,974,801円
野村資産設計ファンド2040	35,293,172円
野村資産設計ファンド2045	3,062,759円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,050,392,819円
ネクストコア	147,670,442円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	532,377,965円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	504,230,142円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	618,615,521円
野村資産設計ファンド2050	4,622,644円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	340,090円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	388,402円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,181,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	296,182円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,153,438円
野村6資産均等バランス	12,501,439円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	30,654,480円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	16,187,289円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,228,153,559円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,500,668,009円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,737,107,298円
野村DC運用戦略ファンド	900,372,669円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,961,027円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	358,021円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	399,527円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	291,053円
野村資産設計ファンド(DC)2030	72,086円
野村資産設計ファンド(DC)2040	68,326円
野村資産設計ファンド(DC)2050	97,417円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,252	591,570,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,205	322,523,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,048	549,718,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,095	503,685,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,489	936,447,600
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	855	265,905,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,705	786,005,000
		GLP投資法人 投資証券	6,598	758,110,200
		GLP投資法人 投資証券 (権利落ち)	824	92,621,720
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,428	335,151,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,740	1,134,756,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	572	323,752,000
		Oneリート投資法人 投資証券	412	103,494,400
		イオンリート投資法人 投資証券	3,579	413,016,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,559	412,254,900
		日本リート投資法人 投資証券	1,013	330,744,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	2,088	249,516,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	183	30,853,800
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,364	346,562,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	606	66,357,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,370	334,006,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	464	48,209,600
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	654	62,064,600
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	208	32,822,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,811	1,580,568,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 (権利落ち)	184	26,345,120
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	590	72,098,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,843	322,680,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	884	92,996,800
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	302	32,918,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	713	254,541,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	633	54,944,400
		さくら総合リート投資法人 投資証券	906	89,603,400
		投資法人みらい 投資証券	479	89,716,700
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	816	119,788,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	349	94,369,600
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	24	2,644,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	29	3,204,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,649	2,054,387,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,562	1,930,604,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,250	1,510,175,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,271	1,196,079,500
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,379	844,545,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,404	381,588,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,527	357,065,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	605	244,117,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,312	1,390,597,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,693	430,610,700
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,336	503,363,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,282	570,490,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,347	238,924,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,510	524,841,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,829	319,343,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,102	754,870,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,857	345,697,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,918	233,148,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	813	498,369,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,645	213,027,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	594	95,931,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,876	1,024,039,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,877	859,283,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,239	355,652,100
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,375	468,112,500
	小計	銘柄数:63	161,126	29,211,429,540
	組入時価比率:97.6%		100.0%
	合計			29,211,429,540

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 2月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	696,753,000	-	712,108,000	15,309,208
合計	696,753,000	-	712,108,000	15,309,208

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。