有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2023/11/10)

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,502,395,840
コール・ローン	395,621,512
社債券	173,465,476,665
派生商品評価勘定	11,920,367
未収入金	800,050,876
未収利息	2,087,082,700
前払費用	263,138,562
差入委託証拠金	220,788,586
流動資産合計	179,746,475,108
資産合計	179,746,475,108
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,594,747
未払金	1,491,886,089
未払利息	208
流動負債合計	1,493,481,044
負債合計	1,493,481,044
純資産の部
元本等
元本	74,914,133,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,338,860,733
元本等合計	178,252,994,064
純資産合計	178,252,994,064
負債純資産合計	179,746,475,108

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月10日現在]
1.	期首	2023年 5月11日
	期首元本額	56,783,976,023円
	期中追加設定元本額	19,665,259,464円
	期中一部解約元本額	1,535,102,156円
	元本の内訳※
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	89,924,832円
	三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	5,656,692,278円
	三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	64,169,617,360円
	三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	359,024,159円
	三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	1,303,125,757円
	マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,335,748,945円
	合計	74,914,133,331円
2.	受益権の総数	74,914,133,331口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△9,690,595,228
合計	△9,690,595,228

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2023年11月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	897,218,045	―	907,467,949	10,249,904
	売建	128,528,581	―	128,452,865	75,716
合計		1,025,746,626	―	1,035,920,814	10,325,620

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月10日現在]
1口当たり純資産額	2.3794円
(1万口当たり純資産額)	(23,794円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	社債券	0.95 NISOURCE INC 250815	2,000,000.00	1,831,744.80
		1.749 BP CAP MARK 300810	2,500,000.00	1,976,527.00
		1.75 XCEL ENERGY 270315	2,000,000.00	1,760,097.60
		2 KINDER MORGAN I 310215	3,800,000.00	2,906,431.93
		2.25 AT&T INC 320201	2,300,000.00	1,747,054.24
		2.25 NEXTERA ENER 300601	3,000,000.00	2,391,117.60
		2.3 AMERICAN ELEC 300301	2,000,000.00	1,607,536.72
		2.3 AMERICAN TOWE 310915	1,000,000.00	758,674.04
		2.3 CHARTER COMM 320201	2,000,000.00	1,463,474.30
		2.343 CHEVRON USA 500812	2,000,000.00	1,123,457.28
		2.4 CONOCOPHILLIP 250307	1,116,000.00	1,070,039.68
		2.4 VIRGINIA ELEC 320330	4,000,000.00	3,091,567.12
		2.45 COMCAST CORP 520815	1,000,000.00	534,053.70
		2.5 TRANSCANADA P 311012	7,000,000.00	5,403,079.50
		2.55 AT&T INC 331201	11,400,000.00	8,438,202.70
		2.55 T-MOBILE USA 310215	4,000,000.00	3,188,523.31
		2.6 CSX CORP 261101	3,000,000.00	2,756,336.34
		2.65 CENTERPOINT 310601	1,000,000.00	792,224.26
		2.65 VERIZON COMM 401120	6,000,000.00	3,813,500.04
		2.65 WALT DISNEY 310113	2,500,000.00	2,077,505.77
		2.75 AMERICAN TOW 270115	5,500,000.00	4,978,856.41
		2.75 NEXTERA ENER 291101	5,000,000.00	4,206,799.15
		2.75 SHELL INTERN 300406	3,500,000.00	3,010,237.58
		2.772 BP CAP MARK 501110	1,000,000.00	589,768.78
		2.8 CHARTER COMM 310401	3,500,000.00	2,743,329.64
		2.8 ENTERGY CORP 300615	6,200,000.00	5,124,837.91
		2.8 ENTERPRISE PR 300131	3,500,000.00	2,979,752.16
