有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 5月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	211,512,025
コール・ローン	198,295,752
社債券	98,034,590,795
派生商品評価勘定	1,439,506,875
未収入金	321,159,148
未収利息	1,012,034,500
前払費用	18,731,780
差入委託証拠金	264,770,421
流動資産合計	101,500,601,296
資産合計	101,500,601,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	859,679,069
未払解約金	343,940,000
未払利息	66
流動負債合計	1,203,619,135
負債合計	1,203,619,135
純資産の部
元本等
元本	47,502,256,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,794,725,377
元本等合計	100,296,982,161
純資産合計	100,296,982,161
負債純資産合計	101,500,601,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月10日現在]
1.	期首	令和 3年11月11日
	期首元本額	48,875,011,104円
	期中追加設定元本額	1,467,448,421円
	期中一部解約元本額	2,840,202,741円
	元本の内訳※
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	73,024,855円
	三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	4,048,534,272円
	三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	39,230,967,755円
	マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)	10,184,019円
	三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	465,332,332円
	三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	1,171,080,922円
	マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,503,132,629円
	合計	47,502,256,784円
2.	受益権の総数	47,502,256,784口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 3年11月11日至令和 4年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月10日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△20,300,416,211
合計	△20,300,416,211

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	14,544,110,735	―	13,684,782,145	△859,328,590
	売建	15,880,631,172	―	14,442,960,916	1,437,670,256
合計		30,424,741,907	―	28,127,743,061	578,341,666

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	222,530,000	―	221,043,860	1,486,140
合計		222,530,000	―	221,043,860	1,486,140

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	2.1114円
(1万口当たり純資産額)	(21,114円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	社債券	1.749 BP CAP MARK 300810	3,500,000.00	2,893,033.18
		1.875 AMERICAN TO 301015	1,000,000.00	783,639.40
		2 KINDER MORGAN I 310215	7,800,000.00	6,335,565.67
		2.15 PHILLIPS 66 301215	7,000,000.00	5,795,605.34
		2.236 CHEVRON COR 300511	1,000,000.00	886,690.73
		2.25 AT&T INC 320201	3,000,000.00	2,473,970.01
		2.25 NEXTERA ENER 300601	3,000,000.00	2,536,446.00
		2.3 AMERICAN ELEC 300301	2,000,000.00	1,708,589.14
		2.3 AMERICAN TOWE 310915	1,000,000.00	795,109.26
		2.343 CHEVRON USA 500812	2,000,000.00	1,390,079.48
		2.355 VERIZON COM 320315	1,000,000.00	830,836.02
		2.4 ENTERGY CORP 310615	3,000,000.00	2,485,043.85
		2.45 COMCAST CORP 520815	1,000,000.00	659,118.88
