有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:27
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	10,838,527,689	1.0527	11,409,718,098	1.0589	11,476,916,969	10.51
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	4,140,049,518	2.2871	9,468,707,253	2.2630	9,368,932,059	8.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	6,872,577,031	0.9799	6,734,438,232	0.9905	6,807,287,549	6.24
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	3,590,869.348	1,864	6,693,380,464	1,875	6,732,880,027	6.17
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	6,184,064,581	1.0737	6,639,830,140	1.0849	6,709,091,663	6.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,126,082,481	2.7330	5,810,583,421	2.7053	5,751,690,935	5.27
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	596,555.343	9,613.15	5,734,780,410	9,640.64	5,751,178,225	5.27
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	5,067,324.2227	1,114.36	5,646,823,420	1,118.41	5,667,372,940	5.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	3,507,060,304	1.4143	4,960,035,387	1.4228	4,989,845,400	4.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	4,342,750,660	1.0308	4,476,507,380	1.0359	4,498,655,408	4.12
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	451,201.631	9,922.86	4,477,210,616	9,930.94	4,480,856,325	4.10
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	4,863,628,893	0.9286	4,516,365,790	0.9206	4,477,456,758	4.10
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,237,325,742	1.4803	3,311,992,795	1.5352	3,434,742,479	3.15
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	2,890,682,332	0.9783	2,827,954,525	0.9733	2,813,501,113	2.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,731,792,793	0.9831	2,685,625,494	0.99	2,704,474,865	2.48
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	2,789,381,976	0.955	2,663,859,787	0.9384	2,617,556,046	2.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,057,359,453	1.2037	2,476,443,573	1.2163	2,502,366,302	2.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,639,543,066	0.8316	2,195,044,013	0.8691	2,294,026,878	2.10
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	2,127,866,333	1.0498	2,233,834,076	1.0661	2,268,518,297	2.08
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	2,268,920,764	0.9819	2,227,853,298	0.9883	2,242,374,391	2.05
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	2,444,321,173	0.8794	2,149,536,039	0.8931	2,183,023,239	2.00
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	1,277,289,163	1.7145	2,189,912,270	1.7070	2,180,332,601	2.00
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	221,433	9,504.42	2,104,594,359	9,564	2,117,786,584	1.94
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	3,442,221,784	0.3177	1,093,593,860	0.3170	1,091,184,305	1.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,588,948,047	0.6676	1,060,781,716	0.6631	1,053,631,449	0.97
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)	941,879,438	1.0624	1,000,652,714	1.0957	1,032,017,300	0.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	695,289,694	1.1904	827,672,851	1.2015	835,390,567	0.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)	429,964,657	0.9001	387,011,187	0.9083	390,536,897	0.36

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	65.15
投資証券	12.21
親投資信託受益証券	21.99
合計	99.36

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

開示資料

決算