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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/11-2024/11/11)
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2024年11月11日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,335,857,976 |
| コール・ローン | 468,705,188 |
| 社債券 | 236,556,160,167 |
| 派生商品評価勘定 | 14,575,810 |
| 未収入金 | 535,989,999 |
| 未収利息 | 3,080,126,372 |
| 前払費用 | 84,202,663 |
| 差入委託証拠金 | 462,804,670 |
| 流動資産合計 | 243,538,422,845 |
| 資産合計 | 243,538,422,845 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,347,699 |
| 未払解約金 | 7,670,000 |
| 流動負債合計 | 36,017,699 |
| 負債合計 | 36,017,699 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,209,111,837 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 154,293,293,309 |
| 元本等合計 | 243,502,405,146 |
| 純資産合計 | 243,502,405,146 |
| 負債純資産合計 | 243,538,422,845 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年11月11日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2024年 5月11日 |
| 期首元本額 | 85,026,187,493円 | |
| 期中追加設定元本額 | 8,030,416,390円 | |
| 期中一部解約元本額 | 3,847,492,046円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用) | 134,741,987円 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 9,101,812円 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 4,930,505,331円 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 72,694,174,486円 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 650,169,901円 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 6,113,034,135円 | |
| マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 4,677,384,185円 | |
| 合計 | 89,209,111,837円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 89,209,111,837口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年11月11日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年11月11日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 社債券 | 5,764,610,743 |
| 合計 | 5,764,610,743 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2024年11月11日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 1,043,719,699 | ― | 1,041,586,480 | △2,133,219 | |
| 売建 | 3,750,657,119 | ― | 3,762,295,789 | △11,638,670 | |
| 合計 | 4,794,376,818 | ― | 4,803,882,269 | △13,771,889 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年11月11日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7296円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,296円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 社債券 | 0.95 NISOURCE INC 250815 | 2,000,000.00 | 1,943,122.32 | |
| 1.7 AT&T INC 260325 | 2,000,000.00 | 1,921,346.10 | |||
| 1.75 XCEL ENERGY 270315 | 2,000,000.00 | 1,869,783.08 | |||
| 2 KINDER MORGAN I 310215 | 3,800,000.00 | 3,227,613.41 | |||
| 2.25 AT&T INC 320201 | 2,300,000.00 | 1,931,113.78 | |||
| 2.25 CHARTER COMM 290115 | 1,500,000.00 | 1,328,920.09 | |||
| 2.25 NEXTERA ENER 300601 | 3,000,000.00 | 2,620,750.50 | |||
| 2.3 AMERICAN ELEC 300301 | 2,000,000.00 | 1,755,844.72 | |||
| 2.3 AMERICAN TOWE 310915 | 1,000,000.00 | 844,270.15 | |||
| 2.3 CHARTER COMM 320201 | 4,000,000.00 | 3,219,846.84 | |||
| 2.355 VERIZON COM 320315 | 4,500,000.00 | 3,782,197.03 | |||
| 2.4 VIRGINIA ELEC 320330 | 4,000,000.00 | 3,399,788.40 | |||
| 2.55 AT&T INC 331201 | 14,900,000.00 | 12,232,361.51 | |||
| 2.55 T-MOBILE USA 310215 | 10,000,000.00 | 8,737,155.70 | |||
| 2.55 VERIZON COMM 310321 | 9,500,000.00 | 8,283,119.16 | |||
| 2.65 CENTERPOINT 310601 | 3,000,000.00 | 2,614,827.57 | |||
| 2.65 FIRSTENERGY 300301 | 2,000,000.00 | 1,789,123.40 | |||
| 2.65 VERIZON COMM 401120 | 6,000,000.00 | 4,255,427.34 | |||
| 2.721 BP CAP MARK 320112 | 4,000,000.00 | 3,488,229.28 | |||
| 2.75 AMERICAN TOW 270115 | 5,500,000.00 | 5,281,309.66 | |||
| 2.75 NEXTERA ENER 291101 | 5,000,000.00 | 4,559,871.00 | |||
| 2.772 BP CAP MARK 501110 | 1,000,000.00 | 636,447.69 | |||
| 2.8 CHARTER COMM 310401 | 5,000,000.00 | 4,277,775.20 | |||
| 2.8 ENTERGY CORP 300615 | 6,200,000.00 | 5,579,172.42 | |||
| 2.8 ENTERPRISE PR 300131 | 5,500,000.00 | 5,012,072.39 | |||
| 2.8 VALERO ENERGY 311201 | 1,000,000.00 | 865,038.06 | |||
| 2.85 BERKSHIRE HA 510515 | 1,000,000.00 | 649,908.86 | |||
| 2.85 DOMINION ENE 260815 | 500,000.00 | 483,477.91 | |||
| 2.85 SOUTHERN CAL 290801 | 1,000,000.00 | 919,809.76 | |||
| 2.875 T-MOBILE US 310215 | 5,000,000.00 | 4,455,273.50 | |||