		2.55 AT&T INC 331201	2,856,000.00	2,333,937.19
		2.55 T-MOBILE USA 310215	5,000,000.00	4,207,066.70
		2.55 VERIZON COMM 310321	3,000,000.00	2,578,248.75
		2.65 CENOVUS ENER 320115	4,000,000.00	3,379,685.48
		2.65 CENTERPOINT 310601	1,000,000.00	865,627.87
		2.65 VERIZON COMM 401120	6,000,000.00	4,399,578.06
		2.65 WALT DISNEY 310113	3,000,000.00	2,651,649.96
		2.75 NEXTERA ENER 291101	5,000,000.00	4,424,755.85
		2.75 SHELL INTERN 300406	6,000,000.00	5,440,147.26
		2.772 BP CAP MARK 501110	1,000,000.00	699,737.46
		2.8 CHARTER COMM 310401	9,500,000.00	7,727,043.40
		2.8 ENTERGY CORP 300615	8,200,000.00	7,162,498.19
		2.8 ENTERPRISE PR 300131	1,500,000.00	1,345,824.25
		2.8 VALERO ENERGY 311201	2,000,000.00	1,705,772.46
		2.85 BERKSHIRE HA 510515	1,000,000.00	701,152.65
		2.85 DOMINION ENE 260815	500,000.00	480,715.93
		2.85 SOUTHERN CAL 290801	1,000,000.00	891,202.80
		2.875 VERIZON COM 501120	2,000,000.00	1,409,635.26
		2.887 COMCAST COR 511101	7,656,000.00	5,480,664.81
		2.891 UNION PACIF 360406	4,000,000.00	3,342,996.88
		2.9 AMERICAN TOWE 300115	4,000,000.00	3,457,660.72
		2.9 CENTERPOINT E 500701	2,500,000.00	1,892,402.67
		2.92 HALLIBURTON 300301	6,000,000.00	5,394,222.36
		2.937 COMCAST COR 561101	7,912,000.00	5,479,474.11
		2.95 CANADIAN NAT 300715	5,000,000.00	4,401,853.95
		2.95 CENTERPOINT 300301	1,000,000.00	901,290.72
		2.95 NATIONAL FUE 310301	1,000,000.00	844,685.06
		2.95 NISOURCE INC 290901	4,000,000.00	3,580,311.40
		2.973 UNION PACIF 620916	2,000,000.00	1,385,983.54
		2.987 VERIZON COM 561030	921,000.00	632,259.97
		3 NEXTERA ENERGY 520115	1,000,000.00	715,198.78
		3 T-MOBILE USA IN 410215	2,000,000.00	1,488,598.58
		3.05 BURLINGTN NO 510215	1,000,000.00	762,978.93
		3.05 NORFOLK SOUT 500515	1,000,000.00	741,456.84
		3.095 EXXON MOBIL 490816	2,000,000.00	1,552,766.40
		3.1 CANADIAN PACI 511202	1,000,000.00	737,297.15
		3.125 COMMONWEALT 510315	1,000,000.00	769,847.40
		3.125 ENBRIDGE IN 291115	4,000,000.00	3,653,532.72
		3.125 ENTERPRISE 290731	6,000,000.00	5,535,611.70
		3.15 COMMONWEALTH 320315	2,000,000.00	1,830,494.12
		3.15 FLORIDA POWE 491001	1,000,000.00	796,078.92
		3.15 PACIFIC GAS 260101	1,500,000.00	1,410,121.95
		3.15 SOUTHWESTERN 500501	1,000,000.00	767,146.42
		3.15 VERIZON COMM 300322	1,000,000.00	910,317.94
		3.25 CHEVRON USA 291015	4,000,000.00	3,825,976.84
		3.25 DUKE ENERGY 491001	2,000,000.00	1,547,579.64
		3.25 FEDEX CORP 410515	2,000,000.00	1,565,451.28
		3.25 MAGELLAN MID 300601	4,000,000.00	3,635,870.24
		3.25 SHELL INTERN 500406	3,000,000.00	2,383,064.25
		3.279 BP CAPITAL 270919	950,000.00	919,887.02
		3.3 AT&T INC 520201	1,000,000.00	740,009.24
