有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	825,763,855
投資証券	45,377,948,080
派生商品評価勘定	41,088,780
未収入金	47,382,430
未収配当金	320,586,324
流動資産合計	46,612,769,469
資産合計	46,612,769,469
負債の部
流動負債
前受金	22,538,250
未払金	10,014,300
未払解約金	141,768,837
未払利息	597
流動負債合計	174,321,984
負債合計	174,321,984
純資産の部
元本等
元本	16,782,818,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,655,629,314
元本等合計	46,438,447,485
純資産合計	46,438,447,485
負債純資産合計	46,612,769,469

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7670円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,670円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2020年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 2月17日現在
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,119,807,358円
同期中における追加設定元本額	6,275,480,381円
同期中における一部解約元本額	6,612,469,568円
期末元本額	16,782,818,171円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,636,194,085円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,174,510,703円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	694,218,396円
野村資産設計ファンド2015	15,011,588円
野村資産設計ファンド2020	15,314,540円
野村資産設計ファンド2025	17,351,010円
野村資産設計ファンド2030	18,127,148円
野村資産設計ファンド2035	17,228,971円
野村資産設計ファンド2040	30,544,636円
野村資産設計ファンド2045	2,727,605円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,063,224,602円
ネクストコア	56,105,171円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	876,571,785円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,299,488,032円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	868,535,339円
野村資産設計ファンド2050	4,170,602円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,030,918円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	796,222円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,902,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	798,517円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,543,000円
野村6資産均等バランス	636,005,469円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	80,187,190円
野村資産設計ファンド2060	917,530円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	77,242,389円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	41,068,727円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	403,225,310円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,708,275,751円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,170,804,780円
野村DC運用戦略ファンド	811,626,349円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	43,316,404円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,541,279円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,931,479円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,467,095円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,240,131円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	884,848円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	562,178円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	125,537円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	481	63,492,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	573	77,526,900
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	880	110,440,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,313	940,108,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,069	640,721,600
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,545	843,552,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,088	909,734,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,747	1,272,106,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,459	526,471,900
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,980	1,124,640,000
		GLP投資法人 投資証券	9,840	1,461,240,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,720	602,860,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,945	1,848,895,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	601	319,131,000
		Oneリート投資法人 投資証券	616	231,924,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,264	622,117,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,360	695,184,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,283	642,783,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,382	620,336,080
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	192	42,336,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,552	1,080,112,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	860	118,508,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,526	414,614,200
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	843	113,467,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	791	87,405,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,754	2,535,495,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	654	76,648,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,673	671,057,100
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,311	147,487,500
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	389	50,103,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,124	578,860,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	671	60,054,500
		さくら総合リート投資法人 投資証券	855	80,028,000
		投資法人みらい 投資証券	4,493	271,377,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	927	136,361,700
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	778	322,481,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	743	108,255,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	573	80,907,600
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,121	147,187,300
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	822	105,544,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,826	3,386,010,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,951	3,144,996,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,467	1,748,024,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,872	1,871,174,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,501	1,236,744,500
		プレミア投資法人 投資証券	3,568	581,584,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,649	553,641,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,743	394,443,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,871	1,682,828,700
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,824	569,600,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,330	911,558,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,403	628,544,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,460	368,016,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,581	741,005,100
		福岡リート投資法人 投資証券	2,043	382,449,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,222	1,079,026,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,059	360,044,300
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	912	816,240,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,785	321,300,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	615	125,952,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,326	1,576,496,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,727	909,980,500
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,444	479,952,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,654	726,780,600
小計	銘柄数:64	231,631	45,377,948,080
	組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			45,377,948,080

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,017,798,750	-	1,058,940,000	41,088,780
合計	1,017,798,750	-	1,058,940,000	41,088,780

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。