| 2.875 VERIZON COM 501120 | 2,000,000.00 | 1,298,544.50 | |||
| 2.887 COMCAST COR 511101 | 7,656,000.00 | 4,954,887.94 | |||
| 2.9 CENTERPOINT E 500701 | 2,500,000.00 | 1,653,845.67 | |||
| 2.92 HALLIBURTON 300301 | 5,000,000.00 | 4,565,506.95 | |||
| 2.937 COMCAST COR 561101 | 11,612,000.00 | 7,284,639.56 | |||
| 2.939 BP CAP MARK 510604 | 5,500,000.00 | 3,606,630.50 | |||
| 2.95 CENTERPOINT 300301 | 1,000,000.00 | 905,245.15 | |||
| 2.95 NISOURCE INC 290901 | 4,000,000.00 | 3,681,076.96 | |||
| 2.987 VERIZON COM 561030 | 12,000,000.00 | 7,579,721.16 | |||
| 3 NEXTERA ENERGY 520115 | 1,000,000.00 | 660,055.36 | |||
| 3 SHELL INTERNATI 511126 | 2,000,000.00 | 1,346,069.12 | |||
| 3 T-MOBILE USA IN 410215 | 3,300,000.00 | 2,458,860.62 | |||
| 3.05 NORFOLK SOUT 500515 | 1,000,000.00 | 680,577.88 | |||
| 3.06 BP CAP MARKE 410617 | 7,000,000.00 | 5,258,731.03 | |||
| 3.095 EXXON MOBIL 490816 | 7,000,000.00 | 4,943,027.04 | |||
| 3.125 ALABAMA POW 510715 | 2,000,000.00 | 1,376,119.78 | |||
| 3.125 COMMONWEALT 510315 | 1,000,000.00 | 687,628.11 | |||
| 3.125 DIAMONDBACK 310324 | 2,000,000.00 | 1,795,185.92 | |||
| 3.125 ENBRIDGE IN 291115 | 1,000,000.00 | 926,832.08 | |||
| 3.15 FLORIDA POWE 491001 | 1,000,000.00 | 708,653.86 | |||
| 3.15 PACIFIC GAS 260101 | 1,500,000.00 | 1,469,603.92 | |||
| 3.15 SOUTHWESTERN 500501 | 1,000,000.00 | 679,706.61 | |||
| 3.15 VERIZON COMM 300322 | 2,500,000.00 | 2,303,738.62 | |||
| 3.2 CON EDISON CO 511201 | 5,000,000.00 | 3,463,152.00 | |||
| 3.2 ROGERS COMMUN 270315 | 2,000,000.00 | 1,929,642.02 | |||
| 3.25 DCP MIDSTREA 320215 | 2,500,000.00 | 2,185,175.75 | |||
| 3.25 DUKE ENERGY 491001 | 2,000,000.00 | 1,414,455.36 | |||
| 3.25 FEDEX CORP 410515 | 2,000,000.00 | 1,508,314.26 | |||
| 3.25 SHELL FINANC 500406 | 5,500,000.00 | 3,924,882.22 | |||
| 3.3 AT&T INC 520201 | 1,500,000.00 | 1,045,917.04 | |||
| 3.3 CROWN CASTLE 300701 | 3,000,000.00 | 2,743,811.19 | |||
| 3.3 DOMINION ENER 410415 | 2,000,000.00 | 1,514,318.32 | |||
| 3.3 KENTUCKY UTIL 500601 | 1,000,000.00 | 710,496.83 | |||
| 3.3 SEMPRA 250401 | 2,500,000.00 | 2,484,978.55 | |||
| 3.3 VIRGINIA ELEC 491201 | 1,000,000.00 | 716,478.09 | |||
| 3.32 SAN DIEGO G 500415 | 3,000,000.00 | 2,136,839.64 | |||
| 3.35 CSX CORP 490915 | 1,500,000.00 | 1,101,572.89 | |||
| 3.375 DOMINION EN 300401 | 6,000,000.00 | 5,580,413.88 | |||
| 3.4 DTE ENERGY CO 290615 | 8,396,000.00 | 7,881,145.27 | |||
| 3.4 DUKE ENERGY C 290615 | 4,000,000.00 | 3,764,407.12 | |||
| 3.4 DUKE ENERGY F 461001 | 1,000,000.00 | 740,956.69 | |||
| 3.4 FIRSTENERGY C 500301 | 1,000,000.00 | 711,612.90 | |||
| 3.4 NORTHERN STAT 420815 | 1,000,000.00 | 792,638.77 | |||
| 3.4 VERIZON COMMU 410322 | 3,000,000.00 | 2,357,180.55 | |||
| 3.4 XCEL ENERGY I 300601 | 1,000,000.00 | 924,017.16 | |||
| 3.45 ALABAMA POWE 491001 | 2,000,000.00 | 1,478,845.02 | |||
| 3.5 AT&T INC 410601 | 7,000,000.00 | 5,557,856.01 | |||
| 3.5 AT&T INC 530915 | 17,916,000.00 | 12,769,493.37 | |||
| 3.5 CANADIAN PACI 500501 | 2,000,000.00 | 1,496,923.66 | |||
| 3.5 CHARTER COMM 410601 | 1,000,000.00 | 710,799.48 | |||
| 3.5 DUKE ENERGY C 510615 | 2,000,000.00 | 1,417,122.90 | |||
| 3.5 FOX CORP 300408 | 3,000,000.00 | 2,805,686.22 | |||
| 3.5 PACIFIC GAS & 500801 | 1,000,000.00 | 711,400.72 | |||
| 3.5 PIEDMONT NATU 290601 | 1,500,000.00 | 1,426,789.92 | |||
| 3.5 SPECTRA ENERG 250315 | 350,000.00 | 348,120.60 | |||
| 3.5 T-MOBILE USA 310415 | 10,500,000.00 | 9,697,933.35 | |||
| 3.5 WALT DISNEY C 400513 | 3,000,000.00 | 2,479,084.05 | |||
| 3.55 AT&T INC 550915 | 18,500,000.00 | 13,099,206.01 | |||
| 3.55 ENTERGY TEXA 490930 | 1,000,000.00 | 737,668.07 | |||
| 3.55 PLAINS ALL A 291215 | 5,000,000.00 | 4,695,724.25 | |||
| 3.55 VERIZON COMM 510322 | 3,500,000.00 | 2,599,939.26 | |||
| 3.6 NORTHERN STAT 470915 | 2,000,000.00 | 1,543,425.36 | |||
| 3.65 AT&T INC 510601 | 3,000,000.00 | 2,224,722.72 | |||
| 3.65 AT&T INC 590915 | 1,462,000.00 | 1,029,278.46 | |||
| 3.65 DTE ELECTRIC 520301 | 1,500,000.00 | 1,151,225.70 | |||
| 3.65 MIDAMERICAN 480801 | 2,000,000.00 | 1,558,634.22 | |||
| 3.65 SOUTHERN CAL 280301 | 3,000,000.00 | 2,904,585.57 | |||
| 3.65 SOUTHERN CAL 500201 | 3,000,000.00 | 2,268,853.59 | |||
| 3.7 ALABAMA POWER 471201 | 1,000,000.00 | 780,247.19 | |||