	3.3 DOMINION ENER 410415	2,000,000.00	1,598,297.08
	3.3 KENTUCKY UTIL 500601	1,000,000.00	775,432.99
	3.3 VIRGINIA ELEC 491201	1,000,000.00	794,733.72
	3.32 SAN DIEGO G 500415	2,000,000.00	1,572,958.20
	3.337 BAKER HUGHE 271215	4,000,000.00	3,834,898.68
	3.35 CSX CORP 251101	250,000.00	248,355.90
	3.375 DOMINION EN 300401	6,000,000.00	5,510,651.58
	3.4 DTE ENERGY CO 290615	8,396,000.00	7,797,925.71
	3.4 DUKE ENERGY C 290615	4,000,000.00	3,735,805.52
	3.4 DUKE ENERGY F 461001	1,000,000.00	811,634.94
	3.4 NORTHERN STAT 420815	1,000,000.00	835,941.60
	3.4 XCEL ENERGY I 300601	1,000,000.00	921,780.66
	3.45 ALABAMA POWE 491001	2,000,000.00	1,579,603.40
	3.482 EXXON MOBIL 300319	2,000,000.00	1,928,686.96
	3.49 NISOURCE FIN 270515	5,700,000.00	5,510,391.21
	3.5 AT&T INC 410601	6,000,000.00	4,868,423.34
	3.5 AT&T INC 530915	4,416,000.00	3,388,737.98
	3.5 BERKSHIRE HAT 250201	500,000.00	501,621.86
	3.5 KANSAS CITY S 500501	2,000,000.00	1,579,080.98
	3.5 NEXTERA ENERG 290401	7,500,000.00	7,037,298.90
	3.5 PIEDMONT NATU 290601	1,500,000.00	1,408,498.51
	3.5 SPECTRA ENERG 250315	350,000.00	348,019.23
	3.5 WALT DISNEY C 400513	3,000,000.00	2,556,732.03
	3.5 WILLIAMS COMP 301115	3,500,000.00	3,210,612.75
	3.55 AT&T INC 550915	4,183,000.00	3,167,521.49
	3.55 ENTERGY TEXA 490930	1,000,000.00	806,439.08
	3.55 NEXTERA ENER 270501	3,250,000.00	3,169,295.18
	3.55 PLAINS ALL A 291215	3,000,000.00	2,719,537.65
	3.6 WALT DISNEY C 510113	3,000,000.00	2,492,199.21
	3.625 DISCOVERY C 300515	1,500,000.00	1,361,402.31
	3.633 BP CAP MARK 300406	7,000,000.00	6,681,071.81
	3.65 AT&T INC 510601	1,000,000.00	792,964.53
	3.65 AT&T INC 590915	1,462,000.00	1,101,183.83
	3.65 CANADIAN NAT 480203	1,000,000.00	861,787.88
	3.65 MIDAMERICAN 480801	2,000,000.00	1,711,280.86
	3.65 SOUTHERN CAL 280301	3,000,000.00	2,861,289.03
	3.65 WOODSIDE FI 250305	4,800,000.00	4,762,601.13
	3.7 ALABAMA POWER 471201	1,000,000.00	834,267.89
	3.7 CENTERPOINT E 490901	4,000,000.00	3,207,301.12
	3.7 DTE ELECTRIC 450315	2,000,000.00	1,692,082.08
	3.7 FLORIDA POWER 471201	1,000,000.00	876,428.46
	3.7 GEORGIA POWER 500130	1,000,000.00	795,702.38
	3.7 ONCOR ELECTRI 281115	1,000,000.00	986,146.87
	3.7 ONCOR ELECTRI 500515	1,000,000.00	865,861.83
	3.7 ROGERS COMMUN 491115	1,000,000.00	773,248.38
	3.7 SOUTHERN CO 300430	2,000,000.00	1,861,120.62
	3.75 AEP TRANSMIS 471201	1,000,000.00	849,452.88
	3.75 COMCAST CORP 400401	6,000,000.00	5,249,997.72
	3.75 DTE ELECTRIC 470815	1,000,000.00	868,479.44
	3.75 DUKE ENERGY 460515	3,000,000.00	2,538,646.23
	3.75 DUKE ENERGY 460901	5,500,000.00	4,370,572.25
	3.75 ENERGY TRANS 300515	9,000,000.00	8,272,722.87
