第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

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個別

2021年9月27日: 2174万
2022年3月28日 -8.35%: 1992万

個別

2021年9月27日: 4997万
2022年3月28日 -59.28%: 2034万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨セレクトクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	(円ヘッジクラス)純資産総額に対して年率0.53%～0.63%程度(純資産総額の水準により変動します。)ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。(通貨セレクトクラス)純資産総額に対して年率0.68%～0.78%程度(純資産総額の水準により変動します。)ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針(円ヘッジクラス)
主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整し、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2022/06/21 9:48

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/06/21 9:48

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/21 9:48

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/06/21 9:48

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/06/21 9:48

#6 投資対象（連結）

③ (<日本円コース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円コース

2022/06/21 9:48

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,5410.9982
1,5410.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.45%親投資信託受益証券0.01%合計98.46%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:48

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,9800.9982
1,9800.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.74%親投資信託受益証券0.01%合計97.75%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:48

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	310,794	1.54
純資産総額	20,158,634	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券19,846,29998.45内ケイマン諸島19,846,29998.45親投資信託受益証券1,5410.01内日本1,5410.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)310,7941.54純資産総額20,158,634100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/21 9:48

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	466,604	2.25
純資産総額	20,713,316	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券20,244,73297.74内ケイマン諸島20,244,73297.74親投資信託受益証券1,9800.01内日本1,9800.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)466,6042.25純資産総額20,713,316100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/21 9:48

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/21 9:48

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/21 9:48

#13 注記表（連結）

自 2021年9月28日
至 2022年3月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年3月27日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月28日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,138,077円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,049,153円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年9月27日現在当期 2022年3月28日現在1.※1期首元本額25,756,808円25,881,047円期中追加設定元本額189,139円121,580円期中一部解約元本額64,900円27,000円2.特定期間末日における受益権の総数25,881,047口25,975,627口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,138,077円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,049,153円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年3月30日至 2021年9月27日当期
自 2021年9月28日

2022/06/21 9:48

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年3月27日)589,864,905590,454,3891.00061.0016第2特定期間末 (2013年9月27日)474,013,842474,505,1790.96470.9657第3特定期間末 (2014年3月27日)270,834,970271,108,9510.98850.9895第4特定期間末 (2014年9月29日)217,776,081217,994,8050.99570.9967第5特定期間末 (2015年3月27日)179,032,032179,212,5420.99180.9928第6特定期間末 (2015年9月28日)149,717,334149,875,4910.94660.9476第7特定期間末 (2016年3月28日)121,601,103121,732,6410.92450.9255第8特定期間末 (2016年9月27日)108,474,755108,588,3670.95480.9558第9特定期間末 (2017年3月27日)84,055,03584,144,7200.93720.9382第10特定期間末 (2017年9月27日)60,559,63760,623,8070.94370.9447第11特定期間末 (2018年3月27日)50,012,16750,067,1790.90910.9101第12特定期間末 (2018年9月27日)29,874,14629,907,9310.88420.8852第13特定期間末 (2019年3月27日)27,350,52727,381,9280.87100.8720第14特定期間末 (2019年9月27日)24,592,45424,620,8220.86690.8679第15特定期間末 (2020年3月27日)18,758,40918,783,8920.73610.7371第16特定期間末 (2020年9月28日)21,114,06421,139,6720.82450.8255第17特定期間末 (2021年3月29日)21,637,24021,662,9960.84010.84112021年3月末日21,666,556-0.8398-4月末日21,855,259-0.8461-5月末日21,787,428-0.8426-6月末日21,917,232-0.8471-7月末日21,819,687-0.8435-8月末日21,771,513-0.8411-第18特定期間末 (2021年9月27日)21,742,97021,768,8510.84010.84119月末日21,691,458-0.8375-10月末日21,637,521-0.8348-11月末日21,358,079-0.8238-12月末日21,390,678-0.8248-2022年1月末日20,905,266-0.8054-2月末日20,441,264-0.7875-第19特定期間末 (2022年3月28日)19,926,47419,952,4490.76710.76813月末日20,158,634-0.7754-

