純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(ノンヘッジクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	(円ヘッジクラス)純資産総額に対して年率0.54%程度(クレディ・スイス・アセット・マネジメント (スイス) リミテッドのリート運用に関する助言報酬、担保付スワップにかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)(ノンヘッジクラス)純資産総額に対して年率0.52%程度(クレディ・スイス・アセット・マネジメント (スイス) リミテッドのリート運用に関する助言報酬、担保付スワップにかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.30%
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、担保付スワップ取引を通じて、リートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。主要投資対象担保付スワップ取引運用方針1.主として、担保付スワップ取引を通じて、リートへの投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受します。
・担保付スワップ取引の相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。

2021/09/07 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	106,733
追加型株式投資信託	747	21,024,994
株式投資信託 合計	794	21,131,728
単位型公社債投資信託	66	193,167
追加型公社債投資信託	14	1,515,899
公社債投資信託 合計	80	1,709,066
総合計	874	22,840,794

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託47106,733追加型株式投資信託74721,024,994株式投資信託 合計79421,131,728単位型公社債投資信託66193,167追加型公社債投資信託141,515,899公社債投資信託 合計801,709,066総合計87422,840,794

2021/09/07 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/09/07 9:08

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/09/07 9:08

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/09/07 9:08

#6 投資対象（連結）

③ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2021/09/07 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

399,4421.0009
399,4420.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.30%親投資信託受益証券0.02%合計99.32%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/07 9:08

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

99,8601.0009
99,8600.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.06%親投資信託受益証券0.01%合計99.07%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/07 9:08

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,579,749	0.68
純資産総額		1,996,677,413	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,982,698,22299.30内 ケイマン諸島1,982,698,22299.30親投資信託受益証券399,4420.02内 日本399,4420.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,579,7490.68純資産総額1,996,677,413100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/07 9:08

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,927,182	0.93
純資産総額		957,438,939	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券948,411,89799.06内 ケイマン諸島948,411,89799.06親投資信託受益証券99,8600.01内 日本99,8600.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,927,1820.93純資産総額957,438,939100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/07 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/09/07 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/09/07 9:08

#13 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年12月13日が休日のため、前特定期間末日を2020年12月14日としており、2021年6月13日が休日のため、当特定期間末日を2021年6月14日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,780,308,072円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,390,097,045円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年12月14日現在当 期 2021年6月14日現在1.※1期首元本額6,374,606,500円5,845,417,887円期中追加設定元本額123,620,681円114,056,206円期中一部解約元本額652,809,294円538,478,761円2.特定期間末日における受益権の総数5,845,417,887口5,420,995,332口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,780,308,072円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,390,097,045円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日※1分配金の計算過程(自2020年6月16日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,824,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,637,279円)及び分配準備積立金(36,533,179円)より分配対象額は543,994,715円(1万口当たり860.53円)であり、うち31,608,233円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,505,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,036,564円)及び分配準備積立金(14,959,478円)より分配対象額は479,501,808円(1万口当たり826.17円)であり、うち29,019,724円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年7月14日 至2020年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,460,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,643,896円)及び分配準備積立金(34,605,256円)より分配対象額は543,709,226円(1万口当たり860.33円)であり、うち31,598,807円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,299,247円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(436,481,921円)及び分配準備積立金(11,337,327円)より分配対象額は475,118,495円(1万口当たり823.51円)であり、うち28,847,326円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年8月14日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,789,381円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(474,025,014円)及び分配準備積立金(34,083,778円)より分配対象額は533,898,173円(1万口当たり851.46円)であり、うち31,351,874円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,021,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(430,694,473円)及び分配準備積立金(9,625,125円)より分配対象額は465,341,427円(1万口当たり817.48円)であり、うち28,461,984円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年9月15日 至2020年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,803,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,123,878円)及び分配準備積立金(27,042,989円)より分配対象額は504,970,707円(1万口当たり846.39円)であり、うち29,830,905円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,469,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(415,476,975円)及び分配準備積立金(5,948,822円)より分配対象額は446,895,468円(1万口当たり813.86円)であり、うち27,455,189円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年10月14日 至2020年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,692,754円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(446,718,514円)及び分配準備積立金(23,708,102円)より分配対象額は497,119,370円(1万口当たり841.58円)であり、うち29,534,980円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,042,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,279,023円)及び分配準備積立金(3,939,474円)より分配対象額は443,260,917円(1万口当たり809.60円)であり、うち27,375,167円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年11月14日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,754,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,123,676円)及び分配準備積立金(20,586,822円)より分配対象額は486,465,483円(1万口当たり832.22円)であり、うち29,227,089円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,008,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(410,203,078円)及び分配準備積立金(1,584,740円)より分配対象額は436,795,885円(1万口当たり805.75円)であり、うち27,104,976円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年6月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年12月14日現在当 期 2021年6月14日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券2,129,76871,587,804親投資信託受益証券△390合計2,129,72971,587,804e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年12月14日現在当 期 2021年6月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2020年12月14日現在	当 期 2021年6月14日現在
1口当たり純資産額	0.3533円	0.3746円
(1万口当たり純資産額)	(3,533円)	(3,746円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年12月14日現在当 期 2021年6月14日現在1口当たり純資産額0.3533円0.3746円(1万口当たり純資産額)(3,533円)(3,746円)