		2.8 VALERO ENERGY 311201	7,000,000.00	5,546,772.21
		2.85 BERKSHIRE HA 510515	1,000,000.00	580,557.34
		2.85 DOMINION ENE 260815	500,000.00	461,301.40
		2.85 SOUTHERN CAL 290801	1,000,000.00	857,644.87
		2.875 T-MOBILE US 310215	2,500,000.00	2,043,162.50
		2.875 VERIZON COM 501120	2,000,000.00	1,170,626.60
		2.887 COMCAST COR 511101	7,656,000.00	4,487,968.71
		2.891 UNION PACIF 360406	4,000,000.00	3,007,699.84
		2.9 CENTERPOINT E 500701	2,500,000.00	1,499,484.35
		2.937 COMCAST COR 561101	11,612,000.00	6,547,942.58
		2.939 BP CAP MARK 510604	2,000,000.00	1,219,835.36
		2.95 CANADIAN NAT 300715	5,000,000.00	4,146,844.45
		2.95 CENTERPOINT 300301	1,000,000.00	838,366.55
		2.95 NISOURCE INC 290901	4,000,000.00	3,441,910.92
		2.973 UNION PACIF 620916	2,000,000.00	1,117,179.42
		3 NEXTERA ENERGY 520115	1,000,000.00	578,328.92
		3 T-MOBILE USA IN 410215	3,300,000.00	2,175,101.18
		3.001 BP CAP MARK 520317	2,500,000.00	1,535,511.55
		3.05 NORFOLK SOUT 500515	1,000,000.00	610,995.51
		3.06 BP CAP MARKE 410617	7,000,000.00	4,835,622.68
		3.095 EXXON MOBIL 490816	2,000,000.00	1,304,742.38
		3.125 ALABAMA POW 510715	2,000,000.00	1,226,442.92
		3.125 COMMONWEALT 510315	1,000,000.00	616,677.71
		3.125 ENBRIDGE IN 291115	1,000,000.00	856,638.18
		3.125 ENTERPRISE 290731	1,000,000.00	879,028.92
		3.15 COMMONWEALTH 320315	5,500,000.00	4,600,980.17
		3.15 FLORIDA POWE 491001	1,000,000.00	639,391.82
		3.15 PACIFIC GAS 260101	500,000.00	464,808.97
		3.15 SOUTHWESTERN 500501	1,000,000.00	604,301.46
		3.15 VERIZON COMM 300322	1,000,000.00	858,142.19
		3.2 CON EDISON CO 511201	5,000,000.00	3,067,966.70
		3.25 DUKE ENERGY 491001	2,000,000.00	1,256,095.72
		3.25 FEDEX CORP 410515	2,000,000.00	1,373,543.64
		3.25 SHELL INTERN 500406	3,000,000.00	1,993,836.27
		3.3 AT&T INC 520201	1,500,000.00	922,376.79
		3.3 CROWN CASTLE 300701	3,000,000.00	2,520,054.84
		3.3 DOMINION ENER 410415	2,000,000.00	1,356,664.76
	3.3 KENTUCKY UTIL 500601	1,000,000.00	640,010.08
	3.3 PACIFICORP 510315	3,000,000.00	1,786,538.76
	3.3 VIRGINIA ELEC 491201	1,000,000.00	638,278.83
	3.32 SAN DIEGO G 500415	2,000,000.00	1,257,985.74
	3.337 BAKER HUGHE 271215	4,500,000.00	4,132,774.44
	3.35 CSX CORP 251101	250,000.00	239,534.31
	3.35 CSX CORP 490915	1,500,000.00	987,286.83
	3.35 ENTERGY ARKA 520615	3,000,000.00	1,889,965.86
	3.375 DOMINION EN 300401	6,000,000.00	5,138,684.34
	3.375 EVERSOURCE 320301	1,500,000.00	1,226,067.09
	3.4 DTE ENERGY CO 290615	8,396,000.00	7,371,733.84
	3.4 DUKE ENERGY C 290615	4,000,000.00	3,538,515.36
	3.4 DUKE ENERGY F 461001	1,000,000.00	657,094.54
	3.4 NORTHERN STAT 420815	1,000,000.00	711,310.92
	3.4 VERIZON COMMU 410322	2,000,000.00	1,416,830.38
	3.4 XCEL ENERGY I 300601	1,000,000.00	861,291.63
	3.45 ALABAMA POWE 491001	2,000,000.00	1,320,757.34
	3.5 AT&T INC 410601	7,000,000.00	4,911,576.95
	3.5 AT&T INC 530915	12,416,000.00	7,725,201.30
	3.5 BERKSHIRE HAT 250201	500,000.00	486,457.76
	3.5 CANADIAN PACI 500501	2,000,000.00	1,338,590.62
	3.5 CHARTER COMM 410601	1,000,000.00	628,459.79
	3.5 DUKE ENERGY C 510615	2,000,000.00	1,276,857.20
	3.5 FOX CORP 300408	3,000,000.00	2,587,989.72