| 3.7 AMERICAN TOWE 491015 | 4,800,000.00 | 3,590,977.20 | |||
| 3.7 CENTERPOINT E 490901 | 4,000,000.00 | 2,997,982.00 | |||
| 3.7 DTE ELECTRIC 450315 | 5,000,000.00 | 3,985,558.40 | |||
| 3.7 FLORIDA POWER 471201 | 1,000,000.00 | 789,143.46 | |||
| 3.7 GEORGIA POWER 500130 | 3,000,000.00 | 2,304,507.03 | |||
| 3.7 ONCOR ELECTRI 500515 | 1,000,000.00 | 771,232.52 | |||
| 3.75 AEP TRANSMIS 471201 | 1,000,000.00 | 781,232.29 | |||
| 3.75 CHARTER COMM 280215 | 5,000,000.00 | 4,788,411.75 | |||
| 3.75 COMCAST CORP 400401 | 6,800,000.00 | 5,684,501.68 | |||
| 3.75 DTE ELECTRIC 470815 | 1,000,000.00 | 784,777.25 | |||
| 3.75 DUKE ENERGY 460515 | 3,000,000.00 | 2,350,906.20 | |||
| 3.75 DUKE ENERGY 460901 | 5,500,000.00 | 4,198,901.96 | |||
| 3.75 ENERGY TRANS 300515 | 11,000,000.00 | 10,338,005.37 | |||
| 3.75 PACIFIC GAS 280701 | 1,500,000.00 | 1,443,090.69 | |||
| 3.75 T-MOBILE USA 270415 | 4,500,000.00 | 4,407,519.82 | |||
| 3.755 WARNERMEDIA 270315 | 2,500,000.00 | 2,414,558.75 | |||
| 3.758 CONOCOPHILL 420315 | 2,300,000.00 | 1,884,780.47 | |||
| 3.8 AEP TRANSMISS 490615 | 1,500,000.00 | 1,160,254.51 | |||
| 3.8 AMERICAN TOWE 290815 | 2,000,000.00 | 1,910,696.74 | |||
| 3.8 BERKSHIRE HAT 480715 | 1,000,000.00 | 774,450.77 | |||
| 3.8 CONOCOPHILLIP 520315 | 2,000,000.00 | 1,549,169.80 | |||
| 3.8 CROWN CASTLE 280215 | 1,000,000.00 | 968,606.80 | |||
| 3.8 ONCOR ELECTRI 470930 | 1,000,000.00 | 792,088.31 | |||
| 3.8 PLAINS ALL AM 300915 | 1,500,000.00 | 1,408,258.36 | |||
| 3.8 ROGERS COMMUN 320315 | 7,000,000.00 | 6,413,948.86 | |||
| 3.8 SEMPRA ENERGY 380201 | 1,000,000.00 | 852,655.45 | |||
| 3.8 VIRGINIA ELEC 470915 | 2,500,000.00 | 1,958,989.72 | |||
| 3.839 UNION PACIF 600320 | 4,050,000.00 | 3,085,114.43 | |||
| 3.85 CANADIAN NAT 270601 | 8,000,000.00 | 7,832,411.92 | |||
| 3.85 SOUTHWESTERN 480201 | 1,000,000.00 | 759,595.16 | |||
| 3.875 T-MOBILE US 300415 | 12,500,000.00 | 11,920,050.00 | |||
| 3.9 BURLINGTN NOR 460801 | 4,000,000.00 | 3,282,328.84 | |||
| 3.9 PHILLIPS 66 280315 | 1,000,000.00 | 975,450.99 | |||
| 3.9 WILLIAMS PART 250115 | 5,000,000.00 | 4,989,554.05 | |||
| 3.95 AMERICAN TOW 290315 | 1,000,000.00 | 964,897.34 | |||
| 3.95 CSX CORP 500501 | 4,500,000.00 | 3,694,789.80 | |||
| 3.95 DUKE ENERGY 480315 | 2,000,000.00 | 1,617,232.76 | |||
| 3.95 FLORIDA POWE 480301 | 3,000,000.00 | 2,473,199.88 | |||
| 3.95 MISSISSIPPI 280330 | 2,000,000.00 | 1,951,578.14 | |||
| 3.95 NISOURCE INC 480330 | 3,000,000.00 | 2,407,536.18 | |||
| 3.95 ONEOK INC 500301 | 4,000,000.00 | 3,040,562.40 | |||
| 3.969 COMCAST COR 471101 | 6,602,000.00 | 5,339,891.63 | |||
| 3.999 COMCAST COR 491101 | 725,000.00 | 582,836.86 | |||
| 4 ENBRIDGE INC 491115 | 4,000,000.00 | 3,141,549.84 | |||
| 4 SEMPRA ENERGY 480201 | 5,500,000.00 | 4,377,668.40 | |||
| 4 SOUTHERN CAL ED 470401 | 4,000,000.00 | 3,239,239.28 | |||
| 4 TARGA RESOURCES 320115 | 2,500,000.00 | 2,310,120.77 | |||
| 4 VALERO ENERGY C 520601 | 1,500,000.00 | 1,134,188.50 | |||
| 4.025 CONOCOPHILL 620315 | 3,650,000.00 | 2,825,936.32 | |||
| 4.05 AMERICAN TOW 320315 | 2,500,000.00 | 2,351,739.02 | |||
| 4.1 AT&T INC 280215 | 4,000,000.00 | 3,934,281.76 | |||
| 4.1 CENTERPOINT E 470901 | 1,000,000.00 | 814,282.91 | |||
| 4.1 CSX CORP 440315 | 150,000.00 | 128,411.94 | |||
| 4.1 DUKE ENERGY P 420515 | 2,500,000.00 | 2,127,246.17 | |||
| 4.1 NORFOLK SOUTH 490515 | 1,800,000.00 | 1,481,229.16 | |||
| 4.1 TRANSCANADA P 300415 | 4,000,000.00 | 3,839,978.08 | |||
| 4.114 EXXON MOBIL 460301 | 3,000,000.00 | 2,558,940.72 | |||
| 4.125 CON EDISON 490515 | 2,000,000.00 | 1,659,764.48 | |||
| 4.125 PPL CAPITAL 300415 | 1,500,000.00 | 1,444,305.34 | |||
| 4.125 SOUTHERN CA 480301 | 5,500,000.00 | 4,511,646.09 | |||
| 4.15 BURLINGTN NO 450401 | 11,000,000.00 | 9,430,838.34 | |||
| 4.15 BURLINGTN NO 481215 | 6,000,000.00 | 5,085,120.36 | |||
| 4.15 ENABLE MIDST 290915 | 4,000,000.00 | 3,862,757.20 | |||
| 4.15 NORFOLK SOUT 480228 | 2,500,000.00 | 2,081,993.37 | |||
| 4.15 PPL ELECTRIC 480615 | 5,500,000.00 | 4,681,847.33 | |||
| 4.2 CANADIAN PACI 691115 | 1,000,000.00 | 777,652.79 | |||
| 4.2 DUKE ENERGY C 490615 | 3,000,000.00 | 2,433,144.21 | |||
| 4.2 DUKE ENERGY F 480715 | 3,500,000.00 | 2,911,876.52 | |||