2021/09/07 9:08

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年12月13日)27,785,758,74028,006,044,6901.00911.0171第2特定期間末 (2013年6月13日)33,392,154,18133,672,948,2740.95140.9594第3特定期間末 (2013年12月13日)27,354,827,02127,601,111,0410.88860.8966第4特定期間末 (2014年6月13日)21,682,730,93321,869,678,5760.92790.9359第5特定期間末 (2014年12月15日)18,591,348,95818,755,582,5590.90560.9136第6特定期間末 (2015年6月15日)15,576,333,07115,729,067,7300.81590.8239第7特定期間末 (2015年12月14日)12,992,999,20713,127,070,0280.77530.7833第8特定期間末 (2016年6月13日)11,264,992,02211,380,772,9530.77840.7864第9特定期間末 (2016年12月13日)9,222,010,3989,326,821,0320.70390.7119第10特定期間末 (2017年6月13日)8,584,409,3098,685,448,3880.67970.6877第11特定期間末 (2017年12月13日)7,285,745,7547,377,095,5110.63810.6461第12特定期間末 (2018年6月13日)5,717,995,9225,798,002,7220.57180.5798第13特定期間末 (2018年12月13日)4,613,650,5614,684,154,5770.52350.5315第14特定期間末 (2019年6月13日)3,881,981,2943,920,346,7240.50590.5109第15特定期間末 (2019年12月13日)3,135,663,3053,168,732,0960.47410.4791第16特定期間末 (2020年6月15日)2,278,905,0182,310,778,0500.35750.36252020年6月末日2,261,819,561-0.3558-7月末日2,284,815,231-0.3617-8月末日2,286,616,243-0.3613-9月末日2,197,934,807-0.3496-10月末日2,042,842,656-0.3419-11月末日2,098,968,423-0.3573-第17特定期間末 (2020年12月14日)2,065,109,8152,094,336,9040.35330.358312月末日2,083,533,644-0.3583-2021年1月末日2,060,284,717-0.3559-2月末日2,092,748,717-0.3627-3月末日2,039,481,893-0.3664-4月末日2,043,579,980-0.3729-5月末日2,029,345,838-0.3720-第18特定期間末 (2021年6月14日)2,030,898,2872,058,003,2630.37460.37966月末日1,996,677,413-0.3712-