2022/06/21 9:48

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年3月27日)1,682,054,2411,689,004,6071.21001.2150第2特定期間末 (2013年9月27日)852,387,290856,103,8061.14681.1518第3特定期間末 (2014年3月27日)525,691,235527,950,6331.16331.1683第4特定期間末 (2014年9月29日)412,257,443415,721,7571.19001.2000第5特定期間末 (2015年3月27日)360,610,058364,000,1961.06371.0737第6特定期間末 (2015年9月28日)288,610,187291,914,9900.87330.8833第7特定期間末 (2016年3月28日)246,241,177249,421,0480.77440.7844第8特定期間末 (2016年9月27日)203,879,026205,920,4030.69910.7061第9特定期間末 (2017年3月27日)176,145,542177,808,6060.74140.7484第10特定期間末 (2017年9月27日)153,122,130154,575,8110.73730.7443第11特定期間末 (2018年3月27日)121,373,108122,703,9530.63840.6454第12特定期間末 (2018年9月27日)87,268,01388,378,4610.55010.5571第13特定期間末 (2019年3月27日)82,965,25484,043,9700.53840.5454第14特定期間末 (2019年9月27日)75,373,59876,418,1050.50510.5121第15特定期間末 (2020年3月27日)56,438,42257,506,6820.36980.3768第16特定期間末 (2020年9月28日)57,554,11458,249,4250.37250.3770第17特定期間末 (2021年3月29日)54,727,86755,367,3410.38510.38962021年3月末日54,776,265-0.3833-4月末日49,203,239-0.3844-5月末日50,043,234-0.3885-6月末日50,159,392-0.3873-7月末日50,450,210-0.3842-8月末日50,657,176-0.3833-第18特定期間末 (2021年9月27日)49,976,05250,570,6750.37820.38279月末日50,537,724-0.3802-10月末日49,209,889-0.3765-11月末日23,124,627-0.3385-12月末日23,661,959-0.3459-2022年1月末日21,234,986-0.3267-2月末日20,756,907-0.3193-第19特定期間末 (2022年3月28日)20,349,86620,638,7080.31700.32153月末日20,713,316-0.3222-

2022/06/21 9:48

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	20,160,677円
Ⅱ 負債総額	2,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,158,634円
Ⅳ 発行済数量	25,997,188口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7754円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,160,677円Ⅱ 負債総額2,043円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,158,634円Ⅳ 発行済数量25,997,188口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7754円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	124,750,145円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,750,145円
Ⅳ 発行済数量	124,972,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額124,750,145円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,750,145円Ⅳ 発行済数量124,972,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	20,715,419円
Ⅱ 負債総額	2,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,713,316円
Ⅳ 発行済数量	64,293,135口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3222円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,715,419円Ⅱ 負債総額2,103円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,713,316円Ⅳ 発行済数量64,293,135口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3222円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2022/06/21 9:48

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/21 9:48

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/06/21 9:48

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/06/21 9:48

#20 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

	純資産	$	6,980,712

	純資産
	通貨セレクトクラス	$	509,427

e border="0" style="width:408.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年2月26日資産投資資産の評価額 (簿価 $8,399,898)$8,225,959現金1外国為替先渡取引による評価益3,603未収:売却済みの投資42,262決済遅延した売却済みの投資523,218配当1,477利息53,858資産合計8,850,378負債外国為替先渡取引による評価損75,385スワップ取引による評価損8,694保管会社に対する未払金3ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金9,879未払:購入済みの投資1,043決済遅延した購入済みの投資1,663,589償還済み受益証券16,895専門家報酬64,844保管会社報酬11,391運用会社報酬6,550会計および管理会社報酬3,901受託会社報酬3,308名義書換代理人報酬1,195為替取引執行会社報酬159為替運用会社報酬62その他負債2,768負債合計1,869,666純資産$6,980,712純資産通貨セレクトクラス$509,427円ヘッジクラス5,256,456円ヘッジ/N1クラス89,790ノンヘッジクラス801,738ノンヘッジ/N1クラス323,301$6,980,712発行済み受益証券口数通貨セレクトクラス1,128,377円ヘッジクラス7,056,769円ヘッジ/N1クラス90,011ノンヘッジクラス742,195ノンヘッジ/N1クラス269,182受益証券1口当り純資産額通貨セレクトクラス$0.451円ヘッジクラス$0.745円ヘッジ/N1クラス$0.998ノンヘッジクラス$1.080ノンヘッジ/N1クラス$1.201

(米ドル建て)

	運用による純資産の純減	$	(109,408)

e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2021年2月26日に終了した年度投資収益受取利息 (源泉徴収税 $2,184 控除後)$284,989配当収益 (源泉徴収税 $9,968 控除後)22,332投資収益合計307,321費用保管会社報酬85,024専門家報酬59,580運用会社報酬45,566会計および管理会社報酬45,001受託会社報酬14,377名義書換代理人報酬8,965為替運用会社報酬842為替取引執行会社報酬754登録料595費用合計260,704投資純利益46,617実現益(損)および評価益(損):実現益(損):証券投資295,048先物取引(179,885)スワップ取引9,482外国為替取引および外国為替先渡取引247,956純実現益372,601評価益(損)の純変動:証券投資(434,214)スワップ取引(8,557)先物取引108,154外国為替換算および外国為替先渡取引(194,009)評価損の純変動(528,626)純実現益(損)および評価益(損)の純変動(156,025)運用による純資産の純減$(109,408)

