純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX先物 0412月売建4107,671,100,0007,896,600,000△79.65%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2022/12/23 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	279,527
追加型株式投資信託	767	21,052,393
株式投資信託 合計	848	21,331,920
単位型公社債投資信託	86	163,103
追加型公社債投資信託	14	1,376,608
公社債投資信託 合計	100	1,539,711
総合計	948	22,871,631

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81279,527追加型株式投資信託76721,052,393株式投資信託 合計84821,331,920単位型公社債投資信託86163,103追加型公社債投資信託141,376,608公社債投資信託 合計1001,539,711総合計94822,871,631

2022/12/23 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.177%(税抜1.07%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/12/23 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/12/23 9:04

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/12/23 9:04

#6 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
(c) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
(d) 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2022/12/23 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

8,209,422,3676.5055
8,447,171,51985.21e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券85.21%合計85.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/12/23 9:04

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,466,706,786	14.79
純資産総額		9,913,878,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,447,171,51985.21内 日本8,447,171,51985.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,466,706,78614.79純資産総額9,913,878,305100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)7,896,600,000△79.65内 日本7,896,600,000△79.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2022/12/23 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/12/23 9:04

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年4月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月11日としており、2022年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月11日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,204,946,732円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,811,996,206円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第19期 2022年4月11日現在第20期 2022年10月11日現在1.※1期首元本額16,095,837,707円13,194,145,660円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額2,901,692,047円1,471,397,927円2.計算期間末日における受益権の総数13,194,145,660口11,722,747,733口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,204,946,732円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,811,996,206円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第19期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,006,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,284,832円)及び分配準備積立金(399,342,210円)より分配対象額は486,633,363円(1万口当たり368.83円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,256,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,227,315円)及び分配準備積立金(376,136,754円)より分配対象額は495,620,751円(1万口当たり422.79円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第20期 2022年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第19期 2022年4月11日現在第20期 2022年10月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△1,006,177,117203,225,771合計△1,006,177,117203,225,771e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第19期 2022年4月11日 現在第20期 2022年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引売 建7,996,085,000-8,559,435,000△563,350,0008,016,665,500-7,876,910,000139,755,500合計7,996,085,000-8,559,435,000△563,350,0008,016,665,500-7,876,910,000139,755,500e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第19期 2022年4月11日現在	第20期 2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	0.8329円	0.8454円
(1万口当たり純資産額)	(8,329円)	(8,454円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第19期 2022年4月11日現在第20期 2022年10月11日現在1口当たり純資産額0.8329円0.8454円(1万口当たり純資産額)(8,329円)(8,454円)

2022/12/23 9:04

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年4月10日)6,629,906,6597,413,992,2461.01471.1347第2計算期間末 (2013年10月10日)9,327,529,16710,041,632,4011.01881.0968第3計算期間末 (2014年4月10日)11,373,804,42012,147,080,6761.00021.0682第4計算期間末 (2014年10月10日)14,414,176,44816,143,208,5611.00041.1204第5計算期間末 (2015年4月10日)21,709,406,46221,709,406,4620.95780.9578第6計算期間末 (2015年10月13日)15,842,916,38316,017,072,1201.00071.0117第7計算期間末 (2016年4月11日)14,430,485,58414,886,469,2521.01271.0447第8計算期間末 (2016年10月11日)28,814,726,70130,358,703,0571.00781.0618第9計算期間末 (2017年4月10日)18,560,288,47519,376,270,9481.00081.0448第10計算期間末 (2017年10月10日)33,608,397,05338,678,944,4301.00091.1519第11計算期間末 (2018年4月10日)40,833,360,27041,486,315,4281.00061.0166第12計算期間末 (2018年10月10日)40,726,206,80740,726,206,8070.96750.9675第13計算期間末 (2019年4月10日)29,447,786,44029,447,786,4400.89720.8972第14計算期間末 (2019年10月10日)25,466,810,91625,466,810,9160.87430.8743第15計算期間末 (2020年4月10日)24,314,630,61724,314,630,6170.86430.8643第16計算期間末 (2020年10月12日)24,053,396,47424,171,564,1131.01781.0228第17計算期間末 (2021年4月12日)20,562,569,38120,562,569,3810.94450.9445第18計算期間末 (2021年10月11日)14,430,389,56914,430,389,5690.89650.89652021年10月末日14,102,297,900-0.9027-11月末日14,063,025,626-0.9090-12月末日12,907,910,523-0.8926-2022年1月末日12,495,524,764-0.8693-2月末日12,212,158,564-0.8497-3月末日11,051,315,071-0.8376-第19計算期間末 (2022年4月11日)10,989,198,92810,989,198,9280.83290.83294月末日11,001,210,213-0.8342-5月末日11,050,753,143-0.8412-6月末日11,033,994,152-0.8413-7月末日10,989,721,628-0.8379-8月末日10,090,678,460-0.8380-9月末日10,213,547,885-0.8484-第20計算期間末 (2022年10月11日)9,910,751,5279,910,751,5270.84540.845410月末日9,913,878,305-0.8457-

2022/12/23 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	10,082,490,738円
Ⅱ 負債総額	168,612,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,913,878,305円
Ⅳ 発行済数量	11,722,723,469口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,082,490,738円Ⅱ 負債総額168,612,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,913,878,305円Ⅳ 発行済数量11,722,723,469口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8457円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	10,543,543,158円
Ⅱ 負債総額	165,682,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,377,860,654円
Ⅳ 発行済数量	1,595,250,538口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5055円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,543,543,158円Ⅱ 負債総額165,682,504円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,377,860,654円Ⅳ 発行済数量1,595,250,538口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5055円

2022/12/23 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/23 9:04

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド1,298,466,1478,209,422,367親投資信託受益証券 合計8,209,422,367合計8,209,422,367親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		54,553,760	170,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月11日現在2022年10月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン402,632,711541,903,699株式10,308,497,6309,634,520,950未収入金58,874,819-未収配当金88,265,16681,237,500流動資産合計10,858,270,32610,257,662,149資産合計10,858,270,32610,257,662,149負債の部流動負債未払金52,253,760-未払解約金2,300,000170,000,000流動負債合計54,553,760170,000,000負債合計54,553,760170,000,000純資産の部元本等元本※11,751,561,3951,595,547,551剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,052,155,1718,492,114,598元本等合計10,803,716,56610,087,662,149純資産合計10,803,716,56610,087,662,149負債純資産合計10,858,270,32610,257,662,149e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年4月11日現在2022年10月11日現在1.※1期首2021年10月12日2022年4月12日期首元本額2,071,512,395円1,751,561,395円期中追加設定元本額203,306,824円84,299,984円期中一部解約元本額523,257,824円240,313,828円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)298,745,477円297,081,404円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)1,452,815,918円1,298,466,147円計1,751,561,395円1,595,547,551円2.期末日における受益権の総数1,751,561,395口1,595,547,551口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年4月11日現在2022年10月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△1,027,014,556△478,917,061合計△1,027,014,556△478,917,061(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで、及び2021年10月12日から2022年10月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月11日現在2022年10月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月11日現在2022年10月11日現在1口当たり純資産額6.1680円6.3224円(1万口当たり純資産額)(61,680円)(63,224円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		657,832,134	6.34
純資産総額		10,377,860,654	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式9,720,028,52093.66内 日本9,720,028,52093.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)657,832,1346.34純資産総額10,377,860,654100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイセキ日本株式サービス業102,8004,275.00
439,470,0004,600.00

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