有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 5月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	593,847,636
コール・ローン	129,675,846
国債証券	1,214,734,757
社債券	62,115,948,350
派生商品評価勘定	387,919,194
未収利息	564,267,188
前払費用	37,143,856
差入委託証拠金	366,341,855
流動資産合計	65,409,878,682
資産合計	65,409,878,682
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	579,702,266
未払解約金	564,000,000
未払利息	75
流動負債合計	1,143,702,341
負債合計	1,143,702,341
純資産の部
元本等
元本	34,212,749,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,053,426,840
元本等合計	64,266,176,341
純資産合計	64,266,176,341
負債純資産合計	65,409,878,682

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月11日現在]
1.	期首	令和 1年11月12日
	期首元本額	27,273,330,158円
	期中追加設定元本額	8,090,384,277円
	期中一部解約元本額	1,150,964,934円
	元本の内訳※
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	14,181,784円
	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	4,273,829,608円
	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	27,643,564,598円
	AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)	22,476,246円
	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	442,697,356円
	三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	670,934,979円
	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,145,064,930円
	合計	34,212,749,501円
2.	受益権の総数	34,212,749,501口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月11日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△22,082,836
社債券	1,567,885,287
合計	1,545,802,451

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 5月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	10,193,073,758	―	10,541,363,000	348,289,242
	売建	11,038,315,393	―	11,575,260,707	△536,945,314
合計		21,231,389,151	―	22,116,623,707	△188,656,072

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 5月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	563,655,000	―	566,782,000	△3,127,000
合計		563,655,000	―	566,782,000	△3,127,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月11日現在]
1口当たり純資産額	1.8784円
(1万口当たり純資産額)	(18,784円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.75 T-NOTE 291115	3,000,000.00	3,300,000.00
		2.375 T-BOND 491115	6,500,000.00	8,057,968.75
	国債証券小計		9,500,000.00	11,357,968.75
	国債証券小計			(1,214,734,757)
	社債券	2.375 SHELL INTER 250406	2,000,000.00	2,061,284.64
		2.44 EXXON MOBIL 290816	1,000,000.00	1,020,074.28
		2.65 DUKE ENERGY 260901	6,000,000.00	6,333,552.96
		2.75 NEXTERA ENER 291101	2,000,000.00	2,100,089.20
		2.773 BAKER HUGHE 221215	2,500,000.00	2,512,462.90
		2.85 DOMINION ENE 260815	500,000.00	523,681.91
		2.95 ENTERGY CORP 260901	7,200,000.00	7,558,571.01
		2.95 NISOURCE INC 290901	6,000,000.00	6,244,642.32
		2.954 CHEVRON COR 260516	2,000,000.00	2,150,758.50
		3.095 EXXON MOBIL 490816	1,000,000.00	1,001,926.97
		3.1 PPL CAPITAL F 260515	7,650,000.00	8,068,825.41
		3.125 ENTERPRISE 290731	3,000,000.00	3,000,977.09
		3.15 COMCAST CORP 260301	1,500,000.00	1,618,391.17
		3.15 COMCAST CORP 280215	4,250,000.00	4,571,061.49
		3.15 DUKE ENERGY 270815	1,500,000.00	1,596,952.60
		3.2 FEDEX CORP 250201	1,750,000.00	1,831,578.24
		3.25 BERKSHIRE HA 280415	3,500,000.00	3,813,351.57