	3.75 ENTERGY CORP 500615	3,000,000.00	2,405,491.32
	3.75 ENTERPRISE P 250215	500,000.00	502,546.63
	3.75 PACIFIC GAS 280701	3,500,000.00	3,192,821.34
	3.75 T-MOBILE USA 270415	4,500,000.00	4,371,068.38
	3.75 WILLIAMS COM 270615	3,500,000.00	3,406,669.84
	3.758 CONOCOPHILL 420315	2,300,000.00	2,068,179.95
	3.8 AEP TRANSMISS 490615	1,500,000.00	1,275,585.72
	3.8 AMERICAN TOWE 290815	5,000,000.00	4,633,379.80
	3.8 BERKSHIRE HAT 480715	1,000,000.00	836,700.59
	3.8 CROWN CASTLE 280215	1,000,000.00	959,676.66
	3.8 MARATHON PETR 280401	1,000,000.00	958,532.77
	3.8 ONCOR ELECTRI 470930	1,000,000.00	882,342.27
	3.8 PLAINS ALL AM 300915	8,000,000.00	7,303,569.60
	3.8 SEMPRA ENERGY 380201	1,000,000.00	873,104.42
	3.8 VIRGINIA ELEC 470915	2,500,000.00	2,161,617.05
	3.8 WALT DISNEY C 300322	1,750,000.00	1,697,719.45
	3.839 UNION PACIF 600320	2,050,000.00	1,710,686.39
	3.85 CANADIAN NAT 270601	8,000,000.00	7,824,819.52
	3.85 CHEVRON USA 280115	1,000,000.00	1,003,224.74
	3.85 KANSAS CITY 231115	1,500,000.00	1,505,940.81
	3.85 PHILLIPS 66 250409	1,000,000.00	1,004,081.48
	3.85 SOUTHWESTERN 480201	1,000,000.00	813,413.06
	3.875 SHELL INTER 281113	3,000,000.00	2,980,682.82
	3.875 T-MOBILE US 300415	16,500,000.00	15,420,796.87
	3.9 BURLINGTN NOR 460801	2,000,000.00	1,782,221.18
	3.9 FEDEX CORP 350201	500,000.00	450,001.74
	3.95 AMERICAN TOW 290315	1,000,000.00	937,900.70
	3.95 CSX CORP 500501	1,000,000.00	873,735.32
	3.95 DISCOVERY CO 280320	8,400,000.00	8,064,308.61
	3.95 DUKE ENERGY 480315	2,000,000.00	1,779,995.14
	3.95 FLORIDA POWE 480301	3,000,000.00	2,732,431.89
	3.95 MISSISSIPPI 280330	2,000,000.00	1,961,471.66
	3.95 NISOURCE INC 480330	3,000,000.00	2,446,195.44
	3.969 COMCAST COR 471101	1,402,000.00	1,225,830.84
	3.999 COMCAST COR 491101	725,000.00	631,786.43
	4 CANADIAN PACIFI 280601	1,000,000.00	1,003,576.73
	4 ENBRIDGE INC 491115	1,000,000.00	840,724.28
	4 SEMPRA ENERGY 480201	5,500,000.00	4,688,986.11
	4 SOUTHERN CAL ED 470401	4,000,000.00	3,289,733.52
	4.025 CONOCOPHILL 620315	3,650,000.00	3,145,630.40
	4.05 UNION PACIFI 460301	2,000,000.00	1,816,186.78
	4.1 CENTERPOINT E 470901	1,000,000.00	889,574.76
	4.1 CSX CORP 440315	150,000.00	132,192.50
	4.114 EXXON MOBIL 460301	3,000,000.00	2,780,269.92
	4.125 SOUTHERN CA 480301	1,000,000.00	826,803.14
	4.125 VERIZON COM 270316	3,000,000.00	3,017,244.75
	4.15 BURLINGTN NO 450401	4,000,000.00	3,655,555.00
	4.15 COMCAST CORP 281015	1,150,000.00	1,155,593.50
	4.15 ENABLE MIDST 290915	5,000,000.00	4,687,270.10
	4.15 ENTERPRISE P 281016	3,500,000.00	3,480,634.85
	4.15 NORFOLK SOUT 480228	2,500,000.00	2,244,292.30