(米ドル建て)
	短期投資合計 (簿価 $1,030,221)			1,030,221
		純資産に占める割合
	投資総額 (簿価 $8,399,898)	117.8%	$	8,225,959
	現金およびその他の資産を超過する負債	(17.8)		(1,245,247)
	純資産	100.0%	$	6,980,712

e border="0" style="width:433.3pt;border-collapse:collapse;margin-left:4.85pt; margin-right:4.85pt">(米ドル建て)投資明細表2021年2月26日元本有価証券の明細評価額債券 (91.4%)アンゴラ (0.1%)国債 (0.1%)Angolan Government International Bond(a)USD5,0009.38% due 05/08/48$4,906国債合計4,906アンゴラ合計 (簿価 $4,191)4,906アルメニア (0.1%)国債 (0.1%)Republic of Armenia International Bond(a)USD5,0003.60% due 02/02/314,591国債合計4,591アルメニア合計 (簿価 $4,851)4,591ブラジル (0.1%)社債 (0.1%)Banco do Brasil S.A.(a),(b),(c),(d)USD5,0009.00%5,492BRF S.A.(a),(b)USD5,0004.88% due 01/24/305,206社債合計10,698ブラジル合計 (簿価 $10,736)10,698カナダ (1.1%)社債 (1.1%)1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.(a),(b)USD15,0004.00% due 10/15/3014,630Bausch Health Companies, Inc.(a),(b)USD10,0005.00% due 01/30/2810,200USD25,0006.13% due 04/15/2525,566Canadian Natural Resources, Ltd.(b)USD5,0004.95% due 06/01/476,013First Quantum Minerals Ltd.(a),(b)USD5,0006.88% due 10/15/275,425Masonite International Corp.(a),(b)USD5,0005.38% due 02/01/285,275NOVA Chemicals Corp.(a),(b)USD10,0005.25% due 06/01/2710,425社債合計77,534カナダ合計 (簿価 $75,283)77,534ケイマン諸島 (0.1%)社債 (0.1%)Global Aircraft Leasing Co. Ltd.(a),(b)USD10,0006.50% due 09/15/249,281社債合計9,281ケイマン諸島合計 (簿価 $8,427)9,281コロンビア (0.2%)社債 (0.2%)Banco de Bogota S.A.(a)USD5,0006.25% due 05/12/265,706Ecopetrol S.A.USD5,0005.88% due 05/28/455,404Grupo Aval Ltd.(a),(b)USD5,0004.38% due 02/04/305,181社債合計16,291コロンビア合計 (簿価 $16,155)16,291コスタリカ (0.1%)国債 (0.1%)Costa Rica Government International Bond(a)USD5,0007.00% due 04/04/444,887国債合計4,887コスタリカ合計 (簿価 $4,505)4,887ドミニカ共和国 (0.1%)国債 (0.1%)Dominican Republic International Bond(a)USD5,0006.85% due 01/27/455,550国債合計5,550ドミニカ共和国合計 (簿価 $5,415)5,550エジプト (0.1%)国債 (0.1%)Egypt Government International Bond(a)USD5,0008.50% due 01/31/475,196国債合計5,196エジプト合計 (簿価 $5,075)5,196エルサルバドル (0.1%)国債 (0.1%)El Salvador Government International Bond(a),(b)USD5,0009.50% due 07/15/525,238国債合計5,238エルサルバドル合計 (簿価 $5,187)5,238フランス (0.3%)社債 (0.3%)Altice France S.A.(a),(b)USD24,0007.38% due 05/01/2625,037社債合計25,037フランス合計 (簿価 $24,087)25,037ガーナ (0.1%)国債 (0.1%)Ghana Government International Bond(a)USD5,00010.75% due 10/14/306,525国債合計6,525ガーナ合計 (簿価 $6,007)6,525インド (0.1%)社債 (0.1%)Adani Electricity Mumbai Ltd.(a)USD5,0003.95% due 02/12/305,138社債合計5,138インド合計 (簿価 $5,059)5,138インドネシア (0.1%)国債 (0.1%)Indonesia Government International Bond(a)USD5,0005.25% due 01/17/426,018国債合計6,018インドネシア合計 (簿価 $6,669)6,018アイルランド (0.6%)社債 (0.6%)AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust(b)USD35,0004.45% due 10/01/2538,187C&W Senior Financing DAC(a),(b)USD5,0006.88% due 09/15/275,356社債合計43,543アイルランド合計 (簿価 $40,276)43,543ルクセンブルク (0.6%)社債 (0.6%)Altice France Holding S.A.(a),(b)USD25,0006.00% due 02/15/2824,469ArcelorMittal S.A.USD5,0007.00% due 03/01/417,076USD5,0007.25% due 10/15/397,200Minerva Luxembourg S.A.(a),(b)USD5,0006.50% due 09/20/265,250社債合計43,995ルクセンブルク合計 (簿価 $44,802)43,995メキシコ (0.6%)社債 (0.6%)Cemex SAB de CV(a),(b)USD5,0007.38% due 06/05/275,614Grupo Bimbo SAB de CV(b)USD25,0004.70% due 11/10/4728,353Minera Mexico S.A. de CV(a),(b)USD5,0004.50% due 01/26/505,268Petroleos Mexicanos(b)USD5,0007.69% due 01/23/504,750社債合計43,985メキシコ合計 (簿価 $40,409)43,985多国籍企業 (0.1%)社債 (0.1%)Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc.(a),(b)USD10,0005.88% due 10/15/2410,025社債合計10,025多国籍企業合計 (簿価 $10,037)10,025オランダ (0.5%)社債 (0.5%)Alcoa Nederland Holding BV(a),(b)USD15,0005.50% due 12/15/2715,900IHS Netherlands Holdco BV(a),(b)USD5,0008.00% due 09/18/275,375Lukoil Securities BV(a)USD5,0003.88% due 05/06/305,294MV24 Capital BV(a)USD4,7326.75% due 06/01/345,179Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVUSD5,0003.15% due 10/01/264,689社債合計36,437オランダ合計 (簿価 $36,283)36,437オマーン (0.1%)国債 (0.1%)Oman Government International Bond(a)USD5,0006.75% due 01/17/484,813国債合計4,813オマーン合計 (簿価 $4,503)4,813タイ (0.1%)社債 (0.1%)Bangkok Bank PCL(a),(b),(c)USD5,0003.73% due 09/25/345,189社債合計5,189タイ合計 (簿価 $5,123)5,189ウクライナ (0.1%)国債 (0.1%)Ukraine Government International Bond(a)USD5,0007.25% due 03/15/335,081国債合計5,081ウクライナ合計 (簿価 $4,973)5,081アラブ首長国連邦 (0.1%)社債 (0.1%)Oztel Holdings SPC Ltd.(a)USD5,0006.63% due 04/24/285,464社債合計5,464国債 (0.0%)Finance Department Government of Sharjah(a)USD5,0004.00% due 07/28/504,595国債合計4,595アラブ首長国連邦合計 (簿価 $10,410)10,059英国 (1.9%)社債 (1.9%)BP Capital Markets PLC(b),(c),(d)USD25,0004.88%26,838HSBC Holdings PLC(b),(c),(d)USD50,0006.00%54,375Natwest Group PLC(b),(c)USD30,0003.03% due 11/28/3529,403Vodafone Group PLCUSD15,0005.25% due 05/30/4819,118社債合計129,734英国合計 (簿価 $123,658)129,734米国 (84.0%)資産担保証券 (13.5%)COMM Mortgage Trust Class XA(b),(c)USD1,133,7360.97% due 05/10/4727,796USD982,3891.07% due 06/10/4728,772Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2(b),(c)USD250,0002.62% due 03/25/30254,624USD250,0003.57% due 10/25/29258,414Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c)USD54,3312.32% due 01/25/3054,732USD117,4463.12% due 10/25/29119,456FNMA Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c)USD147,9392.77% due 02/25/30149,510GS Mortgage Securities Trust Class XA(b),(c)USD1,163,8821.00% due 01/10/4727,897Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class XA(b),(c)USD1,174,6410.99% due 06/15/4728,834資産担保証券合計950,035社債 (42.2%)AbbVie, Inc.(b)USD15,0004.70% due 05/14/4518,031Air Lease Corp.(b)USD25,0002.30% due 02/01/2525,499Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.(b)USD15,0004.60% due 04/15/4817,232USD15,0004.75% due 04/15/5817,573Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.(a),(b)USD10,0007.88% due 05/15/2610,881Aramark Services, Inc.(a),(b)USD10,0005.00% due 04/01/2510,225USD20,0005.00% due 02/01/2820,500Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.(a),(b)USD20,0007.00% due 11/01/2620,000ASGN, Inc.(a),(b)USD35,0004.63% due 05/15/2836,487AssuredPartners, Inc.(a),(b)USD20,0007.00% due 08/15/2520,449AT&T, Inc.(b)USD25,0003.65% due 06/01/5123,893USD20,0004.50% due 03/09/4821,748Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.(a),(b)USD10,0005.75% due 07/15/2710,337AXA Equitable Holdings, Inc.(b)USD20,0005.00% due 04/20/4824,881Bank of America Corp.(b),(c)USD10,0003.97% due 03/05/2911,296BAT Capital Corp.(b)USD25,0003.73% due 09/25/4024,052USD15,0004.91% due 04/02/3017,337Beacon Roofing Supply, Inc.(a),(b)USD30,0004.88% due 11/01/2530,210Boeing Co.(b)USD25,0005.81% due 05/01/5031,901Broadcom, Inc.