	3.5 NEXTERA ENERG 290401	4,000,000.00	3,561,754.36
	3.5 PIEDMONT NATU 290601	1,500,000.00	1,321,514.41
	3.5 SPECTRA ENERG 250315	350,000.00	338,269.44
	3.5 T-MOBILE USA 310415	10,500,000.00	8,927,144.10
	3.5 WALT DISNEY C 400513	3,000,000.00	2,262,400.77
	3.55 AT&T INC 550915	7,000,000.00	4,303,389.09
	3.55 ENTERGY TEXA 490930	1,000,000.00	658,452.11
	3.55 PLAINS ALL A 291215	5,000,000.00	4,312,585.05
	3.55 VERIZON COMM 510322	3,500,000.00	2,327,234.07
	3.6 NORTHERN STAT 470915	2,000,000.00	1,399,303.50
	3.625 DISCOVERY C 300515	1,500,000.00	1,276,506.49
	3.65 AT&T INC 510601	3,000,000.00	1,947,969.75
	3.65 AT&T INC 590915	1,462,000.00	896,223.93
	3.65 CANADIAN NAT 480203	2,000,000.00	1,444,212.68
	3.65 DTE ELECTRIC 520301	1,500,000.00	1,028,769.66
	3.65 MIDAMERICAN 480801	2,000,000.00	1,410,232.74
	3.65 SOUTHERN CAL 280301	3,000,000.00	2,766,504.57
	3.65 WOODSIDE FI 250305	4,800,000.00	4,640,998.27
	3.7 ALABAMA POWER 471201	1,000,000.00	698,329.18
	3.7 AMERICAN TOWE 491015	4,800,000.00	3,147,739.87
	3.7 CENTERPOINT E 490901	4,000,000.00	2,661,474.64
	3.7 DTE ELECTRIC 450315	2,000,000.00	1,447,724.24
	3.7 FLORIDA POWER 471201	1,000,000.00	713,236.24
	3.7 GEORGIA POWER 500130	3,000,000.00	2,075,889.39
	3.7 ONCOR ELECTRI 500515	1,000,000.00	699,638.21
	3.7 SOUTHERN CO 300430	2,000,000.00	1,762,290.78
	3.75 AEP TRANSMIS 471201	1,000,000.00	705,677.16
	3.75 CHARTER COMM 280215	5,000,000.00	4,518,079.25
	3.75 COMCAST CORP 400401	6,800,000.00	5,211,191.35
	3.75 DTE ELECTRIC 470815	1,000,000.00	715,335.78
	3.75 DUKE ENERGY 460515	3,000,000.00	2,102,015.97
	3.75 DUKE ENERGY 460901	5,500,000.00	3,745,687.16
	3.75 ENERGY TRANS 300515	9,000,000.00	7,840,520.37
	3.75 ENTERPRISE P 250215	500,000.00	487,510.19
	3.75 PACIFIC GAS 280701	1,500,000.00	1,327,353.25
	3.75 T-MOBILE USA 270415	4,500,000.00	4,220,705.83
	3.755 WARNERMEDIA 270315	2,500,000.00	2,316,795.12
	3.758 CONOCOPHILL 420315	2,300,000.00	1,736,800.54
	3.8 AEP TRANSMISS 490615	1,500,000.00	1,066,500.79
	3.8 AMERICAN TOWE 290815	2,000,000.00	1,776,728.26
	3.8 BERKSHIRE HAT 480715	1,000,000.00	689,341.19
	3.8 CROWN CASTLE 280215	1,000,000.00	911,676.90
	3.8 ONCOR ELECTRI 470930	1,000,000.00	715,924.51
	3.8 PLAINS ALL AM 300915	1,500,000.00	1,295,842.69
	3.8 ROGERS COMMUN 320315	2,500,000.00	2,080,477.27
	3.8 SEMPRA ENERGY 380201	1,000,000.00	772,037.66
	3.8 VIRGINIA ELEC 470915	2,500,000.00	1,732,541.15
	3.8 WALT DISNEY C 300322	1,750,000.00	1,593,498.93
	3.839 UNION PACIF 600320	4,050,000.00	2,823,978.49
	3.85 CANADIAN NAT 270601	8,000,000.00	7,474,420.72
	3.85 KANSAS CITY 231115	1,500,000.00	1,499,807.70
	3.85 SOUTHWESTERN 480201	1,000,000.00	670,642.70
	3.875 T-MOBILE US 300415	14,000,000.00	12,429,454.52
	3.9 BURLINGTN NOR 460801	1,500,000.00	1,114,960.12
	3.9 CANADIAN NATL 250201	2,000,000.00	1,945,312.92
	3.9 FEDEX CORP 350201	500,000.00	414,366.99
	3.9 WILLIAMS PART 250115	6,500,000.00	6,338,390.24
	3.95 AMERICAN TOW 290315	1,000,000.00	900,935.73
	3.95 CSX CORP 500501	2,500,000.00	1,841,136.67
	3.95 DISCOVERY CO 280320	11,400,000.00	10,406,711.73
	3.95 DUKE ENERGY 480315	2,000,000.00	1,452,076.82