| 4.2 PACIFIC GAS & 410601 | 3,000,000.00 | 2,479,851.06 | |||
| 4.2 SABINE PASS L 280315 | 3,000,000.00 | 2,946,911.28 | |||
| 4.2 SOUTHERN CAL 290301 | 2,000,000.00 | 1,958,303.44 | |||
| 4.227 EXXON MOBIL 400319 | 3,000,000.00 | 2,719,222.95 | |||
| 4.25 APACHE CORP 300115 | 3,000,000.00 | 2,836,897.50 | |||
| 4.25 CENOVUS ENER 270415 | 1,000,000.00 | 987,920.37 | |||
| 4.25 CENTERPOINT 281101 | 592,000.00 | 574,310.06 | |||
| 4.25 CENTERPOINT 490201 | 1,300,000.00 | 1,097,687.07 | |||
| 4.25 COMCAST CORP 301015 | 4,000,000.00 | 3,899,009.28 | |||
| 4.25 COMCAST CORP 330115 | 3,000,000.00 | 2,867,451.72 | |||
| 4.25 DUKE ENERGY 411215 | 3,000,000.00 | 2,644,633.14 | |||
| 4.25 ENTERPRISE P 480215 | 2,000,000.00 | 1,689,667.36 | |||
| 4.25 INDIANA MICH 480815 | 2,500,000.00 | 2,073,762.05 | |||
| 4.25 LOUISVILLE G 490401 | 2,500,000.00 | 2,081,854.62 | |||
| 4.25 MIDAMERICAN 460501 | 2,000,000.00 | 1,725,069.52 | |||
| 4.25 MIDAMERICAN 490715 | 2,000,000.00 | 1,707,481.64 | |||
| 4.25 MISSISSIPPI 420315 | 2,000,000.00 | 1,722,029.88 | |||
| 4.25 SOUTHERN CO 360701 | 3,450,000.00 | 3,172,853.25 | |||
| 4.25 TRANSCANADA 280515 | 1,500,000.00 | 1,474,606.00 | |||
| 4.279 WARNERMEDIA 320315 | 5,000,000.00 | 4,484,637.85 | |||
| 4.3 AMERICAN ELEC 281201 | 8,000,000.00 | 7,874,471.76 | |||
| 4.3 AT&T INC 300215 | 2,000,000.00 | 1,955,091.32 | |||
| 4.3 CON EDISON CO 561201 | 2,000,000.00 | 1,652,756.48 | |||
| 4.3 CONOCOPHILLIP 441115 | 4,200,000.00 | 3,640,814.01 | |||
| 4.3 CSX CORP 480301 | 1,500,000.00 | 1,298,352.27 | |||
| 4.3 PACIFIC GAS & 450315 | 1,000,000.00 | 821,280.11 | |||
| 4.327 EXXON MOBIL 500319 | 2,400,000.00 | 2,093,176.20 | |||
| 4.35 AT&T INC 290301 | 13,000,000.00 | 12,868,073.66 | |||
| 4.35 VALERO ENERG 280601 | 1,500,000.00 | 1,482,697.41 | |||
| 4.375 KENTUCKY UT 451001 | 1,000,000.00 | 858,639.79 | |||
| 4.375 NISOURCE IN 470515 | 1,000,000.00 | 855,472.45 | |||
| 4.375 SHELL FINAN 450511 | 2,950,000.00 | 2,591,187.75 | |||
| 4.375 T-MOBILE US 400415 | 2,000,000.00 | 1,797,154.76 | |||
| 4.4 ENERGY TRANSF 270315 | 6,000,000.00 | 5,954,747.82 | |||
| 4.4 MARATHON OIL 270715 | 2,250,000.00 | 2,230,215.45 | |||
| 4.4 SOUTHERN CO 460701 | 1,750,000.00 | 1,500,084.30 | |||
| 4.45 BERKSHIRE HA 490115 | 1,000,000.00 | 859,730.94 | |||
| 4.45 BURLINGTN NO 530115 | 3,500,000.00 | 3,098,068.75 | |||
| 4.45 ENTERPRISE P 430215 | 1,000,000.00 | 885,893.47 | |||
| 4.45 EXELON CORP 460415 | 3,100,000.00 | 2,679,330.21 | |||
| 4.45 META PLATFOR 520815 | 500,000.00 | 448,116.94 | |||
| 4.5 AT&T INC 350515 | 7,050,000.00 | 6,675,921.92 | |||
| 4.5 AT&T INC 480309 | 5,886,000.00 | 5,090,292.37 | |||
| 4.5 CHENIERE ENER 291001 | 5,000,000.00 | 4,859,994.95 | |||
| 4.5 CON EDISON CO 580515 | 4,000,000.00 | 3,421,305.16 | |||
| 4.5 CSX CORP 521115 | 1,000,000.00 | 891,816.02 | |||
| 4.5 ENTERGY TEXAS 390330 | 1,000,000.00 | 914,277.26 | |||
| 4.5 PACIFIC GAS & 400701 | 2,500,000.00 | 2,194,421.75 | |||
| 4.5 PLAINS ALL AM 261215 | 5,000,000.00 | 4,984,713.75 | |||
| 4.5 SABINE PASS L 300515 | 9,000,000.00 | 8,776,165.14 | |||
| 4.5 TRANSURBAN QL 280419 | 3,300,000.00 | 3,232,599.15 | |||
| 4.5 UNION PACIFIC 480910 | 3,000,000.00 | 2,683,283.40 | |||
| 4.5 VERIZON COMMU 330810 | 13,500,000.00 | 12,983,132.65 | |||
| 4.522 VERIZON COM 480915 | 3,424,000.00 | 3,015,492.59 | |||
| 4.55 NORFOLK SOUT 530601 | 2,000,000.00 | 1,755,400.88 | |||
| 4.55 NSTAR ELECTR 520601 | 2,500,000.00 | 2,211,495.27 | |||
| 4.55 ONCOR ELECTR 320915 | 4,500,000.00 | 4,410,353.97 | |||
| 4.55 ONEOK INC 280715 | 6,000,000.00 | 5,944,353.36 | |||
| 4.55 PACIFIC GAS 300701 | 2,000,000.00 | 1,947,530.82 | |||
| 4.55 ROGERS COMMU 520315 | 8,000,000.00 | 6,789,134.08 | |||
| 4.6 BERKSHIRE HAT 530501 | 2,000,000.00 | 1,752,301.50 | |||
| 4.6 PECO ENERGY C 520515 | 2,500,000.00 | 2,261,779.55 | |||
| 4.6 XCEL ENERGY I 320601 | 4,500,000.00 | 4,340,595.73 | |||
| 4.65 META PLATFOR 620815 | 4,700,000.00 | 4,265,714.40 | |||
| 4.65 PIEDMONT NAT 430801 | 1,500,000.00 | 1,356,470.74 | |||
| 4.7 DOMINION ENER 441201 | 1,000,000.00 | 880,030.63 | |||
| 4.7 EXELON CORP 500415 | 2,000,000.00 | 1,775,109.22 | |||
| 4.7 GEORGIA POWER 320515 | 2,000,000.00 | 1,983,821.36 | |||