(b)USD30,0003.50% due 02/15/41(a)29,438USD20,0004.15% due 11/15/3021,971Buckeye Partners LP(b)USD65,0003.95% due 12/01/2664,532USD10,0004.50% due 03/01/28(a)10,125USD10,0005.60% due 10/15/449,800Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco, Inc.(a),(b)USD5,0005.25% due 10/15/254,963Calpine Corp.(a),(b)USD60,0005.13% due 03/15/2860,300Carnival Corp.(a),(b)USD10,0007.63% due 03/01/2610,512CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.(a),(b)USD58,0005.00% due 02/01/2860,755Cedar Fair LP(b)USD20,0005.38% due 04/15/2720,442USD10,0005.50% due 05/01/25(a)10,481Centene Corp.(b)USD10,0003.00% due 10/15/3010,157USD10,0003.38% due 02/15/3010,284CF Industries, Inc.USD5,0004.95% due 06/01/435,888USD5,0005.38% due 03/15/446,244Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(b)USD30,0004.80% due 03/01/5032,682Cheniere Energy Partners LP(b)USD20,0004.50% due 10/01/2920,975CHS/Community Health Systems, Inc.(a),(b)USD25,0008.13% due 06/30/2426,062Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.(a),(b)USD2,0005.13% due 08/15/272,032CommScope, Inc.(a),(b)USD38,0006.00% due 03/01/2639,947Cornerstone Building Brands, Inc.(a),(b)USD15,0006.13% due 01/15/2915,375CSC Holdings LLC(a),(b)USD30,0005.75% due 01/15/3032,025CVS Health Corp.(b)USD20,0005.05% due 03/25/4825,035DCP Midstream Operating LP(b)USD10,0005.13% due 05/15/2910,597USD10,0005.60% due 04/01/4410,375USD5,0005.85% due 05/21/43(a),(c)4,437Dell, Inc.USD5,0005.40% due 09/10/405,675USD5,0006.50% due 04/15/386,237DISH DBS Corp.(b)USD10,0007.38% due 07/01/2810,481Energizer Holdings, Inc.(a),(b)USD10,0004.75% due 06/15/2810,222Energy Transfer Operating LP(b)USD10,0006.25% due 04/15/4911,840USD30,0006.63% (c),(d)26,437USD40,0007.13% (c),(d)38,585EPR Properties(b)USD10,0003.75% due 08/15/299,503EQM Midstream Partners LP(b)USD11,0004.75% due 07/15/2311,342USD25,0005.50% due 07/15/2825,750EQT Corp.(b)USD15,0003.90% due 10/01/2715,600FirstEnergy Corp.USD5,0005.35% due 07/15/47(b)5,950USD5,0007.38% due 11/15/316,900Ford Motor Co.USD15,0004.75% due 01/15/4315,172Ford Motor Credit Co. LLCUSD25,0003.81% due 10/12/2125,296Fox Corp.(b)USD15,0005.58% due 01/25/4919,595Freeport-McMoRan, Inc.(b)USD5,0005.40% due 11/14/346,194USD35,0005.45% due 03/15/4343,531Frontier Communications Corp.(a),(b)USD10,0006.75% due 05/01/2910,450FXI Holdings, Inc.(a),(b)USD10,0007.88% due 11/01/2410,150General Electric Co.USD10,0004.35% due 05/01/50(b)10,991USD25,0005.88% due 01/14/3832,565General Motors Co.(b)USD25,0006.13% due 10/01/2529,709General Motors Financial Co., Inc.(b)USD10,0005.10% due 01/17/2411,127GTCR AP Finance, Inc.(a),(b)USD5,0008.00% due 05/15/275,337HB Fuller Co.(b)USD20,0004.25% due 10/15/2820,394HCA, Inc.(b)USD15,0003.50% due 09/01/3015,507USD20,0005.25% due 06/15/4924,834USD35,0005.38% due 09/01/2639,947HUB International Ltd.(a),(b)USD26,0007.00% due 05/01/2627,089Iron Mountain, Inc.(a),(b)USD65,0005.25% due 03/15/2867,925JELD-WEN, Inc.(a),(b)USD5,0004.88% due 12/15/275,191JPMorgan Chase & Co.(b),(c)USD5,0002.96% due 05/13/315,196KAR Auction Services, Inc.(a),(b)USD5,0005.13% due 06/01/255,075Kinder Morgan, Inc.(b)USD30,0005.55% due 06/01/4536,506Kraft Heinz Foods Co.