	4.2 CHARTER COMM 280315	1,000,000.00	958,507.57
	4.2 DUKE ENERGY C 490615	1,000,000.00	842,664.74
	4.2 DUKE ENERGY F 480715	3,500,000.00	3,221,180.55
	4.2 ENTERPRISE PR 500131	1,000,000.00	845,360.72
	4.2 KANSAS CITY S 691115	1,000,000.00	833,988.58
	4.2 PACIFIC GAS & 410601	3,000,000.00	2,296,937.52
	4.2 SABINE PASS L 280315	1,000,000.00	980,737.83
	4.2 SOUTHERN CAL 290301	2,000,000.00	1,934,643.18
	4.2 VIACOMCBS INC 320519	2,000,000.00	1,814,964.42
	4.227 EXXON MOBIL 400319	3,000,000.00	2,874,456.12
	4.234 BP CAP MARK 281106	9,000,000.00	9,033,955.56
	4.25 BERKSHIRE HA 501015	1,000,000.00	901,840.04
	4.25 CENTERPOINT 281101	592,000.00	586,463.82
	4.25 COMCAST CORP 301015	4,000,000.00	3,970,362.60
	4.25 DOMINION ENE 280601	3,000,000.00	3,000,449.34
	4.25 ENTERPRISE P 480215	2,000,000.00	1,711,271.70
	4.25 FEDEX CORP 300515	3,000,000.00	2,937,717.06
	4.25 MISSISSIPPI 420315	2,000,000.00	1,749,210.62
	4.25 SOUTHERN CO 360701	3,450,000.00	3,199,721.09
	4.25 TRANSCANADA 280515	4,000,000.00	3,979,488.04
	4.279 MAGALLANES 320315	2,000,000.00	1,827,627.06
	4.3 AMERICAN ELEC 281201	8,000,000.00	7,921,464.96
	4.3 AT&T INC 300215	2,000,000.00	1,989,042.34
	4.3 CONOCOPHILLIP 441115	1,000,000.00	940,990.62
	4.3 CSX CORP 480301	2,000,000.00	1,835,672.94
	4.3 KINDER MORGAN 280301	6,500,000.00	6,462,359.93
	4.35 AT&T INC 290301	13,000,000.00	13,026,027.69
	4.375 KENTUCKY UT 451001	1,000,000.00	905,328.27
	4.375 SHELL INTER 450511	2,950,000.00	2,796,567.90
	4.375 T-MOBILE US 400415	2,000,000.00	1,784,527.46
	4.375 VODAFONE GR 280530	3,500,000.00	3,545,763.90
	4.4 ENERGY TRANSF 270315	2,000,000.00	1,974,287.72
	4.4 HUSKY ENERGY 290415	4,000,000.00	3,937,786.08
	4.4 MARATHON OIL 270715	5,250,000.00	5,194,904.87
	4.4 SOUTHERN CO 460701	3,250,000.00	2,867,207.81
	4.4 VERIZON COMMU 341101	1,200,000.00	1,162,082.41
	4.45 BERKSHIRE HA 490115	1,000,000.00	933,612.29
	4.45 ENTERPRISE P 430215	1,000,000.00	888,304.70
	4.45 EXELON CORP 460415	3,100,000.00	2,814,911.75
	4.464 CCO SAFARI 220723	390,000.00	390,787.59
	4.486 BAKER HUGHE 300501	2,000,000.00	2,004,002.72
	4.5 APPALACHIAN P 490301	1,000,000.00	914,701.77
	4.5 AT&T INC 350515	4,050,000.00	3,932,526.34
	4.5 AT&T INC 480309	3,386,000.00	3,124,360.90
	4.5 BERKSHIRE HAT 450201	1,250,000.00	1,140,607.06
	4.5 ENTERGY TEXAS 390330	1,000,000.00	942,822.35
	4.5 PACIFIC GAS & 400701	2,000,000.00	1,593,927.92
	4.5 SABINE PASS L 300515	4,000,000.00	3,907,298.32
	4.5 TRANSURBAN QL 280419	3,300,000.00	3,268,032.96
	4.5 VERIZON COMMU 330810	4,000,000.00	3,928,468.44
	4.522 VERIZON COM 480915	4,424,000.00	4,188,642.62
	4.55 FEDEX CORP 460401	4,000,000.00	3,582,683.24