| 4.7 MPLX LP 480415 | 1,000,000.00 | 858,261.84 | |||
| 4.75 ENERGY TRANS 260115 | 4,500,000.00 | 4,494,935.07 | |||
| 4.75 GEORGIA POWE 400901 | 3,700,000.00 | 3,507,532.99 | |||
| 4.75 T-MOBILE USA 280201 | 1,000,000.00 | 996,156.35 | |||
| 4.78 VERIZON COMM 350215 | 1,008,000.00 | 976,550.20 | |||
| 4.8 CANADIAN PACI 450801 | 2,000,000.00 | 1,850,563.54 | |||
| 4.8 CHARTER COMM 500301 | 4,700,000.00 | 3,704,854.75 | |||
| 4.8 COMCAST CORP 330515 | 5,000,000.00 | 4,963,659.00 | |||
| 4.8 CROWN CASTLE 280901 | 3,000,000.00 | 2,991,674.85 | |||
| 4.8 ENTERPRISE PR 490201 | 1,000,000.00 | 920,047.97 | |||
| 4.8 MPLX LP 290215 | 2,000,000.00 | 1,993,093.98 | |||
| 4.8 NISOURCE INC 440215 | 1,000,000.00 | 917,527.44 | |||
| 4.8 T-MOBILE USA 280715 | 8,000,000.00 | 8,025,853.99 | |||
| 4.812 BP CAP MARK 330213 | 11,500,000.00 | 11,336,818.33 | |||
| 4.85 ENTERPRISE P 340131 | 2,000,000.00 | 1,978,098.00 | |||
| 4.85 ENTERPRISE P 420815 | 1,750,000.00 | 1,640,682.33 | |||
| 4.85 ENTERPRISE P 440315 | 1,250,000.00 | 1,168,548.02 | |||
| 4.85 HALLIBURTON 351115 | 1,800,000.00 | 1,757,654.24 | |||
| 4.85 PPL ELECTRIC 340215 | 3,000,000.00 | 2,990,811.51 | |||
| 4.85 PUBLIC SERVI 340801 | 3,000,000.00 | 2,978,717.46 | |||
| 4.85 T-MOBILE USA 290115 | 3,000,000.00 | 3,018,519.66 | |||
| 4.862 VERIZON COM 460821 | 7,110,000.00 | 6,626,573.82 | |||
| 4.875 MPLX LP 250601 | 5,000,000.00 | 4,998,543.45 | |||
| 4.875 TRANSCANADA 260115 | 4,000,000.00 | 3,998,082.20 | |||
| 4.875 UNITED PARC 401115 | 1,500,000.00 | 1,449,702.81 | |||
| 4.875 VODAFONE GR 490619 | 1,000,000.00 | 898,361.37 | |||
| 4.893 BP CAP MARK 330911 | 3,000,000.00 | 2,969,908.26 | |||
| 4.9 DOMINION RESO 410801 | 200,000.00 | 185,747.15 | |||
| 4.9 NETFLIX INC 340815 | 1,000,000.00 | 1,006,043.39 | |||
| 4.9 WILLIAMS COMP 290315 | 3,000,000.00 | 3,010,860.48 | |||
| 4.908 CCO SAFARI 250723 | 779,000.00 | 778,029.92 | |||
| 4.95 BOARDWALK PI 241215 | 1,500,000.00 | 1,499,450.16 | |||
| 4.95 ENERGY TRANS 280615 | 4,000,000.00 | 4,019,916.24 | |||
| 4.95 ENTERPRISE P 350215 | 1,500,000.00 | 1,488,042.43 | |||
| 4.95 FEDEX CORP 481017 | 1,000,000.00 | 907,432.40 | |||
| 4.95 MPLX LP 320901 | 3,500,000.00 | 3,444,099.89 | |||
| 4.95 ONCOR ELECTR 520915 | 3,000,000.00 | 2,836,829.85 | |||
| 4.95 PACIFIC GAS 500701 | 10,500,000.00 | 9,370,417.87 | |||
| 4.989 BP CAP MARK 340410 | 3,000,000.00 | 2,986,384.53 | |||
| 5 CROWN CASTLE IN 280111 | 2,500,000.00 | 2,508,763.70 | |||
| 5 DUKE ENERGY COR 251208 | 7,000,000.00 | 7,010,682.14 | |||
| 5 FIRSTENERGY TRA 350115 | 4,000,000.00 | 3,936,530.76 | |||
| 5 NATIONAL RURAL 340815 | 4,000,000.00 | 3,986,467.92 | |||
| 5 NEXTERA ENERGY 320715 | 1,000,000.00 | 1,001,954.51 | |||
| 5 NISOURCE INC 520615 | 1,000,000.00 | 924,353.35 | |||
| 5 PPL ELECTRIC UT 330515 | 2,000,000.00 | 2,013,093.54 | |||
| 5 ROGERS COMMUNIC 290215 | 5,000,000.00 | 5,015,613.30 | |||
| 5 SABINE PASS LIQ 270315 | 4,000,000.00 | 4,009,397.88 | |||
| 5.012 VERIZON COM 490415 | 5,500,000.00 | 5,322,846.98 | |||
| 5.012 VERIZON COM 540821 | 2,250,000.00 | 2,098,748.56 | |||
| 5.05 CHARTER COMM 290330 | 6,250,000.00 | 6,176,285.37 | |||
| 5.05 SOUTHERN CAL 340901 | 4,000,000.00 | 4,012,108.20 | |||
| 5.05 T-MOBILE USA 330715 | 1,500,000.00 | 1,500,137.61 | |||
| 5.05 UNITED PARCE 530303 | 2,000,000.00 | 1,925,514.24 | |||
| 5.1 APACHE CORP 400901 | 6,500,000.00 | 5,696,152.80 | |||
| 5.1 DTE ENERGY CO 290301 | 3,500,000.00 | 3,536,869.52 | |||
| 5.1 ENTERPRISE PR 450215 | 4,500,000.00 | 4,338,026.95 | |||
| 5.1 EXELON CORP 450615 | 150,000.00 | 142,406.98 | |||
| 5.1 KINDER MORGAN 290801 | 3,000,000.00 | 3,023,663.79 | |||
| 5.1 NORTHERN STAT 530515 | 1,500,000.00 | 1,456,255.02 | |||
| 5.1 WILLIAMS COMP 450915 | 3,500,000.00 | 3,257,806.30 | |||
| 5.125 GEORGIA POW 520515 | 5,000,000.00 | 4,853,979.35 | |||
| 5.141 WARNERMEDIA 520315 | 4,000,000.00 | 3,195,285.96 | |||
| 5.15 CENTERPOINT 340301 | 3,000,000.00 | 3,035,051.37 | |||
| 5.15 T-MOBILE USA 340415 | 4,000,000.00 | 4,019,671.44 | |||
| 5.2 AMERICAN ELEC 290115 | 3,000,000.00 | 3,045,445.56 | |||
| 5.2 BURLINGTN NOR 540415 | 4,800,000.00 | 4,780,614.04 | |||
| 5.2 CROWN CASTLE 490215 | 1,000,000.00 | 937,049.93 | |||
| 5.2 CSX CORP 331115 | 4,500,000.00 | 4,607,559.90 | |||