		3.25 BURLINGTN NO 270615	1,500,000.00	1,666,840.35
		3.25 DUKE ENERGY 491001	1,000,000.00	1,059,691.31
		3.25 SOUTHERN CO 260701	2,700,000.00	2,894,045.40
		3.279 BP CAPITAL 270919	5,950,000.00	6,159,687.10
		3.3 DISCOVERY COM 220515	250,000.00	260,306.46
		3.337 BAKER HUGHE 271215	1,000,000.00	963,193.49
		3.35 COX COMMUNIC 260915	2,500,000.00	2,669,221.75
		3.35 CSX CORP 251101	250,000.00	276,704.41
		3.35 CSX CORP 490915	1,000,000.00	1,036,005.38
		3.375 COMCAST COR 250815	4,250,000.00	4,636,486.75
		3.4 AT&T INC 250515	6,300,000.00	6,647,183.48
		3.4 DTE ENERGY CO 290615	11,000,000.00	11,394,573.74
		3.4 DUKE ENERGY C 290615	4,000,000.00	4,312,359.04
		3.4 NORTHERN STAT 420815	1,000,000.00	1,136,329.63
		3.4 ONEOK INC 290901	4,500,000.00	3,745,916.95
		3.4 SEMPRA ENERGY 280201	1,500,000.00	1,568,885.25
		3.45 DISCOVERY CO 250315	1,550,000.00	1,600,561.99
		3.49 NISOURCE FIN 270515	7,700,000.00	8,254,961.56
		3.5 BERKSHIRE HAT 250201	500,000.00	548,127.68
		3.5 NEXTERA ENERG 290401	7,500,000.00	8,260,834.05
		3.5 PIEDMONT NATU 290601	1,500,000.00	1,629,804.78
		3.5 PPL CAPITAL F 221201	250,000.00	260,345.93
		3.5 SPECTRA ENERG 250315	350,000.00	362,357.53
		3.55 NEXTERA ENER 270501	3,250,000.00	3,581,021.17
		3.55 PLAINS ALL A 291215	2,000,000.00	1,724,423.48
		3.579 CCO SAFARI 200723	220,000.00	220,016.72
		3.625 SYDNEY AIRP 260428	2,870,000.00	2,893,791.15
		3.65 MIDAMERICAN 290415	2,500,000.00	2,897,081.32
		3.65 WOODSIDE FI 250305	4,800,000.00	4,842,231.26
		3.7 DTE ELECTRIC 450315	2,000,000.00	2,267,146.92
		3.7 FLORIDA POWER 471201	1,000,000.00	1,155,896.05
		3.7 ONCOR ELECTRI 281115	2,000,000.00	2,309,945.74
		3.7 UNION PACIFIC 290301	4,000,000.00	4,471,574.96
		3.75 AEP TRANSMIS 471201	1,000,000.00	1,167,903.14
		3.75 DUKE ENERGY 240415	1,000,000.00	1,087,708.14
		3.75 DUKE ENERGY 460901	7,500,000.00	8,117,463.37
		3.75 ENTERPRISE P 250215	500,000.00	535,604.52
		3.75 SKY PLC 240916	1,000,000.00	1,101,253.74
		3.75 T-MOBILE USA 270415	2,000,000.00	2,115,580.00
		3.75 WILLIAMS COM 270615	4,500,000.00	4,560,837.79
		3.8 AEP TRANSMISS 490615	1,500,000.00	1,764,055.45
		3.8 AMERICAN TOWE 290815	5,000,000.00	5,565,533.00
		3.8 AT&T INC 270215	2,500,000.00	2,693,034.07
	3.8 CROWN CASTLE 280215	1,000,000.00	1,088,451.96
	3.8 HALLIBURTON C 251115	62,000.00	60,501.27
	3.8 SEMPRA ENERGY 380201	1,000,000.00	1,038,696.55
	3.8 VIRGINIA ELEC 470915	1,500,000.00	1,727,836.12
	3.839 UNION PACIF 600320	2,050,000.00	2,151,237.20
	3.85 CANADIAN NAT 270601	6,000,000.00	5,605,993.38
	3.85 KANSAS CITY 231115	1,500,000.00	1,536,804.85
	3.85 NISOURCE FIN 230215	900,000.00	945,141.63
	3.85 PHILLIPS 66 250409	1,000,000.00	1,056,460.35
	3.875 APT PIPELIN 221011	1,600,000.00	1,653,163.69
	3.875 AT&T INC 260115	700,000.00	752,251.25
	3.875 SHELL INTER 281113	3,000,000.00	3,328,043.52
	3.875 VIACOM INC 211215	260,000.00	267,939.38
	3.875 VIACOM INC 240401	2,050,000.00	2,112,811.65
	3.9 AT&T INC 240311	250,000.00	268,952.94
	3.9 BURLINGTN NOR 460801	1,000,000.00	1,097,686.27
	3.9 FEDEX CORP 350201	500,000.00	524,666.45