(b)USD5,0004.38% due 06/01/465,410USD5,0004.88% due 10/01/495,835L Brands, Inc.(a),(b)USD15,0006.63% due 10/01/3016,838Live Nation Entertainment, Inc.(a),(b)USD40,0004.75% due 10/15/2740,408LPL Holdings, Inc.(a),(b)USD25,0005.75% due 09/15/2525,755Mauser Packaging Solutions Holding Co.(a),(b)USD38,0007.25% due 04/15/2537,549MDC Holdings, Inc.(b)USD10,0006.00% due 01/15/4313,200Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.(a),(b)USD35,0006.50% due 06/20/2738,238Molina Healthcare, Inc.(a),(b)USD5,0003.88% due 11/15/305,212MPH Acquisition Holdings LLC(a),(b)USD10,0005.75% due 11/01/289,925MPLX LP(b)USD30,0004.70% due 04/15/4832,490Netflix, Inc.(a)USD5,0004.88% due 06/15/30(b)5,750USD5,0005.38% due 11/15/295,907Newell Brands, Inc.(b)USD10,0006.00% due 04/01/4612,916Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.(a),(b)USD40,0005.63% due 10/01/2842,300NRG Energy, Inc.(a),(b)USD15,0003.63% due 02/15/3114,642Occidental Petroleum Corp.(b)USD20,0003.20% due 08/15/2619,206USD25,0003.50% due 08/15/2923,849USD25,0004.30% due 08/15/3922,188USD5,0005.88% due 09/01/255,425ON Semiconductor Corp.(a),(b)USD14,0003.88% due 09/01/2814,608Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A.(a),(b)USD10,0007.25% due 02/01/2810,925Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.(a),(b)USD3,0005.00% due 08/15/273,049Pacific Gas & Electric Co.(b)USD15,0003.30% due 08/01/4014,103USD25,0004.30% due 03/15/4525,229Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(b)USD40,0003.55% due 12/15/2940,862USD21,0004.65% due 10/15/2523,232Post Holdings, Inc.(a),(b)USD25,0005.63% due 01/15/2826,243Presidio Holdings, Inc.(a),(b)USD30,0008.25% due 02/01/2833,131Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.(a)USD55,0005.75% due 04/15/2659,263QualityTech LP / QTS Finance Corp.(a),(b)USD15,0003.88% due 10/01/2815,273Range Resources Corp.(a),(b)USD10,0008.25% due 01/15/2910,747Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.(a),(b)USD20,0007.63% due 06/15/2521,700RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.(b)USD10,0004.75% due 10/15/2710,138Royal Caribbean Cruises Ltd.(a),(b)USD15,00011.50% due 06/01/2517,550Sasol Financing USA LLC(b)USD5,0005.88% due 03/27/245,391Science Applications International Corp.(a),(b)USD10,0004.88% due 04/01/2810,425Scientific Games International, Inc.(a),(b)USD10,0007.00% due 05/15/2810,597Sirius XM Radio, Inc.(a),(b)USD15,0004.13% due 07/01/3015,150USD25,0005.50% due 07/01/2927,063Six Flags Theme Parks, Inc.(a),(b)USD5,0007.00% due 07/01/255,390Southern Co.(b),(c)USD30,0004.00% due 01/15/5131,231Spirit AeroSystems, Inc.(a),(b)USD5,0007.50% due 04/15/255,291Sprint Capital Corp.USD5,0006.88% due 11/15/286,325USD5,0008.75% due 03/15/327,440Sprint Corp.USD10,0007.13% due 06/15/2411,515Standard Industries, Inc.(a),(b)USD25,0004.38% due 07/15/3025,798Synchrony Financial(b)USD40,0002.85% due 07/25/2241,194Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.(a),(b)USD5,0005.50% due 09/15/245,032USD5,0007.50% due 10/01/255,332Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.(b)USD50,0005.00% due 01/15/2852,056Taylor Morrison Communities, Inc.(a),(b)USD5,0005.75% due 01/15/285,575Tenet Healthcare Corp.(a),(b)USD35,0006.13% due 10/01/2836,792Terex Corp.