| 5.2 DTE ELECTRIC 340301 | 3,000,000.00 | 3,050,738.79 | |||
| 5.2 MPLX LP 470301 | 2,200,000.00 | 2,026,376.81 | |||
| 5.2 OCCIDENTAL PE 290801 | 2,000,000.00 | 1,998,268.20 | |||
| 5.2 ONEOK INC 480715 | 1,000,000.00 | 916,065.00 | |||
| 5.2 SOUTHERN CAL 340601 | 3,000,000.00 | 3,023,818.26 | |||
| 5.2 SOUTHERN CALI 330601 | 3,000,000.00 | 3,050,864.04 | |||
| 5.2 SOUTHERN CO 330615 | 2,500,000.00 | 2,527,311.20 | |||
| 5.25 CHARTER COMM 530401 | 2,000,000.00 | 1,681,320.98 | |||
| 5.25 DOMINION RES 330801 | 346,000.00 | 347,798.27 | |||
| 5.25 ENERGY TRANS 290415 | 8,000,000.00 | 8,108,990.80 | |||
| 5.25 ENERGY TRANS 290701 | 2,000,000.00 | 2,026,256.00 | |||
| 5.25 FEDEX CORP 500515 | 1,000,000.00 | 957,230.90 | |||
| 5.25 GEORGIA POWE 340315 | 3,000,000.00 | 3,063,282.57 | |||
| 5.25 NEXTERA ENER 340315 | 11,000,000.00 | 11,088,237.93 | |||
| 5.25 NEXTERA ENER 530228 | 4,500,000.00 | 4,349,791.44 | |||
| 5.25 NISOURCE INC 280330 | 2,500,000.00 | 2,538,865.00 | |||
| 5.25 PACIFIC GAS 520301 | 3,000,000.00 | 2,773,282.89 | |||
| 5.25 PECO ENERGY 540915 | 1,500,000.00 | 1,487,653.02 | |||
| 5.25 PPL CAPITAL 340901 | 1,000,000.00 | 1,001,382.14 | |||
| 5.25 PPL ELECTRIC 530515 | 2,500,000.00 | 2,498,772.87 | |||
| 5.3 COMMONWEALTH 530201 | 3,000,000.00 | 2,975,550.12 | |||
| 5.3 ENERGY TRANSF 470415 | 3,500,000.00 | 3,212,006.98 | |||
| 5.3 EXELON CORP 330315 | 3,000,000.00 | 3,049,472.40 | |||
| 5.3 FLORIDA POWER 340615 | 2,500,000.00 | 2,563,277.15 | |||
| 5.3 MARATHON OIL 290401 | 3,000,000.00 | 3,061,020.45 | |||
| 5.3 PHILLIPS 66 330630 | 3,500,000.00 | 3,533,042.31 | |||
| 5.3 ROGERS COMMUN 340215 | 10,000,000.00 | 9,997,046.20 | |||
| 5.3 SOUTHERN CAL 280301 | 2,500,000.00 | 2,550,913.77 | |||
| 5.3 WILLIAMS COMP 520815 | 3,900,000.00 | 3,726,446.52 | |||
| 5.35 DUKE ENERGY 530315 | 2,000,000.00 | 1,995,819.40 | |||
| 5.35 ENTERPRISE P 330131 | 1,000,000.00 | 1,026,546.31 | |||
| 5.35 NISOURCE INC 340401 | 3,000,000.00 | 3,033,821.10 | |||
| 5.35 NORFOLK SOUT 540801 | 2,500,000.00 | 2,499,872.95 | |||
| 5.35 SUNOCO LOGIS 450515 | 500,000.00 | 464,898.47 | |||
| 5.375 CHARTER COM 470501 | 2,600,000.00 | 2,219,438.96 | |||
| 5.375 CON EDISON 340515 | 2,000,000.00 | 2,065,683.54 | |||
| 5.375 DCP MIDSTRE 250715 | 1,590,000.00 | 1,594,060.86 | |||
| 5.4 AEP TEXAS INC 330601 | 1,500,000.00 | 1,509,035.86 | |||
| 5.4 AEP TRANSMISS 530315 | 1,000,000.00 | 1,004,526.37 | |||
| 5.4 AT&T INC 340215 | 2,000,000.00 | 2,047,107.52 | |||
| 5.4 CENTERPOINT E 290601 | 2,000,000.00 | 2,038,470.52 | |||
| 5.4 CENTERPOINT E 340701 | 4,000,000.00 | 4,058,941.88 | |||
| 5.4 DIAMONDBACK E 340418 | 5,500,000.00 | 5,538,444.67 | |||
| 5.4 DTE ELECTRIC 530401 | 3,000,000.00 | 3,045,910.47 | |||
| 5.4 DUKE ENERGY C 540115 | 2,500,000.00 | 2,521,512.72 | |||
| 5.4 DUKE ENERGY I 530401 | 1,500,000.00 | 1,494,402.33 | |||
| 5.4 ENERGY TRANSF 471001 | 4,000,000.00 | 3,737,454.16 | |||
| 5.4 META PLATFORM 540815 | 2,000,000.00 | 2,040,643.12 | |||
| 5.4 NETFLIX INC 540815 | 1,000,000.00 | 1,022,372.99 | |||
| 5.4 NISOURCE INC 330630 | 2,000,000.00 | 2,023,874.06 | |||
| 5.4 SEMPRA ENERGY 260801 | 3,000,000.00 | 3,028,101.90 | |||
| 5.4 WILLIAMS COMP 260302 | 5,500,000.00 | 5,539,575.47 | |||
| 5.45 AMERICAN TOW 340215 | 7,500,000.00 | 7,623,854.77 | |||
| 5.45 EDISON INTER 290615 | 4,000,000.00 | 4,074,215.28 | |||
| 5.45 EXELON CORP 340315 | 2,000,000.00 | 2,042,975.58 | |||
| 5.45 KINDER MORGA 520801 | 13,300,000.00 | 12,681,591.09 | |||
| 5.45 PUBLIC SERVI 340401 | 4,000,000.00 | 4,063,542.72 | |||
| 5.45 UNION ELECTR 530315 | 3,500,000.00 | 3,529,946.56 | |||
| 5.5 BURLINGTN NOR 550315 | 1,000,000.00 | 1,038,435.70 | |||
| 5.5 COMCAST CORP 640515 | 3,500,000.00 | 3,487,818.98 | |||
| 5.5 ENBRIDGE ENER 400915 | 200,000.00 | 196,279.30 | |||
| 5.5 MPLX LP 340601 | 5,000,000.00 | 5,035,978.30 | |||
| 5.5 MPLX LP 490215 | 2,000,000.00 | 1,924,355.64 | |||
| 5.5 SEMPRA 330801 | 2,000,000.00 | 2,052,748.36 | |||
| 5.5 SHELL INTERNA 400325 | 1,000,000.00 | 1,035,406.69 | |||
| 5.5 TARGA RESOURC 350215 | 1,000,000.00 | 1,009,037.85 | |||
| 5.5 VERIZON COMMU 540223 | 2,000,000.00 | 2,022,393.52 | |||
| 5.5 XCEL ENERGY I 340315 | 4,000,000.00 | 4,060,164.32 | |||