	3.9 FIRSTENERGY C 270715	6,750,000.00	7,354,896.12
	3.95 COMCAST CORP 251015	2,500,000.00	2,804,296.27
	3.95 DISCOVERY CO 280320	8,400,000.00	8,646,425.50
	3.95 ENTERPRISE P 270215	1,500,000.00	1,568,176.26
	3.95 MISSISSIPPI 280330	2,000,000.00	2,193,696.68
	3.95 NISOURCE INC 480330	3,000,000.00	3,327,419.22
	3.95 PPL CAPITAL 240315	850,000.00	904,418.75
	3.969 COMCAST COR 471101	1,402,000.00	1,590,658.61
	3.999 COMCAST COR 491101	725,000.00	826,036.38
	4 ENBRIDGE INC 491115	1,000,000.00	933,848.01
	4 HUSKY ENERGY IN 240415	2,200,000.00	2,071,135.13
	4 MPLX LP 280315	1,500,000.00	1,427,966.65
	4 PPL CAPITAL FUN 470915	2,500,000.00	2,555,424.42
	4 SEMPRA ENERGY 480201	1,000,000.00	1,076,504.97
	4 WILLIAMS PARTNE 250915	1,950,000.00	1,997,918.57
	4.05 BERKSHIRE HA 250415	2,000,000.00	2,250,936.40
	4.05 SEMPRA ENERG 231201	1,000,000.00	1,072,321.65
	4.05 UNION PACIFI 460301	1,000,000.00	1,113,873.62
	4.1 CSX CORP 440315	150,000.00	168,252.22
	4.103 TELEFONICA 270308	1,000,000.00	1,077,647.64
	4.114 EXXON MOBIL 460301	2,000,000.00	2,298,177.98
	4.125 AT&T INC 260217	600,000.00	654,531.61
	4.125 DISCOVERY C 290515	1,000,000.00	1,030,675.98
	4.125 MPLX LP 270301	4,500,000.00	4,357,833.07
	4.125 SOUTHERN CA 480301	1,000,000.00	1,116,595.43
	4.125 VERIZON COM 270316	4,000,000.00	4,565,322.68
	4.15 BURLINGTN NO 450401	1,000,000.00	1,133,933.85
	4.15 COMCAST CORP 281015	6,150,000.00	7,094,810.84
	4.15 ENTERPRISE P 281016	3,500,000.00	3,797,219.54
	4.15 NORFOLK SOUT 480228	2,500,000.00	2,851,641.70
	4.2 CHARTER COMM 280315	1,000,000.00	1,091,850.38
	4.2 COMCAST CORP 340815	1,250,000.00	1,477,172.75
	4.2 ENTERPRISE PR 500131	1,000,000.00	976,753.97
	4.2 KANSAS CITY S 691115	2,000,000.00	1,931,888.04
	4.2 PPL CAPITAL 220615	950,000.00	997,610.22
	4.2 SOUTHERN CAL 290301	2,000,000.00	2,232,572.64
	4.234 BP CAP MARK 281106	9,000,000.00	10,001,676.42
	4.25 COMCAST CORP 301015	5,000,000.00	5,903,836.50
	4.25 DOMINION ENE 280601	3,000,000.00	3,326,117.94
	4.25 ENTERPRISE P 480215	1,000,000.00	984,524.15
	4.25 MISSISSIPPI 420315	2,000,000.00	2,197,011.72
	4.25 SOUTHERN CO 360701	2,450,000.00	2,698,969.63
	4.25 TRANSCANADA 280515	4,000,000.00	4,340,805.20
	4.25 VODAFONE GRO 500917	2,000,000.00	2,097,496.06
	4.3 AMERICAN ELEC 281201	6,000,000.00	6,789,173.82
	4.3 AT&T INC 300215	2,000,000.00	2,195,529.30
	4.3 KINDER MORGAN 250601	2,300,000.00	2,462,560.04
	4.3 UNION PACIFIC 490301	2,000,000.00	2,364,504.12
	4.35 AT&T INC 290301	13,000,000.00	14,393,294.63
	4.375 SHELL INTER 450511	2,950,000.00	3,416,452.40
	4.375 VIACOM INC 430315	1,000,000.00	917,448.28
	4.375 VODAFONE GR 280530	1,500,000.00	1,703,769.67
	4.4 HUSKY ENERGY 290415	2,500,000.00	2,095,414.77
	4.4 SOUTHERN CO 460701	3,250,000.00	3,621,595.86
	4.4 VERIZON COMMU 341101	1,200,000.00	1,427,139.64
	4.45 BERKSHIRE HA 490115	1,000,000.00	1,232,188.20
	4.45 EXELON CORP 460415	1,100,000.00	1,275,254.61
	4.464 CCO SAFARI 220723	390,000.00	411,264.93
	4.5 AT&T INC 350515	3,050,000.00	3,315,101.39
	4.5 AT&T INC 480309	3,958,000.00	4,222,771.16
	4.5 BERKSHIRE HAT 450201	1,250,000.00	1,557,938.72