	3.95 FLORIDA POWE 480301	3,000,000.00	2,239,644.90
	3.95 MAGELLAN MID 500301	1,000,000.00	661,075.66
	3.95 MISSISSIPPI 280330	2,000,000.00	1,855,444.72
	3.95 NISOURCE INC 480330	3,000,000.00	2,128,167.39
	3.95 WESTERN MIDS 250601	7,000,000.00	6,753,470.50
	3.969 COMCAST COR 471101	10,602,000.00	7,831,405.42
	3.999 COMCAST COR 491101	725,000.00	532,991.02
	4 CBS CORP 260115	1,000,000.00	957,798.07
	4 DISCOVERY COMMU 550915	6,000,000.00	3,607,276.38
	4 ENBRIDGE INC 491115	1,000,000.00	697,255.47
	4 SEMPRA ENERGY 480201	5,500,000.00	3,924,473.24
	4 SOUTHERN CAL ED 470401	4,000,000.00	2,863,351.60
	4.025 CONOCOPHILL 620315	3,650,000.00	2,587,857.15
	4.05 AMERICAN TOW 320315	2,500,000.00	2,155,860.00
	4.05 UNION PACIFI 460301	2,000,000.00	1,500,258.26
	4.08 BAKER HUGHES 471215	2,500,000.00	1,868,083.00
	4.1 AT&T INC 280215	4,000,000.00	3,750,519.12
	4.1 CENTERPOINT E 470901	1,000,000.00	733,336.01
	4.1 CSX CORP 440315	150,000.00	116,264.39
	4.1 DUKE ENERGY P 420515	2,500,000.00	1,931,543.32
	4.1 NORFOLK SOUTH 490515	1,800,000.00	1,343,488.06
	4.1 PUBLIC SERVIC 320601	2,000,000.00	1,770,967.84
	4.1 TRANSCANADA P 300415	4,000,000.00	3,567,526.84
	4.114 EXXON MOBIL 460301	3,000,000.00	2,385,470.79
	4.125 CON EDISON 490515	2,000,000.00	1,470,981.02
	4.125 DISCOVERY C 290515	2,500,000.00	2,232,133.97
	4.125 PPL CAPITAL 300415	1,500,000.00	1,351,470.01
	4.125 SOUTHERN CA 480301	3,000,000.00	2,183,987.76
	4.125 VERIZON COM 270316	6,000,000.00	5,723,926.74
	4.15 BURLINGTN NO 450401	5,500,000.00	4,288,848.02
	4.15 COMCAST CORP 281015	1,150,000.00	1,086,674.70
	4.15 ENABLE MIDST 290915	4,000,000.00	3,599,388.88
	4.15 NORFOLK SOUT 480228	2,500,000.00	1,875,434.50
	4.15 PPL ELECTRIC 480615	5,500,000.00	4,219,188.65
	4.2 CANADIAN PACI 691115	1,000,000.00	714,315.62
	4.2 DUKE ENERGY C 490615	3,000,000.00	2,150,939.49
	4.2 DUKE ENERGY F 480715	3,500,000.00	2,642,778.67
	4.2 PACIFIC GAS & 410601	3,000,000.00	2,084,707.62
	4.2 PARAMOUNT GLO 320519	2,000,000.00	1,598,062.90
	4.2 SABINE PASS L 280315	1,000,000.00	930,701.61
	4.2 SOUTHERN CAL 290301	2,000,000.00	1,856,331.70
	4.227 EXXON MOBIL 400319	3,000,000.00	2,527,053.72
	4.25 CENTERPOINT 281101	592,000.00	544,757.45
	4.25 CENTERPOINT 490201	1,300,000.00	1,015,341.88
	4.25 COMCAST CORP 301015	6,000,000.00	5,537,973.06
	4.25 COMCAST CORP 330115	3,000,000.00	2,688,811.56
	4.25 DUKE ENERGY 411215	3,000,000.00	2,370,744.24
	4.25 INDIANA MICH 480815	2,500,000.00	1,864,969.60
	4.25 LOUISVILLE G 490401	2,500,000.00	1,878,535.50
	4.25 MISSISSIPPI 420315	2,000,000.00	1,532,834.42
	4.25 SOUTHERN CO 360701	3,450,000.00	2,870,571.67
	4.25 TRANSCANADA 280515	2,500,000.00	2,331,217.10
	4.279 WARNERMEDIA 320315	4,000,000.00	3,383,585.68
	4.3 AMERICAN ELEC 281201	8,000,000.00	7,521,070.88
	4.3 AT&T INC 300215	2,000,000.00	1,833,057.32
	4.3 CON EDISON CO 561201	2,000,000.00	1,456,179.96
	4.3 CONOCOPHILLIP 441115	4,200,000.00	3,364,174.67
	4.3 CSX CORP 480301	7,500,000.00	5,836,890.82
	4.3 HESS CORP 270401	3,000,000.00	2,885,320.05
	4.3 KINDER MORGAN 280301	5,500,000.00	5,174,113.83
	4.3 PACIFIC GAS & 450315	1,000,000.00	672,150.41
