有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年5月22日現在	当期 平成29年11月22日現在
1.元本状況
期首元本額	52,941,576,831円	73,689,268,336円
期中追加設定元本額	33,160,277,525円	35,958,103,196円
期中一部解約元本額	12,412,586,020円	14,926,295,996円
2.受益権の総数	73,689,268,336口	94,721,075,536口
3.元本の欠損
	26,695,470,894円	35,886,714,995円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年5月22日				当期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第55期計算期間末(平成28年12月22日)に、投資信託約款に基づき計算した12,016,927,851円 (1万口当たり2,257.51円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い319,385,352円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第61期計算期間末(平成29年6月22日)に、投資信託約款に基づき計算した16,277,952,297円 (1万口当たり2,107.11円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い463,514,635円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	192,665,347円			配当等収益 (費用控除後)	291,310,617円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	11,822,957,202円			収益調整金	15,974,149,979円
	分配準備積立金	1,305,302円			分配準備積立金	12,491,701円
	分配可能額	12,016,927,851円			分配可能額	16,277,952,297円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,257.51円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,107.11円)
	収益分配金	319,385,352円			収益分配金	463,514,635円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第56期計算期間末(平成29年1月23日)に、投資信託約款に基づき計算した12,199,607,071円 (1万口当たり2,228.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い328,426,774円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第62期計算期間末(平成29年7月24日)に、投資信託約款に基づき計算した16,667,703,708円 (1万口当たり2,089.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い478,638,423円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	163,483,385円			配当等収益 (費用控除後)	321,568,233円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	12,033,872,561円			収益調整金	16,343,740,547円
	分配準備積立金	2,251,125円			分配準備積立金	2,394,928円
	分配可能額	12,199,607,071円			分配可能額	16,667,703,708円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,228.74円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,089.39円)
	収益分配金	328,426,774円			収益分配金	478,638,423円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第57期計算期間末(平成29年2月22日)に、投資信託約款に基づき計算した12,794,589,808円 (1万口当たり2,204.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い348,230,380円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第63期計算期間末(平成29年8月22日)に、投資信託約款に基づき計算した17,337,840,753円 (1万口当たり2,059.61円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い505,082,456円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	196,686,525円			配当等収益 (費用控除後)	239,548,180円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	12,596,431,121円			収益調整金	17,093,566,183円
	分配準備積立金	1,472,162円			分配準備積立金	4,726,390円
	分配可能額	12,794,589,808円			分配可能額	17,337,840,753円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,204.50円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,059.61円)
	収益分配金	348,230,380円			収益分配金	505,082,456円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第58期計算期間末(平成29年3月22日)に、投資信託約款に基づき計算した13,799,041,618円 (1万口当たり2,176.80円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い380,349,143円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第64期計算期間末(平成29年9月22日)に、投資信託約款に基づき計算した17,941,850,190円 (1万口当たり2,034.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い529,061,634円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	189,110,274円			配当等収益 (費用控除後)	298,113,300円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	13,603,518,007円			収益調整金	17,643,588,764円
	分配準備積立金	6,413,337円			分配準備積立金	148,126円
	分配可能額	13,799,041,618円			分配可能額	17,941,850,190円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,176.80円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,034.76円)
	収益分配金	380,349,143円			収益分配金	529,061,634円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第59期計算期間末(平成29年4月24日)に、投資信託約款に基づき計算した15,143,813,582円 (1万口当たり2,155.02円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い421,634,137円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第65期計算期間末(平成29年10月23日)に、投資信託約款に基づき計算した18,284,373,187円 (1万口当たり2,007.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い546,512,595円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	248,779,101円			配当等収益 (費用控除後)	285,235,567円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	14,889,898,789円			収益調整金	17,992,039,144円
	分配準備積立金	5,135,692円			分配準備積立金	7,098,476円
	分配可能額	15,143,813,582円			分配可能額	18,284,373,187円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,155.02円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,007.39円)
	収益分配金	421,634,137円			収益分配金	546,512,595円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第60期計算期間末(平成29年5月22日)に、投資信託約款に基づき計算した15,676,214,667円 (1万口当たり2,127.34円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い442,135,610円 (1万口当たり60円)を分配しております。				第66期計算期間末(平成29年11月22日)に、投資信託約款に基づき計算した18,731,806,717円 (1万口当たり1,977.58円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い568,326,453円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	228,156,341円			配当等収益 (費用控除後)	276,172,136円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	15,412,685,123円			収益調整金	18,454,787,565円
	分配準備積立金	35,373,203円			分配準備積立金	847,016円
	分配可能額	15,676,214,667円			分配可能額	18,731,806,717円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,127.34円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,977.58円)
	収益分配金	442,135,610円			収益分配金	568,326,453円
	(1万口当たり収益分配金)	(60円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年11月22日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年5月22日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	657,111,172
合計	657,111,172

当期(平成29年11月22日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△185,833,650
合計	△185,833,650

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年5月22日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年11月22日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年5月22日現在	当期 平成29年11月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6377円	0.6211円
「1口=1円(10,000口=6,377円)」	「1口=1円(10,000口=6,211円)」