	4.55 PACIFIC GAS 300701	4,000,000.00	3,657,678.04
	4.6 BERKSHIRE HAT 530501	2,000,000.00	1,901,140.64
	4.65 DISCOVERY CO 500515	2,500,000.00	2,059,663.15
	4.65 PIEDMONT NAT 430801	1,500,000.00	1,405,584.67
	4.7 DOMINION ENER 441201	1,000,000.00	931,966.18
	4.7 EXELON CORP 500415	2,000,000.00	1,874,692.44
	4.7 MPLX LP 480415	1,000,000.00	861,819.84
	4.709 FOX CORP 290125	1,000,000.00	998,891.27
	4.75 ENERGY TRANS 260115	1,500,000.00	1,516,622.08
	4.8 CANADIAN PACI 450801	2,000,000.00	1,960,878.94
	4.8 MPLX LP 290215	2,000,000.00	2,010,048.34
	4.85 ENTERPRISE P 420815	1,750,000.00	1,633,898.54
	4.85 ENTERPRISE P 440315	1,250,000.00	1,161,705.77
	4.862 VERIZON COM 460821	5,110,000.00	5,062,428.50
	4.875 MPLX LP 250601	3,000,000.00	3,066,322.47
	4.875 PHILLIPS 66 441115	2,000,000.00	1,942,060.56
	4.875 TRANSCANADA 480515	2,000,000.00	1,941,515.14
	4.875 VODAFONE GR 490619	1,000,000.00	928,557.75
	4.9 BURLINGTN NOR 440401	2,000,000.00	2,010,636.08
	4.9 DOMINION RESO 410801	200,000.00	192,559.26
	4.9 FEDEX CORP 340115	1,500,000.00	1,499,622.97
	4.908 CCO SAFARI 250723	6,380,000.00	6,493,341.72
	4.95 ENERGY TRANS 280615	3,000,000.00	3,015,825.21
	4.95 PACIFIC GAS 500701	1,000,000.00	808,012.63
	4.95 VIACOMCBS IN 310115	5,000,000.00	4,886,137.20
	5 DEVON ENERGY CO 450615	1,000,000.00	945,235.01
	5 ROGERS COMMUNIC 440315	2,000,000.00	1,863,610.56
	5 SABINE PASS LIQ 270315	2,000,000.00	2,043,403.66
	5.012 VERIZON COM 490415	4,000,000.00	4,105,195.64
	5.012 VERIZON COM 540821	2,250,000.00	2,280,888.06
	5.05 CHARTER COMM 290330	6,750,000.00	6,595,570.66
	5.1 EXELON CORP 450615	150,000.00	147,903.52
	5.1 WILLIAMS COMP 450915	1,500,000.00	1,422,970.09
	5.141 MAGALLANES 520315	5,000,000.00	4,342,712.95
	5.15 AT&T INC 500215	4,000,000.00	4,077,995.92
	5.15 PLAINS ALL A 420601	157,000.00	133,953.40
	5.2 CROWN CASTLE 490215	1,000,000.00	968,125.08
	5.2 DISCOVERY COM 470920	1,500,000.00	1,334,833.50
	5.2 MPLX LP 470301	1,200,000.00	1,104,849.73
	5.213 TELEFONICA 470308	1,300,000.00	1,196,432.83
	5.25 DOMINION RES 330801	346,000.00	357,592.75
	5.25 ENERGY TRANS 290415	8,000,000.00	8,093,918.72
	5.25 FEDEX CORP 500515	1,000,000.00	989,624.28
	5.25 VODAFONE GRO 480530	3,000,000.00	2,894,972.25
	5.3 ENERGY TRANSF 470415	1,000,000.00	888,444.14
	5.35 SUNOCO LOGIS 450515	500,000.00	442,864.44
	5.375 CHARTER COM 470501	2,100,000.00	1,806,527.70
	5.391 MAGALLANES 620315	2,000,000.00	1,717,494.54
	5.476 FOX CORP 390125	1,250,000.00	1,245,020.55
	5.5 ENBRIDGE ENER 400915	200,000.00	202,678.52
	5.5 MPLX LP 490215	1,000,000.00	955,019.54
	5.5 SHELL INTERNA 400325	1,000,000.00	1,083,334.05
	5.55 KINDER MORGA 450601	3,050,000.00	2,974,630.99