	4.3 WESTERN MIDST 300201	2,000,000.00	1,774,117.40
	4.327 EXXON MOBIL 500319	2,400,000.00	1,947,514.10
	4.329 VERIZON COM 280921	1,000,000.00	943,168.99
	4.35 AT&T INC 290301	13,000,000.00	12,171,778.19
	4.375 KENTUCKY UT 451001	1,000,000.00	768,804.22
	4.375 SHELL INTER 450511	2,950,000.00	2,412,496.43
	4.375 T-MOBILE US 400415	2,000,000.00	1,607,000.54
	4.4 ENERGY TRANSF 270315	6,000,000.00	5,697,059.28
	4.4 MARATHON OIL 270715	2,250,000.00	2,120,766.18
	4.4 SOUTHERN CO 460701	3,250,000.00	2,510,252.42
	4.45 BERKSHIRE HA 490115	1,000,000.00	765,957.75
	4.45 BURLINGTN NO 530115	1,000,000.00	815,232.15
	4.45 ENTERPRISE P 430215	1,000,000.00	821,875.63
	4.45 EXELON CORP 460415	3,100,000.00	2,366,323.21
	4.45 META PLATFOR 520815	500,000.00	397,727.57
	4.5 APPALACHIAN P 320801	4,000,000.00	3,561,540.72
	4.5 APPALACHIAN P 490301	1,000,000.00	751,017.73
	4.5 AT&T INC 350515	5,050,000.00	4,342,572.66
	4.5 AT&T INC 480309	5,886,000.00	4,458,168.46
	4.5 BERKSHIRE HAT 450201	1,250,000.00	992,435.07
	4.5 CON EDISON CO 580515	4,000,000.00	2,993,094.52
	4.5 CSX CORP 521115	2,500,000.00	2,005,473.97
	4.5 ENTERGY TEXAS 390330	1,000,000.00	827,946.10
	4.5 PACIFIC GAS & 400701	5,500,000.00	4,070,207.95
	4.5 PLAINS ALL AM 261215	5,000,000.00	4,780,387.00
	4.5 PUBLIC SERVIC 520601	2,000,000.00	1,527,698.96
	4.5 SABINE PASS L 300515	9,000,000.00	8,232,519.96
	4.5 TRANSURBAN QL 280419	3,300,000.00	3,078,746.45
	4.5 UNION PACIFIC 330120	1,500,000.00	1,389,622.35
	4.5 UNION PACIFIC 480910	3,000,000.00	2,422,162.59
	4.5 VERIZON COMMU 330810	5,000,000.00	4,462,902.90
	4.522 VERIZON COM 480915	3,424,000.00	2,701,606.05
	4.55 FEDEX CORP 460401	9,300,000.00	7,323,912.19
	4.55 NORFOLK SOUT 530601	2,000,000.00	1,580,388.44
	4.55 NSTAR ELECTR 520601	2,500,000.00	1,980,992.15
	4.55 ONEOK INC 280715	6,000,000.00	5,644,629.54
	4.55 ROGERS COMMU 520315	2,500,000.00	1,828,288.42
	4.6 BERKSHIRE HAT 530501	2,000,000.00	1,548,375.38
	4.6 PECO ENERGY C 520515	2,500,000.00	2,034,881.60
	4.6 XCEL ENERGY I 320601	4,500,000.00	4,067,535.01
	4.65 COMCAST CORP 330215	2,500,000.00	2,318,001.00
	4.65 DISCOVERY CO 500515	2,500,000.00	1,758,164.70
	4.65 META PLATFOR 620815	4,700,000.00	3,735,448.09
	4.65 PIEDMONT NAT 430801	1,500,000.00	1,193,328.30
	4.7 DOMINION ENER 441201	1,000,000.00	784,950.32
	4.7 EXELON CORP 500415	2,000,000.00	1,579,304.32
	4.7 GEORGIA POWER 320515	2,000,000.00	1,852,773.74
	4.7 MPLX LP 480415	1,000,000.00	755,941.56
	4.75 ENERGY TRANS 260115	4,500,000.00	4,377,441.81
	4.75 GEORGIA POWE 400901	3,700,000.00	3,133,472.16
	4.8 CANADIAN PACI 450801	2,000,000.00	1,669,970.28
	4.8 CHARTER COMM 500301	4,700,000.00	3,263,303.24
	4.8 COMCAST CORP 330515	5,000,000.00	4,680,871.95
	4.8 CROWN CASTLE 280901	3,000,000.00	2,828,310.21
	4.8 MPLX LP 290215	2,000,000.00	1,893,330.02
	4.8 T-MOBILE USA 280715	4,500,000.00	4,326,730.24
	4.812 BP CAP MARK 330213	9,000,000.00	8,412,583.32
	4.85 ENTERPRISE P 420815	1,750,000.00	1,517,377.69
	4.85 ENTERPRISE P 440315	1,250,000.00	1,077,403.47
	4.85 HALLIBURTON 351115	1,800,000.00	1,635,104.05
	4.862 VERIZON COM 460821	7,110,000.00	5,943,595.68
