受託会社 みずほ信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2021/12/20 9:08 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2021/12/20 9:08 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託 合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託 合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託 合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託 合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 2021/12/20 9:08 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2021/12/20 9:08 #8 受益者の権利等（連結） 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/12/20 9:08 #9 投資リスク（連結） 資産 担保証券の価格変動資産 担保証券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。資産 担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ローンの期限前返済が増加することにより、資産 担保証券の期限前償還が増加すると、資産 担保証券の価格は影響を受けます。期限前償還は金利要因のほかに、様々な要因によっても変化します。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。2021/12/20 9:08 #10 投資制限（連結） 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。資産 (信託約款)資産 への直接投資は、行ないません。
2021/12/20 9:08 #11 投資対象（連結） (2)【投資対象】資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2021/12/20 9:08 #12 投資有価証券の主要銘柄-001 (2) 【投資資産 】 (2021年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 268,267.68 79.15 78.912021/12/20 9:08 #13 投資有価証券の主要銘柄-002 (2) 【投資資産 】 (2021年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND CURRENCY SELECTION CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 1,005,630.37 48.71 48.972021/12/20 9:08 #14 投資状況-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 21,169,539 97.59 内 ケイマン諸島 21,169,539 97.59 親投資信託受益証券 1,541 0.01 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 520,378 2.40 純資産 総額 21,691,458 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 21,169,539 97.59 内 ケイマン諸島 21,169,539 97.59 親投資信託受益証券 1,541 0.01 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 520,378 2.40 純資産 総額 21,691,458 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2021/12/20 9:08 #15 投資状況-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 49,254,770 97.46 内 ケイマン諸島 49,254,770 97.46 親投資信託受益証券 1,980 0.00 内 日本 1,980 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,280,974 2.53 純資産 総額 50,537,724 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 49,254,770 97.46 内 ケイマン諸島 49,254,770 97.46 親投資信託受益証券 1,980 0.00 内 日本 1,980 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,280,974 2.53 純資産 総額 50,537,724 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2021/12/20 9:08 #16 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389 2021/12/20 9:08 #17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2021/12/20 9:08 #18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2021/12/20 9:08 #19 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2021年3月27日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年3月29日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,119,568円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,138,077円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 1. ※1 期首元本額 25,608,397円 25,756,808円 期中追加設定元本額 161,941円 189,139円 期中一部解約元本額 13,530円 64,900円 2. 特定期間末日における受益権の総数 25,756,808口 25,881,047口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,119,568円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,138,077円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,588円)及び分配準備積立金(2,051,275円)より分配対象額は2,315,747円(1万口当たり904.00円)であり、うち25,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月30日 至2021年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,309円)及び分配準備積立金(2,090,961円)より分配対象額は2,374,655円(1万口当たり920.43円)であり、うち25,799円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,340円)及び分配準備積立金(2,066,543円)より分配対象額は2,337,954円(1万口当たり911.97円)であり、うち25,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月28日 至2021年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,187円)及び分配準備積立金(2,108,016円)より分配対象額は2,377,242円(1万口当たり920.51円)であり、うち25,825円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,051円)及び分配準備積立金(2,086,978円)より分配対象額は2,356,144円(1万口当たり918.38円)であり、うち25,655円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年5月28日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,834円)及び分配準備積立金(2,106,184円)より分配対象額は2,387,918円(1万口当たり924.40円)であり、うち25,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,828円)及び分配準備積立金(2,103,274円)より分配対象額は2,357,806円(1万口当たり918.00円)であり、うち25,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年6月29日 至2021年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,555円)及び分配準備積立金(2,114,163円)より分配対象額は2,387,750円(1万口当たり923.70円)であり、うち25,849円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,583円)及び分配準備積立金(2,102,267円)より分配対象額は2,355,541円(1万口当たり916.05円)であり、うち25,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年7月28日 至2021年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,347円)及び分配準備積立金(2,112,346円)より分配対象額は2,389,153円(1万口当たり923.54円)であり、うち25,869円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,446円)及び分配準備積立金(2,097,244円)より分配対象額は2,353,163円(1万口当たり913.61円)であり、うち25,756円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年8月28日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,046円)及び分配準備積立金(2,111,284円)より分配対象額は2,396,135円(1万口当たり925.83円)であり、うち25,881円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年9月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △63,566 18,108 親投資信託受益証券 0 0 合計 △63,566 18,108 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 1口当たり純資産 額 0.8401円 0.8401円 (1万口当たり純資産 額) (8,401円) (8,401円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 