	4.5 COMCAST CORP 430115	1,000,000.00	1,192,938.96
	4.5 MPLX LP 380415	1,000,000.00	887,047.75
	4.5 PLAINS ALL AM 261215	1,500,000.00	1,403,363.77
	4.5 SPECTRA ENERG 450315	120,000.00	117,985.06
	4.5 TRANSURBAN QL 280419	3,300,000.00	3,382,743.87
	4.5 VERIZON COMMU 330810	4,000,000.00	4,806,709.96
	4.522 VERIZON COM 480915	2,424,000.00	3,013,246.52
	4.6 COMCAST CORP 381015	4,400,000.00	5,331,070.36
	4.7 COMCAST CORP 481015	5,750,000.00	7,261,316.02
	4.7 DOMINION ENER 441201	1,000,000.00	1,173,136.26
	4.7 MPLX LP 480415	1,500,000.00	1,332,110.86
	4.7 PPL CAPITAL F 430601	2,000,000.00	2,259,001.50
	4.709 FOX CORP 290125	1,000,000.00	1,142,489.54
	4.75 AT&T INC 460515	2,750,000.00	3,021,760.61
	4.75 ENERGY TRANS 260115	1,500,000.00	1,504,096.86
	4.75 PACIFIC NATI 280322	4,000,000.00	4,017,540.00
	4.8 MPLX LP 290215	1,000,000.00	992,420.38
	4.85 ENTERPRISE P 420815	250,000.00	259,122.72
	4.85 ENTERPRISE P 440315	1,250,000.00	1,305,912.20
	4.85 FIRSTENERGY 470715	1,000,000.00	1,253,024.38
	4.862 VERIZON COM 460821	4,110,000.00	5,236,454.08
	4.875 DISCOVERY C 430401	700,000.00	717,431.43
	4.875 MPLX LP 250601	3,000,000.00	2,951,843.25
	4.875 TRANSCANADA 480515	3,000,000.00	3,323,685.63
	4.875 VODAFONE GR 490619	1,000,000.00	1,134,204.54
	4.9 DOMINION RESO 410801	200,000.00	232,330.06
	4.9 ENERGY TRANSF 240201	300,000.00	304,019.72
	4.9 FEDEX CORP 340115	1,500,000.00	1,771,772.61
	4.908 CCO SAFARI 250723	6,380,000.00	7,187,949.86
	4.95 BOARDWALK PI 241215	1,000,000.00	912,464.59
	4.95 DISCOVERY CO 420515	100,000.00	103,271.37
	4.95 ENERGY TRANS 280615	6,000,000.00	5,985,973.32
	4.95 KANSAS CITY 450815	2,000,000.00	2,377,172.54
	5 DISCOVERY COMMU 370920	1,000,000.00	1,047,467.10
	5 SABINE PASS LIQ 270315	5,000,000.00	5,175,244.30
	5.012 VERIZON COM 490415	3,000,000.00	4,019,719.38
	5.012 VERIZON COM 540821	2,250,000.00	3,139,319.79
	5.05 CHARTER COMM 290330	6,750,000.00	7,793,744.06
	5.1 EXELON CORP 450615	150,000.00	186,963.50
	5.1 WILLIAMS COMP 450915	1,500,000.00	1,551,811.06
	5.125 MARATHON PE 261215	2,000,000.00	2,044,629.72
	5.15 AT&T INC 500215	2,000,000.00	2,326,165.04
	5.15 PLAINS ALL A 420601	157,000.00	130,901.77
	5.2 CROWN CASTLE 490215	1,000,000.00	1,300,303.25
	5.2 ENERGY TRANSF 220201	1,050,000.00	1,077,139.72
	5.2 MPLX LP 470301	200,000.00	186,096.58
	5.2 ONEOK INC 480715	1,000,000.00	848,930.63
	5.213 TELEFONICA 470308	1,300,000.00	1,532,030.74
	5.25 AT&T INC 370301	2,300,000.00	2,658,668.76
	5.25 DOMINION RES 330801	346,000.00	395,548.63
	5.25 ENERGY TRANS 290415	4,000,000.00	4,054,441.72
	5.25 SANTOS FINAN 290313	700,000.00	702,131.85
	5.3 AT&T INC 580815	750,000.00	908,335.83
	5.3 ENERGY TRANSF 470415	1,000,000.00	875,025.90
	5.35 AT&T INC 400901	500,000.00	584,820.88
	5.35 AT&T INC 431215	750,000.00	882,793.50
	5.35 SUNOCO LOGIS 450515	500,000.00	451,769.00
	5.375 CHARTER COM 470501	2,100,000.00	2,421,248.61
	5.476 FOX CORP 390125	1,250,000.00	1,523,016.06
	5.5 ENBRIDGE ENER 400915	200,000.00	208,738.23
	5.5 ENERGY TRANSF 270601	2,500,000.00	2,566,008.00
	5.5 SHELL INTERNA 400325	1,000,000.00	1,325,555.76
