純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	14	36,738	百万円
追加型株式投資信託	48	471,159	百万円
合計	62	507,898	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1436,738百万円追加型株式投資信託48471,159百万円合計62507,898百万円

2024/12/13 9:38

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">新発10年固定利付国債の

2024/12/13 9:38

#3 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

2024/12/13 9:38

#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2024/12/13 9:38

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

住宅金融支援機構債
マザーファンド2,996,154,2961.10063,297,567,4181.09343,275,995,10796.75(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2024/12/13 9:38

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2024年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,940,548	3.25
合計(純資産総額)		3,385,935,655	100.00

e border="0" width="616"> (2024年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,275,995,10796.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)109,940,5483.25合計(純資産総額)3,385,935,655100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2024/12/13 9:38

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/12/13 9:38

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)負債の部流動負債預り金21,801未払収益分配金240未払手数料335,181その他未払金237,217未払費用369,344未払法人税等 11,538未払消費税等*234,826賞与引当金134,786流動負債合計1,144,936固定負債賞与引当金153,906退職給付引当金105,275役員退職慰労引当金7,690固定負債合計266,872負債合計1,411,808純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 513,421利益剰余金合計△ 18,308株主資本合計1,040,568純資産合計1,040,568負債・純資産合計2,452,376 

2024/12/13 9:38

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24期(2024年3月15日現在)	第25期(2024年9月17日現在)
2.受益権の総数	4,171,593,078口	3,656,028,113口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,051,809円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は202,367,016円であります。

e border="0" width="616">項目第24期
(2024年3月15日現在)第25期

2024/12/13 9:38

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第6期末(分配付)3,678,400,985(分配付)10,226(2015年3月16日)(分配落)3,660,415,326(分配落)10,176第7期末(分配付)11,404,083,355(分配付)10,206(2015年9月15日)(分配落)11,348,216,454(分配落)10,156第8期末(分配付)10,720,933,869(分配付)10,430(2016年3月15日)(分配落)10,669,540,025(分配落)10,380第9期末(分配付)15,300,526,081(分配付)10,350(2016年9月15日)(分配落)15,226,611,671(分配落)10,300第10期末(分配付)14,756,173,896(分配付)10,224(2017年3月15日)(分配落)14,684,008,076(分配落)10,174第11期末(分配付)14,574,376,107(分配付)10,227(2017年9月15日)(分配落)14,503,120,050(分配落)10,177第12期末(分配付)17,087,826,445(分配付)10,177(2018年3月15日)(分配落)17,037,456,662(分配落)10,147第13期末(分配付)17,612,591,765(分配付)10,112(2018年9月18日)(分配落)17,560,340,638(分配落)10,082第14期末(分配付)18,574,337,562(分配付)10,174(2019年3月15日)(分配落)18,519,566,032(分配落)10,144第15期末(分配付)13,310,472,970(分配付)10,210(2019年9月17日)(分配落)13,271,362,823(分配落)10,180第16期末(分配付)13,033,906,098(分配付)10,078(2020年3月16日)(分配落)12,995,107,376(分配落)10,048第17期末(分配付)11,403,001,651(分配付)10,045(2020年9月15日)(分配落)11,368,946,809(分配落)10,015第18期末(分配付)8,257,262,537(分配付)9,976(2021年3月15日)(分配落)8,248,985,165(分配落)9,966第19期末(分配付)7,309,303,748(分配付)10,012(2021年9月15日)(分配落)7,302,003,052(分配落)10,002第20期末(分配付)6,525,008,760(分配付)9,889(2022年3月15日)(分配落)6,518,410,576(分配落)9,879第21期末(分配付)5,827,239,983(分配付)9,810(2022年9月15日)(分配落)5,821,300,166(分配落)9,800第22期末(分配付)5,400,674,261(分配付)9,714(2023年3月15日)(分配落)5,395,114,333(分配落)9,704第23期末(分配付)4,520,823,011(分配付)9,577(2023年9月15日)(分配落)4,516,102,622(分配落)9,567第24期末(分配付)3,965,712,862(分配付)9,506(2024年3月15日)(分配落)3,961,541,269(分配落)9,496第25期末(分配付)3,457,317,125(分配付)9,456(2024年9月17日)(分配落)3,453,661,097(分配落)9,4462023年10月末日 4,271,042,716 9,43411月末日 4,230,096,614 9,55712月末日 4,184,060,014 9,5802024年 1月末日 4,094,301,094 9,5392月末日 4,055,425,230 9,5423月末日 3,965,690,273 9,5274月末日 3,882,914,774 9,4455月末日 3,634,052,032 9,3436月末日 3,575,282,108 9,3537月末日 3,520,858,667 9,3428月末日 3,456,802,739 9,4289月末日 3,451,265,138 9,43810月末日 3,385,935,655 9,382(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2024/12/13 9:38

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	2,192,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,385,935,655	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,609,131,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9382	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,382	円)

e border="0" width="616">(2024年10月31日現在)Ⅰ 資産総額3,388,128,477円Ⅱ 負債総額2,192,822円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,385,935,655円Ⅳ 発行済数量(口)3,609,131,909口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9382円(1万口当たりの純資産額)(9,382円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2024/12/13 9:38

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		102,397,108	2.45
合計(純資産総額)		4,180,058,721	100.00

e border="0" width="616">(2024年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本4,077,661,61397.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)102,397,1082.45合計(純資産総額)4,180,058,721100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2024/12/13 9:38

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/12/13 9:38

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。

2024/12/13 9:38

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2024/12/13 9:38

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年3月15日現在)	(2024年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		164	-
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年3月15日現在)(2024年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 119,777,76579,625,904特殊債券 4,647,880,8754,127,518,199未収利息 441,715540,808流動資産合計 4,768,100,3554,207,684,911資産合計 4,768,100,3554,207,684,911負債の部   流動負債   未払利息 164-流動負債合計 164-負債合計 164-純資産の部   元本等   元本 4,327,357,5623,822,954,601剰余金   剰余金又は欠損金(△) 440,742,629384,730,310元本等合計 4,768,100,1914,207,684,911純資産合計 4,768,100,1914,207,684,911負債純資産合計 4,768,100,3554,207,684,911(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/12/13 9:38