1口当たり純資産 額 0.8401円 0.8401円 (1万口当たり純資産 額) (8,401円) (8,401円) 2021/12/20 9:08 #20 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 589,864,905 590,454,389 1.0006 1.0016 第2特定期間末 (2013年9月27日) 474,013,842 474,505,179 0.9647 0.9657 第3特定期間末 (2014年3月27日) 270,834,970 271,108,951 0.9885 0.9895 第4特定期間末 (2014年9月29日) 217,776,081 217,994,805 0.9957 0.9967 第5特定期間末 (2015年3月27日) 179,032,032 179,212,542 0.9918 0.9928 第6特定期間末 (2015年9月28日) 149,717,334 149,875,491 0.9466 0.9476 第7特定期間末 (2016年3月28日) 121,601,103 121,732,641 0.9245 0.9255 第8特定期間末 (2016年9月27日) 108,474,755 108,588,367 0.9548 0.9558 第9特定期間末 (2017年3月27日) 84,055,035 84,144,720 0.9372 0.9382 第10特定期間末 (2017年9月27日) 60,559,637 60,623,807 0.9437 0.9447 第11特定期間末 (2018年3月27日) 50,012,167 50,067,179 0.9091 0.9101 第12特定期間末 (2018年9月27日) 29,874,146 29,907,931 0.8842 0.8852 第13特定期間末 (2019年3月27日) 27,350,527 27,381,928 0.8710 0.8720 第14特定期間末 (2019年9月27日) 24,592,454 24,620,822 0.8669 0.8679 第15特定期間末 (2020年3月27日) 18,758,409 18,783,892 0.7361 0.7371 第16特定期間末 (2020年9月28日) 21,114,064 21,139,672 0.8245 0.8255 2020年9月末日 21,199,682 - 0.8272 - 10月末日 21,218,488 - 0.8277 - 11月末日 21,793,326 - 0.8495 - 12月末日 21,964,844 - 0.8551 - 2021年1月末日 21,949,432 - 0.8536 - 2月末日 21,729,263 - 0.8450 - 第17特定期間末 (2021年3月29日) 21,637,240 21,662,996 0.8401 0.8411 3月末日 21,666,556 - 0.8398 - 4月末日 21,855,259 - 0.8461 - 5月末日 21,787,428 - 0.8426 - 6月末日 21,917,232 - 0.8471 - 7月末日 21,819,687 - 0.8435 - 8月末日 21,771,513 - 0.8411 - 第18特定期間末 (2021年9月27日) 21,742,970 21,768,851 0.8401 0.8411 9月末日 21,691,458 - 0.8375 - 2021/12/20 9:08 #21 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 1,682,054,241 1,689,004,607 1.2100 1.2150 第2特定期間末 (2013年9月27日) 852,387,290 856,103,806 1.1468 1.1518 第3特定期間末 (2014年3月27日) 525,691,235 527,950,633 1.1633 1.1683 第4特定期間末 (2014年9月29日) 412,257,443 415,721,757 1.1900 1.2000 第5特定期間末 (2015年3月27日) 360,610,058 364,000,196 1.0637 1.0737 第6特定期間末 (2015年9月28日) 288,610,187 291,914,990 0.8733 0.8833 第7特定期間末 (2016年3月28日) 246,241,177 249,421,048 0.7744 0.7844 第8特定期間末 (2016年9月27日) 203,879,026 205,920,403 0.6991 0.7061 第9特定期間末 (2017年3月27日) 176,145,542 177,808,606 0.7414 0.7484 第10特定期間末 (2017年9月27日) 153,122,130 154,575,811 0.7373 0.7443 第11特定期間末 (2018年3月27日) 121,373,108 122,703,953 0.6384 0.6454 第12特定期間末 (2018年9月27日) 87,268,013 88,378,461 0.5501 0.5571 第13特定期間末 (2019年3月27日) 82,965,254 84,043,970 0.5384 0.5454 第14特定期間末 (2019年9月27日) 75,373,598 76,418,105 0.5051 0.5121 第15特定期間末 (2020年3月27日) 56,438,422 57,506,682 0.3698 0.3768 第16特定期間末 (2020年9月28日) 57,554,114 58,249,425 0.3725 0.3770 2020年9月末日 57,612,098 - 0.3711 - 10月末日 53,644,833 - 0.3643 - 11月末日 55,827,158 - 0.3828 - 12月末日 57,047,280 - 0.3891 - 2021年1月末日 56,259,619 - 0.3885 - 2月末日 56,705,590 - 0.3952 - 第17特定期間末 (2021年3月29日) 54,727,867 55,367,341 0.3851 0.3896 3月末日 54,776,265 - 0.3833 - 4月末日 49,203,239 - 0.3844 - 5月末日 50,043,234 - 0.3885 - 6月末日 50,159,392 - 0.3873 - 7月末日 50,450,210 - 0.3842 - 8月末日 50,657,176 - 0.3833 - 第18特定期間末 (2021年9月27日) 49,976,052 50,570,675 0.3782 0.3827 9月末日 50,537,724 - 0.3802 - 2021/12/20 9:08 #22 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年9月30日 Ⅰ 資産 総額 21,693,688円 Ⅱ 負債総額 2,230円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,691,458円 Ⅳ 発行済数量 25,900,621口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8375円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 21,693,688円 Ⅱ 負債総額 2,230円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,691,458円 Ⅳ 発行済数量 25,900,621口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8375円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年9月30日 Ⅰ 資産 総額 693,483,591円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,483,591円 Ⅳ 発行済数量 694,633,534口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 693,483,591円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,483,591円 Ⅳ 発行済数量 694,633,534口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年9月30日 Ⅰ 資産 総額 50,546,680円 Ⅱ 負債総額 8,956円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,537,724円 Ⅳ 発行済数量 132,927,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3802円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 50,546,680円 Ⅱ 負債総額 8,956円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,537,724円 Ⅳ 発行済数量 132,927,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3802円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 2021/12/20 9:08 #23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産 計 18,424 18,283 資産 合計54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計 38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2021/12/20 9:08 #24 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2021/12/20 9:08 #25 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2021/12/20 9:08 #26 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資信託受益証券 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS 268,267.680 21,235,264 投資信託受益証券 合計 21,235,264 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 1,544 1,541 親投資信託受益証券 合計 1,541 合計 21,236,805 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
2021/12/20 9:08 #27 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 693,483,591 100.00 純資産 総額 693,483,591 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 693,483,591 100.00 純資産 総額 693,483,591 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産 の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/12/20 9:08 
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