	5.5 VERIZON COMMU 470316	640,000.00	898,835.44
	5.55 KINDER MORGA 450601	3,050,000.00	3,470,198.28
	5.625 EXELON CORP 350615	1,200,000.00	1,551,748.78
	5.625 SABINE PASS 250301	500,000.00	530,518.13
	5.65 WALT DISNEY 200815	39,000.00	39,457.38
	5.75 BURLINGTN NO 400501	650,000.00	871,403.35
	5.75 CANADIAN PAC 420115	1,100,000.00	1,502,662.61
	5.75 MIDAMERIC 351101	100,000.00	143,132.96
	5.8 MIDAMERICAN 361015	1,400,000.00	1,936,624.38
	5.875 ENBRIDGE EN 251015	1,580,000.00	1,739,117.36
	5.875 SABINE PASS 260630	1,250,000.00	1,360,852.90
	5.875 TIME WARNER 401115	600,000.00	697,275.15
	5.95 BOARDWALK PI 260601	1,098,000.00	1,021,887.34
	5.95 CANADIAN PAC 370515	700,000.00	951,141.29
	5.95 DOMINION R 350615	2,150,000.00	2,725,996.58
	5.95 NBCUNIVERSAL 410401	400,000.00	550,657.41
	6 AT&T INC 400815	2,000,000.00	2,508,424.16
	6 SEMPRA ENERGY 391015	1,450,000.00	1,912,428.21
	6.05 DUKE ENERGY 380415	1,125,000.00	1,575,202.60
	6.1 TRANS-CANADA 400601	500,000.00	603,946.60
	6.125 MIDAMERICAN 360401	3,194,000.00	4,402,721.51
	6.15 BURLINGTN NO 370501	795,000.00	1,079,643.39
	6.15 CSX CORP 370501	1,700,000.00	2,232,641.46
	6.15 VODAFONE GRO 370227	1,000,000.00	1,269,744.06
	6.2 TRANSCANADA P 371015	1,000,000.00	1,229,353.01
	6.25 EXELON GENER 391001	1,000,000.00	1,120,186.43
	6.3 DOMINION RESO 330315	250,000.00	327,322.81
	6.3 WILLIAMS PART 400415	1,200,000.00	1,385,050.98
	6.35 DISCOVERY CO 400601	1,000,000.00	1,188,854.49
	6.45 ENTERPRISE 400901	250,000.00	300,250.56
	6.484 CHARTER COM 451023	1,000,000.00	1,264,757.23
	6.5 CONOCOPHILLIP 390201	2,650,000.00	3,737,939.69
	6.5 MARATHON PETR 410301	1,850,000.00	1,961,183.70
	6.55 TIME WARNER 370501	500,000.00	602,504.19
	6.625 VALERO ENER 370615	700,000.00	831,596.50
	6.65 WALT DISNEY 371115	1,000,000.00	1,460,890.40
	6.7 PLAINS ALL AM 360515	150,000.00	134,364.99
	6.75 CONS EDISON 380401	750,000.00	1,086,872.36
	6.85 SUNCOR ENERG 390601	2,000,000.00	2,262,596.36
	6.875 VIACOM INC 360430	1,750,000.00	2,062,041.59
	6.95 CONOCO INC 290415	2,100,000.00	2,791,164.87
	7.045 TELEFONICA 360620	1,000,000.00	1,373,294.83
	7.05 COMCAST CORP 330315	500,000.00	739,283.70
	7.3 KINDER MORGAN 330815	500,000.00	625,035.00
	7.375 FIRSTENERGY 311115	1,000,000.00	1,446,199.72
	7.4 BURLINGTON RE 311201	200,000.00	276,282.59
	7.4 KINDER MORGAN 310315	500,000.00	612,485.41
	7.45 HALLIBURTON 390915	600,000.00	641,274.21
	7.5 ENBRIDGE ENER 380415	300,000.00	375,745.93
	7.5 ENERGY TRANSF 380701	500,000.00	544,624.65
	7.875 CBS CORP 300730	400,000.00	526,440.96
	8.375 TIME WARN 230315	2,900,000.00	3,377,153.38
	8.375 TIME WARNER 330715	800,000.00	1,154,208.48
	STEP BRITISH TEL 301215	700,000.00	1,061,546.63
	STEP DEUTSCHE TEL 300615	1,800,000.00	2,638,768.66
	STEP ORANGE SA 310301	700,000.00	1,100,935.76
社債券小計		526,745,000.00	580,794,280.98
社債券小計			(62,115,948,350)
アメリカドル合計			536,245,000.00	592,152,249.73
アメリカドル合計				(63,330,683,107)
	合計			63,330,683,107
	合計			(63,330,683,107)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	1.92%	1.92%
アメリカドル	社債券	256銘柄	98.08%	98.08%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算