	4.875 MPLX LP 250601	5,000,000.00	4,906,704.10
	4.875 TRANSCANADA 260115	4,000,000.00	3,905,707.48
	4.875 VODAFONE GR 490619	1,000,000.00	797,404.81
	4.893 BP CAP MARK 330911	3,000,000.00	2,812,960.11
	4.9 DOMINION RESO 410801	200,000.00	165,730.52
	4.9 FEDEX CORP 340115	1,500,000.00	1,398,575.62
	4.9 VALERO ENERGY 450315	1,000,000.00	822,249.42
	4.908 CCO SAFARI 250723	6,380,000.00	6,230,145.60
	4.95 AMEREN ILLIN 330601	2,000,000.00	1,880,344.84
	4.95 BOARDWALK PI 241215	1,500,000.00	1,475,705.16
	4.95 ENERGY TRANS 280615	4,000,000.00	3,818,856.76
	4.95 MPLX LP 320901	3,500,000.00	3,180,097.48
	4.95 ONCOR ELECTR 520915	3,000,000.00	2,582,512.35
	4.95 ONCOR ELECTR 520915	2,000,000.00	1,721,674.90
	4.95 PACIFIC GAS 500701	7,500,000.00	5,529,261.14
	4.95 PHILLIPS 66 271201	3,000,000.00	2,932,257.99
	4.95 SAN DIEGO G 280815	2,000,000.00	1,945,685.46
	5 CROWN CASTLE IN 280111	2,500,000.00	2,392,161.05
	5 DEVON ENERGY CO 450615	1,000,000.00	801,796.19
	5 DUKE ENERGY COR 251208	7,000,000.00	6,902,990.99
	5 NEXTERA ENERGY 320715	1,000,000.00	932,902.44
	5 PPL ELECTRIC UT 330515	2,000,000.00	1,894,171.14
	5 SABINE PASS LIQ 270315	4,000,000.00	3,886,225.76
	5.012 VERIZON COM 490415	4,000,000.00	3,470,650.52
	5.012 VERIZON COM 540821	2,250,000.00	1,891,024.74
	5.05 CHARTER COMM 290330	6,250,000.00	5,854,862.62
	5.05 T-MOBILE USA 330715	1,500,000.00	1,390,057.68
	5.05 UNITED PARCE 530303	2,000,000.00	1,799,470.32
	5.1 EXELON CORP 450615	150,000.00	126,941.38
	5.1 NORTHERN STAT 530515	1,500,000.00	1,332,077.07
	5.1 TRANSCANADA P 490315	7,000,000.00	5,716,094.30
	5.1 WILLIAMS COMP 450915	3,500,000.00	2,921,358.30
	5.125 GEORGIA POW 520515	5,000,000.00	4,343,412.75
	5.141 WARNERMEDIA 520315	4,500,000.00	3,332,249.32
	5.15 ENTERGY ARKA 330115	1,000,000.00	949,541.06
	5.2 BURLINGTN NOR 540415	2,300,000.00	2,083,114.83
	5.2 CROWN CASTLE 490215	1,000,000.00	822,464.38
	5.2 CSX CORP 331115	1,500,000.00	1,440,168.57
	5.2 DISCOVERY COM 470920	1,500,000.00	1,125,895.53
	5.2 MARATHON OIL 450601	4,500,000.00	3,593,984.04
	5.2 MPLX LP 470301	2,200,000.00	1,780,938.23
	5.2 ONEOK INC 480715	1,000,000.00	813,068.65
	5.2 SOUTHERN CO 330615	2,500,000.00	2,353,530.17
	5.213 TELEFONICA 470308	1,300,000.00	1,036,124.24
	5.25 COMCAST CORP 251107	2,000,000.00	1,993,604.10
	5.25 DOMINION RES 330801	346,000.00	322,015.32
	5.25 DUKE ENERGY 330401	1,000,000.00	962,301.90
	5.25 ENERGY TRANS 290415	8,000,000.00	7,687,366.80
	5.25 FEDEX CORP 500515	1,000,000.00	871,155.16
	5.25 NEXTERA ENER 530228	1,500,000.00	1,274,638.00
	5.25 NISOURCE INC 280330	2,500,000.00	2,452,419.42
	5.25 PPL ELECTRIC 530515	2,500,000.00	2,253,702.52
	5.3 COMMONWEALTH 530201	8,000,000.00	7,207,210.80
	5.3 CONOCOPHILLIP 530515	3,300,000.00	2,977,528.38
	5.3 ENERGY TRANSF 470415	3,500,000.00	2,849,785.40
	5.3 ENTERGY ARKAN 330915	2,000,000.00	1,904,513.82
	5.3 EXELON CORP 330315	3,000,000.00	2,847,876.81
	5.3 PHILLIPS 66 330630	3,000,000.00	2,864,456.10
	5.3 SOUTHERN CAL 280301	2,500,000.00	2,468,103.17
	5.3 WILLIAMS COMP 520815	3,900,000.00	3,348,471.78
	5.35 DUKE ENERGY 530315	2,000,000.00	1,779,983.24