	5.6 DEVON ENERGY 410715	1,000,000.00	1,015,746.34
	5.6 EXELON GENERA 420615	1,000,000.00	958,902.48
	5.625 EXELON CORP 350615	1,200,000.00	1,245,698.88
	5.625 SABINE PASS 250301	500,000.00	519,499.60
	5.75 BURLINGTN NO 400501	650,000.00	716,665.95
	5.75 CANADIAN PAC 420115	1,100,000.00	1,164,787.29
	5.75 MIDAMERIC 351101	100,000.00	111,071.12
	5.8 ENERGY TRANSF 380615	1,000,000.00	978,977.37
	5.8 MIDAMERICAN 361015	1,400,000.00	1,558,029.56
	5.875 ENBRIDGE EN 251015	1,580,000.00	1,679,138.93
	5.875 TIME WARNER 401115	600,000.00	569,918.81
	5.95 CANADIAN PAC 370515	700,000.00	786,067.02
	5.95 DOMINION R 350615	2,150,000.00	2,290,884.23
	5.95 SUNCOR ENERG 350515	1,000,000.00	1,061,164.84
	6 AT&T INC 400815	2,000,000.00	2,186,816.74
	6 SEMPRA ENERGY 391015	1,450,000.00	1,587,016.28
	6.05 DUKE ENERGY 380415	1,125,000.00	1,257,474.80
	6.1 TRANS-CANADA 400601	500,000.00	546,639.51
	6.125 MIDAMERICAN 360401	4,194,000.00	4,715,843.81
	6.15 BURLINGTN NO 370501	795,000.00	923,411.61
	6.15 CSX CORP 370501	1,700,000.00	1,929,396.52
	6.15 VODAFONE GRO 370227	2,000,000.00	2,166,163.80
	6.25 EXELON GENER 391001	1,000,000.00	1,026,383.45
	6.3 DOMINION RESO 330315	250,000.00	278,357.22
	6.3 WILLIAMS PART 400415	1,200,000.00	1,292,576.55
	6.35 DISCOVERY CO 400601	1,000,000.00	1,029,006.81
	6.384 CHARTER COM 351023	8,000,000.00	8,159,519.36
	6.45 ENTERPRISE 400901	250,000.00	275,165.67
	6.484 CHARTER COM 451023	2,000,000.00	1,950,155.42
	6.5 MARATHON PETR 410301	2,850,000.00	3,156,235.97
	6.5 SUNCOR ENERGY 380615	2,000,000.00	2,243,782.44
	6.55 TIME WARNER 370501	500,000.00	515,361.29
	6.65 WALT DISNEY 371115	1,000,000.00	1,205,048.29
	6.7 PLAINS ALL AM 360515	150,000.00	151,409.44
	6.75 CONS EDISON 380401	750,000.00	888,535.20
	6.85 SUNCOR ENERG 390601	2,000,000.00	2,297,352.60
	6.875 VIACOM INC 360430	6,750,000.00	7,295,123.52
	7.045 TELEFONICA 360620	1,000,000.00	1,127,931.82
	7.05 COMCAST CORP 330315	500,000.00	602,539.49
	7.3 KINDER MORGAN 330815	500,000.00	574,858.92
	7.4 KINDER MORGAN 310315	500,000.00	575,963.06
	7.5 ENBRIDGE ENER 380415	300,000.00	359,312.11
	7.5 ENERGY TRANSF 380701	500,000.00	555,051.15
	7.875 CBS CORP 300730	400,000.00	466,246.26
	7.875 DEVON ENERG 310930	3,000,000.00	3,619,924.80
	8.375 TIME WARNER 330715	3,800,000.00	4,542,057.92
	STEP DEUTSCHE TEL 300615	8,800,000.00	11,151,000.87
	STEP ORANGE SA 310301	700,000.00	910,742.68
アメリカドル合計			816,158,000.00	753,938,251.14
アメリカドル合計				(98,034,590,795)
	合計			98,034,590,795
	合計			(98,034,590,795)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	社債券	320銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算