| 5.55 AMEREN ILLIN 540701 | 4,000,000.00 | 4,164,395.16 | |||
| 5.55 AMERICAN TOW 330715 | 2,000,000.00 | 2,051,417.64 | |||
| 5.55 DUKE ENERGY 540315 | 2,000,000.00 | 2,033,530.18 | |||
| 5.55 ENTERGY TEXA 540915 | 2,000,000.00 | 2,010,874.12 | |||
| 5.55 ENTERPRISE P 550216 | 1,000,000.00 | 1,014,838.41 | |||
| 5.55 KINDER MORGA 450601 | 6,550,000.00 | 6,338,846.47 | |||
| 5.55 SAN DIEGO G 540415 | 3,000,000.00 | 3,081,816.60 | |||
| 5.55 VIRGINIA ELE 540815 | 1,000,000.00 | 1,020,951.42 | |||
| 5.576 FOX CORP 490125 | 3,500,000.00 | 3,405,974.56 | |||
| 5.6 DCP MIDSTREAM 440401 | 3,000,000.00 | 2,914,105.20 | |||
| 5.6 EXELON GENERA 420615 | 3,000,000.00 | 2,996,255.01 | |||
| 5.6 FLORIDA POWER 540615 | 2,500,000.00 | 2,618,714.80 | |||
| 5.6 META PLATFORM 530515 | 5,000,000.00 | 5,276,788.30 | |||
| 5.6 UNITED PARCEL 640522 | 2,500,000.00 | 2,570,090.72 | |||
| 5.625 DCP MIDSTRE 270715 | 5,500,000.00 | 5,619,317.00 | |||
| 5.625 ENBRIDGE IN 340405 | 4,000,000.00 | 4,106,204.04 | |||
| 5.625 EXELON CORP 350615 | 1,200,000.00 | 1,237,382.43 | |||
| 5.625 SABINE PASS 250301 | 2,860,000.00 | 2,861,705.27 | |||
| 5.625 VODAFONE GR 530210 | 6,000,000.00 | 5,922,497.04 | |||
| 5.65 DUKE ENERGY 530401 | 1,000,000.00 | 1,031,054.21 | |||
| 5.65 MPLX LP 530301 | 1,000,000.00 | 975,422.11 | |||
| 5.65 NISOURCE INC 450201 | 1,000,000.00 | 1,019,386.40 | |||
| 5.65 PHILLIPS 66 540615 | 2,500,000.00 | 2,473,954.17 | |||
| 5.65 T-MOBILE USA 530115 | 8,800,000.00 | 8,986,670.35 | |||
| 5.65 WILLIAMS COM 330315 | 1,000,000.00 | 1,031,441.03 | |||
| 5.7 AMEREN CORP 261201 | 5,000,000.00 | 5,089,438.60 | |||
| 5.7 CONOCOPHILLIP 630915 | 2,500,000.00 | 2,572,185.45 | |||
| 5.7 ENBRIDGE INC 330308 | 1,000,000.00 | 1,033,303.86 | |||
| 5.7 SOUTHERN CO 340315 | 4,000,000.00 | 4,174,182.28 | |||
| 5.749 NEXTERA ENE 250901 | 1,000,000.00 | 1,007,358.00 | |||
| 5.75 BURLINGTN NO 400501 | 650,000.00 | 689,980.05 | |||
| 5.75 CANADIAN PAC 420115 | 1,100,000.00 | 1,118,562.34 | |||
| 5.75 CHENIERE ENE 340815 | 10,000,000.00 | 10,169,920.00 | |||
| 5.75 CONSTELLATIO 540315 | 5,000,000.00 | 5,091,114.75 | |||
| 5.75 DIAMONDBACK 540418 | 9,500,000.00 | 9,453,124.53 | |||
| 5.75 ENERGY TRANS 330215 | 2,500,000.00 | 2,573,022.50 | |||
| 5.75 META PLATFOR 630515 | 1,500,000.00 | 1,596,869.20 | |||
| 5.75 MIDAMERIC 351101 | 100,000.00 | 106,817.80 | |||
| 5.75 SOUTHERN CAL 540415 | 2,000,000.00 | 2,067,541.34 | |||
| 5.75 SOUTHERN CO 330915 | 3,000,000.00 | 3,124,001.49 | |||
| 5.75 T-MOBILE US 340115 | 5,000,000.00 | 5,237,431.35 | |||
| 5.8 CONSTELLATION 330301 | 7,000,000.00 | 7,285,868.59 | |||
| 5.8 DUKE ENERGY C 540615 | 4,000,000.00 | 4,064,563.96 | |||
| 5.8 ENERGY TRANSF 380615 | 1,000,000.00 | 1,011,622.92 | |||
| 5.8 ENTERGY TEXAS 530901 | 2,500,000.00 | 2,613,334.17 | |||
| 5.8 MIDAMERICAN 361015 | 1,400,000.00 | 1,486,310.26 | |||
| 5.8 OGLETHORPE PO 540601 | 6,500,000.00 | 6,663,932.86 | |||
| 5.8 PACIFIC GAS & 340515 | 2,500,000.00 | 2,584,301.40 | |||
| 5.8 T-MOBILE USA 620915 | 1,000,000.00 | 1,030,890.50 | |||
| 5.85 DTE ENERGY C 340601 | 3,000,000.00 | 3,139,416.93 | |||
| 5.85 PUBLIC SERVI 271115 | 1,500,000.00 | 1,549,690.39 | |||
| 5.875 DUKE ENERGY 331115 | 2,000,000.00 | 2,128,225.54 | |||
| 5.875 ENBRIDGE EN 251015 | 1,580,000.00 | 1,591,781.98 | |||
| 5.875 NETFLIX INC 281115 | 8,500,000.00 | 8,890,670.54 | |||
| 5.875 SABINE PASS 260630 | 2,500,000.00 | 2,528,465.50 | |||
| 5.875 TIME WARNER 401115 | 600,000.00 | 547,016.17 | |||
| 5.9 AMEREN ILLINO 521201 | 1,000,000.00 | 1,080,123.49 | |||
| 5.9 CON EDISON CO 531115 | 2,000,000.00 | 2,142,812.62 | |||
| 5.9 SABINE PASS L 370915 | 2,000,000.00 | 2,079,730.28 | |||
| 5.95 CANADIAN PAC 370515 | 700,000.00 | 742,639.42 | |||
| 5.95 DOMINION R 350615 | 2,150,000.00 | 2,275,305.41 | |||
| 5.95 ENERGY TRANS 540515 | 2,000,000.00 | 2,019,520.00 | |||
| 5.95 NORFOLK SOUT 640315 | 1,500,000.00 | 1,613,710.81 | |||
| 5.95 SOUTHERN CAL 321101 | 2,500,000.00 | 2,652,061.27 | |||
| 6 SEMPRA ENERGY 391015 | 1,450,000.00 | 1,511,282.33 | |||
| 6 T-MOBILE US INC 540615 | 4,500,000.00 | 4,822,713.90 | |||
| 6.05 DUKE ENERGY 380415 | 1,125,000.00 | 1,215,630.22 | |||
| 6.05 ENERGY TRANS 261201 | 4,000,000.00 | 4,098,692.00 | |||