(a),(b)USD45,0005.63% due 02/01/2546,181T-Mobile USA, Inc.(b)USD15,0002.88% due 02/15/3114,719USD25,0004.50% due 04/15/50(a)27,788Toll Brothers Finance Corp.(b)USD15,0003.80% due 11/01/2916,313USD5,0004.35% due 02/15/285,550TransDigm, Inc.(b)USD50,0006.25% due 03/15/26(a)52,690USD10,0007.50% due 03/15/2710,659Tri Pointe Homes, Inc.(b)USD25,0005.70% due 06/15/2827,813United Airlines 2020-1 Class A Pass Through TrustUSD9,7585.88% due 10/15/2710,948United Rentals North America, Inc.(b)USD5,0005.25% due 01/15/305,500ViacomCBS, Inc.(b)USD20,0004.20% due 05/19/3222,866Viatris, Inc.(a),(b)USD20,0004.00% due 06/22/5020,560Vistra Operations Co. LLC(a),(b)USD15,0005.00% due 07/31/2715,698Western Gas Partners LP(b)USD10,0005.30% due 03/01/4810,500Western Midstream Operating LP(b)USD15,0004.35% due 02/01/2515,378USD5,0006.50% due 02/01/505,754Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.(a),(b)USD5,0005.25% due 05/15/275,313USD10,0005.50% due 03/01/2510,600社債合計2,941,792国債 (28.3%)Government National Mortgage Association, TBA(e)USD75,0002.00% due 03/01/5175,926USD300,0002.50% due 03/01/51310,500Uniform Mortgage Backed Securities, TBA(e)USD145,0002.00% due 03/01/51145,861USD565,0002.50% due 03/01/51583,716U.S. Treasury BondUSD125,0003.13% due 02/15/43147,578U.S. Treasury Inflation Indexed BondUSD35,4600.25% due 02/15/5037,355USD105,6281.00% due 02/15/48132,697U.S. Treasury Inflation Indexed BondsUSD115,4271.00% due 02/15/46142,996U.S. Treasury Inflation Indexed NoteUSD116,1580.50% due 01/15/28129,786USD137,0280.63% due 01/15/26152,355U.S. Treasury NoteUSD60,0001.63% due 02/15/2662,503USD50,0002.88% due 08/15/2855,901国債合計1,977,174米国合計 (簿価 $6,057,682)5,869,001債券合計 (簿価 $6,559,803)6,388,752口数上場投資信託(ETF) (11.6%)米国 (11.6%)24,584Invesco Senior Loan ETF545,7653,022iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF261,221米国合計806,986上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $809,874)806,986元本短期投資 (14.8%)米国 (14.7%)国債 (12.9%)United States Treasury Bill(1)900,0000.09% due 05/20/21899,813国債合計 (簿価 $899,813)899,813定期預金 (1.8%)JP Morgan Chase & Co.USD123,4480.00% due 03/01/21123,448定期預金合計 (簿価 $123,448)123,448米国合計 (簿価 $1,023,261)1,023,261グランド・ケイマン (0.1%)定期預金 (0.1%)Brown Brothers Harriman & Co.EUR5,012(0.71)% due 03/01/21(f)6,084DKK0(2)(0.52)% due 03/01/21(f)0(2)JPY5(0.32)% due 03/01/21(f)0(2)SEK0(2)(0.29)% due 03/01/21(f)0(2)NOK0(2)(0.08)% due 03/01/21(f)0(2)AUD924(0.06)% due 03/01/21(f)715GBP60.00% due 03/01/218CAD60.01% due 03/01/215NZD550.01% due 03/01/2140ZAR1,6332.80% due 03/01/21108定期預金合計 (簿価 $6,960)6,960グランド・ケイマン合計 (簿価 $6,960)6,960短期投資合計 (簿価 $1,030,221)1,030,221純資産に占める割合投資総額 (簿価 $8,399,898)117.8%$8,225,959現金およびその他の資産を超過する負債(17.8)(1,245,247)純資産100.0%$6,980,712(1) この証券のすべてもしくは一部が2021年2月26日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。(2) 0. 5未満投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。用語集:TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。(a) 144A 証券-1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。(b) 償還条項付き証券。(c) 2021年2月26日時点の変動金利証券。(d) 永久債。(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。(f) 豪ドル、デンマーク・クローネ、ユーロ、日本円、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローネ建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性があります。