	5.35 ENTERPRISE P 330131	1,000,000.00	972,477.83
	5.35 SUNOCO LOGIS 450515	500,000.00	407,803.89
	5.375 CHARTER COM 470501	2,600,000.00	1,975,890.25
	5.375 DCP MIDSTRE 250715	2,500,000.00	2,475,114.25
	5.391 WARNERMEDIA 620315	3,000,000.00	2,204,970.96
	5.4 AEP TEXAS INC 330601	1,500,000.00	1,416,422.29
	5.4 AEP TRANSMISS 530315	1,000,000.00	913,777.84
	5.4 DUKE ENERGY I 530401	1,500,000.00	1,338,498.12
	5.4 NISOURCE INC 330630	2,000,000.00	1,904,509.32
	5.4 SEMPRA ENERGY 260801	3,000,000.00	2,963,176.29
	5.4 WILLIAMS COMP 260302	4,000,000.00	3,957,830.00
	5.45 KINDER MORGA 520801	4,300,000.00	3,643,650.88
	5.45 UNION ELECTR 530315	3,500,000.00	3,189,006.13
	5.476 FOX CORP 390125	2,500,000.00	2,142,673.10
	5.5 COMCAST CORP 640515	4,500,000.00	4,058,363.64
	5.5 ENBRIDGE ENER 400915	200,000.00	175,793.88
	5.5 MPLX LP 490215	2,000,000.00	1,687,565.14
	5.5 SHELL INTERNA 400325	1,000,000.00	969,793.58
	5.539 AT&T INC 260220	3,500,000.00	3,491,021.94
	5.55 KINDER MORGA 450601	3,050,000.00	2,612,697.00
	5.576 FOX CORP 490125	1,500,000.00	1,236,794.64
	5.6 DCP MIDSTREAM 440401	1,500,000.00	1,307,652.90
	5.6 DEVON ENERGY 410715	5,000,000.00	4,374,178.10
	5.6 EXELON GENERA 420615	2,000,000.00	1,782,973.42
	5.6 HESS CORP 410215	3,000,000.00	2,893,093.02
	5.6 META PLATFORM 530515	5,000,000.00	4,744,908.00
	5.625 DCP MIDSTRE 270715	2,500,000.00	2,478,021.25
	5.625 EXELON CORP 350615	1,200,000.00	1,142,387.18
	5.625 SABINE PASS 250301	8,800,000.00	8,747,542.76
	5.625 VODAFONE GR 530210	3,000,000.00	2,663,398.26
	5.65 DUKE ENERGY 530401	1,000,000.00	923,079.64
	5.65 MPLX LP 530301	1,000,000.00	858,667.33
	5.65 NISOURCE INC 450201	1,000,000.00	893,489.57
	5.65 T-MOBILE USA 530115	6,800,000.00	6,165,447.18
	5.65 WILLIAMS COM 330315	1,000,000.00	965,948.15
	5.7 CONOCOPHILLIP 630915	2,500,000.00	2,344,525.92
	5.7 ENBRIDGE INC 330308	1,000,000.00	961,261.75
	5.7 SOUTHERN CO 340315	4,000,000.00	3,904,705.68
	5.749 NEXTERA ENE 250901	1,000,000.00	994,878.27
	5.75 BURLINGTN NO 400501	650,000.00	642,023.88
	5.75 CANADIAN PAC 420115	1,100,000.00	1,015,314.71
	5.75 ENERGY TRANS 330215	1,500,000.00	1,445,397.30
	5.75 MIDAMERIC 351101	100,000.00	99,765.29
	5.75 SOUTHERN CO 330915	3,000,000.00	2,922,374.04
	5.75 T-MOBILE US 340115	1,000,000.00	972,130.84
	5.8 CONSTELLATION 330301	7,000,000.00	6,790,896.77
	5.8 ENERGY TRANSF 380615	1,000,000.00	906,125.06
	5.8 ENTERGY TEXAS 530901	2,500,000.00	2,322,533.50
	5.8 HESS CORP 470401	3,000,000.00	2,953,393.05
	5.8 MIDAMERICAN 361015	1,400,000.00	1,389,538.31
	5.8 T-MOBILE USA 620915	1,000,000.00	909,530.20
	5.875 DUKE ENERGY 331115	2,000,000.00	1,997,508.34
	5.875 ENBRIDGE EN 251015	1,580,000.00	1,577,789.58
	5.875 NETFLIX INC 250215	3,000,000.00	3,008,745.00
	5.875 NETFLIX INC 281115	9,000,000.00	9,099,666.00
	5.875 SABINE PASS 260630	1,500,000.00	1,493,161.15
	5.875 TIME WARNER 401115	600,000.00	489,950.18
	5.9 AMEREN ILLINO 521201	1,000,000.00	992,528.40
	5.9 SABINE PASS L 370915	2,000,000.00	1,959,251.58
	5.95 BOARDWALK PI 260601	1,000,000.00	994,639.16
	5.95 CANADIAN PAC 370515	700,000.00	687,902.50