2021/09/07 9:08

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年12月13日)3,185,507,2473,212,379,3531.06691.0759第2特定期間末 (2013年6月13日)9,789,268,7689,867,496,8011.12621.1352第3特定期間末 (2013年12月13日)9,056,555,0429,128,866,1581.12721.1362第4特定期間末 (2014年6月13日)8,095,775,8988,157,390,3411.18251.1915第5特定期間末 (2014年12月15日)7,718,390,5177,807,388,0021.30091.3159第6特定期間末 (2015年6月15日)7,197,348,7067,287,973,6651.19131.2063第7特定期間末 (2015年12月14日)6,430,689,5376,519,698,1331.08371.0987第8特定期間末 (2016年6月13日)5,336,189,6715,419,843,9970.95680.9718第9特定期間末 (2016年12月13日)5,108,864,1595,195,018,1710.88950.9045第10特定期間末 (2017年6月13日)5,021,497,0195,115,320,5660.80280.8178第11特定期間末 (2017年12月13日)4,730,699,0834,823,856,4320.76170.7767第12特定期間末 (2018年6月13日)3,745,890,7353,803,223,3890.65340.6634第13特定期間末 (2018年12月13日)2,720,745,7132,751,891,6280.61150.6185第14特定期間末 (2019年6月13日)2,215,184,6612,241,966,1530.57900.5860第15特定期間末 (2019年12月13日)1,944,748,6991,969,738,9180.54470.5517第16特定期間末 (2020年6月15日)1,277,558,2151,300,289,2840.39340.40042020年6月末日1,271,099,650-0.3927-7月末日1,261,810,917-0.3928-8月末日1,263,964,229-0.3939-9月末日1,218,675,431-0.3789-10月末日1,178,937,204-0.3677-11月末日1,098,690,874-0.3855-第17特定期間末 (2020年12月14日)1,090,671,0181,104,943,4800.38210.387112月末日1,088,168,191-0.3878-2021年1月末日922,059,961-0.3886-2月末日955,972,204-0.4048-3月末日978,861,810-0.4205-4月末日981,394,970-0.4254-5月末日966,771,806-0.4292-第18特定期間末 (2021年6月14日)968,626,156979,836,5400.43200.43706月末日957,438,939-0.4292-

2021/09/07 9:08

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,005,456,861円
Ⅱ 負債総額	8,779,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,996,677,413円
Ⅳ 発行済数量	5,378,957,077口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3712円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,005,456,861円Ⅱ 負債総額8,779,448円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,996,677,413円Ⅳ 発行済数量5,378,957,077口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3712円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	97,172,577,332円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,172,577,332円
Ⅳ 発行済数量	97,087,217,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額97,172,577,332円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,172,577,332円Ⅳ 発行済数量97,087,217,324口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	958,108,740円
Ⅱ 負債総額	669,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,438,939円
Ⅳ 発行済数量	2,230,771,187口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4292円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額958,108,740円Ⅱ 負債総額669,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)957,438,939円Ⅳ 発行済数量2,230,771,187口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4292円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。

2021/09/07 9:08

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/07 9:08

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/09/07 9:08

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年6月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/09/07 9:08

#20 附属明細表（連結）

2020年2月29日

資産	(円)
換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産	6,765,132,752

e border="0" style="width:341.0pt;border-collapse:collapse">資産(円)担保付スワップ投資の評価額(簿価: 12,868,543,825円)6,782,602,117デリバティブ金融商品の評価額121,232,956未収利息1,368,123資産合計6,905,203,196負債デリバティブ金融商品の評価額138,702,321未払報酬代行会社報酬1,368,123負債合計140,070,444換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産6,765,132,752下記に属する純資産:ノンヘッジクラス受益証券1,678,486,264円ヘッジクラス受益証券3,147,754,824通貨セレクトクラス受益証券1,938,891,664固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券-固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券-下記に属する発行済受益証券口数:ノンヘッジクラス受益証券28,862,488.06円ヘッジクラス受益証券74,343,286.86通貨セレクトクラス受益証券73,564,087.84固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券-固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券-下記に属する受益証券一口当り純資産額:ノンヘッジクラス受益証券58.154円ヘッジクラス受益証券42.340通貨セレクトクラス受益証券26.356固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券-固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券-包括利益計算書
2020年2月29日に終了した会計年度

2021/09/07 9:08

#21 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	97,172,577,332	100.00
純資産総額	97,172,577,332	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)97,172,577,332100.00純資産総額97,172,577,332100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/07 9:08