2021年2月26日時点の先物取引 (純資産の0.4%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)

e border="0" style="width:435.4pt;border-collapse:collapse;margin-left:4.85pt; margin-right:4.85pt">2021年2月26日時点の先物取引 (純資産の0.4%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortEuro-Bund March Futures2021年03月(1)$4,066ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2021年06月(4)6,387LongU.S. Treasury Long Bond June Futures2021年06月1(1,540)ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2021年06月(2)2,607ShortU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2021年06月(9)14,008ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2021年06月(1)1,024$26,552

2021年2月26日時点のファンドレベルの外国為替先渡取引 (純資産の0.0%)

買い

取引相手

契約金額

決済日

売り

契約金額

評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)

買い

取引相手

契約金額

決済日

売り

契約金額

評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%)

買い

取引相手

契約金額

決済日

売り

契約金額

評価益

評価(損)

純評価益/(損)

2021年2月26日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)

買い

取引相手

契約金額

決済日

売り

契約金額

評価益

評価(損)

純評価益/(損)

e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のファンドレベルの外国為替先渡取引 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CLPCitibank N.A.16,515,53303/03/2021USD22,382$456$–$456CLPCitibank N.A.16,515,53304/07/2021USD23,540–(687)(687)COPCitibank N.A.63,826,98703/03/2021USD17,521130–130COPCitibank N.A.63,826,98704/07/2021USD17,861–(230)(230)KRWCitibank N.A.6,912,31003/03/2021USD6,241–(92)(92)KRWCitibank N.A.6,912,31003/03/2021USD6,162–(13)(13)KRWCitibank N.A.6,912,31004/07/2021USD6,235–(107)(107)MXNCitibank N.A.634,02003/03/2021USD31,292–(974)(974)MXNCitibank N.A.407,53504/07/2021USD19,870–(462)(462)RUBCitibank N.A.1,966,01803/03/2021USD25,907466–466RUBCitibank N.A.1,966,01804/07/2021USD26,579–(326)(326)USDCitibank N.A.23,52303/03/2021CLP16,515,533685–685USDCitibank N.A.10,26403/03/2021ZAR149,244412–412USDCitibank N.A.26,68003/03/2021RUB1,966,018307–307USDCitibank N.A.17,88203/03/2021COP63,826,987232–232USDCitibank N.A.6,16203/03/2021KRW6,912,31013–13USDCitibank N.A.19,94103/03/2021MXN407,535453–453USDCitibank N.A.6,23403/03/2021KRW6,912,31085–85USDRoyal Bank of Canada10,92503/03/2021MXN226,48595–95ZARCitibank N.A.149,24403/03/2021USD9,76686–86ZARCitibank N.A.149,24404/07/2021USD10,221–(417)(417)$3,420$(3,308)$1122021年2月26日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.544,65903/11/2021USD84,071$183$–$183IDRCitibank N.A.1,183,490,15703/11/2021USD83,943–(927)(927)INRCitibank N.A.6,621,45003/11/2021USD90,457–(475)(475)MXNCitibank N.A.1,624,37003/11/2021USD79,800–(2,195)(2,195)TRYCitibank N.A.819,45403/11/2021USD113,233–(3,210)(3,210)ZARCitibank N.A.1,110,06503/11/2021USD73,503–(297)(297)$183$(7,104)$(6,921)2021年2月26日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.565,141,97803/11/2021USD5,368,851$–$(63,875)$(63,875)2021年2月26日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.9,620,76803/11/2021USD91,408$–$(1,098)$(1,098)

2021年2月26日時点のファンドレベルのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.1%)

通貨

取引相手

想定元本

原指数

利率

満期日

プレミアムの受け/払い

評価益/(損)

評価額

e border="0" style="width:417.95pt;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のファンドレベルのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.1%)通貨取引相手想定元本原指数利率満期日プレミアムの受け/払い評価益/(損)評価額USDGoldman Sachs & Co.763,788iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(0.638)3/24/2021$-$(8,694)$(8,694)e border="0" style="width:272.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルCAD-カナダ・ドルCLP-チリ・ペソCNY-中国・人民元COP-コロンビア・ペソDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンMXN-メキシコ・ペソNOK-ノルウェー・クローネRUB-ロシア・ルーブルSEK-スウェーデン・クローネTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	4,500	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月27日現在2022年3月28日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン693,489,738124,750,296流動資産合計693,489,738124,750,296資産合計693,489,738124,750,296負債の部流動負債未払解約金4,500-流動負債合計4,500-負債合計4,500-純資産の部元本等元本※1694,633,534124,972,405剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,148,296△222,109元本等合計693,485,238124,750,296純資産合計693,485,238124,750,296負債純資産合計693,489,738124,750,296e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年9月28日至 2022年3月28日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年9月27日現在2022年3月28日現在1.※1期首2021年3月30日2021年9月28日期首元本額644,639,397円694,633,534円期中追加設定元本額80,021,655円24,998,871円期中一部解約元本額30,027,518円594,660,000円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円-円ダイワ円債セレクトマネーコース489,744,228円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計694,633,534円124,972,405円2.期末日における受益権の総数694,633,534口124,972,405口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,296円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は222,109円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年9月28日至 2022年3月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年3月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年9月27日現在2022年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月27日現在2022年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月27日現在2022年3月28日現在1口当たり純資産額0.9983円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,983円)(9,982円)附属明細表

2022/06/21 9:48

#21 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	124,750,145	100.00
純資産総額	124,750,145	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,750,145100.00純資産総額124,750,145100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/21 9:48