| 6.05 ENERGY TRANS 540901 | 4,000,000.00 | 4,092,308.00 | |||
| 6.05 OCCIDENTAL P 541001 | 2,500,000.00 | 2,465,253.00 | |||
| 6.05 ONEOK INC 330901 | 5,000,000.00 | 5,239,496.40 | |||
| 6.051 NEXTERA ENE 250301 | 3,000,000.00 | 3,009,618.66 | |||
| 6.1 CHARTER COMM 290601 | 2,000,000.00 | 2,057,651.12 | |||
| 6.1 DUKE ENERGY C 530915 | 2,400,000.00 | 2,546,063.25 | |||
| 6.125 ENERGY TRAN 451215 | 1,800,000.00 | 1,839,304.76 | |||
| 6.125 MIDAMERICAN 360401 | 4,194,000.00 | 4,515,315.25 | |||
| 6.125 PUBLIC SERV 331015 | 3,000,000.00 | 3,195,324.42 | |||
| 6.15 BURLINGTN NO 370501 | 2,000,000.00 | 2,191,969.98 | |||
| 6.15 CHARTER COMM 261110 | 6,000,000.00 | 6,132,048.78 | |||
| 6.15 CON EDISON C 521115 | 1,500,000.00 | 1,653,935.49 | |||
| 6.15 CSX CORP 370501 | 1,700,000.00 | 1,853,529.97 | |||
| 6.15 VODAFONE GRO 370227 | 1,241,000.00 | 1,332,432.66 | |||
| 6.2 ENBRIDGE INC 301115 | 3,000,000.00 | 3,189,949.68 | |||
| 6.25 DOMINION ENE 531015 | 1,000,000.00 | 1,131,214.09 | |||
| 6.25 ENERGY TRANS 490415 | 4,500,000.00 | 4,694,746.95 | |||
| 6.25 EXELON GENER 391001 | 2,000,000.00 | 2,136,383.82 | |||
| 6.3 DOMINION RESO 330315 | 250,000.00 | 268,105.53 | |||
| 6.3 WILLIAMS PART 400415 | 1,200,000.00 | 1,279,318.65 | |||
| 6.375 NETFLIX INC 290515 | 11,000,000.00 | 11,778,510.81 | |||
| 6.375 OCCIDENTAL 280901 | 3,000,000.00 | 3,114,765.00 | |||
| 6.384 CHARTER COM 351023 | 4,000,000.00 | 4,108,992.52 | |||
| 6.4 ENERGY TRANSF 301201 | 1,500,000.00 | 1,601,943.00 | |||
| 6.4 WALT DISNEY C 351215 | 2,500,000.00 | 2,782,975.95 | |||
| 6.45 ENTERPRISE 400901 | 250,000.00 | 278,219.80 | |||
| 6.484 CHARTER COM 451023 | 7,500,000.00 | 7,389,926.47 | |||
| 6.5 CONSTELLATION 531001 | 2,000,000.00 | 2,221,459.08 | |||
| 6.5 FOX CORP 331013 | 6,500,000.00 | 6,986,421.39 | |||
| 6.5 TARGA RESOURC 340330 | 10,000,000.00 | 10,828,568.60 | |||
| 6.55 CHARTER COMM 340601 | 6,000,000.00 | 6,270,232.98 | |||
| 6.55 ENERGY TRANS 331201 | 2,500,000.00 | 2,705,797.50 | |||
| 6.55 TIME WARNER 370501 | 500,000.00 | 494,645.97 | |||
| 6.6 OCCIDENTAL PE 460315 | 6,000,000.00 | 6,291,996.00 | |||
| 6.625 OCCIDENTAL 300901 | 8,500,000.00 | 8,990,067.50 | |||
| 6.65 CHARTER COMM 340201 | 1,800,000.00 | 1,890,733.32 | |||
| 6.65 PLAINS ALL A 370115 | 2,500,000.00 | 2,703,336.95 | |||
| 6.65 WALT DISNEY 371115 | 1,000,000.00 | 1,136,185.57 | |||
| 6.75 CONS EDISON 380401 | 750,000.00 | 856,301.59 | |||
| 6.75 TIME WARNER 390615 | 3,000,000.00 | 3,017,607.90 | |||
| 6.875 ENTERPRISE 330301 | 1,000,000.00 | 1,121,803.89 | |||
| 6.875 SPRINT CAPI 281115 | 14,500,000.00 | 15,585,770.15 | |||
| 7 DOMINION RESOUR 380615 | 1,300,000.00 | 1,482,405.61 | |||
| 7.05 COMCAST CORP 330315 | 500,000.00 | 572,616.51 | |||
| 7.25 TRANSCANADA 380815 | 1,000,000.00 | 1,159,167.02 | |||
| 7.3 TIME WARNER 380701 | 3,000,000.00 | 3,128,291.85 | |||
| 7.4 KINDER MORGAN 310315 | 500,000.00 | 557,888.31 | |||
| 7.5 ENBRIDGE ENER 380415 | 300,000.00 | 350,166.50 | |||
| 7.5 ENERGY TRANSF 380701 | 500,000.00 | 577,944.20 | |||
| 7.5 OCCIDENTAL PE 310501 | 4,700,000.00 | 5,245,782.80 | |||
| 7.625 SPRINT LLC 260301 | 9,500,000.00 | 9,773,134.50 | |||
| 7.75 EL PASO CORP 320115 | 1,500,000.00 | 1,726,826.32 | |||
| 8.375 TIME WARNER 330715 | 2,000,000.00 | 2,294,055.26 | |||
| 8.5 OCCIDENTAL PE 270715 | 3,400,000.00 | 3,651,484.40 | |||
| 8.75 SPRINT CAPIT 320315 | 1,000,000.00 | 1,213,263.81 | |||
| FRN DOMINION ENER 550201 | 3,000,000.00 | 3,146,665.92 | |||
| FRN DUKE ENERGY C 540901 | 1,500,000.00 | 1,540,387.50 | |||
| FRN ENBRIDGE INC 540627 | 2,500,000.00 | 2,608,032.50 | |||
| FRN FIRSTENERGY 470715 | 1,500,000.00 | 1,336,373.70 | |||
| FRN FIRSTENERGY C 270715 | 3,000,000.00 | 2,931,617.70 | |||
| FRN NEXTERA ENERG 540615 | 4,500,000.00 | 4,703,098.50 | |||
| FRN SEMPRA 541001 | 3,000,000.00 | 3,027,337.86 | |||
| STEP DEUTSCHE TEL 300615 | 10,800,000.00 | 12,721,768.52 | |||
| STEP ORANGE SA 310301 | 4,900,000.00 | 5,939,352.47 | |||
| アメリカドル合計 | 1,652,754,000.00 | 1,544,705,238.13 | |||
| (236,556,160,167) | |||||
| 合計 | 236,556,160,167 | ||||
| (236,556,160,167) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 社債券 | 504銘柄 | 100.00% | 100.00% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