	5.95 DOMINION R 350615	2,150,000.00	2,086,706.85
	5.95 EVERSOURCE E 290201	2,000,000.00	1,990,356.70
	5.95 SOUTHERN CAL 321101	2,500,000.00	2,494,689.40
	6 SEMPRA ENERGY 391015	1,450,000.00	1,371,549.25
	6 T-MOBILE US INC 540615	2,000,000.00	1,898,090.02
	6.05 DUKE ENERGY 380415	1,125,000.00	1,118,031.58
	6.051 NEXTERA ENE 250301	3,000,000.00	2,996,367.00
	6.1 DUKE ENERGY C 530915	3,000,000.00	2,850,571.38
	6.125 ENERGY TRAN 451215	800,000.00	720,750.51
	6.125 MIDAMERICAN 360401	4,194,000.00	4,192,718.14
	6.15 BURLINGTN NO 370501	2,000,000.00	2,061,128.24
	6.15 CHARTER COMM 261110	4,500,000.00	4,495,995.00
	6.15 CON EDISON C 521115	1,500,000.00	1,484,626.83
	6.15 CSX CORP 370501	1,700,000.00	1,740,668.53
	6.15 VODAFONE GRO 370227	2,000,000.00	1,969,152.38
	6.2 ENBRIDGE INC 301115	3,000,000.00	3,011,037.30
	6.25 DOMINION ENE 531015	1,000,000.00	1,014,955.69
	6.25 EXELON GENER 391001	1,000,000.00	960,449.44
	6.3 DOMINION RESO 330315	250,000.00	249,844.25
	6.3 WILLIAMS PART 400415	1,200,000.00	1,171,028.67
	6.35 DISCOVERY CO 400601	2,500,000.00	2,259,962.95
	6.375 NETFLIX INC 290515	9,000,000.00	9,357,273.00
	6.375 OCCIDENTAL 280901	3,000,000.00	3,054,010.98
	6.384 CHARTER COM 351023	8,000,000.00	7,524,801.76
	6.4 ENERGY TRANSF 301201	1,500,000.00	1,513,909.50
	6.4 WALT DISNEY C 351215	2,500,000.00	2,626,010.67
	6.412 WARNERMEDIA 260315	3,000,000.00	3,000,178.86
	6.45 ENTERPRISE 400901	250,000.00	257,187.52
	6.484 CHARTER COM 451023	7,500,000.00	6,570,662.10
	6.497 COLUMBIA PI 430815	2,000,000.00	1,923,832.28
	6.5 CONSTELLATION 531001	2,000,000.00	1,969,614.74
	6.5 FOX CORP 331013	2,500,000.00	2,499,904.20
	6.5 MARATHON PETR 410301	3,650,000.00	3,586,613.33
	6.5 SUNCOR ENERGY 380615	6,500,000.00	6,404,198.58
	6.55 ENERGY TRANS 331201	1,500,000.00	1,521,672.00
	6.55 TIME WARNER 370501	500,000.00	454,001.02
	6.6 OCCIDENTAL PE 460315	2,500,000.00	2,472,325.00
	6.625 OCCIDENTAL 300901	8,500,000.00	8,649,918.58
	6.65 WALT DISNEY 371115	1,000,000.00	1,077,782.71
	6.75 CONS EDISON 380401	750,000.00	791,751.96
	6.85 SUNCOR ENERG 390601	2,000,000.00	2,026,713.76
	6.875 SPRINT CAPI 281115	11,000,000.00	11,373,472.00
	7 DOMINION RESOUR 380615	1,300,000.00	1,338,935.96
	7.045 TELEFONICA 360620	2,000,000.00	2,058,090.04
	7.05 COMCAST CORP 330315	500,000.00	543,127.99
	7.25 TRANSCANADA 380815	1,000,000.00	1,052,602.45
	7.3 TIME WARNER 380701	3,000,000.00	2,886,940.77
	7.4 KINDER MORGAN 310315	500,000.00	525,481.85
	7.5 ENBRIDGE ENER 380415	300,000.00	318,229.17
	7.5 ENERGY TRANSF 380701	500,000.00	523,772.04
	7.5 OCCIDENTAL PE 310501	4,700,000.00	5,000,400.50
	7.625 SPRINT LLC 260301	9,500,000.00	9,784,192.50
	7.875 DEVON ENERG 310930	3,000,000.00	3,263,866.32
	8.375 TIME WARNER 330715	3,800,000.00	4,065,764.81
	8.5 OCCIDENTAL PE 270715	3,400,000.00	3,645,652.44
	STEP DEUTSCHE TEL 300615	8,300,000.00	9,462,943.87
	STEP ORANGE SA 310301	4,900,000.00	5,728,334.66
アメリカドル合計			1,338,822,000.00	1,145,515,925.94
				(173,465,476,665)
	合計			173,465,476,665
				(173,465,476,665)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	450銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。