- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 10,838,527,689 | 1.0527 | 11,409,718,098 | 1.0589 | 11,476,916,969 | 10.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,140,049,518 | 2.2871 | 9,468,707,253 | 2.2630 | 9,368,932,059 | 8.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 6,872,577,031 | 0.9799 | 6,734,438,232 | 0.9905 | 6,807,287,549 | 6.24 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 3,590,869.348 | 1,864 | 6,693,380,464 | 1,875 | 6,732,880,027 | 6.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 6,184,064,581 | 1.0737 | 6,639,830,140 | 1.0849 | 6,709,091,663 | 6.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,126,082,481 | 2.7330 | 5,810,583,421 | 2.7053 | 5,751,690,935 | 5.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 596,555.343 | 9,613.15 | 5,734,780,410 | 9,640.64 | 5,751,178,225 | 5.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 5,067,324.2227 | 1,114.36 | 5,646,823,420 | 1,118.41 | 5,667,372,940 | 5.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 3,507,060,304 | 1.4143 | 4,960,035,387 | 1.4228 | 4,989,845,400 | 4.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 4,342,750,660 | 1.0308 | 4,476,507,380 | 1.0359 | 4,498,655,408 | 4.12 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 451,201.631 | 9,922.86 | 4,477,210,616 | 9,930.94 | 4,480,856,325 | 4.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 4,863,628,893 | 0.9286 | 4,516,365,790 | 0.9206 | 4,477,456,758 | 4.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,237,325,742 | 1.4803 | 3,311,992,795 | 1.5352 | 3,434,742,479 | 3.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 2,890,682,332 | 0.9783 | 2,827,954,525 | 0.9733 | 2,813,501,113 | 2.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,731,792,793 | 0.9831 | 2,685,625,494 | 0.99 | 2,704,474,865 | 2.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 2,789,381,976 | 0.955 | 2,663,859,787 | 0.9384 | 2,617,556,046 | 2.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 2,057,359,453 | 1.2037 | 2,476,443,573 | 1.2163 | 2,502,366,302 | 2.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,639,543,066 | 0.8316 | 2,195,044,013 | 0.8691 | 2,294,026,878 | 2.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,127,866,333 | 1.0498 | 2,233,834,076 | 1.0661 | 2,268,518,297 | 2.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,268,920,764 | 0.9819 | 2,227,853,298 | 0.9883 | 2,242,374,391 | 2.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 2,444,321,173 | 0.8794 | 2,149,536,039 | 0.8931 | 2,183,023,239 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,277,289,163 | 1.7145 | 2,189,912,270 | 1.7070 | 2,180,332,601 | 2.00 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 221,433 | 9,504.42 | 2,104,594,359 | 9,564 | 2,117,786,584 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 3,442,221,784 | 0.3177 | 1,093,593,860 | 0.3170 | 1,091,184,305 | 1.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 1,588,948,047 | 0.6676 | 1,060,781,716 | 0.6631 | 1,053,631,449 | 0.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 941,879,438 | 1.0624 | 1,000,652,714 | 1.0957 | 1,032,017,300 | 0.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 695,289,694 | 1.1904 | 827,672,851 | 1.2015 | 835,390,567 | 0.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 429,964,657 | 0.9001 | 387,011,187 | 0.9083 | 390,536,897 | 0.36 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.15 |
| 投資証券 | 12.21 |
| 親投資信託受益証券 | 21.99 |
| 合計 | 99.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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